偿付能力报告

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佐彩麻
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1 保险公司偿付能力季度报告摘要 2018 年第三季度太平财产保险有限公司 Taiping General Insurance Company Limited

2 目录一基本信息...2 二主要指标...11 三实际资本...12 四最低资本...12 五风险综合评级六风险管理状况七流动性风险...14 八监管机构对公司采取的监管措施

3 一基本信息注册地址深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦楼法定代表人肖星业务范围财产损失保险责任保险信用保险和保证保险等人民币或外币保险业务 ; 短期健康保险和意外伤害保险业务 ; 各类财产保险的再保险业务 ; 各类财产保险及其再保险的服务与咨询业务 ; 代理其他保险公司办理有关业务 ; 国家法律法规允许的资金运用业务 ; 国家保险监督部门批准的其他业务经营区域全国股权结构及股东股权类别股东名称占比 (%) 期初数期末数出资额 ( 元 ) 占比 (%) 出资额 ( 元 ) 国有股中国太平保险控股有限公司 99.99% 5,069,493, % 5,069,493, 国有股龙璧工业区管理 ( 深圳 ) 有限公司 0.01% 507, % 507, 合计 % 5,070,000, % 5,070,000,

4 实际控制人财政部 % 中国太平保险集团有限责任公司 % 中国太平保险集团 ( 香港 ) 有限公司 % 汶豪有限公司易和有限公司太平金和投资有限公司集团外 50.71% 1.84% 4.68% 2.41% 40.36% 中国太平保险控股有限公司 % 龙璧工业区管理 ( 深圳 ) 有限公司 99.99% 0.01% 太平财产保险有限公司子公司合营企业和联营企业企业名称太平置业 ( 苏州工业园区 ) 有限公司太平置业 ( 南宁 ) 有限公司四川精典汽车服务连锁股份有限公司太平投资控股有限公司太平置业 ( 杭州 ) 有限公司占比 (%) 期初数本期变动期末数占比出资额占比出资额出资额 ( 元 ) (%) ( 元 ) (%) ( 元 ) 20% 97,208, % 97,208, % 50,000, % 50,000, % 45,000, % 45,000, % 80,000, % 80,000, % 350,000, % 350,000,

5 太平科技保险股份有限公司 30% % 150,000, 董事监事和总公司高级管理人员的基本情况 (1) 董事基本情况公司共有 10 名董事, 具体情况如下 : 王思东,1961 年 12 月出生, 文学学士, 从 2018 年 8 月 23 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 银保监许可号王先生毕业于山东大学, 高级经济师王先生现任中国太平保险集团有限责任公司中国太平保险集团 ( 香港 ) 有限公司和中国太平保险控股有限公司副董事长总经理王先生曾任中国人寿保险 ( 集团 ) 公司副总裁中国人寿保险股份有限公司董事中国人寿养老保险股份有限公司董事中国人寿电子商务有限公司董事国寿投资控股有限公司董事长等职务, 并曾在对外经济贸易部新华通讯社香港分社香港中国企业协会等任职任生俊,1964 年 3 月出生, 硕士研究生, 从 2016 年 4 月 9 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号任先生毕业于中央财政金融学院, 获经济学硕士学位任先生现任中国太平保险集团有限责任公司副总经理, 兼任太平人寿保险有限公司董事太平养老保险股份有限公司董事长太平资产管理有限公司董事长任先生曾任中国进出口银行行务委员计划财务部总经理, 在中国进出口银行上海分行深圳分行信贷管理部信贷业务部项目评审部担任过不同职务, 并曾在财政部工业交通司任职洪波,1970 年 8 月出生, 博士研究生, 从 2017 年 2 月 10 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号洪先生毕业于上海交通大学, 获工学博士学位洪先生现任中国太平保险集团有限责任公司副总经理中国太平保险集团 ( 香港 ) 有限公司副总经理中国太平保险控股有限公司副总经理 ; 中国太平保险 ( 香港 ) 有限公司董事长中国太平人寿保险 ( 香港 ) 有限公司董事长中国太平保险 ( 澳门 ) 股份有限公司董事长中国太平保险 ( 英国 ) 有限公司董事长中国太平保险 ( 新加坡 ) 有限公司董事长中国太平保险服务 4

