华安核心精选股票基金招募说明书

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1 华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 二〇一八年十二月

2 重要提示 本基金于 2018 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会 关于准予华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2018]953 号 ) 注册, 进行募集 本基金管理人保证的内容真实 准确 完整 本经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 市场风险 管理风险 流动性风险 合规性风险 操作和技术风险 本基金的特定风险等等 本基金是股票型基金, 预期风险和预期收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 ; 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股, 具有与标的指数相似的风险收益特征 本基金初始面值为人民币 1.00 元 在市场波动因素影响下, 本基金净值可能低于初始面值, 本基金投资者有可能出现亏损 因折算 分红等行为导致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出, T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约, 将导致投资者不能及时 足额获得申购当日未卖出的基金份额, 投资者的利益可能受到影响 投资者应当认真阅读 基金合同 等信息披露文件, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 投资者一旦认购 申购或赎回本基金, 即表示对基金认购 申购和赎回所涉

3 及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购 赎回对价的交收方式已经认可 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担

4 目 录 第一部分绪言... 1 第二部分释义... 2 第三部分基金管理人... 8 第四部分基金托管人 第五部分相关服务机构 第六部分基金的募集 第七部分基金合同的生效 第八部分基金份额折算 第九部分基金份额的上市交易 第十部分基金份额的申购与赎回 第十一部分基金的投资 第十二部分基金的财产 第十三部分基金资产的估值 第十四部分基金的收益与分配 第十五部分基金的费用与税收 第十六部分基金的会计与审计 第十七部分基金的信息披露 第十八部分风险揭示 第十九部分基金合同的变更 终止与基金财产的清算

5 第二十部分基金合同的内容摘要 第二十一部分基金托管协议的内容摘要 第二十二部分对基金份额持有人的服务 第二十三部分存放及查阅方式 第二十四部分备查文件 附件一 : 基金合同内容摘要 附件二 : 托管协议内容摘要

6 第一部分绪言 华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本 ) 依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 及其他有关规定以及 华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 基金管理人承诺本不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本中载明的信息, 或对本作任何解释或者说明 本根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金合同当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 1

7 第二部分释义 本中除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 2 基金管理人: 指华安基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司 4 基金合同 基金合同 或本基金基金合同: 指 华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同 及对本基金基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 : 指 华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 8 上市交易公告书: 指 华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 9 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 10 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定 修改的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订

8 12 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 14 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 15 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 16 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 17 银行保险监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委员会 18 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 19 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 21 特定机构投资者: 指根据上海证券交易所颁布的 特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引 所定义机构投资者 22 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23 投资人或投资者: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24 交易型开放式指数证券投资基金: 指 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 定义的 交易型开放式指数基金, 简称 ETF 3

9 25 ETF 联接基金或联接基金 : 指将绝大多数基金财产投资于本基金, 与本基金的投资目标类似, 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作方式的基金 26 基金份额持有人: 指依基金合同和合法取得基金份额的投资人 27 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转托管等业务 28 销售机构: 指华安基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 29 发售代理机构: 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30 申购赎回代理券商: 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的办理本基金申购 赎回业务的证券公司, 又称为代办证券公司 31 登记业务: 指 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 以及相关业务规则定义的基金份额的登记 存管和结算等业务 32 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为华安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 本基金场内申赎 交易的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 33 A 股账户 : 指上海证券交易所 A 股账户 34 基金账户: 指上海证券交易所证券投资基金账户 35 证券账户: 指 A 股账户和基金账户 36 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 37 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 4

10 38 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 39 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 41 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 42 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ),n 为自然数 43 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 44 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 45 业务规则: 指上海证券交易所发布实施的 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 及上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司 华安基金管理有限公司发布的其他相关规则和规定 46 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和的规定申请购买基金份额的行为 47 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和的规定申请购买基金份额的行为 48 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 49 申购 赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价 场内赎回对价等信息的文件 50 申购对价: 指投资者申购基金份额时, 按基金合同和规定应交付的组合证券 现金替代 现金差额和 / 或其他对价 51 赎回对价: 指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同和规定应交付给该基金份额持有人的组合证券 现金替代 现金差额和 / 或其他对价 52 标的指数: 指本基金跟踪的基准指数, 是由中证指数有限公司发布的沪深 300 行业中性低波动指数及其未来可能发生的变更 5

11 53 最小申购 赎回单位: 指本基金申购份额 赎回份额的最低数量, 投资者申购 赎回的基金份额应为最小申购 赎回单位的整数倍 54 组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55 现金替代: 指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56 现金差额: 指申购 赎回过程中, 最小申购 赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差 ; 投资者申购 赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购 赎回单位对应的现金差额 申购或赎回的基金份额数计算 57 基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内发布的基金管理人或其委托的机构根据申购 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金份额参考净值, 简称 IOPV 58 预估现金部分: 指申购 赎回过程中, 为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购 赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算并公布的现金数额 59 指定交易: 指 上海证券交易所全面指定交易施行办法 中定义的 全面指定交易 60 基金份额折算: 指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 61 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 62 元: 指人民币元 63 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收款项及其他资产的价值总和 64 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 65 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 67 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站 6

12 及其他媒介 68 不可抗力: 指本基金基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 69 中国: 指中华人民共和国 就本基金基金合同而言, 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区 7

13 第三部分基金管理人 一 基金管理人概况 1 名称 : 华安基金管理有限公司 2 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 层 3 办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 层 4 法定代表人: 朱学华 5 设立日期:1998 年 6 月 4 日 6 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基字 [1998]20 号 7 联系电话:(021) 联系人: 王艳 9 客户服务中心电话: 网址: 二 注册资本和股权结构 1 注册资本 :1.5 亿元人民币 2 股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 国泰君安创新投资有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资 ( 集团 ) 有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% 三 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事 经理及其他高级管理人员 (1) 董事会 8

14 朱学华先生, 本科学历 历任武警上海警卫局首长处副团职参谋, 上海财政证券有限公司党总支副书记, 上海证券有限责任公司党委书记 副董事长 副总经理 工会主席, 兼任海际大和证券有限责任公司董事长 现任华安基金管理有限公司党总支书记 董事长 法定代表人 童威先生, 博士研究生学历 历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理, 上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 ( 主持工作 ), 上投摩根基金管理有限责任公司副总经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任, 华安基金管理有限公司副总经理 现任华安基金管理有限公司总经理 邱平先生, 本科学历, 高级政工师职称 历任上海红星轴承总厂党委书记, 上海东风机械 ( 集团 ) 公司总裁助理 副总裁, 上海全光网络科技股份公司总经理, 上海赛事商务有限公司总经理, 上海东浩工艺品股份有限公司董事长, 上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记 总裁 董事, 上海建筑材料 ( 集团 ) 总公司党委书记 董事长 ( 法定代表人 ) 总裁 现任上海工业投资( 集团 ) 有限公司党委副书记 执行董事 ( 法定代表人 ) 总裁 马名驹先生, 工商管理硕士, 高级会计师 历任凤凰股份有限公司副董事长 总经理, 上海东方上市企业博览中心副总经理 现任锦江国际 ( 集团 ) 有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理 上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理 锦江麦德龙现购自运有限公司董事 华安基金管理有限公司董事 长江养老保险股份有限公司董事 上海景域文化传播有限公司董事 Crystal Bright Developments Limited 董事 史带财产保险股份有限公司监事 上海上国投资产管理有限公司监事 董鑑华先生, 大学学历, 高级经济师 历任上海市审计局基建处科员 副主任科员 处长助理 副处长, 固定资产投资审计处副处长 ( 主持工作 ) 处长, 上海市审计局财政审计处处长, 上海电气 ( 集团 ) 总公司财务总监, 上海电气 ( 集团 ) 总公司副总裁 财务总监 现任上海电气 ( 集团 ) 总公司副总裁, 上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司董事长, 上海临港控股股份有限公司董事 聂小刚先生, 经济学博士 历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事 企业融资总部助理业务董事 总裁办公室主管 总裁办公室副经理 9

