银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 26 日
1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 中 国 建 设 银 行 ) 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 60 页
1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录... 2 1.1 重 要 提 示... 2 1.2 目 录... 3 2 基 金 简 介... 5 2.1 基 金 基 本 情 况... 5 2.2 基 金 产 品 说 明... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人... 5 2.4 信 息 披 露 方 式... 6 2.5 其 他 相 关 资 料... 6 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现... 6 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 6 3.2 基 金 净 值 表 现... 7 3.3 其 他 指 标... 8 4 管 理 人 报 告... 9 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况... 9 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明... 14 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明... 15 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明... 15 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望... 16 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明... 16 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明... 16 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明... 17 5 托 管 人 报 告... 17 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明... 17 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明... 17 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见... 17 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )... 17 6.1 资 产 负 债 表... 17 6.2 利 润 表... 18 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表... 19 6.4 报 表 附 注... 21 7 投 资 组 合 报 告... 37 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况... 37 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合... 38 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细... 38 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动... 39 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合... 46 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细... 46 7.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细... 46 7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细... 46 7.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明... 46 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明... 46 7.11 投 资 组 合 报 告 附 注... 46 第 3 页 共 60 页
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息... 47 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构... 47 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况... 48 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况... 48 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动... 48 10 重 大 事 件 揭 示... 48 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议... 48 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动... 49 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼... 49 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变... 49 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况... 49 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况... 49 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况... 49 10.8 其 他 重 大 事 件... 51 11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息... 59 12 备 查 文 件 目 录... 59 12.1 备 查 文 件 目 录... 59 12.2 存 放 地 点... 60 12.3 查 阅 方 式... 60 第 4 页 共 60 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 银 河 消 费 股 票 场 内 简 称 - 基 金 主 代 码 519678 前 端 交 易 代 码 - 后 端 交 易 代 码 - 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 7 月 29 日 基 金 管 理 人 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 60,874,287.97 份 基 金 合 同 存 续 期 - 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 - 上 市 日 期 - 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 通 过 深 入 研 究, 重 点 投 资 与 居 民 消 费 密 切 相 关 的 行 业 中 具 有 竞 争 优 势 的 上 市 公 司, 分 享 由 于 中 国 巨 大 的 人 口 基 数 收 入 增 长 和 消 费 结 构 变 革 所 带 来 的 投 资 机 会, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 增 值 投 资 策 略 本 基 金 投 资 的 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 现 金 等 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-40%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权 证 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%, 资 产 支 持 证 券 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 本 基 金 将 不 低 于 80% 的 股 票 资 产 投 资 于 受 消 费 驱 动 的 上 市 公 司 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 25% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 与 混 合 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 风 险 较 高 预 期 收 益 较 高 的 基 金 产 品 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 第 5 页 共 60 页
名 称 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 董 伯 儒 田 青 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 021-38568988 010-67595096 电 子 邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 400-820-0860 010-67595096 传 真 021-38568769 010-66275853 注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 1568 号 15 层 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1568 号 15 层 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 邮 政 编 码 200122 100033 法 定 代 表 人 许 国 平 王 洪 章 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 http://www.galaxyasset.com 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 1 上 海 市 世 纪 大 道 1568 号 中 建 大 厦 15 楼 2 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 41,475,092.02 本 期 利 润 30,916,348.79 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.4257 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 23.60% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 53.55% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 71,874,217.64 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 1.1807 第 6 页 共 60 页