6 ( 日本 ) 有限公司董事长太平史带控股有限责任公司董事长民安控股有限公司董事长太平再保险有限公司董事长太平金融控股有限公司董事长 ; 太平人寿保险有限公司董事太平财产保险有限公司董事太平养老保险股份有限公司董事太平资产管理有限公司董事曾任太平电子商务有限公司董事长天安财产保险股份有限公司总裁董事长, 中信证券股份有限公司上海总部经纪业务总部高级经理副总经理中信控股有限责任公司战略规划与业务发展部副总经理总经理于小萍,1963 年 10 月出生, 硕士研究生从 2017 年 7 月 6 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号于女士毕业于中央财政金融学院, 获经济学学士学位, 并在清华大学获工商管理硕士学位于女士现任中国太平保险集团有限责任公司执行董事纪委书记合规负责人首席风险官, 兼任中国太平保险控股有限公司执行董事太平人寿保险有限公司董事太平养老保险股份有限公司董事太平资产管理有限公司董事等职务于女士曾任中国进出口银行行务委员风险管理部总经理天津分行行长广东省分行行长等职务, 并曾在财政部农业税征收管理局财政部农业财务司等任职肖星,1971 年 12 月出生, 法学博士从 2018 年 9 月 26 日开始担任太平财产保险有限公司董事长, 任职资格批准文号为 : 银保监许可号肖先生现任中国太平保险集团有限责任公司副总经理, 兼任太平金融服务有限公司董事长太平资产管理有限公司董事肖先生曾任太平资产管理有限公司董事总经理中国人寿保险股份有限公司上海市分公司总经理中国人寿保险 ( 海外 ) 股份有限公司监事长兼香港分公司副总经理中国人寿信托有限公司董事长, 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司浦东支公司总经理, 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司人力资源部总经理上海团市委权益部部长上海市社区青少年事务办公室副主任上海团市委统战部副部长上海团市委地区工作部部长助理副部长等职务焦艳军,1972 年 11 月出生, 硕士研究生, 从 2016 年 1 月 28 日开始担任太平 5

7 财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号焦先生毕业于北京农业工程大学机械设计与制造专业, 获工学学士学位, 并在清华大学获得工商管理硕士学位焦先生现任中国太平保险集团有限责任公司总经理助理, 兼任太平养老股份有限公司董事, 太平资产管理有限公司董事太平投资控股有限公司董事长焦先生曾任吉林省金融工作办公室副主任党组成员党组书记 ( 正厅长级 ) 等职务张惠萍,1962 年 2 月出生, 硕士研究生从 2017 年 7 月 6 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号张女士毕业于中央党校研究生院, 获经济学硕士学位, 并在澳大利亚梅铎大学获工商管理硕士学位张女士现任中国太平保险集团有限责任公司工会主席, 兼任太平再保险有限公司董事太平再保险顾问有限公司董事长张女士曾任中国保险 ( 控股 ) 有限公司党委委员常务董事纪委副书记人力资源部总经理董事会办公室总经理等职务陈默,1959 年 11 月出生, 硕士研究生, 从 2012 年 12 月 7 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监产险号陈先生毕业于西南财经大学 ( 原四川财院 ), 获经济学学士学位, 并于 2009 年 6 月获澳大利亚南澳大利亚大学工商管理硕士学位陈先生现任中国太平保险集团有限责任公司稽核总监审计责任人, 兼任中国太平保险控股有限公司稽核总监太平金融稽核服务 ( 深圳 ) 有限公司党委书记太平证券控股 ( 香港 ) 有限公司董事太平人寿保险有限公司监事长中国太平保险 ( 澳门 ) 股份有限公司监事长中国太平保险服务 ( 日本 ) 有限公司监事太平养老保险股份有限公司董事陈先生曾任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团 ( 香港 ) 有限公司常务董事, 太平财产保险有限公司副总经理, 中国保险监督管理委员会监察局副局长监察室主任纪委办公室主任兼机关纪委书记等职务张若晗,1975 年 8 月出生, 硕士研究生, 从 2016 年 1 月 28 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号张先生毕业于 Giordano Dell'Amore Foundation 中央财经大学, 拥有银行与金融硕士 6