15 营销管理总部副经理 董事会秘书处主任助理 董事会秘书处副主任 董事会秘书处主任 上市办公室主任 国泰君安创新投资有限公司总裁 国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理等职务 现任国泰君安证裕投资有限公司董事长 国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁 战略管理部总经理 中国证券业协会投资业务委员会副主任委员 独立董事 : 吴伯庆先生, 大学学历, 一级律师, 曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问 历任上海市城市建设局秘书科长 上海市第一律师事务所副主任 上海市金茂律师事务所主任 上海市律师协会副会长 现任上海市金茂律师事务所高级合伙人 夏大慰先生, 研究生学历, 教授 现任上海国家会计学院学术委员会主任 教授 博士生导师, 中国工业经济学会副会长, 财政部会计准则委员会咨询专家, 财政部企业内部控制标准委员会委员, 香港中文大学名誉教授, 复旦大学管理学院兼职教授, 上海证券交易所上市委员会委员 享受国务院政府津贴 (2) 监事会张志红女士, 经济学博士 历任中国证监会上海监管局 ( 原上海证管办 ) 机构处副处长 机构监管处副处长 机构监管处处长 机构监管一处处长 上市公司监管一处处长等职务, 长城证券有限责任公司党委委员 纪委书记 预算管理委员会委员 合规总监 副总经理 投资决策委员会委员, 国泰君安证券股份有限公司总裁助理 投行业务委员会副总裁等职务 现任国泰君安证券股份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总裁, 华安基金管理有限公司监事长 许诺先生, 研究生学历 曾任怡安翰威特咨询业务总监, 麦理根 (McLagan) 公司中国区负责人 现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监, 华安资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 诸慧女士, 研究生学历, 经济师 历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员, 集中交易部总监 现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监 (3) 高级管理人员朱学华先生, 本科学历,19 年证券 基金从业经验 历任武警上海警卫局首长处副团职参谋, 上海财政证券有限公司党总支副书记, 上海证券有限责任公司 10

16 党委书记 副董事长 副总经理 工会主席, 兼任海际大和证券有限责任公司董事长 现任华安基金管理有限公司党总支书记 董事长 法定代表人 童威先生, 博士研究生学历,17 年证券 基金从业经验 历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理, 上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 ( 主持工作 ), 上投摩根基金管理有限责任公司副总经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任, 华安基金管理有限公司副总经理 现任华安基金管理有限公司总经理 薛珍女士, 硕士研究生学历,17 年证券 基金从业经验 曾任华东政法大学副教授, 中国证监会上海证管办机构处副处长, 中国证监会上海监管局法制工作处处长 现任华安基金管理有限公司督察长 翁启森先生, 硕士研究生学历,24 年金融 证券 基金行业从业经验 历任台湾富邦银行资深领组, 台湾 JP 摩根证券投资经理, 台湾摩根投信基金经理, 台湾中信证券自营部协理, 台湾保德信投信基金经理, 华安基金管理有限公司全球投资部总监 基金投资部兼全球投资部高级总监 公司总经理助理 现任华安基金管理有限公司副总经理 首席投资官 姚国平先生, 硕士研究生学历,14 年金融 基金行业从业经验 历任香港恒生银行上海分行交易员, 华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理, 华安基金管理有限公司上海业务部助理总监 机构业务总部高级董事总经理 公司总经理助理 现任华安基金管理有限公司副总经理 谷媛媛女士, 硕士研究生学历,19 年金融 基金行业从业经验 历任广发银行客户经理, 京华山一国际 ( 香港 ) 有限公司高级经理, 华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理 产品部高级董事总经理 公司总经理助理 现任华安基金管理有限公司副总经理 2 本基金基金经理苏卿云先生, 厦门大学会计学硕士, 伦敦商学院金融硕士 注册金融分析师 (CFA) 曾任职于上海证券交易所, 从事基金研究发展工作 2016 年 7 月加入华安基金, 任职于指数与量化投资事业总部 2016 年 12 月起担任华安日日鑫货币市场基金基金经理 2017 年 6 月至 2018 年 11 月, 同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理 2017 年 10 月起担任华安沪深

17 指数分级证券投资基金 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理 2017 年 12 月起上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理 2018 年 9 月起任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理 2018 年 10 月起任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 3 本公司采取集体投资决策制度, 投资决策委员会成员的姓名和职务如下 : 童威先生, 总经理翁启森先生, 副总经理 首席投资官杨明先生, 投资研究部高级总监许之彦先生, 指数与量化投资部高级总监贺涛先生, 固定收益部总监苏圻涵先生, 全球投资部助理总监万建军先生, 投资研究部联席总监谢振东先生, 基金投资部副总监崔莹先生, 基金投资部助理总监 4 上述人员之间不存在近亲属关系 5 业务人员的准备情况: 截至 2018 年 9 月 30 日, 公司目前共有员工 361 人 ( 不含香港公司 ), 其中 57.9% 具有硕士及以上学位,91.7% 以上具有三年证券业或五年金融业从业经历, 具有丰富的实际操作经验 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚 公司业务由投资与研究 营销 后台支持等三个业务板块组成 四 基金管理人的职责根据 基金法 的规定, 基金管理人应履行以下职责 : 1 依法募集资金, 办理基金份额的发售和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 12

18 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制中期和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 编制申购 赎回清单 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 中国证监会规定的其他职责 五 基金管理人的承诺 1 基金管理人承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 中华人民共和国证券法 行为的发生 ; 2 基金管理人承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 基金法 及相关法律法规的行为的发生 ; 3 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权, 不按照规定履行职责 ; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (8) 其他法律法规以及中国证监会禁止的行为 4 基金管理人关于履行诚信义务的承诺基金管理人承诺将以取信于市场 取信于社会为宗旨, 按照诚实信用 勤勉 13

19 尽责的原则, 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定, 不断更新投资理念, 规范基金运作 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己 代理人 代表人 受雇人或任何第三人谋取不当利益 ; (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 六 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则 (1) 健全性原则内部控制包括公司各项业务 各个部门或机构和全体人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个环节 (2) 有效性原则通过科学的内部控制手段和方法, 建立合理的内部控制程序, 维护内控制度的有效执行 (3) 独立性原则公司各机构 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金资产 自有资产 其他资产的运作应当分离 (4) 相互制约原则公司内部部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 (5) 成本效益原则公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 2 内部控制的组织体系公司的内部控制组织体系是一个权责分明 分工明确的组织结构, 以实现对 14