期 末 基 金 资 产 净 值 132,853,437.12 期 末 基 金 份 额 净 值 2.182 3.1.3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 118.20% 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3. 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 -13.00% 3.29% -5.42% 2.63% -7.58% 0.66% 过 去 三 个 月 22.65% 3.10% 8.44% 1.96% 14.21% 1.14% 过 去 六 个 月 53.55% 2.55% 20.83% 1.70% 32.72% 0.85% 过 去 一 年 106.04% 2.10% 75.98% 1.38% 30.06% 0.72% 过 去 三 年 113.09% 1.63% 63.46% 1.12% 49.63% 0.51% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 118.20% 1.49% 43.48% 1.10% 74.72% 0.39% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 25% 第 7 页 共 60 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 合 同 于 2011 年 7 月 29 日 生 效, 截 至 报 告 日 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 2 按 基 金 合 同 规 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 : 本 基 金 投 资 的 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 现 金 等 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-40%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权 证 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%, 资 产 支 持 证 券 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 本 基 金 将 不 低 于 80% 的 股 票 资 产 投 资 于 受 消 费 驱 动 的 上 市 公 司 3 截 止 2012 年 1 月 29 日 建 仓 期 满, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 符 合 合 同 约 定 3.3 其 他 指 标 第 8 页 共 60 页
4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 设 立 于 2002 年 6 月 14 日, 公 司 的 股 东 分 别 为 中 国 银 河 金 融 控 股 有 限 责 任 公 司 ( 控 股 股 东 ) 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 首 都 机 场 集 团 公 司 上 海 城 投 ( 集 团 ) 有 限 公 司 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 目 前, 除 本 基 金 外, 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 另 管 理 1 只 封 闭 式 基 金 与 24 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 基 本 情 况 如 下 : 1 银 丰 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 封 闭 式 基 金 合 同 生 效 日 :2002 年 08 月 15 日 基 金 投 资 目 标 : 为 平 衡 型 基 金, 力 求 有 机 融 合 稳 健 型 和 进 取 型 两 种 投 资 风 格, 在 控 制 风 险 的 前 提 下 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 2 银 河 银 联 系 列 证 券 投 资 基 金 本 系 列 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 由 两 只 基 金 构 成, 包 括 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 和 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金, 每 只 基 金 彼 此 独 立 运 作, 并 通 过 基 金 间 相 互 转 换 构 成 一 个 统 一 的 基 金 体 系 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2003 年 08 月 04 日 (1) 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 基 金 投 资 目 标 : 以 稳 健 的 投 资 风 格, 构 造 资 本 增 值 与 收 益 水 平 适 度 匹 配 的 投 资 组 合, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 (2) 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 基 金 投 资 目 标 : 以 债 券 投 资 为 主, 兼 顾 股 票 投 资, 在 充 分 控 制 风 险 和 保 持 较 高 流 动 性 的 前 提 下, 实 现 基 金 资 产 的 安 全 及 长 期 稳 定 增 值 3 银 河 银 泰 理 财 分 红 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2004 年 03 月 30 日 基 金 投 资 目 标 : 追 求 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性, 为 投 资 者 创 造 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 4 银 河 银 富 货 币 市 场 基 金 第 9 页 共 60 页
基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2004 年 12 月 20 日 基 金 投 资 目 标 : 在 确 保 基 金 资 产 安 全 和 高 流 动 性 的 基 础 上, 追 求 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 回 报 5 银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2007 年 03 月 14 日 基 金 投 资 目 标 : 在 满 足 本 金 稳 妥 与 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 6 银 河 竞 争 优 势 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2008 年 05 月 26 日 基 金 投 资 目 标 : 在 有 效 控 制 风 险 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 通 过 主 动 式 管 理, 追 求 基 金 中 长 期 资 本 增 值 7 银 河 行 业 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2009 年 04 月 24 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 将 自 上 而 下 的 资 产 配 置 以 及 动 态 行 业 配 置 策 略 与 自 下 而 上 的 个 股 优 选 策 略 相 结 合, 优 选 景 气 行 业 或 预 期 景 气 行 业 中 的 优 势 企 业 进 行 投 资, 在 有 效 控 制 风 险 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 通 过 主 动 式 管 理, 追 求 基 金 中 长 期 资 本 增 值 8 银 河 沪 深 300 价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2009 年 12 月 28 日 基 金 投 资 目 标 : 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 数 学 模 型 优 化 和 跟 踪 误 差 控 制 模 型 等 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 追 求 指 数 投 资 相 对 于 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 误 差 的 最 小 化 9 银 河 蓝 筹 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2010 年 07 月 16 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 投 资 于 中 国 经 济 中 具 有 代 表 性 和 竞 争 力 的 蓝 筹 公 司, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值, 力 争 使 基 金 份 额 持 有 人 分 享 中 国 经 济 持 续 成 长 的 成 果 10 银 河 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 第 10 页 共 60 页
基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2010 年 12 月 29 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 成 长 性 的 创 新 类 上 市 公 司, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 11 银 河 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 06 月 09 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 品 种, 在 控 制 风 险, 保 持 资 产 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 一 定 的 当 期 收 入 和 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 12 银 河 通 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 运 作 方 式 : 上 市 契 约 型 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 :2012 年 04 月 25 日 基 金 投 资 目 标 : 在 合 理 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 13 银 河 主 题 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2012 年 09 月 21 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 采 用 主 题 投 资 策 略 和 精 选 个 股 策 略 的 方 法 进 行 投 资, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 14 银 河 领 先 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2012 年 11 月 29 日 基 金 投 资 目 标 : 在 合 理 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 15 银 河 沪 深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2013 年 03 月 29 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 为 增 强 型 股 票 指 数 基 金, 力 求 对 沪 深 300 成 长 指 数 进 行 有 效 跟 踪, 在 严 格 控 制 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 前 提 下 进 行 相 对 增 强 的 组 合 管 理 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 第 11 页 共 60 页
