国际指数动态 (2010 年 11 月 )
国际指数动态 (201011) 一 指数动态... 2 1. S&P 发布 S&P GSCI 牲畜以外轻能源与原油年度展期指数... 2 2. S&P 调整 S&P All STARS 指数编制方案... 2 3. S&P 调整 S&P 新兴市场红利机遇指数编制方案... 2 4. S&P 发布 S&P Korea Corporate Group 指数... 3 5. S&P 发布 S&P 欧元 75 指数... 4 6. Dow Jones 发布黄金交叉美国大盘全市场指数... 4 7. Dow Jones 与 SAM 共同发布 DJSI World Enlarged 指数... 5 8. Dow Jones 与 SAM 共同发布 DJSI Nordic 指数... 5 9. FTSE 发布 STI 红利指数... 5 10. FTSE 与 SET 发布一系列泰国市场行业指数... 6 11. STOXX 发布北美 亚太 全球市场蓝筹指数... 6 12. Russell 与沙特交易所签订指数协议... 6 13. Russell 与 Axioma 发布一系列优化因子指数... 6 二. 指数衍生品动态... 7 1. Deutsche Börse Xetra 挂牌交易多支 ETF ETN 及 ETC... 7 2. Dow Jones 与巴林金融交易所签订有关指数协议... 8 3. FTSE 授权 FTSE BRIC 50 指数给中国南方基金 QDII 产品... 8 附 1:2010 年 10 月份各交易所股指衍生品成交量... 9 附 2:2010 年 10 月份各交易所 ETF 交易量... 10 1
一 指数动态 1. S&P 发布 S&P GSCI 牲畜以外轻能源与原油年度展期指数 2010 年 11 月 3 日,S&P 发布 S&P GSCI 牲畜以外轻能源 (Light Energy Ex-Livestock) 指数与原油年度展期 (Crude Oil Annual Roll) 指数 前者通过将能源成份股的合约产量权重 (Contract Production Weights) 除以 4, 从而减小指数的能源权重 ; 后者每年对期货合约的月份只展期一次, 在十月展期阶段展期至十二月的期货合约 2. S&P 调整 S&P All STARS 指数编制方案 2010 年 11 月 5 日,S&P 宣布更改 S&P All STARS 指数的编制方案, 该变 化将在指数下次调整权重即 2010 年 12 月 17 日生效 调整方案如下 : 3. S&P 调整 S&P 新兴市场红利机遇指数编制方案 2010 年 11 月 5 日,S&P 宣布更改 S&P 新兴市场红利机遇 (Emerging Market Dividend Opportunities) 指数的编制方案, 该变化将在指数一月调整权重时生 效 调整方案如下 : 2
4. S&P 发布 S&P Korea Corporate Group 指数 2010 年 11 月 24 日,S&P 发布 S&P Korea Corporate Group 指数 该指数 的第一个系列为在韩国金融市场发布的 S&P 命名的企业群体指数, 全部由三星 (Samsung) 集团的公司组成 指数的市值截至 2010 年 11 月 15 日为 2060 亿 3
韩币 该指数已被授权给韩国著名的 Shinhan 银行开发基于该指数的结构化储蓄产品 S&P Korea Corporate Group 指数系列 1 由韩国公平交易委员会 (Korean Fair Trade Commission) 定义的在韩国交易所交易的三星集团公司组成 该指数每年进行一次定期调整权重 5. S&P 发布 S&P 欧元 75 指数 2010 年 11 月 29 日,S&P 发布欧元 (Euro)75 指数 该指数旨在提供欧元区最顶尖 流动性最好的 75 家蓝筹股的市场暴露 该指数成份股的样本空间由 S&P 欧元区 BMI 指数的成份股组成 样本空间里的股票经过规模 流动性 交易性的审核, 入选 S&P 欧元 75 指数 指数实时计算 指数中德国与法国的权重最高, 分别为 33.2% 与 32.4% 另外目前由于流动性限制, 该指数不包括希腊与葡萄牙的股票 指数每年定期调整一次权重 指数前十大权重股如下 : 6. Dow Jones 发布黄金交叉美国大盘全市场指数 2010 年 11 月 17 日,Dow Jones 发布了黄金交叉美国大盘全市场 (Golden Crossover U,S, Large-Cap Total Stock Market) 指数 这也是 Dow Jones 黄金交叉指数系列的第一条指数 该指数采用了美国大盘股市场为人熟知的 移动平均交叉系统 (Moving Average Crossover System) 该指数使用了基于两个简单移动平均值 (50 天移动平均与 200 天移动平均 ) 的权重再调整信号 而 黄金交叉 信号发生在指数成份股收盘价的 50 天移动平均线在上方与 200 天移动平均线交叉的时候 该信号或许可以被考虑为下行趋势的终结与上升趋势的开始 而 死亡交叉 信号则反升在 50 天 MA 在下方 4