20 公司从决策层到管理层 操作层的全面监督和控制 具体而言, 包括以下组成部分 : (1) 董事会 : 董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任 (2) 监事会 : 监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动 董事和公司管理层的行为行使监督权 (3) 督察长 : 督察长对董事会直接负责 对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查, 直接向公司董事会和中国证监会报告 (4) 合规与风险管理委员会 : 合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构, 以召开例会形式开展工作, 向公司总经理负责 主要职责是定期和不定期审议公司合规报告 风险管理报告以及其他风险控制重大事项 (5) 合规监察稽核部 : 合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查, 对督察长负责 (6) 各业务部门 : 内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责 各部门的主管在权限范围内, 对其负责的业务进行检查监督和风险控制 各位员工根据国家法律法规 公司规章制度 道德规范和行为准则 自己的岗位职责进行自律 3 内部控制制度概述公司内部控制制度由内部控制大纲 基本管理制度 部门业务规章等部分组成 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是各项基本管理制度的纲要和总揽, 内部控制大纲应当明确内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容 基本管理制度包括风险控制制度 投资管理制度 基金会计制度 信息披露制度 监察稽核制度 信息技术管理制度 公司财务制度 资料档案管理制度 业绩评估考核制度和紧急应变制度等 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 操作守则等的具体说明 15

21 4 基金管理人内部控制五要素内部控制的基本要素包括 : 控制环境 风险评估 控制活动 信息沟通 内部监控 (1) 控制环境控制环境构成公司内部控制的基础, 包括公司治理结构体系和内部控制体系 公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化 内部控制的组织体系 内部控制的制度体系 员工的道德操守和素质等内容 公司自成立以来, 通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识, 致力于从公司文化 组织结构 管理制度等方面营造良好的控制环境氛围, 使风险意识贯穿到公司各个部门 各个岗位和各个业务环节 逐步完善了公司治理结构 加强了公司内部合规控制建设, 建立了公司内部控制体系 (2) 风险评估公司通过对组织结构 业务流程 经营运作活动进行分析 测试检查, 发现风险, 将风险进行分类 按重要性排序, 找出风险分布点, 分析其发生的可能性及对目标的影响程度, 评估目前的控制程度和风险高低, 找出引致风险产生的原因, 采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度 在风险评估后, 确定应进一步采取的对应措施, 对内部控制制度 规则 公司政策等进行修订和完善, 并监督各个环节的改进实施 (3) 控制活动公司的一系列规章制度 业务规则在制定 修订的过程中, 也得到了一贯的实施 主要包括 : 组织结构控制 操作控制 会计控制 1 组织结构控制公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工, 及部门间相互合作与制衡的原则 基金投资管理 基金运作 市场营销等业务部门有明确的授权分工, 各部门的操作相互独立 相互牵制并且有独立的报告系统, 形成权责分明 严格有效的三道监控防线 : 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线 : 各部门内部工作岗位合理分工 职责明确, 对不相容的职务 岗位分离设置, 使不同的岗位之间形成一种相互检查 相互制约的关系, 以减少差错或舞弊发生的风险 16

22 各相关部门 相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线 : 公司在相关部门 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程 重要业务处理表单传递及信息沟通制度, 后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任 以合规监察稽核部对各部门 各岗位 各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线 2 操作控制公司制定了一系列的基本管理制度, 如风险控制制度 投资管理制度 基金会计制度 公司财务制度 信息披露制度 监察稽核制度 信息技术管理制度 资料档案管理制度 业绩评估考核制度和紧急应变制度等, 控制日常运作和经营中的风险 公司各业务部门在实际操作中遵照实施 3 会计控制公司确保基金资产与公司自有资产完全分开, 分账管理, 独立核算 ; 公司会计核算与基金会计核算在业务规范 人员岗位和办公区域上严格分开 公司对所管理的不同基金分别设立账户, 分账管理, 以确保每只基金和基金资产的完整独立 基本的会计控制措施主要包括 : 复核 对账制度 ; 凭证 资料管理制度 ; 会计账务的组织和处理制度 运用会计核算与账务系统, 准确计算基金资产净值, 采取科学 明确的资产估值方法和估值程序, 公允地反映基金在估值时点的价值 (4) 信息沟通为了及时实现信息的沟通, 有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈, 公司采取以下措施 : 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员进行处理 制定了管理和业务报告制度, 包括定期报告和不定期报告制度 按既定的报告路线和报告频率, 在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告 (5) 内部监控监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程, 对控制环境 控制活动等进行持续的检验和完善 17

23 监察稽核人员负责日常监督工作, 促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度, 保证制度的有效实施 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查 检验其是否符合设计要求, 并及时地充实和完善, 反映政策法规 市场环境 组织调整等因素的变化趋势, 确保内控制度的有效性 5 基金管理人内部控制制度声明基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实 准确, 并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度 18

24 第四部分基金托管人 一 基金托管人情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 田国立成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2018 年 6 月末, 本集团资产总额 228, 亿元, 较上年末增加 6, 亿元, 增幅 3.08% 上半年, 本集团盈利平稳增长, 利润总额较上年同期增加 亿元至 1, 亿元, 增幅 5.42%; 净利润较上年同期增加 亿元至 1, 亿元, 增幅 6.08% 2017 年, 本集团先后荣获香港 亚洲货币 2017 年中国最佳银行, 美国 环球金融 2017 最佳转型银行 新加坡 亚洲银行家 2017 年中国最佳数字银行 2017 年中国最佳大型零售银行奖 银行家 2017 最佳金融创新奖 及中国银行业协会 年度最具社会责任金融机构 等多项重要奖项 本集团在英国 银行家 2017 全球银行 1000 强 中列第 2 位 ; 在美国 财富 2017 年世界 500 强排行榜 中列第 28 名 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合与合规管理处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清 19

25 算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在安徽合肥设有托管运营中心, 在上海设有托管运营中心上海分中心, 共有员工 315 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 二 主要人员情况纪伟, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行南通分行 总行计划财务部 信贷经营部任职, 并在总行公司业务部 投资托管业务部 授信审批部担任领导职务 其拥有八年托管从业经历, 熟悉各项托管业务, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 龚毅, 资产托管业务部资深经理 ( 专业技术一级 ), 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部 营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部资深经理 ( 专业技术一级 ), 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部 委托代理部 战略客户部, 长期从事客户服务 信贷业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 原玎, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理 境内外汇业务管理 国外金融机构客户营销拓展等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 三 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账 20

26 户 (R)QFII (R)QDII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2018 年二季度末, 中国建设银行已托管 857 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行先后 9 次获得 全球托管人 中国最佳托管银行 4 次获得 财资 中国最佳次托管银行 连续 5 年获得中债登 优秀资产托管机构 等奖项, 并在 2016 年被 环球金融 评为中国市场唯一一家 最佳托管银行 在 2017 年荣获 亚洲银行家 最佳托管系统实施奖 四 基金托管人的内部控制制度 1 内部控制目标作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导 资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作, 具有独立行使内控合规工作职权和能力 3 内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理严格实行复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 五 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 监督方法 21

