一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世

信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 摘 要 (2015 年 第 1 次 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 于 2013 年 5 月 9 日 基 金 合 同 正 式 生 效 投 资 有 风 险, 投 资 人 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 招 募 说 明 书 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 若 无 特 别 说 明 为 2015 年 5 月 9 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 3 月 31 日 ( 未 经 审 计 )

一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 法 定 代 表 人 : 张 翔 燕 设 立 日 期 : 2005 年 9 月 30 日 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 2005 142 号 注 册 资 本 : 2 亿 元 人 民 币 电 话 : (021)6864 9788 联 系 人 : 林 军 股 权 结 构 : 股 东 出 资 额 ( 万 元 人 民 币 ) 出 资 比 例 (%) 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 9800 49 英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 9800 49 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 400 2 合 计 20000 100 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1. 董 事 会 成 员 张 翔 燕 女 士, 董 事 长, 硕 士 学 位 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 综 合 计 划 部 总 经 理, 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 济 师, 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 现 任 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 之 子 公 司 ) 监 事 陈 一 松 先 生, 董 事, 金 融 学 硕 士 历 任 中 信 实 业 银 行 资 金 部 科 长 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 办 主 任 长 城 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 秘 书 兼 行 长 办 公 室 副 主 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 总 经 理 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 长 包 学 勤 先 生, 董 事, 研 究 生 历 任 招 商 银 行 证 券 业 务 部 出 市 代 表 南 方 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 助 理 国 信 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 二 部 总 经 理 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 投 资 银 行 部 总 经 理 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 二 部 总 经 理 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 1

Graham David Mason 先 生, 董 事, 南 非 籍, 保 险 精 算 专 业 学 士 历 任 南 非 公 募 基 金 投 资 分 析 师 南 非 Norwich 公 司 基 金 经 理 英 国 保 诚 集 团 ( 南 非 ) 执 行 总 裁 现 任 瀚 亚 投 资 执 行 副 董 事 长 黄 慧 敏 女 士, 董 事, 新 加 坡 籍, 经 济 学 学 士 历 任 花 旗 银 行 消 费 金 融 事 业 部 业 务 副 理 新 加 坡 大 华 银 行 业 务 开 发 副 理 大 华 资 产 管 理 公 司 营 销 企 划 经 理 瀚 亚 投 资 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 营 销 部 主 管 瀚 亚 投 资 ( 台 湾 ) 有 限 公 司 市 场 总 监 现 任 瀚 亚 投 资 ( 台 湾 ) 有 限 公 司 总 经 理 魏 秀 彬 女 士, 董 事, 新 加 坡 籍, 工 商 管 理 硕 士 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域 合 规 经 理 施 罗 德 投 资 管 理 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 亚 太 地 区 风 险 及 合 规 总 监 现 任 瀚 亚 投 资 首 席 风 险 官 何 德 旭 先 生, 独 立 董 事, 经 济 学 博 士 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 所 长 研 究 员, 中 国 社 会 科 学 院 数 量 经 济 与 技 术 经 济 研 究 所 副 所 长 金 融 研 究 中 心 副 主 任 等 职 现 任 中 国 社 会 科 学 院 金 融 研 究 所 副 所 长 研 究 员 博 士 生 导 师 夏 执 东 先 生, 独 立 董 事, 经 济 学 硕 士 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 中 国 建 设 银 行 总 行 国 际 部 副 处 长 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合 伙 人 现 任 致 同 会 计 师 事 务 所 管 委 会 副 主 席 杨 思 群 先 生, 独 立 董 事, 经 济 学 博 士 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究 员, 现 任 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 经 济 系 副 教 授 注 : 原 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 总 部 基 金 管 理 业 务 自 2012 年 2 月 14 日 起 正 式 更 名 为 瀚 亚 投 资, 其 旗 下 各 公 司 名 称 自 该 日 起 进 行 相 应 变 更 瀚 亚 投 资 为 英 国 保 诚 集 团 成 员 2. 监 事 李 莹 女 士, 监 事 会 主 席, 金 融 学 硕 士 历 任 中 国 建 设 银 行 沧 浪 办 事 处 信 贷 科 长 中 国 建 设 银 行 苏 州 分 行 中 间 业 务 部 总 经 理 助 理 北 京 证 券 投 行 华 东 部 一 级 项 目 经 理 中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 苏 州 工 业 园 区 银 杏 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 财 务 总 监 现 任 苏 州 元 禾 控 股 有 限 公 司 副 总 裁 於 乐 女 士, 监 事, 经 济 学 硕 士 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 通 用 电 气 金 融 财 务 ( 中 国 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 经 理 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 人 力 资 源 官 解 晓 然 女 士, 监 事, 双 学 位, 历 任 上 海 市 共 青 团 闸 北 区 委 员 会 宣 传 部 副 部 长 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 监 助 理 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 总 监 3. 经 营 管 理 层 人 员 情 况 吕 涛 先 生, 总 经 理, 工 商 管 理 硕 士 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 中 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司,2009 年 2 月 已 与 华 夏 基 金 管 2