16 银 河 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2013 年 07 月 17 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 辅 助 投 资 于 精 选 的 具 有 投 资 价 值 的 股 票, 通 过 灵 活 的 资 产 配 置 与 严 谨 的 风 险 管 理, 力 求 实 现 基 金 资 产 持 续 稳 定 增 值 17 银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 ( 本 基 金 以 定 期 开 放 的 方 式 运 作, 运 作 周 期 和 自 由 开 放 期 相 结 合, 以 1 年 为 一 个 运 作 周 期, 每 个 运 作 周 期 共 包 含 为 4 个 封 闭 期 和 3 个 受 限 开 放 期 ) 基 金 合 同 生 效 日 :2013 年 08 月 09 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 通 过 严 谨 的 风 险 管 理 与 主 动 管 理, 力 求 实 现 基 金 资 产 持 续 稳 定 增 值 18 银 河 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 02 月 11 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 股 票 等 权 益 类 资 产 和 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 通 过 灵 活 的 资 产 配 置 与 严 谨 的 风 险 管 理, 在 确 保 超 越 业 绩 比 较 基 准 实 现 基 金 资 产 持 续 稳 定 增 值 的 前 提 下, 力 求 获 取 超 额 收 益 19 银 河 定 投 宝 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 03 月 14 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 力 求 对 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 进 行 有 效 跟 踪, 在 严 格 控 制 跟 踪 偏 离 和 跟 踪 误 差 的 前 提 下 追 求 跟 踪 误 差 的 最 小 化 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 20 银 河 美 丽 优 萃 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 05 月 29 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 竞 争 优 势 的 本 基 金 定 义 的 美 丽 主 题 相 关 股 票, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 21 银 河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 第 12 页 共 60 页
基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 08 月 06 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 应 用 优 化 的 恒 定 比 例 投 资 保 险 策 略, 并 引 入 保 证 人, 在 保 证 本 金 安 全 的 基 础 上, 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 本 金 安 全 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 在 保 本 周 期 内 的 稳 定 增 值 22 银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2014 年 11 月 18 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 竞 争 优 势 的 本 基 金 定 义 的 健 康 快 乐 主 题 相 关 的 股 票, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 23 银 河 泽 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2015 年 04 月 08 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 应 用 优 化 的 恒 定 比 例 投 资 保 险 策 略 ( 优 化 的 CPPI 策 略 ), 并 引 入 保 证 人, 在 保 证 本 金 安 全 的 基 础 上, 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 本 金 安 全 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 在 保 本 周 期 内 的 稳 定 增 值 24 银 河 现 代 服 务 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2015 年 04 月 22 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 将 充 分 把 握 中 国 经 济 可 持 续 发 展 过 程 中 现 代 服 务 主 题 相 关 行 业 及 子 行 业 呈 现 出 的 投 资 机 会, 通 过 行 业 配 置 和 精 选 个 股, 分 享 中 国 在 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 过 程 中 现 代 服 务 主 题 相 关 行 业 及 子 行 业 的 崛 起 所 孕 育 的 投 资 机 遇 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 条 件 下, 力 争 基 金 资 产 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 稳 健 收 益 25 银 河 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2015 年 04 月 22 日 基 金 投 资 目 标 : 本 基 金 在 合 理 控 制 风 险 的 前 提 下, 在 深 入 的 基 本 面 研 究 的 基 础 上, 通 过 灵 活 的 资 产 配 置 策 略 配 置 与 严 谨 的 风 险 管 理, 分 享 中 国 在 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 过 程 中 所 孕 育 的 投 资 机 遇, 追 求 实 现 基 金 资 产 的 持 续 稳 定 增 值 第 13 页 共 60 页
4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 博 士 研 究 生 学 历, 曾 就 职 于 建 设 银 行 2008 年 7 月 加 入 银 河 基 银 河 消 费 金 管 理 有 驱 动 股 票 限 公 司, 型 证 券 投 历 任 研 究 资 基 金 的 员 银 河 基 金 经 消 费 驱 动 卢 轶 乔 理 银 河 转 型 增 长 2012 年 12 月 21 日 - 7 股 票 型 证 券 投 资 基 主 题 灵 活 金 的 基 金 配 置 混 合 经 理 助 理 型 证 券 投 等 职 ; 资 基 金 的 2015 年 5 基 金 经 理 月 起 担 任 银 河 转 型 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 上 表 中 任 职 离 职 日 期 均 为 我 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 2 证 券 从 业 年 限 按 其 从 事 证 券 相 关 行 业 的 从 业 经 历 累 计 年 限 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 奋 律 己 创 新 图 强 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 合 法 合 规 的 前 提 下 谋 求 基 金 资 产 的 保 值 和 增 值, 努 力 实 现 基 金 持 有 人 的 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 随 业 务 的 发 展 和 规 模 的 扩 大, 本 基 金 管 理 人 将 继 续 秉 承 诚 信 稳 健 勤 奋 律 己 创 新 图 强 的 理 念, 严 格 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 进 一 步 加 强 风 险 管 理 和 完 第 14 页 共 60 页
善 内 部 控 制 体 系, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 健 的 风 险 回 报 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 严 格 执 行 相 关 法 律 法 规 及 公 司 制 度, 在 授 权 管 理 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 行 为 监 控 等 方 面 对 公 平 交 易 制 度 予 以 落 实, 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 同 时, 公 司 针 对 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 以 及 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 针 对 同 向 交 易 部 分, 本 报 告 期 内, 公 司 对 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ), 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 开 竞 价 交 易 的 证 券 进 行 了 价 差 分 析, 并 针 对 溢 价 金 额 占 优 比 情 况 及 显 著 性 检 验 结 果 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 针 对 反 向 交 易 部 分, 公 司 对 旗 下 不 同 投 资 组 合 临 近 日 的 反 向 交 易 ( 包 括 股 票 和 债 券 ) 的 交 易 时 间 交 易 价 格 进 行 了 梳 理 和 分 析, 未 发 现 重 大 异 常 情 况 本 报 告 期 内, 不 存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 一 级 市 场 申 购 等 交 易, 由 各 投 资 组 合 经 理 均 严 格 按 照 制 度 规 定, 事 前 确 定 好 申 购 价 格 和 数 量, 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 获 配 额 度 进 行 分 配 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 易 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 上 证 指 数 在 2015 年 上 半 年 上 涨 32.23%, 波 动 区 间 在 3049-5178 点, 深 成 指 上 涨 30.17%, 中 小 板 指 数 和 创 业 板 指 数 分 别 上 涨 了 69.06% 和 上 涨 了 94.23% 行 业 方 面, 市 场 热 点 集 中, 上 半 年 年 高 估 值 高 成 长 类 的 计 算 机 通 信 等 行 业 涨 幅 居 前, 而 去 年 底 涨 幅 巨 大 的 非 银 银 行 煤 炭 等 周 期 性 行 业 涨 幅 落 后 此 前 我 们 对 于 市 场 的 判 断 较 为 乐 观, 市 场 走 势 基 本 符 合 我 们 的 预 期 但 在 操 作 层 面 上, 我 们 在 年 初 因 持 有 较 多 传 统 消 费 板 块 而 影 响 净 值 涨 幅 后 采 取 了 略 激 进 的 操 作 策 略, 除 了 重 点 持 有 包 括 第 15 页 共 60 页