27 依照 基金法 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作 利用自行开发的 新一代托管应用监督子系统, 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例 投资范围 投资组合等情况进行监督 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督 2 监督流程 (1) 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 如有重大异常事项及时报告中国证监会 (2) 收到基金管理人的划款指令后, 对指令要素等内容进行核查 (3) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或举证, 如有必要将及时报告中国证监会 22

28 第五部分相关服务机构 一 基金份额发售机构 1 网下现金发售和网下股票发售直销机构 A 网下现金认购直销机构: (1) 华安基金管理有限公司上海业务部地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 层电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 姚佳岑 (2) 华安基金管理有限公司北京分公司地址 : 北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 刘雯 (3) 华安基金管理有限公司广州分公司地址 : 广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座 504 单元电话 :(020) 传真 :(020) 联系人 : 林承壮 (4) 华安基金管理有限公司西安分公司地址 : 陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 H 座 2503 电话 : 传真 :(029) 联系人 : 赵安平 (5) 华安基金管理有限公司成都分公司地址 : 成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L 电话 :(028) 传真 :(028)

29 联系人 : 张晓帆 (6) 华安基金管理有限公司沈阳分公司地址 : 沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室电话 :(024) 传真 :(024) 联系人 : 杨贺 (7) 华安基金管理有限公司电子交易平台华安电子交易网站 : 智能手机 APP 平台 :iphone 交易客户端 Android 交易客户端华安电子交易热线 : 传真电话 :(021) 联系人 : 谢伯恩 B 网下股票认购直销机构: (1) 华安基金管理有限公司直销交易中心地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 层联系人 : 刘芷伶联系电话 : 网下现金发售和网下股票发售代理机构 A 网下现金认购代理机构: (1) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦十八层法定代表人 : 张佑君业务联系人 : 王一通联系电话 : 客户服务电话 :95548 网址 : (2) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼

30 办公地址 : 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层法定代表人 : 姜晓林业务联系人 : 孙秋月联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (3) 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层公司负责人 ( 总经理 ): 赵远峰业务联系人 : 刘河斌联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (4) 中信建投证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 许梦园电话 : 客户服务电话 : 网址 : (5) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 霍达业务联系人 : 黄婵君联系电话 : 客户服务电话 :95565 网址 : 25

31 (6) 申万宏源证券股份有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅业务联系人 : 陈飙联系电话 : 客户服务电话 :95523 或 网址 : (7) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 韩志谦业务联系人 : 陈飙联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (8) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 周健男业务联系人 : 姚巍联系电话 : 客户服务电话 :95525 网址 : (9) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号 26

32 法定代表人 : 王开国业务联系人 : 李楠联系电话 : 客户服务电话 : ( 全国 ) 网址 : (10) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈共炎业务联系人 : 辛国政联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (11) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 2108 法定代表人 : 何如业务联系人 : 李颖联系电话 : 客户服务电话 :95536 网址 : (12) 长江证券有限责任公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 尤习贵业务联系人 : 奚博宇联系电话 : 客户服务电话 :95579 或 网址 : 27

33 (13) 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼法定代表人 : 何之江业务联系人 : 周驰联系电话 : 客户服务电话 :95511 网址 : (14) 国泰君安有限责任公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 杨德红联系人 : 钟伟镇联系电话 : 客户服务电话电话 : 网址 : (15) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 南京市江东中路 228 号办公地址 : 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 22 楼法定代表人 : 周易联系人 : 张宇明联系电话 : 客户服务电话电话 :95597 网址 : (16) 中国国际金融股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层联系人 : 周舒联系电话 :

34 客户服务电话电话 : 网址 : (17) 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 15 层 (518048) 法定代表人 : 高涛联系人 : 胡芷境联系电话 : 客户服务电话电话 : 网址 : (18) 长城证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 丁益联系人 : 李春芳联系电话 : 客户服务电话电话 : 网址 : (19) 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖 198 号办公地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座法定代表人 : 章宏韬业务联系人 : 范超联系电话 : 客户服务电话 :95318 网址 : (20) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 29

35 法定代表人 : 王连志联系人 : 陈剑虹联系电话 : 客服电话 : 网址 : B 网下股票认购代理机构: (1) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦十八层法定代表人 : 张佑君业务联系人 : 王一通联系电话 : 客户服务电话 :95548 网址 : (2) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层法定代表人 : 姜晓林业务联系人 : 孙秋月联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (3) 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层公司负责人 ( 总经理 ): 赵远峰业务联系人 : 刘河斌联系电话 :

36 客户服务电话 : 网址 : (4) 中信建投证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 许梦园电话 : 客户服务电话 : 网址 : (5) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 霍达业务联系人 : 黄婵君联系电话 : 客户服务电话 :95565 网址 : (6) 申万宏源证券股份有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅业务联系人 : 陈飙联系电话 : 客户服务电话 :95523 或 网址 : (7) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 31

37 20 楼 2005 室法定代表人 : 韩志谦业务联系人 : 陈飙联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (8) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 周健男业务联系人 : 姚巍联系电话 : 客户服务电话 :95525 网址 : (9) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国业务联系人 : 李楠联系电话 : 客户服务电话 : ( 全国 ) 网址 : (10) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈共炎业务联系人 : 辛国政联系电话 : 客户服务电话 :

38 网址 : (11) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 2108 法定代表人 : 何如业务联系人 : 李颖联系电话 : 客户服务电话 :95536 网址 : (12) 长江证券有限责任公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 尤习贵业务联系人 : 奚博宇联系电话 : 客户服务电话 :95579 或 网址 : (13) 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼法定代表人 : 何之江业务联系人 : 周驰联系电话 : 客户服务电话 :95511 网址 : (14) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 南京市江东中路 228 号办公地址 : 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 22 楼法定代表人 : 周易 33

39 联系人 : 张宇明联系电话 : 客户服务电话电话 :95597 网址 : (15) 中国国际金融股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层联系人 : 周舒联系电话 : 客户服务电话电话 : 网址 : (16) 长城证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 丁益联系人 : 李春芳联系电话 : 客户服务电话电话 : 网址 : (17) 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖 198 号办公地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座法定代表人 : 章宏韬业务联系人 : 范超联系电话 : 客户服务电话 :95318 网址 : 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 34