理 有 限 公 司 合 并 ) 总 经 理 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 中 信 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 首 席 执 行 官 桂 思 毅 先 生, 副 总 经 理, 工 商 管 理 硕 士 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员, 中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管, 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理, 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 财 务 总 监 首 席 财 务 官 首 席 运 营 官 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 首 席 财 务 官 林 军 女 士, 副 总 经 理, 经 济 学 硕 士 历 任 浙 江 省 证 券 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理 市 场 总 监, 西 南 证 券 有 限 责 任 公 司 国 际 业 务 部 总 经 理, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 营 销 总 监, 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 副 总 经 理, 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 市 场 总 监 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 首 席 市 场 官 隋 晓 炜 先 生, 副 总 经 理, 经 济 学 硕 士, 注 册 会 计 师 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级 经 理 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 首 席 市 场 官 首 席 运 营 官 现 任 信 诚 基 金 管 理 公 司 副 总 经 理 兼 任 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 4. 督 察 长 唐 世 春 先 生, 督 察 长, 法 学 硕 士, 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 总 经 理 助 理 兼 董 事 会 秘 书 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长, 兼 任 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 5. 基 金 经 理 王 旭 巍 先 生, 经 济 学 硕 士,21 年 金 融 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 曾 先 后 任 职 于 中 国 ( 深 圳 ) 物 资 工 贸 集 团 有 限 公 司 大 连 期 货 部 宏 达 期 货 经 纪 有 限 公 司 中 信 证 券 资 产 管 理 部 和 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2010 年 加 盟 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 副 首 席 投 资 官 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 曾 丽 琼 女 士, 金 融 学 硕 士,12 年 金 融 基 金 从 业 经 验 曾 任 职 于 杭 州 银 行 和 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司,2007 年 2 月 至 2010 年 6 月 期 间, 担 任 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理,2009 年 2 月 至 2010 年 6 月 期 间, 兼 任 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 总 监 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 杨 立 春 先 生, 经 济 学 博 士,3 年 证 券 基 金 从 业 经 验 2005 年 7 月 至 2011 年 6 月 期 间 于 江 苏 省 社 会 科 学 院 担 任 助 理 研 究 员, 从 事 产 业 经 济 和 宏 观 经 济 研 究 工 作 2011 年 7 月 加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 固 定 收 益 分 析 师 现 任 信 诚 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 及 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 3

6. 投 资 决 策 委 员 会 成 员 胡 喆 女 士, 副 首 席 投 资 官 特 定 资 产 投 资 管 理 总 监 ; 王 旭 巍 先 生, 副 首 席 投 资 官 ; 董 越 先 生, 交 易 总 监 ; 张 光 成 先 生, 股 票 投 资 副 总 监 ; 王 睿 先 生, 研 究 副 总 监 基 金 经 理 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 本 情 况 名 称 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 国 建 设 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 成 立 时 间 :2004 年 09 月 17 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒 仟 肆 佰 捌 拾 陆 元 整 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]12 号 联 系 人 : 田 青 联 系 电 话 :(010)6759 5096 中 国 建 设 银 行 拥 有 悠 久 的 经 营 历 史, 其 前 身 中 国 人 民 建 设 银 行 于 1954 年 成 立, 1996 年 易 名 为 中 国 建 设 银 行 中 国 建 设 银 行 是 中 国 四 大 商 业 银 行 之 一 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 由 原 中 国 建 设 银 行 于 2004 年 9 月 分 立 而 成 立, 承 继 了 原 中 国 建 设 银 行 的 商 业 银 行 业 务 及 相 关 的 资 产 和 负 债 中 国 建 设 银 行 ( 股 票 代 码 :939) 于 2005 年 10 月 27 日 在 香 港 联 合 交 易 所 主 板 上 市, 是 中 国 四 大 商 业 银 行 中 首 家 在 海 外 公 开 上 市 的 银 行 2006 年 9 月 11 日, 中 国 建 设 银 行 又 作 为 第 一 家 H 股 公 司 晋 身 恒 生 指 数 2007 年 9 月 25 日 中 国 建 设 银 行 A 股 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 : 250,010,977,486 股 ( 包 括 240,417,319,880 股 H 股 及 9,593,657,606 股 A 股 ) 2014 年 上 半 年, 本 集 团 实 现 利 润 总 额 1,695.16 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 9.23%; 净 利 润 1,309.70 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 9.17% 营 业 收 入 2,870.97 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 14.20%; 其 中, 利 息 净 收 入 增 长 12.59%, 净 利 息 收 益 率 (NIM)2.80%; 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 增 长 8.39%, 在 营 业 收 入 中 的 占 比 达 20.96% 成 本 收 入 比 24.17%, 同 比 下 降 0.45 个 百 分 点 资 本 充 足 率 与 核 心 一 级 资 本 充 足 率 分 别 为 13.89% 和 11.21%, 同 业 领 先 4