与 200 天 MA 交叉的时候 该指数基于这两种信号在成份股与现金之间动态配置 在黄金交叉时期, 指数跟踪标的指数 ; 在死亡交叉时期, 则将一部分配置给现金 该指数每日监控信号, 当信号触发时进行权重再调整 该指数以美元计价, 每日发布 7. Dow Jones 与 SAM 共同发布 DJSI World Enlarged 指数 2010 年 11 月 18 日,Dow Jones 与 SAM 宣布将于 2010 年 11 月 30 日发布 Dow Jones Sustainability World Enlarged 指数 该指数跟踪 Dow Jones 全球全市场指数中最大的 2500 家公司中的最具有可持续发展能力的 20% 的公司的业绩表现 该指数采用了 SAM 的系统性的 企业可持续评估方法, 在经济 环境 社会三方面对企业业绩进行分析 该指数目前有 513 个成份股, 每年定期审核一次, 并用自由流通市值加权 另外, 还指数还有一个含有 459 个成份股的子指数, 去除了烟草 酒精 赌博 武器和成人娱乐等行业 Dow Jones 第一支可持续发展指数发布于 1999 年, 目前该系列已经包括了许多全球的宽基和蓝筹指数 目前连接 DJSI 指数系列的资金已逾 80 亿美元 8. Dow Jones 与 SAM 共同发布 DJSI Nordic 指数 2010 年 11 月 30 日,Dow Jones 与 SAM 发布 Dow Jones Sustainability Nordic 指数 该指数跟踪北欧区域里那些自由流通市值最大的公司中最具有可持续发展能力的 30% 的公司的业绩表现 该指数包含了 29 个成份股, 指数以欧元与美元分别计算, 每年 9 月进行一次权重再调整 该指数采用了 SAM 的系统性的 企业可持续评估方法, 在经济 环境 社会三方面对企业业绩进行分析, 包括能源利用 公司治理 气候变化策略 人力资源开发 股东关系 知识管理等方面 9. FTSE 发布 STI 红利指数 2010 年 11 月 1 日,FTSE 发布海峡时报 (STI) 红利指数 该指数代表了 STI 指数成份股派发的普通红利的累计价值 该指数从每年的第一天起计算, 在 5
这一年的最后一个交易日进行重置 另外, 指数成份股伴随着 STI 指数每年 3 月与 9 月进行审核 指数点位用每日收盘价进行计算 10. FTSE 与 SET 发布一系列泰国市场行业指数 2010 年 11 月 11 日,FTSE 与 SET( 泰国交易所 ) 一同发布 68 支一级行业 二级行业 三级行业指数 其中包括 10 支一级行业指数 19 支二级行业指数 39 支三级行业指数 该行业指数采用了 ICB 行业分类 11. STOXX 发布北美 亚太 全球市场蓝筹指数 2010 年 11 月 17 日,STOXX 发布 STOXX 北美 50 指数 STOXX 亚太 50 指数 STOXX 全球 150 指数, 这些指数基本采用了与 EURO STOXX 50 指数一样的编制方法 其中,STOXX 北美 50 指数 STOXX 亚太 50 指数分别基于 STOXX 美洲 600 指数 STOXX 亚太 600 指数 在每个指数下的 19 个二级行业指数中, 利用自由流通市值进行排名, 选取整个行业市值前 60% 的股票进入备选名单, 最后再从汇总的备选名单中选取自由流通市值最大的 50 家作为成份股 STOXX 全球 150 指数则由 STOXX 欧洲 50 指数 STOXX 北美 50 指数 STOXX 亚太 50 指数组成 这些指数以自由流通市值加权, 以欧元与美元分别 计算, 并同时提供价格指数与净收益指数版本 12. Russell 与沙特交易所签订指数协议 2010 年 11 月 9 日,Russell 与沙特交易所 (Tadawul) 签订了有关后者授权前者开发沙特市场的指数的协议 该协议下,Russell 可使用沙特交易所的实时价格等数据开发沙特或海湾市场指数 这些指数可以作为相应金融产品的标的指数 13. Russell 与 Axioma 发布一系列优化因子指数 6
2010 年 11 月 10 日,Russell 与 Axioma 发布五条因子 (factor-based) 指数 这些指数基于 Russell 1000 Russell 2000 Russell 3000 指数的样本空间, 提供某个因子驱动的收益, 同时控制指数周转率, 保持其他非目标因子的中性 这些指数包括 : Russell-Axioma Momentum Index Russell-Axioma Leverage Index Russell-Axioma Liquidity Index Russell-Axioma Beta (Market Sensitivity) Index Russell-Axioma Volatility Index 二. 指数衍生品动态 1. Deutsche Börse Xetra 挂牌交易多支 ETF ETN 及 ETC 2010 年 11 月,Deutsche Börse Xetra 上市多支 ETF ETN 及 ETC 产品名称 ipath VSTOXX Mid-Term Futures Total Return ETN SPDR MSCI Europe ETF SPDR MSCI Europe Small Cap ETF SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary ETF SPDR MSCI Europe Consumer Staples ETF SPDR MSCI Europe Energy ETF SPDR MSCI Europe Financials ETF SPDR MSCI Europe Health Care ETF SPDR MSCI Europe Industrials ETF SPDR MSCI Europe Information Technology ETF SPDR MSCI Europe Materials ETF SPDR MSCI Europe Telecommunication 标的指数 EURO STOXX 50 Volatility Mid-Term Futures Total Return Index MSCI Europe Index MSCI Europe Small Cap Index MSCI Europe Consumer Discretionary Index MSCI Europe Consumer Staples Index MSCI Europe Energy Index MSCI Europe Financials Index MSCI Europe Health Care Index MSCI Europe Industrials Index MSCI Europe Information Technology Index MSCI Europe Materials Index MSCI Europe Telecommunication 7