8 学位张先生现任中国太平保险集团有限责任公司董事会秘书, 太平人寿保险有限公司董事太平亚洲集团有限公司董事太平资产管理有限公司董事张先生曾任中国太平保险集团有限责任公司财务会计部总经理董事会办公室总经理, 财政部金融司副司长级干部等职务于泽,1971 年 10 月出生, 本科, 从 2016 年 1 月 28 日开始担任太平财产保险有限公司董事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号于先生毕业于南开大学保险专业于先生现任太平财产保险有限公司党委书记总经理, 兼任太平再保险顾问有限公司董事太平科技保险股份有限公司董事长太平史带控股有限责任公司董事太平史带保险代理股份有限公司董事于先生曾任太平财产保险有限公司党委副书记党委委员副总经理助理总经理市场总监, 太平财产保险有限公司天津分公司总经理, 中国人民财产保险股份有限公司天津分公司车险事业部总经理, 天津静海支公司总经理副总经理, 天津分公司物业中心副处长, 天津分公司人事处科长等职务 (2) 监事基本情况公司共有 5 名监事, 具体情况如下 : 王亚军,1969 年 10 月出生, 硕士研究生, 从 2017 年 11 月 15 日开始担任太平财产保险有限公司监事长, 任职资格批准文号为 : 保监许可号王先生毕业于中国人民大学, 在职获得首都经济贸易大学金融学硕士学位王先生现任太平金融稽核服务 ( 深圳 ) 有限公司总经理党委副书记王先生曾任中国太平保险集团有限责任公司及中国太平保险集团 ( 香港 ) 有限公司人力资源部总经理党委组织部部长等职务陈武,1967 年 7 月出生, 硕士研究生, 从 2016 年 1 月 28 日开始担任太平财产保险有限公司监事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号陈先生毕业于中国人民大学农业经济专业, 经济学博士, 现任中国太平保险集团有限责任公司投资管理部总经理, 兼任中国太平保险集团有限责任公司监事太平石化金融租赁有限责任公司董事太平资产管理有限公司监事长太平金融控股有限公司董事太平融资有限公司董事陈先生曾任中国农业发展银行资金计划部副总 7

9 经理, 北京市分行党委委员副行长纪委书记等职务罗武华,1974 年 12 月出生, 硕士研究生, 从 2018 年 8 月 18 日开始担任太平财产保险有限公司监事, 任职资格批准文号为 : 银保监许可号罗先生毕业于中国人民大学, 获工商管理硕士学位罗武先生现任中国太平保险集团有限责任公司 ( 中国太平保险集团 ( 香港 ) 有限公司战略客户部总经理, 曾任国家开发银行国际金融局干部副处长国家开发银行香港代表处处长国家开发银行国际金融局处长中国太平保险集团有限责任公司 ( 中国太平保险集团 ( 香港 ) 有限公司国际部副总经理 ( 主持工作 ) 等职务苏宁华,1970 年 10 月出生, 博士研究生, 从 2015 年 2 月 12 日开始担任太平财产保险有限公司职工监事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号苏先生毕业于厦门大学, 财政学专业博士研究生现任太平财产保险有限公司网电业务部副总经理 ( 总经理级 ) 曾任中国人保深圳市分公司理赔中心副主任车险营业部副总经理, 太平财产保险有限公司车险理赔部副总经理 ( 主持工作 ), 客户服务部副总经理 ( 主持工作 ) 总经理, 党办 / 董办 / 工会办 / 办公室总经理等职务许少武,1967 年 11 月出生, 本科, 从 2016 年 8 月 1 日开始担任太平财产保险有限公司职工监事, 任职资格批准文号为 : 保监许可号许先生毕业于汕头大学计算机软件专业, 工学学士现任太平财产保险有限公司综合开拓部 / 团队渠道部总经理曾任太平财产保险有限公司销售管理部总经理, 客户服务部总经理, 销售管理部 / 综合开拓部总经理等职务 (3) 高级管理人员基本情况公司共有 10 名高级管理人员, 具体情况如下 : 于泽,1971 年 10 月 27 日出生, 本科, 从 2009 年 5 月 7 日先后担任太平财产保险有限公司市场总监助理总经理副总经理, 任职资格批准文号为 : 保监产险号 ; 从 2015 年 10 月 21 日开始担任太平财产保险有限公司副总经理 ( 主持工作 ), 任职资格批准文号为 : 保监许可号 ; 从 2016 年 9 月 19 日开始担任太平财产保险有限公司总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可 8