截 至 2014 年 6 月 末, 本 集 团 资 产 总 额 163,997.90 亿 元, 较 上 年 末 增 长 6.75%, 其 中, 客 户 贷 款 和 垫 款 总 额 91,906.01 亿 元, 增 长 6.99%; 负 债 总 额 152,527.78 亿 元, 较 上 年 末 增 长 6.75%, 其 中, 客 户 存 款 总 额 129,569.56 亿 元, 增 长 6.00% 截 至 2014 年 6 月 末, 中 国 建 设 银 行 公 司 机 构 客 户 326.89 万 户, 较 上 年 末 增 加 20.35 万 户, 增 长 6.64%; 个 人 客 户 近 3 亿 户, 较 上 年 末 增 加 921 万 户, 增 长 3.17%; 网 上 银 行 客 户 1.67 亿 户, 较 上 年 末 增 长 9.23%, 手 机 银 行 客 户 数 1.31 亿 户, 增 长 12.56% 截 至 2014 年 6 月 末, 中 国 建 设 银 行 境 内 营 业 机 构 总 量 14,707 个, 服 务 覆 盖 面 进 一 步 扩 大 ; 自 助 设 备 72,128 台, 较 上 年 末 增 加 3,115 台 电 子 银 行 和 自 助 渠 道 账 务 性 交 易 量 占 比 达 86.55%, 较 上 年 末 提 高 1.15 个 百 分 点 2014 年 上 半 年, 本 集 团 各 方 面 良 好 表 现, 得 到 市 场 与 业 界 广 泛 认 可, 先 后 荣 获 国 内 外 知 名 机 构 授 予 的 40 余 个 重 要 奖 项 在 英 国 银 行 家 杂 志 2014 年 世 界 银 行 1000 强 排 名 中, 以 一 级 资 本 总 额 位 列 全 球 第 2, 较 上 年 上 升 3 位 ; 在 美 国 福 布 斯 杂 志 2014 年 全 球 上 市 公 司 2000 强 排 名 中 位 列 第 2; 在 美 国 财 富 杂 志 世 界 500 强 排 名 第 38 位, 较 上 年 上 升 12 位 中 国 建 设 银 行 总 行 设 投 资 托 管 业 务 部, 下 设 综 合 处 基 金 市 场 处 证 券 保 险 资 产 市 场 处 理 财 信 托 股 权 市 场 处 QFII 托 管 处 养 老 金 托 管 处 清 算 处 核 算 处 监 督 稽 核 处 等 9 个 职 能 处 室, 在 上 海 设 有 投 资 托 管 服 务 上 海 备 份 中 心, 共 有 员 工 240 余 人 自 2007 年 起, 托 管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计, 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 赵 观 甫, 投 资 托 管 业 务 部 总 经 理, 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 总 行 信 贷 部 总 行 信 贷 二 部 行 长 办 公 室 工 作, 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 总 行 个 人 银 行 业 务 部 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务, 长 期 从 事 信 贷 业 务 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 纪 伟, 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 南 通 分 行 中 国 建 设 银 行 总 行 计 划 财 务 部 信 贷 经 营 部 公 司 业 务 部, 长 期 从 事 大 客 户 的 客 户 管 理 及 服 务 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 张 军 红, 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 中 国 建 设 银 行 总 行 零 售 业 务 部 个 人 银 行 业 务 部 行 长 办 公 室, 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 张 力 铮, 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 信 贷 二 部 信 贷 部 信 贷 管 理 部 信 贷 经 营 部 公 司 业 务 部, 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 担 任 领 导 职 务, 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 5