医 药 食 品 农 业 等 板 块 分 享 业 绩 稳 定 上 涨 带 来 的 股 价 上 涨 至 外, 阶 段 性 持 有 计 算 机 传 媒 通 信 等 主 题 性 板 块 上 半 年 基 金 仓 位 水 平 维 持 稳 定, 较 少 进 行 大 幅 增 减 仓 位 的 调 整 操 作 上 主 要 集 中 在 传 统 消 费 板 块 和 新 兴 经 济 行 业 之 间 的 切 换 和 个 股 调 整 整 体 配 置 偏 向 了 业 绩 确 定 性 较 好 的 稳 定 增 长 板 块, 核 心 持 仓 保 持 在 传 统 消 费 类 个 股 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 上 半 年 银 河 消 费 驱 动 基 金 净 值 表 现 为 53.55%, 业 绩 基 准 为 20.83%, 跑 赢 业 绩 基 准 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 我 们 认 为 2015 年 下 半 年 市 场 走 势 将 较 为 平 缓, 指 数 上 行 下 行 空 间 都 较 为 有 限, 但 结 构 性 行 情 仍 将 持 续 原 因 是 一 方 面 资 金 层 面 仍 较 为 宽 裕, 全 年 市 场 流 动 性 将 好 于 去 年, 另 一 方 面 由 于 此 轮 调 整, 市 场 对 经 济 转 型 的 盲 目 追 捧 将 有 所 收 敛, 经 济 转 型 方 向 将 出 现 证 伪 和 分 化, 反 映 在 股 票 市 场 上, 下 半 年 继 续 出 现 结 构 型 行 情, 真 正 有 业 绩 有 趋 势 的 板 块 将 继 续 受 到 追 捧 2015 年 下 半 年 我 们 将 继 续 集 中 持 有 确 定 性 较 好 的 成 长 股, 用 优 选 成 长 的 积 极 策 略 应 对 市 场, 通 过 重 点 持 有 稳 定 增 长 的 行 业 和 个 股 获 取 超 额 收 益 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 - 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 新 准 则 中 国 证 监 会 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定, 制 定 了 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序, 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 为 确 保 估 值 的 合 规 公 允, 本 基 金 管 理 人 设 立 了 估 值 工 作 决 策 监 督 审 查 的 专 门 部 门, 组 成 人 员 包 括 投 资 研 究 部 门 监 察 稽 核 部 门 及 会 计 核 算 部 门 的 工 作 负 责 人 或 资 深 业 务 人 员, 其 多 数 拥 有 十 年 以 上 的 证 券 风 控 估 值 经 验, 根 据 基 金 管 理 公 司 制 定 的 相 关 制 度, 估 值 政 策 决 策 机 构 中 不 包 括 基 金 经 理, 但 对 于 非 活 跃 投 资 品 种, 基 金 经 理 可 以 提 供 估 值 建 议 同 时 不 断 建 立 起 一 套 完 整 有 效 的 估 值 工 作 管 理 规 定 及 程 序, 对 估 值 相 关 的 各 个 环 节 均 配 有 专 门 的 人 员 实 施 把 控, 并 保 证 环 节 的 各 方 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 于 2011 年 7 月 29 日 成 立, 根 据 基 金 合 同 有 关 规 定 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 12 次, 每 次 基 金 收 益 分 配 比 列 不 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 20% 本 基 金 2015 年 上 半 年 度 未 进 行 利 润 分 配 截 止 至 2015 年 6 月 30 日 年, 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为 71,874,217.640 元 第 16 页 共 60 页
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 6.4.7.1 14,337,662.24 20,263,426.72 结 算 备 付 金 1,342,338.02 1,367,862.99 存 出 保 证 金 259,994.08 120,066.51 交 易 性 金 融 资 产 6.4.7.2 123,134,082.92 115,867,914.44 其 中 : 股 票 投 资 123,134,082.92 115,867,914.44 基 金 投 资 - - 第 17 页 共 60 页
债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4-14,000,000.00 应 收 证 券 清 算 款 14,394,710.85 - 应 收 利 息 6.4.7.5 3,910.74 3,619.48 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 1,827,437.19 5,409,454.57 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 6.4.7.6 - - 资 产 总 计 155,300,136.04 157,032,344.71 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 6.4.7.3 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 1,522,289.05 13,530,290.78 应 付 赎 回 款 19,419,005.83 1,540,314.18 应 付 管 理 人 报 酬 237,583.34 167,402.68 应 付 托 管 费 39,597.22 27,900.44 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 6.4.7.7 998,696.58 1,069,825.60 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 6.4.7.8 229,526.90 374,547.23 负 债 合 计 22,446,698.92 16,710,280.91 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 6.4.7.9 60,874,287.97 98,740,882.32 未 分 配 利 润 6.4.7.10 71,979,149.15 41,581,181.48 所 有 者 权 益 合 计 132,853,437.12 140,322,063.80 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 155,300,136.04 157,032,344.71 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 第 18 页 共 60 页
项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 35,157,158.87-3,325,331.87 1. 利 息 收 入 65,281.92 78,051.58 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6.4.7.11 62,548.53 21,937.92 债 券 利 息 收 入 - 15,412.78 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2,733.39 40,700.88 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 45,197,065.61-2,407,171.63 其 中 : 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12 45,114,834.10-2,980,656.85 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13-11,548.00 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6.4.7.13.5 - - 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14 - - 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15 - - 股 利 收 益 6.4.7.16 82,231.51 561,937.22 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 6.4.7.17-10,558,743.23-1,017,858.67 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6.4.7.18 453,554.57 21,646.85 减 : 二 费 用 4,240,810.08 1,423,601.24 1. 管 理 人 报 酬 6.4.10.2.1 971,144.03 416,802.88 2. 托 管 费 6.4.10.2.2 161,857.35 69,467.07 3. 销 售 服 务 费 6.4.10.2.3 - - 4. 交 易 费 用 6.4.7.19 2,933,181.66 742,382.83 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 6.4.7.20 174,627.04 194,948.46 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 30,916,348.79-4,748,933.11 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 30,916,348.79-4,748,933.11 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 第 19 页 共 60 页
