博 时 第 三 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 基 金 主 代 码 050008 交 易 代 码 050008 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 博 时 第 三 产 业 混 合 契 约 型 开 放 式 2007 年 4 月 12 日 2,728,474,685.78 份 基 于 我 国 第 三 产 业 的 快 速 发 展 壮 大 及 其 战 略 地 位, 本 基 金 以 高 速 增 长 的 第 三 产 业 集 群 企 业 为 主 要 投 资 对 象, 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资, 力 争 为 基 金 持 有 人 获 得 超 越 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 投 资 策 略 本 基 金 将 通 过 自 上 而 下 的 宏 观 分 析, 以 及 定 性 分 析 与 定 量 分 析 相 补 充 的 方 法, 在 股 票 债 券 和 现 金 等 资 产 类 之 间 进 行 配 置 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 20% 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 是 一 只 积 极 主 动 管 理 的 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 1
单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -155,229,107.54 2. 本 期 利 润 -530,882,056.00 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1958 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,340,881,692.71 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.858 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 投 资 人 的 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -19.13% 3.58% -10.71% 1.94% -8.42% 1.64% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 苏 永 超 职 务 基 金 经 理 / 成 长 组 投 资 副 总 监 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 2015-02-09-13.3 说 明 1999 年 起 先 后 在 太 极 集 团 北 京 百 慧 勤 投 资 有 限 公 司 第 一 创 业 证 券 中 恒 集 团 财 富 证 券 大 成 基 金 工 作 2013 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 投 资 经 理, 现 2
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 博 时 第 三 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 任 股 票 投 资 部 成 长 组 投 资 副 总 监 兼 博 时 医 疗 保 健 行 业 混 合 基 金 博 时 第 三 产 业 混 合 基 金 的 基 金 经 理 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期, 在 年 初 熔 断 机 制 及 人 民 币 贬 值 等 多 重 因 素 作 用 下, 市 场 出 现 快 速 下 跌, 且 因 为 熔 断 等 原 因, 影 响 了 基 金 的 仓 位 调 整, 净 值 随 指 数 出 现 较 大 回 撤 随 着 3 月 份 两 会 的 召 开 及 熔 断 制 度 的 废 止, 加 上 人 民 币 汇 率 趋 于 稳 定, 市 场 逐 渐 底 部 企 稳 本 基 金 也 在 市 场 初 步 企 稳 之 际, 加 大 了 持 仓 结 构 的 调 整, 增 加 了 年 初 跌 幅 较 大 的 计 算 机 等 板 块 的 配 置, 在 市 场 底 部 反 弹 过 程 中 获 得 了 一 定 收 益 但 就 整 个 一 季 度 而 言, 组 合 并 未 走 出 脱 离 市 场 整 体 下 跌 态 势 的 独 立 走 势, 年 初 以 来 收 益 为 负 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.858 元, 累 计 份 额 净 值 为 3.124 元, 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 -19.13%, 同 期 业 绩 基 准 涨 幅 为 -10.71% 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 二 季 度, 我 们 预 计 经 济 大 概 率 底 部 企 稳, 通 胀 的 持 续 性 有 待 观 察 在 操 作 过 程 中, 我 们 将 密 切 关 注 人 民 币 汇 率 走 势 及 二 季 度 美 元 加 息 的 可 能 性, 并 对 组 合 的 仓 位 做 相 应 调 整 整 体 而 言, 二 季 度 国 内 经 济 层 面 及 产 业 制 度 层 面 的 利 空 因 素 相 对 较 小, 我 们 预 计 市 场 仍 会 维 持 震 荡 格 局 在 具 体 的 配 置 上, 二 季 度 我 们 倾 向 于 相 对 均 衡 的 配 置 策 略, 3
增 强 仓 位 的 灵 活 性, 加 大 阶 段 性 主 题 投 资 的 操 作 力 度, 力 争 获 得 超 越 业 绩 基 准 的 收 益 回 报 4.7 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,995,365,683.67 83.71 其 中 : 股 票 1,995,365,683.67 83.71 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 386,389,346.13 16.21 7 其 他 各 项 资 产 1,968,515.63 0.08 8 合 计 2,383,723,545.43 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 占 基 金 资 产 净 值 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,208,168,040.54 51.61 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 53,550,000.00 2.29 E 建 筑 业 68,126,222.10 2.91 F 批 发 和 零 售 业 127,699,221.03 5.46 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 489,332,200.00 20.90 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - 4
P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 48,490,000.00 2.07 S 综 合 - - 合 计 1,995,365,683.67 85.24 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600865 百 大 集 团 9,999,939 127,699,221.03 5.46 2 000050 深 天 马 A 5,000,000 94,650,000.00 4.04 3 000801 四 川 九 洲 3,499,909 94,147,552.10 4.02 4 603008 喜 临 门 5,000,010 90,750,181.50 3.88 5 002104 恒 宝 股 份 5,000,008 89,100,142.56 3.81 6 002253 川 大 智 胜 1,500,000 83,025,000.00 3.55 7 000977 浪 潮 信 息 2,999,935 76,768,336.65 3.28 8 002138 顺 络 电 子 5,499,979 76,339,708.52 3.26 9 300271 华 宇 软 件 3,395,217 72,318,122.10 3.09 10 300097 智 云 股 份 2,000,095 71,083,376.30 3.04 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 票 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 5