黄 秀 莲, 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部, 长 期 从 事 托 管 业 务 管 理 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行, 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制, 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责, 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益, 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 经 过 多 年 稳 步 发 展, 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大, 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加, 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 社 保 基 金 保 险 资 金 基 本 养 老 个 人 账 户 QFII 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系, 是 目 前 国 内 托 管 业 务 品 种 最 齐 全 的 商 业 银 行 之 一 截 至 2014 年 9 月 末, 中 国 建 设 银 行 已 托 管 389 只 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平, 赢 得 了 业 内 的 高 度 认 同 中 国 建 设 银 行 自 2009 年 至 今 连 续 五 年 被 国 际 权 威 杂 志 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 ; 获 和 讯 网 的 中 国 最 佳 资 产 托 管 银 行 奖 ; 境 内 权 威 经 济 媒 体 每 日 经 济 观 察 的 最 佳 基 金 托 管 银 行 奖 ; 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 优 秀 托 管 机 构 奖 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1. 直 销 机 构 名 称 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 及 本 公 司 的 网 上 交 易 平 台 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 法 定 代 表 人 : 张 翔 燕 电 话 : (021)6864 9788 联 系 人 : 钱 慧 投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 认 购 申 购 及 赎 回 等 业 务, 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 网 上 交 易 网 址 :www.xcfunds.com 2. 代 销 机 构 (1) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 长 安 兴 融 中 心 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 客 服 电 话 :95533 公 司 网 站 :www.ccb.com 6

(2) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办 公 地 址 : 北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 法 定 代 表 人 : 田 国 立 客 服 电 话 :95566 传 真 :010-66594946 电 话 :010-66594977 网 址 :www.boc.cn (3) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 法 定 代 表 人 : 李 建 红 联 系 人 : 邓 炯 鹏 电 话 : 0755-83198888 传 真 : 0755-83195049 客 户 服 务 电 话 :95555 网 址 :www.cmbchina.com/ (4) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 电 话 :(021)58781234 传 真 :(021)58408483 联 系 人 : 曹 榕 客 户 服 务 电 话 :95559 网 址 :www.bankcomm.com (5) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 常 振 明 客 服 电 话 :95558 传 真 :010-66594946 电 话 :010-66594977 网 址 :www.ecitic.com (6) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 7

注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 ( 邮 编 : 518048) 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 顾 凌 电 话 :0755-23835888 010-60838888 公 司 网 站 :www.cs.ecitic.com (7) 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 29 号 迪 凯 银 座 22 层 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 29 号 迪 凯 银 座 22 层 法 定 代 表 人 : 沈 强 邮 政 编 码 :310052 公 司 网 站 :http://www.bigsun.com.cn 客 服 热 线 :0571-95548 (8) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 (266061) 办 公 地 址 : 山 东 省 青 岛 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 人 : 吴 忠 超 联 系 电 话 :0532-85022326 客 服 电 话 :95548 网 址 :www.citicssd.com (9) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 统 一 客 户 服 务 电 话 :4008888108 公 司 网 站 :www.csc108.com (10) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 开 国 客 户 服 务 电 话 :021-95553 或 4008888001 联 系 人 : 李 笑 鸣 网 址 :www.htsec.com (11) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 8

注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38-45 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 林 生 迎 电 话 :(0755)82960223 传 真 :(0755)82943636 网 址 :www.newone.com.cn 客 服 电 话 :95565 4008888111 (12) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16 层 至 26 层 法 人 代 表 人 : 何 如 联 系 电 话 :0755-82130833 基 金 业 务 联 系 人 : 齐 晓 燕 联 系 电 话 :0755-82130833 传 真 :0755-8213395 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 :95536 网 址 :www.guosen.com.cn (13) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 14 16 17 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 14 16 17 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 客 服 电 话 :400-6666-888 公 司 网 址 :www.cgws.com (14) 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 仅 代 销 新 双 盈 A) 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 法 定 代 表 人 : 李 国 华 客 户 服 务 电 话 :95580 传 真 :(010)68858117 网 址 :www.psbc.com (15) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 2 层 办 公 地 址 : 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 电 话 :021-54509998 9

传 真 :021-64385308 (16) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 18 号 保 利 广 场 E 座 18F 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 吴 卫 东 电 话 :021-20835787 传 真 :021-20835879 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 或 变 更 上 述 代 销 机 构, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 法 定 代 表 人 : 张 翔 燕 客 服 电 话 :400-6660066 联 系 人 : 金 芬 泉 电 话 :021-68649788 网 址 :http://www.citicprufunds.com.cn/ ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 韩 炯 联 系 电 话 :(021)31358666 传 真 :(021)31358600 联 系 人 : 安 冬 经 办 律 师 : 吕 红 孙 睿 ( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 二 办 公 楼 八 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 二 办 公 楼 八 层 法 人 代 表 : 姚 建 华 10

