gongGaoMingCheng

Transcription

1 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称融通新能源灵活配置混合交易代码 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日报告期末基金份额总额 1,229,476, 份通过梳理新能源产业发展所带来的投资机会, 投资于相关优质投资目标上市公司, 并结合积极的大类资产配置, 谋求基金资产的长期稳定增值 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究, 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析, 确定组合中投资策略股票 债券 货币市场工具及其他金融工具的比例, 规避系统性风险 中证内地新能源主题指数收益率 50%+ 中债综合 ( 全价 ) 指数业绩比较基准收益率 50% 本基金为混合型基金, 其预期收益风险水平高于债券型基金与风险收益特征货币市场基金, 低于股票型基金, 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种 基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元 第 2 页共 9 页

3 主要财务指标报告期 ( 2016 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 90,874, 本期利润 62,476, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,347,286, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 3.89% 0.66% -1.27% 0.39% 5.16% 0.27% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页共 9 页

4 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 付伟琦先生, 清华大学物理学博 士 西安交通大学物理学学士,5 融通新能源 年证券投资从业经历, 具有基金 灵活配置混 从业资格 历任中信证券公司行 付伟琦 合型证券投资基金的基 2015 年 6 月 29 日 - 5 业研究员 瑞银证券公司行业研究员 2014 年 11 月加入融通基金 金经理 管理有限公司,2015 年 6 月 29 日起至今任 融通新能源灵活配 置混合型证券投资基金 基金经 理 注 : 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年四季度, 市场不同板块分化较为明显, 其中上证综指上涨 3.29%, 深证成指下跌 3.69%, 创业板下跌 8.74% 融通新能源四季度在持仓结构上有部分调整, 我们减持了建筑股, 并将仓位集中于优质成长股及部分有色金属股 展望 2017 年, 我们认为市场仍将出现显著分化, 我们看好的主线有 : 一带一路取得进展的国第 4 页共 9 页

5 际工程类公司, 全球经济边际改善背景下具备价格弹性的有色金属行业, 以及内生增长较好的成 长股 尽管 2015 年中期以来, 以并购重组为核心驱动力 业绩平庸的 泛成长股 已经出现较大 幅度的下跌, 估值进入相对合理的区间, 但我们认为 2017 年这类股票表现大概率还将平庸 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 3.89%, 同期业绩比较基准收益率为 -1.27% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,172,905, 其中 : 股票 1,172,905, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 214,154, 其他资产 2,394, 合计 1,389,453, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 151,699, C 制造业 621,704, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 37, E 建筑业 21,685, F 批发和零售业 227,449, G 交通运输 仓储和邮政业 9, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 87,389, 第 5 页共 9 页

6 J 金融业 106, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 62,821, S 综合 - - 合计 1,172,905, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 紫金矿业 36,999, ,579, 跨境通 6,099, ,627, 恒华科技 2,099,951 87,147, 海大集团 4,409,910 66,369, 宋城演艺 3,000,088 62,821, 中鼎股份 2,099,852 54,470, 永辉超市 10,000,000 49,100, 恒立液压 2,799,901 44,966, 东睦股份 2,449,884 42,162, 铜陵有色 13,000,000 40,040, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 第 6 页共 9 页

7 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,855, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 74, 应收申购款 464, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,394, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 第 7 页共 9 页

8 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 中鼎股份 54,470, 重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 1,545,252, 报告期期间基金总申购份额 42,277, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 358,053, 报告期期末基金份额总额 1,229,476, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,357, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,357, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通新能源灵活配置混合型基金设立的文件 ( 二 ) 融通新能源灵活配置混合型基金基金合同 ( 三 ) 融通新能源灵活配置混合型基金托管协议 ( 四 ) 融通新能源灵活配置混合型基金招募说明书 及其更新 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人处 基金托管人处 第 8 页共 9 页

9 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2017 年 1 月 20 日 第 9 页共 9 页