40 3 网上现金发售代理机构网上现金认购代理机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司 : 爱建证券有限责任公司 安信证券股份有限公司 北京高华证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 财达证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 财通证券股份有限公司 长城国瑞证券有限公司 长城证券股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 长江证券股份有限公司 川财证券有限责任公司 大通证券股份有限公司 大同证券有限责任公司 德邦证券股份有限公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 东方花旗证券有限公司 东方证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 东亚前海证券有限责任公司 东莞证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 国都证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 国联证券股份有限公司 国融证券股份有限公司 国盛证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 恒泰长财证券有限责任公司 恒泰证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 红塔证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 华宝证券有限责任公司 华创证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 华林证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 华泰证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 华英证券有限责任公司 华菁证券有限公司 华鑫证券有限责任公司 汇丰前海证券有限责任公司 江海证券有限公司 金通证券有限责任公司 金元证券股份有限公司 九州证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 联储证券有限责任公司 联讯证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 南京证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 瑞信方正证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 山西证券股份有限公司 上海华信证券有限责任公司 上海证券有限责任公司 申港证券股份有限公司 申万宏源西部证券有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券有限公司 世纪证券有限责任公司 首创证券有限责任公司 35

41 太平洋证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 万联证券股份有限公司 网信证券有限责任公司 五矿证券有限公司 西部证券股份有限公司 西藏东方财富证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 银泰证券有限责任公司 英大证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 中德证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 中国民族证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司 中国证券金融股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 中航证券有限公司 中山证券有限责任公司 中泰证券股份有限公司 中天国富证券有限公司 中天证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 中邮券有限责任公司 中原证券股份有限公司等 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构销售本基金, 并及时公告 4 基金管理人可根据有关法律法规, 选择其他符合要求的机构代理发售本基金, 并及时公告 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构, 并另行公告 二 登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号负责人 : 周明联系人 : 严峰电话 :(0755) 传真 :(0755)

42 三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 陈颖华经办律师 : 安冬 陈颖华 四 审计基金资产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 5 楼办公地址 : 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 首席合伙人 : 李丹联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 魏佳亮经办会计师 : 单峰 魏佳亮 37

43 第六部分基金的募集 一 基金的设立及其依据本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同 及其他有关规定, 经中国证监会 2018 年 6 月 12 日证监许可 号文注册募集 二 基金的类别 运作方式 标的指数及存续期限基金类型 : 股票型证券投资基金基金运作方式 : 交易型开放式标的指数 : 沪深 300 行业中性低波动指数基金存续期限 : 不定期 三 募集期限本基金的募集期限不超过 3 个月, 自基金份额开始发售之日起计算 自 2018 年 12 月 6 日到 2019 年 1 月 18 日, 本基金同时对符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售 如果在此期间未达到本第七部分第 ( 一 ) 款规定的基金备案条件, 基金可在募集期限内继续销售, 直到达到基金备案条件 基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间, 并及时公告 四 募集场所本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售, 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告 五 募集对象 38

44 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资者 六 募集目标 本基金不设最高募集规模 七 基金份额初始面值 认购价格 基金份额的初始面值为人民币 1.00 元, 认购价格为人民币 1.00 元 八 发售方式投资者可选择网上现金认购 网下现金认购和网下股票认购 3 种方式 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购 网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购 基金投资者在募集期内可多次认购 网上现金认购申请提交后, 投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请, 网下现金认购 网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请 认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 九 认购开户投资者认购本基金时需持有证券账户, 证券账户是指上海证券交易所 A 股账户 ( 以下简称 A 股账户 ) 或上海证券交易所证券投资基金账户 ( 以下简称 基金账户 ) 1 如投资者需新开立证券账户, 则应注意 : (1) 基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易 如投资者需 39

45 要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资者需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户 (2) 开户当日无法办理指定交易, 建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续 2 如投资者已开立证券账户, 则应注意 : (1) 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司, 需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司 (2) 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购, 建议投资者在进行认购前至少提前 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续 (3) 使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易 十 认购费用 认购费用由投资者承担, 认购费率不高于 0.5%, 认购费率如下表所示 : 认购份额 (M, 份 ) 认购费率 M<50 万 0.5% 50 万 M<100 万 0.3% M 100 万 每笔 1000 元 通过基金管理人的直销中心认购本基金份额的养老金客户认购费率为 500 元 / 笔 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用 基金管理人在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购费用 发售代理机构办理网上现金认购 网下现金认购 网下股票认购时可参照上述费率结构, 按照不超过 0.5% 的标准收取一定的佣金 投资者申请重复现金认购的, 须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费 十一 网上现金认购 1 认购时间 40

46 详见基金份额发售公告, 具体业务办理时间由指定发售代理机构确定 2 认购金额的计算通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者, 认购以基金份额申请, 认购佣金 认购金额的计算公式为 : 认购佣金 = 认购价格 认购份额 佣金比率 ( 或若适用固定费用的, 认购佣金 = 固定费用 ) 认购金额 = 认购价格 认购份额 (1+ 佣金比率 ) ( 或若适用固定费用的, 认购金额 = 认购价格 认购份额 + 固定费用 ) 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取, 投资者需以现金方式交纳认购佣金 例 : 某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购 1,000 份本基金, 假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.5%, 则需准备的资金金额计算如下 : 认购佣金 =1.00 1, %=5.00 元认购金额 =1.00 1,000 (1+0.5%)= 元即投资者需准备 元资金, 方可认购到 1,000 份本基金基金份额 3 认购限额网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限, 但除基金合同另有约定外 投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准 4 认购手续投资者在认购本基金时, 需按发售代理机构的规定, 备足认购资金, 办理认购手续 网上现金认购申请提交后, 投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请 5 清算交收 T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请, 由该发售代理机构冻结相应的认购资金, 登记机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户 6 认购确认在基金合同生效后, 投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情 41

47 况 十二 网下现金认购 1 认购时间详见基金份额发售公告, 具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机构确定 2 认购金额和利息折算的份额的计算 (1) 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者, 认购以基金份额申请, 认购费用 认购金额的计算公式为 : 认购费用 = 基金份额初始面值 认购份额 认购费率 ( 或若适用固定费用的, 认购费用 = 固定费用 ) 认购金额 = 基金份额初始面值 认购份额 (1+ 认购费率 ) ( 或若适用固定费用的, 认购金额 = 基金份额初始面值 认购份额 + 固定费用 ) 净认购份额 = 认购份额 + 认购金额产生的利息 / 基金份额初始面值认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取, 投资者需以现金方式交纳认购费用 认购金额 认购费用的计算保留到小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 例 : 某投资者 ( 非养老金客户 ) 通过基金管理人认购本基金 800,000 份, 认购费率为 0.3%, 假定认购金额产生的利息为 100 元, 则该投资者的认购金额为 : 认购费用 = , %=2, 元认购金额 = ,000 (1+0.3%)=802, 元该投资者所得认购份额为 : 净认购份额 =800, /1.00=800,100 份即, 若该投资者通过基金管理人认购本基金 800,000 份, 则该投资者的认购金额为 802, 元, 假定该笔认购金额产生的利息为 100 元, 则可得到 800,100 份基金份额 (2) 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算 : 同通过发售 42

48 代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算 4 认购限额网下现金认购以基金份额申请 投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍 ; 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 10 万份以上 ( 含 10 万份 ) 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限, 但除基金合同另有约定外 投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准 5 认购手续投资者在认购本基金时, 需按销售机构的规定, 到销售网点办理相关认购手续, 并备足认购资金 网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销 6 清算交收 T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请, 由基金管理人于 T+2 日内进行有效认购款项的清算交收 募集期结束后, 基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户 其中, 现金认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 认购款项利息数额以基金管理人的记录为准 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请, 由该发售代理机构冻结相应的认购资金 在网下现金认购的最后一个工作日, 各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后, 通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请 之后, 登记机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户 7 认购确认基金合同生效后, 投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况 十三 网下股票认购 1 认购时间 详见基金份额发售公告, 具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机 43