经 办 注 册 会 计 师 : 王 国 蓓 黄 小 熠 电 话 :8621 2212 2888 传 真 :8621 6288 1889 联 系 人 : 王 国 蓓 四 基 金 的 名 称 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 契 约 型 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 通 过 主 动 管 理, 力 争 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 货 币 市 场 工 具 银 行 定 期 存 款 中 期 票 据 权 证 资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 证 券 ( 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 地 方 政 府 债 企 业 债 公 司 债 短 期 融 资 券 资 产 支 持 证 券 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 逆 回 购 银 行 定 期 存 款 中 期 票 据 等 ) 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% 其 中, 本 基 金 在 任 一 开 放 日 及 开 放 日 前 二 十 个 工 作 日 内 及 开 放 日 后 二 十 个 工 作 日 内 可 不 受 上 述 比 例 限 制 但 在 开 放 日 本 基 金 投 资 于 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 不 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 和 增 发 新 股 申 购, 也 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产, 但 允 许 将 可 转 换 债 券 转 股 本 基 金 投 资 于 权 益 类 资 产 ( 包 括 股 票 权 证 等 ) 的 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 10%, 其 中 持 有 的 全 部 权 证 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% 当 法 律 法 规 的 相 关 规 定 变 更 时, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 对 上 述 资 产 配 置 比 例 进 行 适 当 调 整 八 基 金 的 投 资 策 略 11

1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 投 资 组 合 中 债 券 类 货 币 类 等 大 类 资 产 各 自 的 长 期 均 衡 比 重, 依 照 本 基 金 的 特 征 和 风 险 偏 好 而 确 定 本 基 金 定 位 为 债 券 型 基 金, 其 资 产 配 置 以 债 券 为 主, 并 不 因 市 场 的 中 短 期 变 化 而 改 变 在 不 同 的 市 场 条 件 下, 本 基 金 将 综 合 考 虑 宏 观 环 境 市 场 估 值 水 平 风 险 水 平 以 及 市 场 情 绪, 在 一 定 的 范 围 内 对 资 产 配 置 调 整, 以 降 低 系 统 性 风 险 对 基 金 收 益 的 影 响 2 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 策 略 (1) 类 属 资 产 配 置 策 略 在 整 体 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 将 通 过 考 量 不 同 类 型 固 定 收 益 品 种 的 信 用 风 险 市 场 风 险 流 动 性 风 险 税 收 等 因 素, 研 究 各 投 资 品 种 的 利 差 及 其 变 化 趋 势, 制 定 债 券 类 属 资 产 配 置 策 略, 以 获 取 债 券 类 属 之 间 利 差 变 化 所 带 来 的 潜 在 收 益 (2) 普 通 债 券 投 资 策 略 对 于 普 通 债 券, 本 基 金 将 在 严 格 控 制 目 标 久 期 及 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 前 提 下, 采 用 目 标 久 期 控 制 期 限 结 构 配 置 信 用 利 差 策 略 流 动 性 管 理 相 对 价 值 配 置 等 策 略 进 行 主 动 投 资 1) 目 标 久 期 控 制 本 基 金 将 根 据 分 级 基 金 的 剩 余 运 作 期 限 以 及 宏 观 经 济 因 素 ( 包 含 消 费 物 价 指 数 固 定 资 产 投 资 工 业 品 价 格 指 数 货 币 供 应 量 等 ) 与 不 同 种 类 债 券 收 益 率 之 间 的 数 量 关 系, 确 定 债 券 组 合 的 久 期 2) 期 限 结 构 配 置 在 确 定 债 券 组 合 的 目 标 久 期 之 后, 本 基 金 将 通 过 对 央 行 政 策 经 济 增 长 率 通 货 膨 胀 率 等 众 多 因 素 的 分 析 来 预 测 收 益 率 曲 线 形 状 的 可 能 变 化 ; 在 上 述 基 础 上, 本 基 金 将 运 用 子 弹 型 哑 铃 型 或 梯 形 等 配 置 方 法, 从 而 确 定 短 中 长 期 债 券 的 配 置 比 例 3) 信 用 利 差 策 略 信 用 债 为 本 基 金 的 主 要 投 资 品 种 之 一, 因 此 信 用 风 险 控 制 成 为 了 本 基 金 投 资 的 风 险 控 制 重 点 之 一 本 基 金 将 通 过 严 格 的 内 部 投 资 风 险 管 理 体 系, 对 关 注 的 信 用 债 进 行 独 立 的 内 部 评 级, 并 持 续 动 态 跟 踪 调 整, 以 此 作 为 品 种 选 择 的 基 本 依 据 本 基 金 将 首 先 根 据 债 券 发 行 人 的 长 期 信 用 评 级 对 外 担 保 情 况 可 能 面 临 巨 大 损 失 的 诉 讼 过 往 融 资 记 录 等 进 行 初 步 的 风 险 排 查, 并 以 此 计 算 债 券 的 可 能 违 约 率 符 合 要 求 的 信 用 债, 本 基 金 将 采 用 不 同 评 级 序 列, 对 长 期 和 短 期 债 券 的 信 用 评 级 进 行 初 步 评 估 在 初 步 评 级 的 基 础 上, 进 一 步 将 根 据 行 业 特 征 竞 争 优 势 管 理 水 平 财 务 质 量 抗 风 险 能 力 等 因 素 对 债 券 的 信 用 评 级 进 行 重 新 调 整, 并 以 此 作 为 评 级 的 结 果 对 于 列 入 考 查 范 围 的 信 用 债, 本 基 金 将 持 续 动 态 跟 踪, 根 据 债 券 发 行 人 自 身 情 况 的 变 化, 动 态 调 整 信 用 评 级 信 用 利 差 策 略 的 核 心 是 各 项 债 券 信 用 评 级 差 异 能 获 得 充 分 的 利 差 补 偿 本 基 金 将 对 债 券 组 合 12

