农产品 216 年 8 月 全球交易概况 - 谷物 油籽和牲畜市场 交易要点 期货 期权 历史波动率 CFTC 持仓报告
农产品交易要点 216 年 8 月 216 年 8 月谷物和油籽期货的日均成交量为 871,28, 去年同期为 974,59 手合, 同比降低 1.62% 216 年 8 月谷物和油籽期权的日均成交量为 177,882, 去年同期为 215,91, 同比降低 17.61% 216 年 8 月油籽类期货的日均成交量为 334,698, 去年同期为 419,754, 同比降低 2.26% 216 年 8 月油籽类期权的日均成交量为 74,895, 去年同期为 9,938, 同比降低 17.64% 216 年 8 月电子谷物油籽期权的日均成交量为 123,289, 去年同期为 132,13, 同比降低 6.67% 216 年 8 月活牛和瘦肉猪期货与期权的日均成交量为 92,16, 去年同期为 97,359, 同比降低 5.34% 216 年 8 月活牛和瘦肉猪电子期权的日均成交量为 16,329, 去年同期为 16,688, 同比降低 2.15% 1
www.cmegroup.com 日均成交量与持仓量 - 216 年 8 月 日均成交量持仓量 现货月 合约代码 名义额 名义额 现货月 月底结算价 2 天 电子交易公开竞价 合约 百万美元 合约 百万美元 月底结算价 美元 / 吨 历史波动率 玉米 期货 ZC C 334,979 $5,284 1,317,67 $2,777 315 1/2 $124.21 15.28% 小型期货 XC YC 463 $1 7,727 $24 期货合计 335,443 $5,286 1,324,794 $2,81 期权 76,97 1,16,63 小麦 期货 ZW W 148,273 $2,878 444,8 $8,621 388 1/4 $142.66 22.22% 小型期货 XW YW 369 $1 1,455 $6 期货合计 148,642 $2,88 445,535 $8,626 期权 25,399 248,52 KC 硬红冬麦期货 KE KW 5,675 $1,7 227,523 $4,522 397 1/2 $146.6 22.24% 期权 OKE H 1,334 29,813 大豆 期货 ZS S 149,239 $7,37 629,954 $29,72 943 $346.49 2.4% 小型期货 XB YK 663 $6 31,836 $3 期货合计 149,92 $7,43 661,79 $3,3 期权 57,588 754,874 豆油期货 ZL BO 13,72 $2,29 399,46 $7,812 32.6 $718.71 19.48% 期权 1,129 128,945 豆粕期货 ZM SM 81,738 $2,521 35,323 $1,84 38.4 $339.95 19.16% 期权 7,179 158,893 糙米期货 ZR RR 1,573 $3 1,774 $23 9.43 $27.9 35.82% 期权 82 1,96 燕麦期货 ZO O 83 $7 11,12 $98 176 $12.11 23.49% 期权 74 2,951 活牛期货 LE LC 43,81 $1,837 257,725 $1,987 16.575 14.59% 期权 13,156 212,987 瘦肉猪期货 HE LH 28,64 $76 21,66 $5,281 62.85 34.98% 期权 7,858 166,171 饲牛期货 GF FC 28,64 $1,941 4,822 $2,824 138.35 16.98% 期权 GF KF/JF 7,858 31,619 三级牛奶期货 DC DA 1,333 $44 34,63 $1,147 16.58 16.94% 期权 DC DA 1,562 7,329 2
谷物 油籽期货与期权 - 日均成交量 2,, 1,8, 1,6, 1,4, 1, 1,, 8, 6, 4, 期权 期货 玉米 小麦 KC 硬红冬麦期货 - 日均成交量 9, KC 硬红冬麦小麦玉米 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 3
www.cmegroup.com 大豆类期货 - 日均成交量 8, 豆油豆粕大豆 7, 6, 5, 4, 3, 1, 燕麦 糙米期货 - 日均成交量 8, 糙米 燕麦 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4
小型谷物 油籽期货 - 日均成交量 6, 小型小麦小型玉米小型大豆 5, 4, 3, 2, 1, 期权 - 日均成交量 35, KC 硬红冬麦小麦大豆类玉米 3, 25, 15, 1, 5, 5
www.cmegroup.com 活牛 瘦肉猪 饲牛期货 - 日均成交量 16, 饲牛瘦肉猪活牛 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 活牛 瘦肉猪 饲牛期权 - 日均成交量 45 饲牛瘦肉猪活牛 4 35 3 25 2 15 1 5 6
12 1 8 6 4 2 玉米 小麦电子期权 - 日均成交量 电子玉米日均成交量 电子小麦日均成交量 电子玉米日均成交量 % 电子小麦日均成交量 % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 12 1 8 6 4 2 大豆类电子期权 - 日均成交量 电子大豆日均成交量电子豆粕日均成交量电子豆油日均成交量 电子豆油日均成交量 % 电子大豆日均成交量 % 电子豆粕日均成交量 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 7