10 号兼任太平再保险顾问有限公司董事太平科技保险股份有限公司执行董事董事长太平史带控股有限责任公司董事太平史带保险代理股份有限公司董事等职曾任中国人民财产保险股份有限公司天津分公司人事处科员科长, 天津分公司物业中心副处长, 天津静海支公司副总经理总经理, 天津分公司车险事业部总经理, 太平财产保险有限公司天津分公司总经理, 太平财产保险有限公司市场总监助理总经理副总经理等职务何绍铭,1965 年 3 月 17 日出生, 毕业于天津财经学院, 硕士研究生, 从 2008 年 12 月 8 日开始担任太平财产保险有限公司副总经理, 任职资格批准文号为 : 保监产险号 ; 从 2009 年 6 月 12 日开始担任太平财产保险有限公司财务总监, 任职资格批准文号为 : 保监财会号 ; 从 2009 年 6 月 19 日开始担任太平财产保险有限公司董事会秘书, 任职资格批准文号为 : 保监产险号兼任太平资产管理有限公司监事太平置业 ( 北京 ) 有限公司董事太平置业 ( 南宁 ) 有限公司董事太平置业 ( 杭州 ) 有限公司董事太平置业 ( 苏州工业园区 ) 有限公司董事太平投资控股有限公司董事等职曾任中国人民保险公司财会部会计华泰财产保险股份有限公司财会部高级经理兼北京营业部财会部经理华泰财产保险股份有限公司财会部助理总经理兼北京营业部财会部经理华泰财产保险股份有限公司审计部助理总经理 ( 主持工作 ) 中国保险 ( 控股 ) 有限公司 [ 香港中国保险 ( 集团 ) 有限公司 ] 财会部高级经理财务投资部助理总经理稽核部副总经理 ( 主持工作 ) 稽核部总经理财会部总经理等职务童亮,1970 年 1 月 8 日出生, 硕士研究生, 从 2015 年 2 月 12 日开始担任太平财产保险有限公司副总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号现任太平财产保险有限公司副总经理, 任中国太平保险集团有限责任公司战略客户部副总经理曾任中怡保险经纪有限公司工程电力和基础设施部全国负责人达信 ( 北京 ) 保险经纪有限公司高级副总裁等职务奚新国,1965 年 5 月 27 日出生, 法学硕士, 从 2015 年 6 月 25 日开始担任太平财产保险有限公司副总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号 ; 9