总 体 信 用 评 级 水 平 予 以 控 制, 严 格 控 制 低 评 级 债 券 的 配 置 比 例 ; 在 券 种 选 择 上 遵 循 个 券 分 散 行 业 分 散 的 原 则 信 用 债 券 的 收 益 率 主 要 由 基 准 收 益 率 与 反 映 信 用 债 券 信 用 水 平 的 信 用 利 差 组 成 基 准 收 益 率 由 宏 观 经 济 因 素 及 市 场 资 金 状 况 等 决 定 本 基 金 将 从 宏 观 经 济 环 境 与 市 场 供 需 状 况 两 个 方 面 对 市 场 整 体 信 用 利 差 进 行 分 析 首 先, 对 于 宏 观 经 济 环 境, 当 宏 观 经 济 向 好 时, 企 业 盈 利 能 力 好, 资 金 充 裕, 市 场 整 体 信 用 利 差 将 可 能 收 窄 ; 当 宏 观 经 济 恶 化 时, 企 业 盈 利 能 力 差, 资 金 紧 缺, 市 场 整 体 信 用 利 差 将 可 能 扩 大 其 次, 对 于 市 场 供 给, 本 基 金 将 从 市 场 容 量 信 用 债 结 构 及 流 动 性 等 几 方 面 进 行 分 析 而 信 用 利 差 受 市 场 整 体 信 用 水 平 个 券 信 用 影 响 本 基 金 通 过 公 司 内 部 债 券 信 用 评 级 体 系, 对 债 券 发 行 人 的 公 司 治 理 结 构 融 资 能 力 抗 风 险 能 力 经 营 状 况 等 进 行 综 合 评 估, 确 定 发 行 人 的 信 用 风 险 及 债 券 的 信 用 级 别 4) 流 动 性 管 理 策 略 本 基 金 对 流 动 性 进 行 积 极 管 理 以 应 对 :a 新 双 盈 A 每 4 个 月 开 放 时 可 能 的 净 赎 回 ; b 新 双 盈 B 每 一 年 开 放 时 可 能 的 净 赎 回 在 预 期 份 额 持 有 人 净 赎 回 比 例 较 高 时, 本 基 金 将 采 用 持 续 滚 动 投 资 方 法, 将 回 购 或 债 券 的 到 期 日 进 行 均 衡 等 量 配 置, 以 应 对 大 量 赎 回 产 生 的 流 动 性 需 求 本 基 金 将 通 过 发 行 量 前 一 个 月 日 均 成 交 量 前 一 个 月 的 交 易 频 率 买 卖 价 差 剩 余 到 期 期 限 等 指 标 甄 别 个 券 的 流 动 性 5) 相 对 价 值 配 置 本 基 金 将 对 市 场 上 同 类 债 券 的 收 益 率 久 期 信 用 度 流 动 性 等 指 标 进 行 比 较, 寻 找 其 他 指 标 相 同 而 某 一 指 标 相 对 更 具 有 投 资 价 值 的 债 券, 并 进 行 投 资 (3) 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略 对 于 资 产 支 持 证 券, 本 基 金 将 综 合 考 虑 市 场 利 率 发 行 条 款 支 持 资 产 的 构 成 和 质 量 等 因 素, 研 究 资 产 支 持 证 券 的 收 益 和 风 险 匹 配 情 况, 采 用 数 量 化 的 定 价 模 型 跟 踪 债 券 的 价 格 走 势, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 选 择 合 适 的 投 资 对 象 以 获 得 稳 定 收 益 (4) 止 损 策 略 为 保 障 新 双 盈 A 的 本 金 及 收 益 安 全, 本 基 金 将 针 对 基 金 净 值 损 失 的 程 度, 相 应 采 用 降 低 债 券 组 合 仓 位 降 低 债 券 组 合 久 期 等 止 损 措 施 3 其 他 金 融 工 具 的 投 资 策 略 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 于 其 他 衍 生 金 融 工 具, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 对 衍 生 金 融 工 具 的 投 资 主 要 以 对 冲 投 资 风 险 或 无 风 险 套 利 为 主 要 目 的 基 金 将 在 有 效 进 行 风 险 管 理 的 前 提 下, 通 过 对 标 的 品 种 的 基 本 面 研 究, 结 合 衍 生 工 具 定 价 模 型 预 估 衍 生 工 具 价 值 或 风 险 对 冲 比 例, 谨 慎 投 资 在 符 合 法 律 法 规 相 关 限 制 的 前 提 下, 基 金 管 理 人 按 谨 慎 原 则 确 定 本 基 金 衍 生 工 具 的 总 风 险 暴 露 13