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 98,740,882.32 41,581,181.48 140,322,063.80 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 30,916,348.79 30,916,348.79 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -37,866,594.35-518,381.12-38,384,975.47 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 162,595,223.77 180,332,059.15 342,927,282.92 2. 基 金 赎 回 款 -200,461,818.12-180,850,440.27-381,312,258.39 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 60,874,287.97 71,979,149.15 132,853,437.12 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 55,606,659.19 8,499,644.54 64,106,303.73 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - -4,748,933.11-4,748,933.11 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -8,606,320.93-1,000,460.94-9,606,781.87 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 13,161,848.95 2,141,040.53 15,302,889.48 2. 基 金 赎 回 款 -21,768,169.88-3,141,501.47-24,909,671.35 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 47,000,338.26 2,750,250.49 49,750,588.75 第 20 页 共 60 页
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 - 至 - 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 尤 象 都 尤 象 都 秦 长 建 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2011]710 号 关 于 核 准 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 管 理 人 于 2011 年 6 月 23 日 至 2011 年 7 月 22 日 向 社 会 公 开 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2011) 验 字 第 60821717_B02 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2011 年 7 月 29 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 524,035,493.20 元, 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 97,444.68 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 524,132,937.88 元, 折 合 524,132,937.88 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 投 资 的 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95%, 债 券 现 金 等 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-40%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权 证 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%, 资 产 支 持 证 券 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 本 基 金 将 不 低 于 80% 的 股 票 资 产 投 资 于 受 消 费 驱 动 的 上 市 公 司 本 基 金 的 业 绩 比 较 标 准 是 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 25% 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 统 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 第 21 页 共 60 页
信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 3 月 26 日 起, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 本 半 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 与 上 年 度 会 计 报 表 相 一 致 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 估 计 变 更 的 说 明 在 6.4.4 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 上 年 度 会 计 报 表 相 一 致 说 明 中 披 露 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 6.4.6 税 项 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 第 22 页 共 60 页
题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 3. 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 6.4.7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 6.4.7.1 银 行 存 款 第 23 页 共 60 页 单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 14,337,662.24 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 - 其 他 存 款 - 合 计 : 14,337,662.24 6.4.7.2 交 易 性 金 融 资 产 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2015 年 6 月 30 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 135,090,261.37 123,134,082.92-11,956,178.45 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - - 债 券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 - - - 合 计 - - - 资 产 支 持 证 券 - - - 基 金 - - - 其 他 - - - 合 计 135,090,261.37 123,134,082.92-11,956,178.45 6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 6.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 有 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 6.4.7.5 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2015 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 3,189.74 第 24 页 共 60 页
应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 604.00 应 收 债 券 利 息 - 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 117.00 合 计 3,910.74 6.4.7.6 其 他 资 产 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 余 额 6.4.7.7 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 998,696.58 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - 合 计 998,696.58 6.4.7.8 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 70,840.58 预 提 费 用 158,686.32 合 计 229,526.90 6.4.7.9 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 98,740,882.32 98,740,882.32 本 期 申 购 162,595,223.77 162,595,223.77 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) -200,461,818.12-200,461,818.12 第 25 页 共 60 页
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - - 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - - 本 期 申 购 - - 本 期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) - - 本 期 末 60,874,287.97 60,874,287.97 注 : 申 购 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 赎 回 含 转 换 出 份 额 6.4.7.10 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 45,965,404.06-4,384,222.58 41,581,181.48 本 期 利 润 41,475,092.02-10,558,743.23 30,916,348.79 本 期 基 金 份 额 交 易 -15,566,278.44 15,047,897.32-518,381.12 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 128,453,689.98 51,878,369.17 180,332,059.15 基 金 赎 回 款 -144,019,968.42-36,830,471.85-180,850,440.27 本 期 已 分 配 利 润 - - - 本 期 末 71,874,217.64 104,931.51 71,979,149.15 6.4.7.11 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 46,138.74 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 14,464.93 其 他 1,944.86 合 计 62,548.53 6.4.7.12 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 981,408,816.02 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 936,293,981.92 买 卖 股 票 差 价 收 入 45,114,834.10 第 26 页 共 60 页
