1 重要提示

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1 东吴增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东吴基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月二十日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 东吴增利债券 场内简称 - 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型 本基金合同生效后一年内封闭运作, 基金合同生效满一年后转为开放运作 基金合同生效日 2011 年 7 月 27 日 报告期末基金份额总额 44,353, 份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下, 通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益 投资策略 本基金在严格控制风险的基础上, 坚持稳健配置策略, 力争实现基金资产的长期稳健增值 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种, 其预期风险与收益高于货币市场基 金, 低于混合型基金和股票型基金 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴增利债券 A 东吴增利债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 8,549, 份 35,803, 份 第 2 页共 11 页

3 下属分级基金的风险收益特征 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 东吴增利债券 A 东吴增利债券 C 1. 本期已实现收益 154, , 本期利润 93, , 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 10,965, ,025, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包含持有人认购或者交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低 于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月阶段过去三个月 东吴增利债券 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.07% -0.52% 0.07% 1.46% 0.00% 东吴增利债券 C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.07% -0.52% 0.07% 1.40% 0.00% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 11 页

5 注 :1 比较基准 = 中国债券综合全价指数 2 本基金于 2011 年 7 月 27 日成立 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 南开大学毕业, 金融硕士学 位 历任中诚信证券评估有 限公司信贷评级分析员 联 合证券股份有限公司投银 王文华 本基金基金经理 2014 年 10 月 16 日 - 9 年 行高级项目经理 中诚信证券评估有限公司债券信用评级高级分析师 2012 年 3 月至今就职于东吴基金管 理有限公司, 曾任固定收益 部研究员 基金经理助理, 现担任东吴增利债券基金 基金经理 第 5 页共 11 页

6 注 :1 此处的任职日期指公司对外公告之日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定, 严格执行公司公平交易管理制度, 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析, 确保公司管理的不同投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度国内经济数据好转,CPI 同比逐月回升, 市场修正了去年关于经济硬着陆的预期, 甚至产生滞胀的担忧 同时, 监管层加强金融杠杆的监控, 带来流动性的阶段性紧张 央企及地方国企债券的违约加剧了市场的恐慌情绪 4 月 10 年期国开债收益率上行超过 20 个 BP 5 月和 6 月经济和通胀有所回落, 英国退欧事件强化了全球的风险规避情绪, 债券收益率转而下行 本基金资产配置 : 以信用债为主, 精选个券 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末, 东吴增利债券 A 份额净值为 元, 累计净值 元 ; 本报告期份额净值增长率 0.94%, 同期业绩比较基准收益率为 -0.52%; 东吴增利债券 C 份额净值为 元, 累计净值 元 ; 本报告期份额净值增长率 0.88%, 同期业绩比较基准收益率为 -0.52% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内, 未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 第 6 页共 11 页

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 68,570, 其中 : 债券 68,570, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,301, 其他资产 2,169, 合计 73,041, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2,299, 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 53,022, 企业短期融资券 3,001, 中期票据 10,120, 第 7 页共 11 页

8 7 可转债 ( 可交换债 ) 126, 同业存单 其他 合计 68,570, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 井神 MTN ,000 10,120, 芭田债 40,000 4,053, 华西债 40,000 4,004, 中财债 35,081 3,548, 通化债 29,910 3,191, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 第 8 页共 11 页

9 5.10 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 15, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,153, 应收申购款 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,169, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 东吴增利债券 A 东吴增利债券 C 报告期期初基金份额总额 8,490, ,450, 报告期期间基金总申购份额 1,227, ,006, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 1,167, ,652, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 8,549, ,803, 第 9 页共 11 页

10 注 :1 如果本报告期间发生转换入 红利再投业务, 则总申购份额中包含该业务 ; 2 如果本报告期间发生转换出业务, 则总赎回份额中包含该业务 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有 A 基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,811, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,811, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人持有 C 基金份额变动情况报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 - 额比例 (%) 基金管理人未持有本基金 C 级份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会核准东吴增利债券型证券投资基金设立的文件; 2 东吴增利债券型证券投资基金基金合同 ; 第 10 页共 11 页

11 3 东吴增利债券型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程; 5 报告期内东吴增利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人处 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 (021) ; 东吴基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 第 11 页共 11 页