11 从 2018 年 1 月 4 日开始担任太平财产保险有限公司合规负责人, 任职资格批准文号为 : 保监许可号 ; 从 2018 年 1 月 12 日开始担任太平财产保险有限公司首席风险官曾任人民保险湖北分公司办公室副主任襄樊分公司副总经理湖北分公司营业部国际部副总经理汉阳分公司副总经理 ; 太平财产保险有限公司办公室副总经理湖北分公司副总经理总经理, 太平财产保险有限公司助理总经理兼集团共享中心助理总经理, 中国太平保险集团有限责任公司上海自贸区公司筹备组成员等职务戴曙燕,1976 年 12 月 22 日出生, 硕士研究生, 从 2016 年 1 月 19 日开始担任太平财产保险有限公司副总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号兼任太平金融科技服务 ( 上海 ) 有限公司副总经理曾任锦泰财产保险有限公司总精算师, 中国太平保险集团有限责任公司产品市场部副总经理等职务周恩龙,1968 年 8 月 22 日出生, 硕士研究生, 从 2013 年 6 月 20 日开始担任太平财产保险有限公司助理总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号曾任永安财产保险股份有限公司办公室主任, 泰山财产保险股份有限公司总经理助理, 太平财产保险有限公司办公室党办董办纪检办总经理等职务刘洪涛,1969 年 8 月 27 日出生, 经济学硕士, 从 2016 年 1 月 19 日开始担任太平财产保险有限公司助理总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号曾任太平财产保险有限公司广东分公司总经理, 太平财产保险有限公司综合开拓部总经理, 河北分公司总经理等职务冯雪隐,1980 年 7 月 22 日出生, 硕士研究生, 从 2016 年 5 月 25 日开始担任太平财产保险有限公司总精算师, 任职资格批准文号为 : 保监许可号曾任太平财产保险有限公司企划精算部副总经理 ( 主持工作 ) 总经理, 产品精算部总经理兼企划部 / 创新发展部总经理等职务陈中乾,1968 年 11 月 12 日出生, 本科, 从 2017 年 12 月 15 日开始任太平财产保险有限公司助理总经理, 任职资格批准文号为 : 保监许可号兼任太平财产保险有限公司山东分公司总经理曾任平安财险云南分公司曲靖中心支公司经理红河中心支公司经理车险部经理营业管理本部经理, 平安财 10

12 险福建分公司总经理助理, 安邦保险云南分公司副总经理 ( 主持工作 ), 安邦保险风险管理部副总经理 ( 主持工作 ), 太平财产保险有限公司综合开拓部副总经理 ( 主持工作 ) 河北分公司副总经理山东分公司副总经理 ( 主持工作 ) 总经理太平财产保险有限公司市场总监等职务陆晓龙,1971 年 8 月 20 日出生, 博士研究生, 从 2017 年 6 月 17 日开始任太平财产保险有限公司业务总监, 任职资格批准文号为 : 保监许可号曾任中国人民保险公司科长, 太平保险有限公司水险部总经理助理, 太平保险有限公司北京分公司经纪业务部经理, 中意财产保险有限公司营业部总经理, 中意财产保险有限公司企业事务部总经理合规负责人, 中意财产保险有限公司总经理助理等职务偿付能力信息公开披露联系人及联系方式联系人姓名 : 张海龙办公电话 : 移动电话 : 传真号码 : 电子信箱 :zhanghl@tpi.cntaiping.com 二主要指标单位 : 万元指标名称本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 保险业务收入 572, ,161 净利润 2, 净资产 613, ,272 认可资产 2,860,867 2,833,936 认可负债 2,144,555 2,122,265 11

13 实际资本 716, ,671 其中 : 核心一级资本 592, ,933 核心二级资本 - - 附属一级资本 123, ,738 附属二级资本 - - 最低资本 345, ,627 核心偿付能力溢额 247, ,306 核心偿付能力充足率 172% 169% 综合偿付能力溢额 371, ,044 综合偿付能力充足率 208% 204% 三实际资本单位 : 万元指标名称本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 认可资产 2,860,867 2,833,936 认可负债 2,144,555 2,122,265 实际资本 716, ,671 其中 : 核心一级资本 592, ,933 核心二级资本 - - 附属一级资本 123, ,738 附属二级资本 - - 四最低资本单位 : 万元指标名称本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 最低资本 345, ,627 其中 : 量化风险最低资本 345, ,889 保险风险最低资本 211, ,725 市场风险最低资本 113, ,181 12