6.4.7.13 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13.2 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 6.4.7.14 贵 金 属 投 资 收 益 6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 6.4.7.15 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收 益 买 卖 权 证 差 价 收 入 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 买 卖 权 正 差 价 收 入 6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收 益 其 他 投 资 收 益 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 其 他 投 资 收 益 6.4.7.16 股 利 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 82,231.51 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 82,231.51 6.4.7.17 公 允 价 值 变 动 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 -10,558,743.23 股 票 投 资 -10,558,743.23 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 其 他 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 第 27 页 共 60 页
合 计 -10,558,743.23 6.4.7.18 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 389,673.79 转 换 费 收 入 63,880.78 合 计 453,554.57 6.4.7.19 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 2,933,181.66 银 行 间 市 场 交 易 费 用 - 合 计 2,933,181.66 6.4.7.20 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 审 计 费 用 24,795.19 信 息 披 露 费 133,891.13 资 金 汇 划 费 6,940.72 帐 户 维 护 费 9,000.00 合 计 174,627.04 6.4.7.21 分 部 报 告 - 6.4.8 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 6.4.8.1 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 第 28 页 共 60 页
6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 之 后 半 年 度 报 告 批 准 报 出 日 之 前 公 告 如 下 事 项 : 根 据 2014 年 8 月 8 日 实 施 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 [ 第 104 号 ]) 第 四 章 第 三 十 条 ( 一 ) 百 分 之 八 十 以 上 的 基 金 投 资 于 股 票 的, 为 股 票 基 金, 目 前 本 基 金 股 票 投 资 比 例 下 限 低 于 百 分 之 八 十, 不 再 符 合 股 票 型 基 金 的 条 件 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 于 2015 年 7 月 17 日 起 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 为 银 河 消 费 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 并 相 应 修 改 基 金 合 同 和 托 管 协 议 相 关 条 款, 基 金 类 型 由 股 票 型 变 更 为 混 合 型 6.4.9 关 联 方 关 系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 受 基 金 管 理 人 第 一 大 股 东 控 制 基 金 代 销 机 构 6.4.10 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.10.1.1 股 票 交 易 关 联 方 名 称 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 比 例 例 198,999,945.50 10.28% - - 债 券 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 第 29 页 共 60 页
6.4.10.1.2 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.10.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 名 称 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 关 联 方 名 称 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 181,169.09 10.44% - - 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 - - - - 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 6.4.10.2 关 联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 30 日 971,144.03 416,802.88 163,994.04 101,620.99 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.50%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 第 30 页 共 60 页
6.4.10.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 161,857.35 69,467.07 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 6.4.10.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.10.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 投 资 本 基 金 6.4.10.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 14,337,662.24 46,138.74 5,344,542.99 16,318.46 股 份 有 限 公 司 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.10.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券 6.4.10.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 期 间 无 其 他 关 联 交 易 第 31 页 共 60 页
6.4.11 利 润 分 配 情 况 6.4.11.1 利 润 分 配 情 况 非 货 币 市 场 基 金 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 6.4.12 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.12.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 停 牌 停 牌 代 码 名 称 日 期 原 因 筹 划 2015 非 公 春 秋 601021 年 6 月 开 发 航 空 26 日 行 股 票 期 末 估 值 单 价 126.09 金 额 单 位 : 人 民 币 元 复 牌 复 牌 期 末 期 末 估 值 总 数 量 ( 股 ) 日 期 开 盘 单 价 成 本 总 额 额 备 注 2015 年 7 月 113.48 75,000 9,990,850.00 9,456,750.00-21 日 仁 和 000650 药 业 2015 重 大 年 6 月 事 项 12 日 停 牌 筹 划 13.39 - - 600,000 9,502,864.50 8,034,000.00 - 天 源 300047 迪 科 2015 非 公 年 7 月 开 发 2 日 行 股 23.99 2015 年 7 月 30 日 32.29 300,000 9,468,469.00 7,197,000.00 - 票 筹 划 中 国 601111 国 航 2015 非 公 年 6 月 开 发 30 日 行 股 15.36 2015 年 7 月 29 日 13.78 270,000 3,619,326.28 4,147,200.00 - 票 共 进 603118 股 份 2015 重 大 年 6 月 事 项 30 日 停 牌 45.39 2015 年 7 月 13 日 45.39 1,000 43,127.94 45,390.00 - 龙 泉 002671 股 份 2015 重 大 年 6 月 事 项 17 日 停 牌 19.15 - - 1,000 13,221.68 19,150.00 - 第 32 页 共 60 页
6.4.12.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 6.4.13 金 融 工 具 风 险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 管 理 人 以 保 护 投 资 者 利 益 为 核 心, 将 内 部 控 制 和 风 险 管 理 有 机 地 结 合 起 来, 注 重 通 过 公 司 治 理 结 构 控 制 管 理 理 念 控 制 员 工 素 质 控 制 组 织 结 构 和 授 权 控 制 等 创 建 良 好 的 内 部 控 制 环 境 本 基 金 管 理 人 建 立 起 包 括 公 司 章 程 内 部 控 制 指 引 基 本 管 理 制 度 部 门 管 理 制 度 和 业 务 手 册 等 五 个 层 次 的 规 章 制 度 体 系, 建 立 了 一 套 进 行 分 类 评 估 控 制 和 报 告 的 机 制 制 度 和 措 施, 通 过 风 险 定 位 系 统 建 立 起 基 于 流 程 再 造 和 流 程 管 理 的 全 面 的 风 险 管 理 体 系, 以 完 善 的 内 部 控 制 程 序 和 控 制 措 施, 有 效 保 障 稳 健 经 营 和 长 期 发 展 本 基 金 管 理 人 建 立 了 四 层 次 的 内 部 控 制 与 风 控 体 系, 主 要 包 括 :(1) 员 工 自 律 ;(2) 部 门 主 管 的 检 查 监 督 ;(3) 总 经 理 领 导 下 的 监 察 部 和 风 险 控 制 专 员 的 检 查 监 督 ;(4) 董 事 会 领 导 下 的 督 察 长 办 公 室 和 合 规 审 查 与 风 险 控 制 委 员 会 的 控 制 和 指 导 公 司 设 立 独 立 的 风 险 控 制 专 员 岗, 专 门 负 责 对 投 资 管 理 全 过 程 进 行 监 督, 出 具 监 督 意 见 和 风 险 建 议 ; 对 于 法 律 法 规 基 金 合 同 规 章 制 度 投 资 决 策 委 员 会 决 议 和 授 权 的 落 实 情 况 进 行 监 督 ; 对 于 投 资 关 联 交 易 进 行 检 查 监 督 以 及 其 它 风 险 相 关 事 项 6.4.13.2 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 债 券 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息, 或 由 于 债 券 发 行 人 信 用 质 量 降 低 导 致 债 券 价 格 下 降 的 风 险, 信 用 风 险 也 包 括 证 券 交 易 对 手 因 违 约 而 产 生 的 证 券 交 割 风 险 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 同 时, 公 司 建 立 了 内 部 评 级 体 系 和 交 易 对 手 库, 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 时 针 对 不 同 的 交 易 对 手 采 用 不 同 的 结 算 方 式, 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 第 33 页 共 60 页