49 构确定 2 认购限额网下股票认购以单只股票股数申报, 用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股 ( 具体见基金份额发售公告 ) 投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的, 单只股票最低认购申报股数为 1,000 股, 超过 1,000 股的部分必须为 100 股的整数倍 ; 投资者通过基金管理人进行网下股票认购的, 单只股票最低认购申报股数为 1,000 股, 超过 1,000 股的部分必须为 100 股的整数倍 投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 3 认购手续投资者在认购本基金时, 需按销售机构的规定, 到销售网点办理认购手续, 并备足认购股票 网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销 4 特殊情形 (1) 已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金 (2) 限制个股认购规模 : 基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量 价格波动及其他异常情况, 决定是否对个股认购规模进行限制, 并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单 (3) 临时拒绝个股认购 : 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股, 基金管理人可不经公告, 全部或部分拒绝该股票的认购申报 (4) 募集结束前, 如标的指数成份股出现调整, 则调入名单中的股票将也纳入认购清单 5 清算交收网下股票认购期内每日日终, 发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人 T 日日终 (T 日为本基金发售期最后一日 ), 基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量 T+1 日起, 登记机构根据基金管理人提供的确认数据, 冻结上海市场网下认购股票, 并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户 基金管理人为投资者计算认购份额, 并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金, 从投资者的认购份额 44

50 中扣除, 为发售代理机构增加相应的基金份额 登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据, 将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户 基金合同生效后, 登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记 6 认购份额的计算公式 投资者的认购份额 = n i= 1 ( 第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 有效认购数量 )/1.00 其中 : (1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票, 如投资者仅提交了 1 只股票的申请, 则 i=1 (2) 第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据, 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算, 以四舍五入的方法保留小数点后两位 若该股票在当日停牌或无成交, 则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 由于投资者仍获得了相应的权益, 基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整 : 1 除息 : 调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 2 送股 : 调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 /(1+ 每股送股比例 ) 3 配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 配股比例 ) /(1+ 每股配股比例 ) 4 送股且配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 配股比例 )/(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) 5 除息且送股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股送股比例 ) 6 除息且配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 配股比例 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股配股比例 ) 7 除息 送股且配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股 45

51 价 配股比例 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) 以上调整后价格采用四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位 (3) 有效认购数量 是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数 其中 : 1 对于经公告限制认购规模的个股, 基金管理人可确认的认购数量上限为 : q max = ( Cash + n j= 1 p q ) 105% w j j / p max q 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量, Cash 为网上现金 认购和网下现金认购的合计申请数额, p jq j 为除限制认购规模的个股和基金管 理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均 价和认购申报数量乘积,w 为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票 认购期最后一日在标的指数中的权重 ( 认购期间如有标的指数调整公告, 则基金 管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成 份股构成权重, 并以其作为计算依据 ), p 为该股在网下股票认购期最后一日的 均价 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限, 则按照各投资者的认购申报数量同比例收取 2 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻 结期间发生司法执行, 则基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的 有效认购数量进行相应调整 7 投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购, 并及时履 行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务 十四 募集资金利息与募集股票权益的处理方式通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归投资者所有, 其中利息转份额以基金管理人的记录为准 ; 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息, 计入基金财产, 不折算为投资者 46

52 基金份额 投资者以股票认购的, 认购股票由登记机构予以冻结, 于基金募集期 结束后过户至预先开立的专门账户 投资者的认购股票在募集冻结期间产生的权 益归投资者所有 十五 募集期间的资金与费用基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 募集的股票由登记机构予以冻结, 于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户 投资者的认购股票在募集期间自被冻结之日起至被过户至本基金证券账户之日的权益归投资者所有 基金募集期间的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用, 不得从基金财产中列支 47

53 第七部分基金合同的生效 一 基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额 ( 含网下股票认购募集的股票市值 ) 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结 二 基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期存款利息 ; 登记机构将已冻结的网下认购所募集的股票解冻 ; 3 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及销售机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 三 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 48

54 法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定 49

55 第八部分基金份额折算与变更登记 为提高交易便利或根据需要, 基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记, 且无需召开基金份额持有人大会 基金份额折算后, 基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化 除计算过程中涉及的尾数保留外, 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响 基金份额折算后, 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务 基金管理人应就其具体事宜进行必要公告, 并提前通知基金托管人 基金成立后, 在适当的时候, 在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下, 本基金可实施基金份额拆分或合并, 且无需召开基金份额持有人大会 50

56 第九部分基金份额的上市交易 一 基金份额上市基金合同生效后, 具备下列条件的, 基金管理人可依据 上海证券交易所证券投资基金上市规则, 向上海证券交易所申请基金份额上市 : 1 基金募集金额( 含网下股票认购募集的股票市值 ) 不低于 2 亿元人民币 ; 2 基金份额持有人不少于 1,000 人 ; 3 上海证券交易所证券投资基金上市规则 规定的其他条件 基金上市前, 基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书 本基金基金份额获准在上海证券交易所上市的, 基金管理人应在本基金基金份额上市日前按照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书 二 基金份额的上市交易本基金在上海证券交易所的上市交易需遵守 上海证券交易所交易规则 上海证券交易所证券投资基金上市规则 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 等有关规定 三 终止上市交易本基金基金份额上市交易后, 有下列情形之一的, 上海证券交易所可终止本基金基金份额的上市交易 : 1 不再具备本部分第一款规定的上市条件; 2 基金合同终止; 3 基金份额持有人大会决定终止上市; 4 基金合同约定的终止上市的其他情形; 5 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照 信息披露办法 的规定发布基金份额终止上市交易公告 若因上述 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 51

57 易所终止上市的, 本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式基金, 而无需召开基金份额持有人大会 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金, 则本基金将本着维护投资者合法权益的原则, 履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数 四 基金份额参考净值 (IOPV) 的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购 赎回清单, 基金管理人或其委托的机构在开市后根据申购 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算基金份额参考净值 (IOPV), 并将计算结果向上海证券交易所发送, 由上海证券交易所对外发布, 仅供投资者交易 申购 赎回基金份额时参考 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式, 并予以公告 五 在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下, 基金管 理人在与基金托管人协商一致后, 可申请在其他证券交易所同时挂牌交易, 而无 需召开基金份额持有人大会审议 六 法律法规 监管部门 上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公 司对上市交易另有规定的, 从其规定 七 若上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能, 本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能 52

58 第十部分基金份额的申购与赎回 未来在条件允许的情况下, 基金管理人可以开通本基金的场外申购 赎回等业务, 场外申购赎回的适用条件 业务办理时间 业务规则 申购赎回原则 申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告 一 申购和赎回场所投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 经基金管理人推荐 上海证券交易所认可, 特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业务 基金管理人将在开始申购 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单, 并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商, 同时予以公告 二 申购和赎回的开放日及时间 1 开放日及开放时间投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申购 赎回业务的其他时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券 期货交易市场 证券 期货交易所交易时间变更 登记机构的业务规则变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 53