14 信用风险最低资本 150, ,339 风险分散效应 130, ,356 特定类保险合同损失吸收效应 - - 控制风险最低资本附加资本 - - 五风险综合评级根据中国保监会偿二代监管信息系统发布的结果, 我公司在 2018 年第 1 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 评价中被评定为 A 类根据中国保监会偿二代监管信息系统发布的结果, 我公司在 2018 年第 2 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 评价中被评定为 B 类六风险管理状况基本信息公司类型 I 类成立日期最近会计年度的签单保费 ( 亿元 ) 最近会计年度的总资产 ( 亿元 ) 省级分支机构数量 31 报告期采取的风险管理措施及实施进展 1. 持续开展防风险守合规强管理专项活动制定防风险守合规强管理专项工作行动方案在广泛征集各部门各机构意见的基础上, 细化分解 20 个子方案, 明确工作目标和具体要求, 分阶段推进工作方案落地 2. 严控信保业务风险三季度, 我公司从自留责任余额管理承保管理业务授权三个维度分别开展了两次信用保证保险风险排查制定了贷款保证保险业 13

15 务管理尽职调查管理等规定, 印发责信险核保授权管理规定, 规范保证险业务流程, 明确业务审批及核保权限管理 3. 严防互联网保险风险 8 月份, 开展 P2P 业务风险防范专题培训, 不断提高合规人员互联网风险辨识能力组织开展信保业务声誉风险排查, 妥善处置存在潜在风险的五家平台 4. 防范车险风险隐患下发车险承保风险非现场数据监测办法, 定期对车险重要业务事项和承保高风险领域实施重点监控完成车险承保管理制度梳理, 更新车险承保管理制度汇编规范车险非现场监控, 5. 加强信用风险和流动性风险管理下发应收保费催收工作督办函, 逐单落实账期外应收保费管理责任人, 强化离职人员应收保费管理拟定现金流考核方案, 细化各部门工作职责和要求, 明确考核指标和考核方式风险管理能力自评估工作 1. 偿付能力风险管理能力的评估得分情况 2018 年 SARMRA 自评估得分分, 各部分评估得分情况如下 : 基础与环境分, 目标与工具 9.89 分, 保险风险管理能力 9.92 分, 市场风险管理能力 9.63 分, 信用风险管理能力 9.26 分, 操作风险管理能力 9.53 分, 战略风险管理能力 9.92 分, 声誉风险管理能力 9.82 分, 流动性风险管理能力 9.79 分 2. 制定的风险管理改进措施针对自评估过程中发现的问题, 采取以下改进举措 : 一是规范风险管理流程, 优化风险管理信息系统 ; 二是健全风险管理制度体系, 新增修订相关制度七流动性风险流动性风险监管指标项目上季度数本季度数净现金流 136,008, ,556,

16 综合流动比率 (%) 流动性覆盖率 (%) 3 个月内 71.93% % 1 年内 47.88% 52.79% 1 年以上 % % 折算后金额 % % 压力情景 % % 压力情景 % % 注 : 流动性覆盖率 1: 签单保费较去年同期下降 80% 的压力情景下计算的流动性覆盖率流动性覆盖率 2: 预测期内到期的固定收益类资产 20% 无法收回本息的压力情景下计算的流动性覆盖率流动性风险分析及应对措施流动性风险, 是指保险公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金, 以支付到期债务或履行其他支付义务的风险我司流动性风险评估主要采用净现金流综合流动比例流动性覆盖率回购融资比例四项指标 1. 净现金流分析公司截止 2018 年 3 季度现金流量净额为 2.63 亿元, 其中 : 经营活动产生的现金流量净额为亿元, 投资活动产生的现金流量净额为亿元, 筹资活动产生的现金流量净额为亿元, 整体上现金流量充足公司 2018 年 3 季度末经营活动现金流入为亿元, 经营活动现金流出为亿元, 投资活动现金流入为亿元, 投资活动现金流出为亿元, 筹资活动现金流入为亿元, 筹资活动现金流出为亿元, 整体上各项现金流入和流出均比较合理投资活动现金净流出 8.86 亿, 主要原因是公司调整投资结构, 提升股票等权益类资产的比重, 同时随着市场利率的上升, 新增固收类资产的投资筹资活动现金流入亿, 主要是债券短期融资行为产生综上所述, 整体上, 公司各项现金流入和流出均比较合理 2. 综合流动比例分析 (1) 整体情况公司 2018 年 3 季度 3 个月以内的流动性指标为 %,1 年以内的流动性 15