6.4.13.3 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 因 市 场 交 易 量 不 足, 导 致 证 券 不 能 迅 速 低 成 本 地 转 变 为 现 金 的 风 险 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此 除 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外, 其 余 均 能 及 时 变 现 此 外, 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 流 动 性 需 求 进 行 测 算, 并 同 时 通 过 独 立 的 风 控 专 员 定 期 对 基 金 流 动 性 进 行 检 查, 并 对 潜 在 的 流 动 性 风 险 进 行 提 示 6.4.13.4 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 6.4.13.4.1 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 利 率 变 动 引 起 组 合 中 资 产 特 别 是 债 券 投 资 的 市 场 价 格 变 动, 从 而 影 响 基 金 投 资 收 益 的 风 险 本 基 金 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 市 场 利 率 变 化 有 一 定 的 相 关 性 下 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口, 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 资 产 1 个 月 以 内 1-3 个 月 3 个 月 -1 年 第 34 页 共 60 页 单 位 : 人 民 币 元 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 银 行 存 款 14,337,662.24 - - - - - 14,337,662.24 结 算 备 付 金 1,342,338.02 - - - - - 1,342,338.02 存 出 保 证 金 259,994.08 - - - - - 259,994.08 交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 123,134,082.92 123,134,082.92 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 14,394,710.85 14,394,710.85 应 收 利 息 - - - - - 3,910.74 3,910.74 应 收 申 购 款 3,188.94 - - - - 1,824,248.25 1,827,437.19 资 产 总 计 15,943,183.28 - - - - 139,356,952.76 155,300,136.04 负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 1,522,289.05 1,522,289.05 应 付 赎 回 款 - - - - - 19,419,005.83 19,419,005.83
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 237,583.34 237,583.34 应 付 托 管 费 - - - - - 39,597.22 39,597.22 应 付 交 易 费 用 - - - - - 998,696.58 998,696.58 其 他 负 债 - - - - - 229,526.90 229,526.90 负 债 总 计 - - - - - 22,446,698.92 22,446,698.92 利 率 敏 感 度 缺 口 15,943,183.28 - - - - 116,910,253.84 132,853,437.12 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 1 个 月 以 内 1-3 个 月 3 个 月 -1 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 年 资 产 银 行 存 款 20,263,426.72 - - - - - 20,263,426.72 结 算 备 付 金 1,367,862.99 - - - - - 1,367,862.99 存 出 保 证 金 120,066.51 - - - - - 120,066.51 交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 115,867,914.44 115,867,914.44 买 入 返 售 金 融 资 产 14,000,000.00 - - - - - 14,000,000.00 负 债 应 收 利 息 - - - - - 3,619.48 3,619.48 应 收 申 购 款 4,999,508.47 - - - - 409,946.10 5,409,454.57 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 40,750,864.69 - - - - 116,281,480.02 157,032,344.71 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 13,530,290.78 13,530,290.78 应 付 赎 回 款 - - - - - 1,540,314.18 1,540,314.18 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 167,402.68 167,402.68 应 付 托 管 费 - - - - - 27,900.44 27,900.44 应 付 交 易 费 用 - - - - - 1,069,825.60 1,069,825.60 其 他 负 债 - - - - - 374,547.23 374,547.23 负 债 总 计 - - - - - 16,710,280.91 16,710,280.91 利 率 敏 感 度 缺 口 40,750,864.69 - - - - 99,571,199.11 140,322,063.80 注 : 本 基 金 各 期 限 分 类 按 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 注 : 本 基 金 于 2015 年 6 月 30 日 未 持 有 债 券 资 产, 基 金 资 产 受 市 场 利 率 的 波 动 影 响 较 小 6.4.13.4.2 外 汇 风 险 本 基 金 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 外 汇 风 险 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 及 比 第 35 页 共 60 页
例 实 施 监 控 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 占 基 金 项 目 占 基 金 资 资 产 净 公 允 价 值 公 允 价 值 产 净 值 比 值 比 例 例 (%) (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 123,134,082.92 92.68 115,867,914.44 82.57 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 - - - - 资 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - - 其 他 - - - - 合 计 123,134,082.92 92.68 115,867,914.44 82.57 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 分 析 估 测 组 合 市 场 价 格 风 险 的 数 据 为 沪 深 300 指 数 变 动 时, 股 票 资 产 相 应 的 理 论 变 动 值 假 定 沪 深 300 指 数 变 化 5%, 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 测 算 时 期 为 3 个 月, 对 于 交 易 少 于 3 个 月 的 资 产, 默 认 其 波 动 与 指 数 同 步 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 相 关 风 险 变 量 的 变 动 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 期 末 ( 2015 年 6 月 上 年 度 末 ( 2014 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 沪 深 300 指 数 上 升 5% 4,759,948.24 3,621,857.00 沪 深 300 指 数 下 降 5% -4,759,948.24-3,621,857.00 6.4.14 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 6.4.14.1 公 允 价 值 6.4.14.1.1 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债, 其 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 6.4.14.1.2 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 6.4.14.1.2.1 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 第 36 页 共 60 页
于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 94,234,592.92 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 28,899,490.00 元, 属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元. 6.4.14.1.2.2 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 6.4.14.1.2. 3 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允 价 值 本 期 未 发 生 变 动 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 123,134,082.92 79.29 其 中 : 股 票 123,134,082.92 79.29 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 15,680,000.26 10.10 7 其 他 各 项 资 产 16,486,052.86 10.62 8 合 计 155,300,136.04 100.00 第 37 页 共 60 页