59 本基金在上市交易之前可开始办理申购 赎回 但在基金申请上市期间, 基 金可暂停办理申购 赎回 三 申购与赎回的原则 1 本基金采用份额申购和份额赎回的方式, 即申购和赎回均以份额申请 2 本基金申购对价 赎回对价包括组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 3 本基金申购 赎回申请提交后不得撤销 4 本基金申购赎回应遵守 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和 特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引 等业务规则的规定 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益 不违背上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下调整上述原则 基金管理人必须在新规则开始实施前按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 四 申购与赎回的程序 1 申购和赎回申请的提出投资者须按申购赎回代理券商规定的手续, 在开放日的开放时间提出申购 赎回的申请 投资者申购本基金时, 须根据申购 赎回清单备足相应数量的股票和现金, 否则申购不成立 ; 登记机构确认基金份额时, 申购生效 投资者提交赎回申请时, 必须持有足够的基金份额余额和现金, 否则赎回不成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 2 申购和赎回申请的确认投资人的申购 赎回申请在受理后由登记机构进行确认 如投资人未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败 ; 如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据申购赎回清单要求准备足额的预估现金部分, 则赎回申请失败 54

60 基金销售机构受理申购 赎回申请并不代表该申购 赎回申请一定成功 申购 赎回的确认以登记机构的确认结果为准 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T 日内对该交易的有效性进行确认 投资人应及时查询有关申请的确认情况, 否则如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失, 由投资人自行承担 投资人申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出, T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 投资人赎回获得的股票当日可卖出 3 申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的基金份额 组合证券 现金替代 现金差额及其他对价的清算交收适用 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定 对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式, 其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代 申购并当日卖出的基金份额涉及的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 申购当日未卖出的基金份额涉及的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算 ; 对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式, 其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付 ; 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付 投资人 T 日申购成功后, 登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算 ; 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理券商 基金管理人和基金托管人 现金替代交收失败的, 该笔申购当日未卖出基金份额交收失败 投资人 T 日赎回成功后, 登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市 55

61 的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理上海证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算 ; 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理券商 基金管理人和基金托管人 基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现金替代的交付 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则依据 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定进行处理 如上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的, 则按照新的规则执行, 并在本中进行更新 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款 因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的, 基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失 4 基金管理人 登记机构可在法律法规允许的范围内, 对资金清算交收和份额登记的办理时间 方式以及处理规则进行调整, 并在调整生效前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 五 申购与赎回的数量限制 1 投资人申购 赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍, 最小申购 赎回单位由基金管理人确定和调整 本基金最小申购赎回单位为 1,000,000 份 2 基金管理人可根据市场情况, 合理调整对申购和赎回份额的数量限制, 以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制, 并在申购赎回清单中公告 3 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体规定请参见相关公告 56

62 六 申购 赎回的对价和费用及用途 1 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价是指投资者赎回基金份额时, 基金管理人应交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 2 申购对价 赎回对价根据申购 赎回清单和投资者申购 赎回的基金份额数额确定 申购 赎回清单由基金管理人编制 T 日的申购 赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告 如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案 3 投资者在申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金, 其中包含证券交易所 登记机构等收取的相关费用 4 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数 如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案 七 申购 赎回清单的内容与格式 1 申购 赎回清单的内容 T 日申购 赎回清单公告内容包括最小申购 赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据 现金替代 T 日预估现金部分 T-1 日的现金差额 基金份额净值及其他相关内容 2 组合证券相关内容组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 申购 赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称 证券代码及数量 3 现金替代相关内容现金替代是指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和规定的原则, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 (1) 现金替代分为 4 种类型 : 禁止现金替代 ( 标志为 禁止 ) 可以现金替代 ( 标志为 允许 ) 必须现金替代( 标志为 必须 ) 和退补现金替代 ( 标志为 退补 ) 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购赎回基金份额时, 该 57

63 成份证券不允许使用现金作为替代 可以现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 必须现金替代适用于所有成份股, 是指在申购赎回基金份额时, 该成份证券必须使用固定现金作为替代 退补现金替代适用于深交所上市的成份股, 是指在申购赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为替代, 根据基金管理人买卖情况, 向投资者进行退款或补款操作 (2) 可以现金替代 1 适用情形 : 出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形 2 替代金额 : 对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 替代金额 = 替代证券数量 该证券参考价格 (1+ 现金替代溢价比例 ) 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价, 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准 收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 3 替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购 赎回清单中公布现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 2 个交易日 ( 即 T+2 日 ) 内, 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券 T+2 日日终, 若基金管理人已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被 58

64 替代证券的实际买入成本 ( 包括买入价格和交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 ; 若基金管理人未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 特殊情况 : 若自 T 日起, 上海证券交易所正常交易日已达 20 日而该部分证券的正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日 ( 在特殊情况下则为 T 日起的第 20 个正常交易日 ) 期间被替代的证券发生除息 送股 ( 转增 ) 配股, 以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后的第 1 个工作日 ( 在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市场交易日 ), 基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人, 相关款项的清算交收, 将于此后 3 个工作日内完成 4 替代限制 : 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例 现金替代比例的计算公式为 : 现金替代比例 (%) = n i= 1 第 i只替代证券的数量 该证券参考价格 100% 申购基金份额 参考基金份额净值 ( IOPV) 证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价, 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准 参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价, 如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准 (3) 必须现金替代 1 适用情形 : 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整, 即将被剔除的成份证券, 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替 59

65 代的成份证券 2 替代金额 : 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购 赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即 固定替代金额 固定替代金额的计算方法为申购 赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价 (4) 退补现金替代 1 适用情形 : 退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票 2 替代金额 : 对于退补现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 申购的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1+ 现金替代溢价比例 ) 赎回的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1- 现金替代溢价比例 ) 3 替代金额的处理程序对退补现金替代而言, 申购时收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将买入该证券, 实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 对退补现金替代而言, 赎回时扣除现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将卖出该证券, 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此支付替代金额 如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将退还少支付的差额 ; 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将向投资者收取多支付的差额 其中, 调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定 基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照 时间优先 实时申报 60

66 的原则依次买入申购被替代的部分证券, 在收到赎回交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次卖出赎回被替代的部分证券 T 日未完成的交易, 基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内完成上述交易 时间优先的原则为 : 申购赎回方向相同的, 先确认成交者优先于后确认成交者 先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定 实时申报的原则为 : 基金管理人在深交所连续竞价期间, 根据收到的上交所申购赎回确认记录, 在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令 T 日基金管理人按照 时间优先 的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照申购时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 按照 时间优先 的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照赎回时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券, T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出, 按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已卖出全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 ; 若未能卖出全部被替代的证券, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘 61