17 指标为 52.79%, 一年以上的流动性指标为 418.9% 3 个月内和 1 年以上的预期现金流入和流出比较匹配 (2) 指标变动的原因公司 2018 年 3 季度 3 个月以内流动性指标提升 28.23%, 一年以上的流动性 418.9% 较 2018 年 2 季度下降 23.04% 本季度受信托资产保险资管产品等投资资产预期陆续赎回影响,1 年以内的综合流动比率较 2018 年 2 季度提升 4.91%, 同时一年以上的综合流动比率出现下降, 属于资产期限结构变化影响 ;1 年内综合流动比率达不到监管 100% 要求, 主要是准备金负债期限基本在一年内, 公司一年内的资产无法完全覆盖负债 (3) 面临的主要风险公司经营活动产生的现金流 AAA 级债券质押及可提前支取一年期以上的定期存款和协议存款足以弥补 1 年以内的资金缺口, 资产与负债不匹配风险可控 (4) 改进目标与措施公司持续加强对市场的分析监控和预测, 判断市场对公司业务和现金流的影响, 同时优化资产久期, 使之与负债久期在月度间匹配合理, 并保证一部分资产的久期在流动性发生困难时可以进行调整 3. 流动性覆盖率分析 (1) 整体情况公司 2018 年 3 季度压力情景 1 的流动性覆盖率为 %, 压力情景 2 的流动性覆盖率为 %, 整体上比较良好, 均能满足保监会对流动性覆盖率的要求 (2) 指标变动的原因公司 2018 年 3 季度压力情景 1 的流动性覆盖率较 2018 年 2 季度下降 92.04%, 压力情景 2 的流动性覆盖率较 2018 年 2 季度下降 %, 变动的主要原因是 : 定期存款协议存款等优质流动资产到期, 优质流动资产账面余额净减少 2.46 亿元 ; 压力情景 1 预计受未来保费收入减少等的影响, 受赔款固定费用等影响现金净流出将增加 ; 压力情景 2 下, 未来一个季度现金净流出增加, 从而导致流 16

18 动性覆盖率下降 ; (3) 面临的主要风险公司流动性覆盖率整体良好, 风险不大, 主要原因是优质流动资产较多, 占总资产的比重为 40.57% (4) 改进目标与措施公司应考虑检视确定投资资产的风险容忍限额, 在收益和风险间确定合理的平衡点 4. 整体分析公司流动性整体情况良好, 存在资产负债久期不匹配的情况, 但不会发生较大的流动性风险下一步公司应加强对市场的预测, 加强现金流的预测管理, 建立科学合理的预测模型, 加强资产负债久期管理, 检视流动性风险偏好, 重新确定风险容忍限额, 在制定和调整重大业务政策时加强流动性的综合评估八监管机构对公司采取的监管措施报告期内无 17

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偿付能力报告保险公司偿付能力季度报告摘要 2018 年第二季度太平财产保险有限公司 Taiping General Insurance Company Limited 目录一基本信息... 2 二主要指标... 11 三实际资本... 11 四最低资本... 12 五风险综合评级... 12 六风险管理状况... 12 七流动性风险... 14 八监管机构对公司采取的监管措施... 16 1