www.cmegroup.com 25 活牛 瘦肉猪电子期权 - 日均成交量 电子活牛日均成交量 电子瘦肉猪日均成交量 电子瘦肉猪日均成交量 % 电子活牛日均成交量 % 1% 9% 2 8% 7% 15 6% 5% 1 4% 3% 5 2% 1% % 电子谷物油籽期权价差套利百分比 (1% 以上 ) - 216 年 8 月 Butterfly 5% Condor 1% Conversion/ Reversal 15% Diagonal 2% Vertical 45% General Spread 5% Horizontal Option 3% Horizontal Straddle 3% Risk reversal 2% Strangle 7% Straddle 11% 8
电子牲畜期权价差套利百分比 (1% 以上 ) - 216 年 8 月 Butterfly 2% Conversion/ Reversal 1% Diagonal 6% General Spread 6% Horizontal Option 1% Horizontal Straddle 1% Strangle 6% Jelly Roll 12% Risk reversal 1% Straddle 1% 玉米 小麦 KC 硬红冬麦期货 - 现货月 2 天历史波动率 小麦玉米 KC 硬红冬麦 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 9
www.cmegroup.com 大豆类期货 - 现货月 2 天历史波动率 7% 大豆豆粕豆油 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 糙米 燕麦期货 - 现货月 2 天历史波动率 8% 糙米 燕麦 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1
活牛 瘦肉猪 饲牛期货 - 现货月 2 天历史波动率 活牛瘦肉猪饲牛 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Settlement Price Cents/Bu 45 玉米期货 - 现货月 2 天历史波动率及隐含波动率 结算价历史波动率隐含波动率 Volatility 8% 425 7% 4 6% 375 5% 35 4% 325 3% 3 2% 275 1% 25 % 11
www.cmegroup.com Settlement Price Cents/Bu 12 大豆期货 - 现货月 2 天历史波动率及隐含波动率 结算价历史波动率隐含波动率 Volatility 8% 11 1 7% 6% 5% 9 4% 8 7 3% 2% 1% 6 % Settlement Price Cents/Bu 6 小麦期货 - 现货月 2 天历史波动率及隐含波动率 结算价历史波动率隐含波动率 Volatility 8% 55 5 7% 6% 5% 45 4% 4 35 3% 2% 1% 3 % 12
期货平均小时成交量 - 全部交易时段 - 216 年 8 月 18, 瘦肉猪活牛豆油豆粕大豆小麦玉米 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 芝加哥时间 25, 期货平均小时成交量 - 非美国日间交易时段 - 216 年 8 月 瘦肉猪活牛豆油豆粕大豆小麦玉米 2, 15, 1, 5, 芝加哥时间 13
www.cmegroup.com 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, CFTC 持仓报告 - 玉米期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Source: CFTC 35, CFTC 持仓报告 - 小麦期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 6% 3, 5% 25, 15, 1, 4% 3% 2% 5, 1% % Source: CFTC 14
1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, CFTC 持仓报告 - KC 硬红冬麦期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Source: CFTC 4, CFTC 持仓报告 - 大豆期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 4% 35, 35% 3, 3% 25, 25% 2% 15, 15% 1, 1% 5, 5% % Source: CFTC 15
www.cmegroup.com 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, CFTC 持仓报告 - 豆粕期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Source: CFTC 25, CFTC 持仓报告 - 豆油期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 4% 35% 3% 15, 1, 25% 2% 15% 5, 1% 5% % Source: CFTC 16
3, CFTC 持仓报告 - 活牛期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 45% 25, 4% 35% 3% 15, 1, 25% 2% 15% 5, 1% 5% % Source: CFTC 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, CFTC 持仓报告 - 瘦肉猪期货多头持仓 掉期交易商多头持仓 管理型基金多头持仓 掉期交易商多头持仓 % 管理型基金多头持仓 % 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Source: CFTC 17
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