67 价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日, 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4 预估现金部分相关内容预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购 赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算的现金数额 T 日申购 赎回清单中公告 T 日预估现金部分, 其计算公式为 : T 日预估现金部分 =T-1 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 -( 申购 赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购 赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与调整后 T 日开盘参考价相乘之和 ) 其中, 调整后 T 日开盘参考价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定 另外, 若 T 日为基金分红除息日, 则计算公式中的 T-1 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 需扣减相应的收益分配数额 预估现金部分的数值可能为正 为负或为零 5 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购 赎回清单中公告, 其计算公式为 : 62

68 T 日现金差额 =T 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 -( 申购 赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额 + 申购 赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和 + 申购 赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 ) T 日投资者申购 赎回基金份额时, 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收 现金差额的数值可能为正 为负或为零 在投资者申购时, 如现金差额为正数, 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金 ; 在投资者赎回时, 如现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 6 申购 赎回清单的格式申购赎回清单的格式举例如下 : 基本信息 : 最新公告日期基金名称基金管理公司名称一级市场基金代码 2018-XX-XX 华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金华安基金管理有限公司 XXXXXX T-1 日信息内容现金差额 ( 单位 : 元 ) 最小申购赎回单位资产净值 ( 单位 : 元 ) 基金份额净值 ( 单位 : 元 ) T 日信息内容最小申购 赎回单位的预估现金部分 ( 单位 : 元 ) 现金替代比例上限 申购上限 ( 单位 : 份 ) X XXXXXX 63

69 赎回上限 ( 单位 : 份 ) 是否需要公布 IOPV XXXXXX 是 最小申购 赎回单位 ( 单位 : 份 ) 1,000,000 是否允许申购和赎回 允许申购 允许赎回 成份股信息内容 : 股票代码股票简称股票数量现金替代标志 现金替代 溢价比率 固定替代金额 ( 单位 : 人民币 元 ) 八 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作; 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 3 因特殊情况( 上海证券交易所或 / 和深圳证券交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市 ), 基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易 ; 4 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时; 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形 ; 6 基金销售机构或登记机构的技术故障等发生异常情况导致基金销售系统 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行 ; 7 基金管理人开市前未能公布申购 赎回清单; 8 因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当, 或基金份额参考净值 (IOPV) 计算错误 ; 9 在发生标的指数成份股上市公司重大行为( 如兼并重组 ) 成份股市场价格异常波动等异常情形时 10 申请超过基金管理人设定的基金总规模 单日净申购比例上限 单个投 64

70 资者单日或单笔申购份额上限的 ; 11 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受申购申请 ; 12 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述除第 4 10 项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购对价将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 九 暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价; 2 因特殊情况( 上海证券交易所或 / 和深圳证券交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市 ), 基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易 ; 3 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 4 因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当, 或基金份额参考净值 (IOPV) 计算错误 ; 5 基金管理人开市前未能公布申购 赎回清单; 6 上海证券交易所 申购赎回代理券商 登记机构等因异常情况无法办理赎回 ; 7 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限, 如果一笔新的份额赎回申请被确认成功, 会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时, 该笔赎回申请将被拒绝 ; 8 继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时, 可暂停接受投资人的赎回申请 ; 9 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 65

71 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请 ; 10 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述除第 7 项以外情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 十 其他申购赎回方式 1 对于符合 特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引 要求的特定机构投资者, 基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下, 在履行适当程序后, 安排专门的申购方式, 并于新的申购方式开始执行前另行公告 本基金在开放日常申购之前, 有权向本基金联接基金开通特殊申购 2 基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下, 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成, 并提前公告 3 在条件允许时, 在履行适当程序后, 基金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资者集合其持有的组合证券, 共同构成最小申购 赎回单位或其整数倍, 进行申购 4 基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务, 双方需签订书面委托代理协议, 报中国证监会备案并公告 5 未来在条件允许的情况下, 基金管理人在履行适当程序后, 可以开通场外申购 赎回等业务, 相关业务的适用条件 业务办理时间 业务规则等相关事项届时将另行约定并公告 十一 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论 66

72 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或按法律法规或有权机关规定的方式处理 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 十二 基金的登记和转托管 1 基金份额的登记本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算 2 基金份额的转托管登记机构可依据其业务规则, 受理基金份额的转托管 非交易过户 冻结与解冻等业务, 并收取一定的手续费用 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 在不影响基金份额持有人实质利益的前提下, 根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告 十三 基金份额的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金 /A 股账户或基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付 法律法规或监管部门另有规定的除外 十四 基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务 67

73 第十一部分基金的投资 一 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 二 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股 备选成份股 为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于非成份股 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 国债 金融债 企业债 公司债 次级债 地方政府债券 可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 可交换债 央行票据 中期票据 短期融资券 超短期融资券 资产支持证券 债券回购 银行存款 股指期货 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整 三 投资策略本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投资目标 当指数编制方法变更 成份股发生变更 成份股权重由于自由流通量调整而发生变化 成份股派发现金股息 配股及增发 股票长期停牌 市场流动性不足等情况发生时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误差 68

74 1 完全复制策略本基金为完全被动式指数基金, 采用完全复制法, 即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整 2 替代性策略对于出现市场流动性不足 因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况, 导致本基金无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将通过投资成份股 非成份股 成份股个股衍生品等进行替代 3 股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约, 以降低股票仓位调整的交易成本, 提高投资效率, 从而更好地跟踪标的指数, 实现投资目标 4 债券投资策略本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上, 使基金资产得到更加合理有效的利用, 从而提高投资组合收益 为此, 本基金将以市场利率趋势研判为主, 基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析, 在保证流动性和风险可控的前提下, 灵活运用目标久期策略 收益率曲线策略 相对价值策略 骑乘策略和利差套利策略等对高流动性 低风险的债券品种进行主动投资 5 资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理 收益率曲线 个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 通过信用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益 6 权证投资策略本基金管理人将以价值分析为基础, 在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上, 充分考量可投权证品种的收益率 流动性及风险收益特征, 通过资产配置 品种与类属选择, 力求规避投资风险 追求稳定的风险调整后收益 7 融资及转融通证券出借业务投资策略 69

75 本基金在参与融资 转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则, 在法律法规允许的范围和比例内 风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与融资和转融通证券出借业务 参与融资业务时, 本基金将力争利用融资的杠杆作用, 降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 参与转融通证券出借业务时, 本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好 交易活跃的股票作为转融通出借交易对象, 力争为本基金份额持有人增厚投资收益 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差不超过 2% 如因标的指数编制规则调整等其他原因, 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施, 避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大 未来, 随着证券市场投资工具的发展和丰富, 本基金可相应调整和更新相关投资策略, 并在更新中公告 四 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%; (2) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (6) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过 70

76 该资产支持证券规模的 10%; (8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (10) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (12) 本基金投资股指期货将遵守下列要求 : 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产 ( 不含质押式回购 ) 等 ; 在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%, 在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ; 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; (13) 基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (14) 本基金参与融资将遵守下列要求 : 本基金参与融资的, 每个交易日日终, 本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%; (15) 本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求 : 本基金参与转融通证券出借业务的, 在任何交易日日终, 参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%, 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天, 平均剩余期限按照市值加权平均计算 ; 71