5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 913,959.35 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 79,823.20 5 应 收 申 购 款 974,733.08 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,968,515.63 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,647,457,296.64 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 157,659,008.15 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 76,641,619.01 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,728,474,685.78 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 为 国 民 创 造 财 富 是 博 时 的 使 命 博 时 的 投 资 理 念 是 做 投 资 价 值 的 发 现 者 截 至 2016 年 3 月 31 日, 博 时 基 金 公 司 共 管 理 九 十 四 只 开 放 式 基 金, 并 受 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 委 6
托 管 理 部 分 社 保 基 金, 以 及 多 个 企 业 年 金 账 户 资 产 管 理 净 值 总 规 模 逾 3881 亿 元 人 民 币, 其 中 公 募 基 金 资 产 规 模 约 1926 亿 元 人 民 币, 累 计 分 红 约 712 亿 元 人 民 币, 是 目 前 我 国 资 产 管 理 规 模 最 大 的 基 金 公 司 之 一, 养 老 金 资 产 管 理 规 模 在 同 业 中 名 列 前 茅 1 基 金 业 绩 根 据 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 统 计,2016 年 一 季 度, 博 时 旗 下 基 金 业 绩 依 然 领 先 截 至 3 月 31 日, 标 准 股 票 型 基 金 中, 博 时 国 企 改 革 主 题 及 丝 路 主 题 A 类 基 金, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 型 排 名 都 在 前 2/5; 标 准 指 数 股 票 型 基 金 里, 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 和 中 证 银 行 指 数 分 级 基 金, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 排 名 前 1/10, 博 时 裕 富 沪 深 300 博 时 上 证 超 大 盘 ETF 博 时 上 证 50ETF 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 329 只 基 金 中 排 名 前 1/5; 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 下 限 60%-95%), 博 时 主 题 行 业 混 合 LOF 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 375 只 基 金 中 排 名 前 1/100, 博 时 特 许 价 值 混 合 A, 排 名 前 1/5; 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%), 博 时 灵 活 配 置 混 合 A 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 排 名 前 1/10; 股 债 平 衡 型 基 金 中, 博 时 平 衡 配 置 混 合 基 金 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 基 金 排 名 前 3/10 固 定 收 益 方 面, 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 LOF 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 71 只 同 类 封 闭 式 长 期 标 准 债 券 型 基 金 中 排 名 第 一 ; 标 准 债 券 型 基 金 里, 博 时 优 势 收 益 信 用 债 债 券 基 金, 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 同 类 排 名 前 1/10, 裕 盈 纯 债 债 券 基 金 排 名 前 1/5, 安 盈 债 券 基 金 A 排 名 前 1/4; 黄 金 基 金 里, 博 时 黄 金 ETF 场 外 D 类 排 名 前 1/10; 货 币 市 场 基 金 里, 现 金 宝 货 币 A 在 同 类 194 只 排 名 前 1/5, 博 时 外 服 货 币 排 名 前 1/10 QDII 基 金 中, 博 时 标 普 500ETF 联 接 在 今 年 以 来 同 类 型 排 名 前 1/7 2 其 他 大 事 件 2016 年 1 月 15 日,2016 年 金 融 理 财 创 新 与 发 展 论 坛 暨 第 六 届 金 貔 貅 奖 颁 奖 盛 典 在 京 举 办, 博 时 基 金 获 评 年 度 金 牌 品 牌 力 金 牌 创 新 力 两 项 大 奖 ; 博 时 存 金 宝 获 年 度 金 牌 创 新 力 金 融 产 品 奖 2016 年 1 月 18 日, 大 众 证 券 报 2015 中 国 基 金 风 云 榜 上, 博 时 创 业 成 长 (050014) 荣 获 2015 最 受 投 资 者 喜 爱 基 金 奖 博 时 安 丰 18 个 月 定 开 债 (160515) 荣 获 2015 最 佳 固 定 收 益 型 基 金 奖 2016 年 3 月 27 日, 第 十 三 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 揭 晓, 博 时 基 金 凭 借 在 固 定 收 益 产 品 出 色 的 业 绩 表 现 摘 得 了 基 金 业 的 奥 斯 卡 奖 ---- 固 定 收 益 投 资 金 牛 基 金 公 司 7
奖 wind 数 据 显 示,2015 年 博 时 基 金 旗 下 10 只 纯 债 产 品 平 均 收 益 率 达 12.65%, 其 中 6 只 定 期 开 放 债 基 平 均 收 益 率 更 高 达 15.17%, 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 和 博 时 双 月 薪 双 双 夺 得 同 类 基 金 收 益 榜 冠 军 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 监 会 批 准 博 时 第 三 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 9.1.2 博 时 第 三 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 9.1.3 博 时 第 三 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 9.1.4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 9.1.5 博 时 第 三 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 各 年 度 审 计 报 告 正 本 9.1.6 报 告 期 内 博 时 第 三 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原 稿 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 博 时 一 线 通 :95105568( 免 长 途 话 费 ) 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 8