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1 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司报告送出日期 : 2009 年 7 月 18 日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业先进成长股票 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2006 年 11 月 7 日 1,681,627, 份 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业 投资目标 的成长, 在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额 回报 本基金将使用定量与定性相结合的方法, 选择具备创新能力 投资策略 强 注重资源节约与环境友好 充分发挥人力资源优势这三个 先进因素之一的企业进行投资, 重点关注国家产业结构调整中 鼓励类行业, 同时也兼顾有先进企业的传统行业 2

3 业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 新上证综指收益率 本基金是一只积极型的股票投资基金, 属于证券投资基金中的较高风险品种 华宝兴业基金管理有限公司中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2009 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 493,262, 本期利润 777,492, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 3,602,112, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 较 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去 3 个月 19.42% 1.09% 24.66% 1.41% -5.24% -0.32% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006 年 11 月 7 日至 2009 年 6 月 30 日 ) 3

4 注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2007 年 5 月 7 日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士, 拥有 CFA 资格 2003 年 2 月至 2008 年 5 吴丰树 本基金基金经理, 华宝兴业行业精选股票基金基金经理 年 月任中国国际金融有限公司研究部副总经理级研究员 2008 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司, 同年 9 月至今任行业精选基金基金经理, 2009 年 5 月至今兼任华 宝兴业先进成长股票基 金基金经理 本基金基 硕士 1997 年至 2002 年, 金经理, 在平安证券公司 国信证 魏东 宝康灵活配置基金 年 券有限责任公司和深圳市深投科技创业投资有 基金经 限公司从事证券研究工 理, 公司 作和资产管理等工作 4

5 投资副总监, 公司国内投资部总经理 2003 年初加入本公司, 曾任交易部总经理 2004 年 5 月至 2009 年 5 曰任宝康灵活配置基金基金经理,2006 年 11 月至 2009 年 5 月任先进成长基金基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离 交易部相对投资部门独立 每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待 本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度 ; 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 ; 分析结果没有发现交易价差异常 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明今年第 2 季度, 本基金并没有跑赢比较基准, 非常遗憾 我们事先对市场的预测过于保守, 我们没有预见到 2 季度出现的几乎是单边上扬的行情, 在主动增加股票仓位的问题上显得较为犹豫, 因此错失了不少良机 跟市场股票型基金相比, 本基金的整体股票仓位水平也显得偏低 我们很显然低估了中国经济的健康程度以及政府对经济的巨大掌控能力 ; 特别是在市场流动性的问题上, 我们没有预期到 2 季度银行信贷如此大规模的投放力度 也正因为如此, 我们的组合配置较为保守, 没有很好地把握住以煤炭和地产为代表的一轮通胀主题的投资机会, 甚为可惜 不过, 我们在银行 食品饮料 商业贸易等行业上的果断出击则收获颇丰, 对后期基金净值的增长做出了不小的贡献 5

6 展望第 3 季度, 我们相信股指仍会在震荡中上行 虽然银行信贷不会再像上半年那样继续保持巨额投放的态势, 甚至不排除有收缩的可能, 因为货币乘数有出现下降的风险 ; 但是, 随着经济活跃程度的上升, 货币的流通速度仍会显著攀升 整体市场流动性充裕的局面并不会改变, 这是其一 其二, 我们判断政府在政策上保增长的态度不会改变 ; 特别是在财政政策上, 应该还有不少提升的余地, 以促进中国经济在保持适度增长的情况下实现成功地转型 第三, 包括发电量在内的一系列宏观经济指标显示, 国内经济确实在逐季好转, 经济复苏的态势正在形成 第四, 积极的财政政策和适度宽松的货币政策的效果正在微观层面得到体现, 我们判断 3 季度许多企业的投资和盈利水平有望逐渐恢复 鉴于此, 未来的投资我们将重点把握经济复苏这条主线 我们相信, 中国经济在政府的大力改革和城镇化进程的不断深化过程中, 能够成为未来全球经济发展的一道亮丽风景线 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,020,999, 其中 : 股票 3,020,999, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 615,793, 其他资产 114,971, 合计 3,751,763, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 178,188, C 制造业 1,020,316, C0 食品 饮料 317,263, C1 纺织 服装 皮毛 102,005, C2 木材 家具 - - 6

7 细 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 C3 造纸 印刷 42,960, C4 石油 化学 塑胶 塑料 138,298, C5 电子 46,969, C6 金属 非金属 37,965, C7 机械 设备 仪表 300,632, C8 医药 生物制品 34,223, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 181,815, E 建筑业 67,187, F 交通运输 仓储业 99,364, G 信息技术业 340,920, H 批发和零售贸易 259,588, I 金融 保险业 530,067, J 房地产业 107,018, K 社会服务业 180,769, L 传播与文化产业 - - M 综合类 55,764, 合计 3,020,999, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 工商银行 27,000, ,340, 苏宁电器 8,838, ,034, 华侨城 A 6,201, ,600, 中国联通 17,305, ,716, 美的电器 8,000, ,400, 中兴通讯 3,559, ,028, 潍柴动力 2,700,000 98,361, 五粮液 4,800,000 94,704, 招商银行 4,000,000 89,640, 万科 A 7,000,000 89,250, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7

8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的中兴通讯股票 ( 股票代码 ) 于 2008 年 10 月 7 日发布 关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处 2007 年度会计信息 质量检查结论和处理决定的公告, 中兴通讯因其 2007 年度会计信息质量问题 被处以行政罚款金额计人民币 16 万元整并补缴企业所得税人民币 380 万元 该 处罚事件发生后, 经过与该公司沟通其处罚事件的过程 性质, 并经进一步的分 析 研究, 本基金管理人认为, 中兴通讯在会计核算方面的问题虽对该公司财务 指标产生影响, 但未从根本上影响对该公司的投资价值判断 故本基金管理人在 严格执行了对该上市公司的调研 内部研究推荐 投资计划审批等的相关投资决 策流程后对该股票进行了投资 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金股票投资的主要对象是先进企业股票, 基金管理人建立有基 金股票备选库 本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股 票备选库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 4,200, 应收证券清算款 7,423, 应收股利 828, 应收利息 154, 应收申购款 102,363, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 114,971, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

9 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 2,990,355, 报告期期间基金总申购份额 173,390, 报告期期间基金总赎回份额 1,482,118, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 1,681,627, 注 : 总申购份额含红利再投资和转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 7.3 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 二〇〇九年七月十八日 9