九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 : 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 偏 低 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 其 中, 基 于 本 基 金 的 分 级 机 制 和 收 益 规 则, 新 双 盈 A 为 低 风 险 收 益 相 对 稳 定 的 基 金 份 额, 新 双 盈 B 为 中 偏 高 风 险 中 偏 高 收 益 的 基 金 份 额 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 ( 未 经 审 计 ) 本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 于 2015 年 4 月 20 日 复 核 了 本 招 募 说 明 书 中 的 投 资 组 合 报 告, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 的 财 务 数 据 截 止 至 2015 年 3 月 31 日 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 27,915,406.08 2.67 其 中 : 股 票 27,915,406.08 2.67 2 固 定 收 益 投 资 978,855,104.56 93.78 其 中 : 债 券 978,855,104.56 93.78 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 13,062,318.77 1.25 7 其 他 资 产 23,913,256.64 2.29 8 合 计 1,043,746,086.05 100.00 2. 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 14

代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 27,915,406.08 4.52 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 27,915,406.08 4.52 3. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 356,792 27,915,406.08 4.52 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 一 只 股 票 4. 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 15

4 企 业 债 券 836,133,926.00 135.49 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 142,721,178.56 23.13 8 其 他 - - 9 合 计 978,855,104.56 158.62 5. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 122809 11 准 国 资 443,150 45,037,334.50 7.30 2 124019 12 湘 昭 投 413,510 41,301,378.80 6.69 3 113008 电 气 转 债 259,360 36,009,542.40 5.84 4 110029 浙 能 转 债 237,150 33,056,338.50 5.36 5 124556 14 余 经 开 300,000 31,389,000.00 5.09 6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 贵 金 属 投 资 8. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 1) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 2) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 股 指 期 货 投 资 10. 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 1) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 2) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 3) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 16

11. 投 资 组 合 报 告 附 注 1) 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 3) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 94,660.38 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 23,818,596.26 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 23,913,256.64 4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110023 民 生 转 债 23,213,729.70 3.76 2 128008 齐 峰 转 债 10,082,991.96 1.63 3 110011 歌 华 转 债 3,615,248.00 0.59 4 128007 通 鼎 转 债 1,445,313.60 0.23 5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 6) 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 业 绩 数 据 截 至 2015 年 3 月 31 日 ( 一 ) 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 表 阶 段 净 值 增 净 值 增 长 率 业 绩 比 业 绩 比 较 1-3 2-4 17

长 率 1 标 准 差 2 较 基 准 收 基 准 收 益 率 益 率 3 标 准 差 4 2013 年 5 月 9 日 至 2013 年 12 月 31-2.73% 0.10% -0.68% 0.05% -2.05% 0.05% 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 5.17% 0.15% 3.87% 0.05% 1.30% 0.10% 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 18.62% 0.32% 9.41% 0.16% 9.21% 0.16% 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 3 月 31 日 4.10% 0.49% 0.62% 0.10% 3.48% 0.39% 2013 年 5 月 9 日 至 2015 年 3 月 31 20.12% 0.30% 9.34% 0.13% 10.78% 0.17% 日 ( 二 ) 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 注 : 本 基 金 建 仓 期 自 2013 年 5 月 9 日 至 2013 年 11 月 8 日, 建 仓 日 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 十 三 费 用 概 览 18

( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 1. 基 金 费 用 的 种 类 1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3) 新 双 盈 A 的 销 售 服 务 费 ; 4) 基 金 财 产 拨 划 支 付 的 银 行 费 用 ; 5) 基 金 合 同 生 效 后 的 基 金 信 息 披 露 费 用 ; 6) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7) 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 有 关 的 会 计 师 费 和 律 师 费 ; 8) 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 9) 基 金 的 开 户 费 用 账 户 维 护 费 用 ; 10) 依 法 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定, 法 律 法 规 另 有 规 定 时 从 其 规 定 2. 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.7% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 管 理 费 率 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 托 管 人 根 据 与 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 等, 支 付 日 期 顺 延 费 用 自 动 扣 划 后, 管 理 人 应 进 行 核 对, 如 发 现 数 据 不 符, 及 时 联 系 托 管 人 协 商 解 决 2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 托 管 费 率 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 托 管 人 根 据 与 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 19

令 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 等, 支 付 日 期 顺 延 费 用 自 动 扣 划 后, 管 理 人 应 进 行 核 对, 如 发 现 数 据 不 符, 及 时 联 系 托 管 人 协 商 解 决 3) 新 双 盈 A 的 销 售 服 务 费 新 双 盈 A 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.4%, 新 双 盈 B 不 收 取 销 售 服 务 费 销 售 服 务 费 用 于 支 付 销 售 机 构 佣 金 基 金 的 营 销 费 用 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 费 等 在 通 常 情 况 下, 新 双 盈 A 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 新 双 盈 A 资 产 净 值 的 0.4% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.4% 当 年 天 数 H 为 新 双 盈 A 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 E 为 新 双 盈 A 前 一 日 资 产 净 值 E= 新 双 盈 A 前 一 日 的 份 额 数 * 新 双 盈 A 前 一 日 份 额 ( 参 考 ) 净 值 新 双 盈 A 销 售 服 务 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 托 管 人 根 据 与 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 等, 支 付 日 期 顺 延 费 用 自 动 扣 划 后, 管 理 人 应 进 行 核 对, 如 发 现 数 据 不 符, 及 时 联 系 托 管 人 协 商 解 决 4) 除 管 理 费 托 管 费 和 新 双 盈 A 的 销 售 服 务 费 之 外 的 基 金 费 用, 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定, 按 费 用 支 出 金 额 支 付, 列 入 或 摊 入 当 期 基 金 费 用 3. 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失, 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 二 ) 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 1 申 购 费 用 新 双 盈 A 的 申 购 费 率 为 0 新 双 盈 B 的 申 购 费 率 按 照 申 购 金 额 递 减, 即 申 购 金 额 越 大, 所 适 用 的 申 购 费 率 越 低 新 双 盈 B 的 申 购 费 率 为 : 申 购 金 额 (M) 新 双 盈 B M<100 万 0.60% 100 万 M<200 万 0.40% 200 万 M<500 万 0.20% M 500 万 1000 元 / 笔 新 双 盈 B 的 申 购 费 用 由 申 购 人 承 担, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用, 不 列 入 基 金 财 产 20

费 率 如 发 生 变 更, 基 金 管 理 人 应 在 调 整 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 公 告 对 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ), 基 金 管 理 人 可 以 对 新 双 盈 B 采 用 低 于 柜 台 交 易 方 式 的 申 购 费 率, 并 另 行 公 告 2 赎 回 费 率 新 双 盈 A 与 新 双 盈 B 的 赎 回 费 率 均 为 0 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 基 金 管 理 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动, 对 原 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 在 重 要 提 示 部 分 更 新 了 相 应 日 期 2 在 第 三 部 分 基 金 管 理 人 中 的 主 要 人 员 情 况 部 分, 更 新 了 相 关 成 员 的 内 容 3 在 第 四 部 分 基 金 托 管 人 部 分, 更 新 了 托 管 人 的 有 关 信 息 4 在 第 十 一 部 分 基 金 的 投 资 部 分, 更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告, 财 务 数 据 截 止 至 2015 年 3 月 31 日 5 在 第 十 二 部 分 基 金 的 业 绩 部 分, 更 新 了 该 节 的 内 容, 数 据 截 止 至 2015 年 3 月 31 日 6 在 第 二 十 五 部 分 其 他 应 披 露 事 项 部 分, 披 露 了 自 2014 年 11 月 10 日 以 来 涉 及 本 基 金 的 相 关 公 告 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 6 月 20 日 21