Services ETF SPDR MSCI Europe Utilities ETF db Mean Reversion Euro Hedged ETC Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index ETF Portfolio ishares Markit iboxx Euro High Yield Services Index MSCI Europe Utilities Index db Mean Reversion EUR Index Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Markit iboxx Euro Liquid High Yield Index 2. Dow Jones 与巴林金融交易所签订有关指数协议 2010 年 11 月 9 日,Dow Jones 与巴林金融交易所 (Bahrain Financial ) 签订了有关 Dow Jones 指数的授权协议 该协议授权巴林金融交易所开发基于 Dow Jones Kuwait Titans 30 Index Dow Jones MSM Index (Muscat Securities Market) Dow Jones ASE 100 Index (Amman Stock ) Dow Jones SAFE India Index 与 Dow Jones MENA (excluding Saudi Arabia) Index 的金融产品 3. FTSE 授权 FTSE BRIC 50 指数给中国南方基金 QDII 产品 2010 年 11 月 3 日,FTSE 授权 FTSE BRIC( 金砖四国 )50 指数给中国南方基金开发其第一支被动型 QDII 产品 该指数基于 FTSE All-World 指数, 利用自由流通调整市值和流动性筛选, 选取总市值最大的 50 个巴西 印度 俄罗斯的存托凭证 (DRs) 或中国企业的 H 股与红筹股 8
附 1:2010 年 10 月份各交易所股指衍生品成交量 Oct 2010 Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Derivative Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 26,475 11,007 1,567,505 65,838 216,740 81,216 15,381,990 583,568 Bourse de Montreal 5,446 392 191,770 27,604 64,324 4,332 3,377,251 452,564 Buenos Aires SE 0 0 0 0 0 0 0 0 Chicago Board Options 21,720,633 0 0 0 228,710,549 0 0 0 CME Group 3,404,185 413,322 52,397,927 3,029,201 33,218,817 4,015,512 595,189,276 33,530,208 International Securities 685,515 0 0 0 10,365,334 0 0 0 MexDer 9,565 266 47,551 1,342 130,513 3,293 1,042,304 26,494 NASDAQ OMX PHLX 197,101 311 0 0 2,637,148 3,215 0 0 Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 443,614 20,091 8,897 272 4,347,433 180,493 308,020 5,369 ASX SFE Derivatives 23,004 2,629 657,066 75,084 317,165 32,662 8,229,033 856,076 Trading Bombay SE 0 0 180 1 4,804 28 4,563 26 Bursa Malaysia Derivatives 0 0 155,719 3,689 0 0 1,649,020 34,454 Hong Kong s 1,236,862 158,502 3,795,764 404,011 9,313,703 1,093,417 34,992,700 3,302,354 Korea 362,749,512 27,169 7,400,214 806,580 2,871,629,507 14,737,566 73,148,045 7,050,728 National Stock India 55,549,957 383,909 13,795,612 90,593 416,470,571 2,471,450 130,183,762 725,861 Osaka SE 3,056,301 0 12,242,589 305,060 36,667,923 0 126,537,254 3,375,799 Singapore 182,152 0 5,042,526 0 364,689 0 49,369,283 0 TAIFEX 8,526,555 113,397 3,521,851 138,722 80,186,804 980,116 34,938,325 1,246,545 Thailand Futures 5,345 0 195,024 0 93,232 8 2,023,345 31,511 9