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 12,922,800.00 9.73 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 50,541,475.20 38.04 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 11,918,444.00 8.97 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 16,290,008.16 12.26 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 24,645,321.48 18.55 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 6,816,034.08 5.13 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 123,134,082.92 92.68 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600559 老 白 干 酒 180,010 15,034,435.20 11.32 2 002714 牧 原 股 份 220,000 12,922,800.00 9.73 3 601021 春 秋 航 空 75,000 9,456,750.00 7.12 4 000650 仁 和 药 业 600,000 8,034,000.00 6.05 5 300047 天 源 迪 科 300,000 7,197,000.00 5.42 第 38 页 共 60 页
6 300356 光 一 科 技 140,000 7,084,000.00 5.33 7 600358 国 旅 联 合 400,002 6,816,034.08 5.13 8 000513 丽 珠 集 团 100,000 6,783,000.00 5.11 9 603368 柳 州 医 药 79,950 6,565,494.00 4.94 10 300449 汉 邦 高 科 65,000 6,480,500.00 4.88 11 300440 运 达 科 技 90,000 6,448,500.00 4.85 12 600476 湘 邮 科 技 149,908 5,668,021.48 4.27 13 000411 英 特 集 团 151,000 5,352,950.00 4.03 14 601111 中 国 国 航 270,000 4,147,200.00 3.12 15 300152 燃 控 科 技 80,000 3,660,000.00 2.75 16 300193 佳 士 科 技 100,000 3,401,000.00 2.56 17 300379 东 方 通 40,000 3,214,800.00 2.42 18 600571 信 雅 达 20,000 2,117,000.00 1.59 19 600029 南 方 航 空 100,004 1,454,058.16 1.09 20 600115 东 方 航 空 100,000 1,232,000.00 0.93 21 603118 共 进 股 份 1,000 45,390.00 0.03 22 002671 龙 泉 股 份 1,000 19,150.00 0.01 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600559 老 白 干 酒 28,550,052.49 20.35 2 600029 南 方 航 空 27,493,736.02 19.59 3 600115 东 方 航 空 26,888,954.41 19.16 4 300130 新 国 都 23,664,712.00 16.86 5 601688 华 泰 证 券 23,287,830.38 16.60 6 600358 国 旅 联 合 23,196,716.50 16.53 7 601111 中 国 国 航 22,700,535.91 16.18 8 300273 和 佳 股 份 18,788,134.97 13.39 9 600975 新 五 丰 17,476,947.45 12.45 10 600476 湘 邮 科 技 16,467,211.58 11.74 11 601021 春 秋 航 空 15,465,502.00 11.02 12 002657 中 科 金 财 14,670,284.40 10.45 13 002644 佛 慈 制 药 14,554,377.17 10.37 第 39 页 共 60 页
14 300178 腾 邦 国 际 14,055,079.00 10.02 15 300379 东 方 通 13,855,990.45 9.87 16 300144 宋 城 演 艺 13,210,233.35 9.41 17 002588 史 丹 利 11,784,783.87 8.40 18 600557 康 缘 药 业 10,911,256.00 7.78 19 300369 绿 盟 科 技 10,876,807.52 7.75 20 601628 中 国 人 寿 10,679,712.42 7.61 21 002321 华 英 农 业 10,576,290.44 7.54 22 600380 健 康 元 10,491,175.00 7.48 23 002439 启 明 星 辰 10,175,975.00 7.25 24 300166 东 方 国 信 10,053,229.54 7.16 25 600794 保 税 科 技 10,035,400.69 7.15 26 300295 三 六 五 网 9,818,659.00 7.00 27 000019 深 深 宝 A 9,785,953.85 6.97 28 000650 仁 和 药 业 9,502,864.50 6.77 29 300047 天 源 迪 科 9,468,469.00 6.75 30 300075 数 字 政 通 9,226,411.70 6.58 31 000997 新 大 陆 9,144,363.56 6.52 32 001696 宗 申 动 力 9,061,076.00 6.46 33 300356 光 一 科 技 8,911,666.00 6.35 34 002279 久 其 软 件 8,769,031.22 6.25 35 603368 柳 州 医 药 8,251,730.00 5.88 36 300449 汉 邦 高 科 8,249,376.90 5.88 37 600446 金 证 股 份 8,181,023.00 5.83 38 000910 大 亚 科 技 8,006,132.30 5.71 39 300005 探 路 者 7,966,646.00 5.68 40 300440 运 达 科 技 7,952,815.00 5.67 41 300020 银 江 股 份 7,876,794.07 5.61 42 600571 信 雅 达 7,787,461.79 5.55 43 000513 丽 珠 集 团 7,779,176.00 5.54 44 300131 英 唐 智 控 7,298,323.98 5.20 45 300028 金 亚 科 技 7,202,031.00 5.13 46 300049 福 瑞 股 份 6,991,974.00 4.98 47 000861 海 印 股 份 6,849,772.00 4.88 48 600109 国 金 证 券 6,784,064.14 4.83 49 601318 中 国 平 安 6,678,000.00 4.76 第 40 页 共 60 页
50 600332 白 云 山 6,642,266.98 4.73 51 600369 西 南 证 券 6,578,731.00 4.69 52 600409 三 友 化 工 6,567,367.00 4.68 53 601058 赛 轮 金 宇 6,502,207.64 4.63 54 000711 *ST 京 蓝 6,502,051.78 4.63 55 601398 工 商 银 行 6,483,000.00 4.62 56 601988 中 国 银 行 6,447,502.00 4.59 57 000932 华 菱 钢 铁 6,406,817.00 4.57 58 000411 英 特 集 团 6,199,941.00 4.42 59 600754 锦 江 股 份 6,186,456.80 4.41 60 002100 天 康 生 物 6,175,050.00 4.40 61 300335 迪 森 股 份 5,998,756.25 4.27 62 300257 开 山 股 份 5,970,513.00 4.25 63 300146 汤 臣 倍 健 5,957,531.89 4.25 64 300162 雷 曼 光 电 5,948,925.00 4.24 65 600588 用 友 网 络 5,892,980.92 4.20 66 600787 中 储 股 份 5,729,500.00 4.08 67 300312 邦 讯 技 术 5,725,313.00 4.08 68 600585 海 螺 水 泥 5,709,490.82 4.07 69 600999 招 商 证 券 5,688,835.15 4.05 70 600005 武 钢 股 份 5,608,516.93 4.00 71 300287 飞 利 信 5,588,048.00 3.98 72 002285 世 联 行 5,578,126.20 3.98 73 002649 博 彦 科 技 5,536,894.72 3.95 74 603555 贵 人 鸟 5,513,358.00 3.93 75 600552 方 兴 科 技 5,504,365.82 3.92 76 002699 美 盛 文 化 5,393,891.60 3.84 77 002671 龙 泉 股 份 5,288,674.00 3.77 78 002011 盾 安 环 境 5,282,370.20 3.76 79 300140 启 源 装 备 5,254,938.30 3.74 80 600227 赤 天 化 5,243,167.00 3.74 81 600693 东 百 集 团 5,231,101.10 3.73 82 600650 锦 江 投 资 5,190,171.00 3.70 83 600120 浙 江 东 方 5,169,246.65 3.68 84 600038 中 直 股 份 5,092,075.60 3.63 85 002318 久 立 特 材 5,052,953.00 3.60 第 41 页 共 60 页
86 002572 索 菲 亚 5,032,983.00 3.59 87 002157 正 邦 科 技 4,994,848.00 3.56 88 600837 海 通 证 券 4,749,652.00 3.38 89 002521 齐 峰 新 材 4,623,848.00 3.30 90 300212 易 华 录 4,599,825.36 3.28 91 603899 晨 光 文 具 4,585,587.02 3.27 92 300088 长 信 科 技 4,570,131.00 3.26 93 601288 农 业 银 行 4,516,000.00 3.22 94 601313 江 南 嘉 捷 4,488,719.32 3.20 95 600487 亨 通 光 电 4,401,464.34 3.14 96 300100 双 林 股 份 4,383,175.00 3.12 97 300193 佳 士 科 技 4,368,000.00 3.11 98 000906 物 产 中 拓 4,364,371.00 3.11 99 603118 共 进 股 份 4,312,794.00 3.07 100 600498 烽 火 通 信 4,308,016.00 3.07 101 300351 永 贵 电 器 4,275,000.00 3.05 102 002714 牧 原 股 份 4,219,019.00 3.01 103 000876 新 希 望 3,912,256.00 2.79 104 601166 兴 业 银 行 3,737,863.00 2.66 105 600702 沱 牌 舍 得 3,667,531.00 2.61 106 002230 科 大 讯 飞 3,602,450.00 2.57 107 000596 古 井 贡 酒 3,547,985.00 2.53 108 300152 燃 控 科 技 3,505,400.00 2.50 109 600036 招 商 银 行 3,396,000.00 2.42 110 002223 鱼 跃 医 疗 3,358,820.55 2.39 111 000800 一 汽 轿 车 3,270,212.88 2.33 112 002380 科 远 股 份 2,981,939.50 2.13 113 002368 太 极 股 份 2,929,896.30 2.09 114 300305 裕 兴 股 份 2,902,261.94 2.07 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 产 净 值 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 比 例 (%) 1 600029 南 方 航 空 30,870,844.00 22.00 第 42 页 共 60 页