Tokyo SE Group 482 0 972,225 94,319 105,315 0 13,233,888 1,217,005 Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives 33,370 174 166,258 868 523,867 3,027 2,539,374 14,537 BME Spanish s 147,290 2,214 655,875 68,210 2,418,898 32,552 8,360,535 754,046 Borsa Italiana N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Budapest SE 0 0 199,711 240 0 0 3,113,156 3,417 EUREX 29,095,986 1,144,520 28,629,081 1,661,548 283,310,479 10,163,371 340,062,919 17,312,122 JSE 478,578 428 827,743 26,588 4,609,222 4,730 13,584,580 359,228 MICEX 0 0 986,782 4,820 0 0 5,393,489 24,987 OMX Nordic 996,280 16,252 2,655,064 427,893 11,961,889 166,689 27,550,066 769,182 NYSE.Liffe Europe 3,861,883 258,275 6,747,831 475,422 49,520,442 2,636,795 79,149,322 4,704,639 Oslo Børs 40,811 36 571,001 502 620,171 402 6,985,048 4,750 Tel Aviv SE 5,660,365 195,057 1,356 46 58,130,152 1,770,260 18,326 834 Warsaw SE 53,832 482 976,628 9,162 566,754 4,360 11,505,136 92,782 Wiener Börse 3,185 2 10,574 583 29,235 731 237,243 13,763 附 2:2010 年 10 月份各交易所 ETF 交易量 Oct 2010 Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA 7 386.0 17.9 Lima SE 4 0.0 0.0 Mexican 319 6,383.0 23.1 NASDAQ OMX 79 82,761.8 2,879.0 NYSE Euronext (US) 1,111 322,271.1 17,091.0 Santiago SE 50 9.9 0.2 TSX Group 179 8,015.2 687.1 Asia - Pacific Australian SE 34 537.3 N/A Bombay SE 24 30.3 29.6 Bursa Malaysia 5 16.3 1,138.0 Hong Kong s 66 10,997.8 271.6 Indonesia SE 2 0.1 0.2 Korea 61 2,124.4 739.8 National Stock India 23 221.0 161.6 New Zealand N/A N/A N/A 10
Osaka SE 13 1,933.2 N/A Shanghai SE 10 7,458.7 659.0 Shenzhen SE 3 3,924.3 239.6 Singapore 76 736.5 N/A Taiwan SE Corp. 14 636.5 87.1 The Stock of Thailand 3 7.6 4.0 Tokyo SE 96 2,811.2 N/A Europe - Africa - Middle East Athens 2 3.8 0.1 BME Spanish s 44 531.0 0.0 Borsa Italiana N/A N/A N/A Budapest SE 1 0.1 0.0 Deutsche Börse 739 16,611.0 166.9 Irish SE 14 1.5 0.1 Istanbul SE 11 900.8 18.0 Johannesburg SE 27 214.1 6.2 Ljubljana SE 1 0.0 0.0 London SE 1,232 20,701.9 360.0 NASDAQ OMX Nordic 64 2,002.9 52.2 NYSE Euronext (Europe) 564 11,370.4 177.0 Oslo Børs 6 1,334.4 41.6 SIX Swiss 462 6,329.7 60.6 Wiener Börse 22 3.8 0.2 11
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