据 路 透 社 27 日 消 息 按 产 量 计 全 球 排 名 第 8 的 钢 铁 生 产 商, 塔 塔 钢 铁 公 司 公 布 了 截 止 6 月 的 亏 损 季 报 随 着 其 欧 洲 子 公 司 Corus 的 需 求 萎 靡, 钢 铁 价 格 下 跌, 给 公 司 盈 利 带 来 了 压

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1 钢 材 期 货 研 究 周 报 2009 年 8 月 28 日 Futures Weekly Report 本 周 主 要 观 点 : 虽 然 周 五 局 部 地 区 出 现 放 量 迹 象, 但 从 整 体 来 看 需 求 情 况 仍 较 疲 软, 目 前 最 让 商 家 顾 虑 的 是 市 场 库 存 相 对 较 高 下 周 线 螺 行 情 将 多 以 小 幅 震 荡 调 整 为 主, 不 排 除 个 别 地 区 有 拉 涨 出 货 的 现 象 分 析 师 : 刘 潇 海 证 期 货 有 限 公 司 研 究 发 展 部 联 系 电 话 : (0086) hzqhyfb@gmail.com 传 真 :(0086) 地 址 : 上 海 市 临 平 北 路 19 号 3 楼 网 址 : 全 国 统 一 客 服 热 线 : 螺 纹 钢 完 成 第 一 笔 交 割 BDI 指 数 单 月 下 跌 28% 日 前 召 开 的 国 务 院 常 务 会 议 研 究 部 署 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 问 题 其 中, 钢 铁 业 继 8 月 中 旬 被 工 信 部 着 重 要 求 结 构 调 整 外, 此 次 又 再 度 被 当 作 产 能 过 剩 的 代 表 行 业 予 以 提 出 本 周, 上 海 期 货 交 易 所 螺 纹 钢 合 约 顺 利 完 成 了 第 一 笔 期 转 现 交 割 卖 方 抚 顺 新 钢 铁 有 限 公 司 与 买 方 沈 阳 联 印 经 贸 有 限 公 司 日 前 达 成 了 期 转 现 交 割 意 向 并 向 上 海 期 货 交 易 所 提 出 了 期 转 现 申 请 上 海 期 货 交 易 所 已 经 批 准 了 该 笔 交 割 数 量 为 600 吨 的 期 转 现 业 务 这 也 是 螺 纹 钢 合 约 自 2009 年 3 月 27 日 上 市 以 来 的 第 一 笔 这 次 期 转 现 的 完 成, 表 明 在 现 行 钢 材 期 货 的 交 割 制 度 下, 螺 纹 钢 期 货 市 场 和 现 货 经 营 已 经 实 现 了 有 效 的 对 接 另 外,BDI 指 数 较 今 年 6 月 4 日 创 下 的 年 内 高 点 4291 点 已 经 累 计 下 跌 了 44%, 仅 8 月 份 以 来 已 累 计 下 跌 了 28.7% 上 半 年 BDI 指 数 的 大 幅 上 涨 一 方 面 是 由 于 国 际 热 钱 的 炒 作, 另 一 方 面 中 国 对 原 材 料 需 求 的 大 幅 增 长 也 起 到 了 推 波 助 澜 的 作 用 一 旦 中 国 因 素 的 支 撑 作 用 弱 化, 全 球 大 宗 商 品 价 格 将 主 要 依 靠 西 方 经 济 的 复 苏 消 息 面 : 本 周 四, 宝 钢 集 团 有 限 公 司 与 澳 大 利 亚 综 合 矿 业 公 司 Aquila 签 署 股 权 合 作 协 议, 宝 钢 集 团 将 以 现 金 2.9 亿 澳 元 收 购 Aquila 15% 股 份, 成 为 其 第 二 大 股 东 本 次 交 易 尚 需 获 得 中 国 及 澳 大 利 亚 相 关 监 管 机 构 的 批 准 美 国 商 务 部 27 日 公 布 的 修 正 后 数 据 显 示, 今 年 第 二 季 度 美 国 实 际 国 内 生 产 总 值 下 降 1.0%, 与 上 个 月 发 布 的 初 步 数 据 持 平, 好 于 经 济 学 家 先 前 预 期 的 下 降 1.5% 1/8

2 据 路 透 社 27 日 消 息 按 产 量 计 全 球 排 名 第 8 的 钢 铁 生 产 商, 塔 塔 钢 铁 公 司 公 布 了 截 止 6 月 的 亏 损 季 报 随 着 其 欧 洲 子 公 司 Corus 的 需 求 萎 靡, 钢 铁 价 格 下 跌, 给 公 司 盈 利 带 来 了 压 力 塔 塔 钢 铁 公 司, 于 2007 年 收 购 了 欧 洲 第 二 大 钢 铁 生 产 商 Corus 塔 塔 表 示, 其 4-6 月 的 综 合 净 亏 损 为 亿 卢 比 (4.58 亿 美 元 ), 而 去 年 同 期 的 利 润 为 亿 卢 比 巴 西 淡 水 河 谷 公 司 没 有 与 中 国 钢 厂 就 2009 年 度 铁 矿 石 基 价 进 行 谈 判, 承 诺 按 临 时 价 格 发 货 今 年 4 月 份, 淡 水 河 谷 同 意 中 国 钢 厂 按 2008 年 基 价 折 扣 20% 发 货, 直 到 确 定 新 的 基 价 为 止 但 由 于 中 国 拒 绝 接 受 澳 大 利 亚 力 拓 与 日 本 韩 国 钢 铁 厂 家 达 成 的 价 格 降 33% 协 议, 而 与 澳 第 三 大 矿 石 供 应 商 FMG 达 成 降 价 35% 协 议, 预 示 中 国 钢 厂 与 三 大 矿 山 的 谈 判 似 乎 已 破 裂 目 前, 淡 水 河 谷 亦 在 现 货 市 场 向 中 国 出 售 铁 矿 石 一 切 都 很 好, 无 需 进 行 谈 判 淡 水 河 谷 称, 中 国 钢 厂 在 1 季 度 末 2 季 度 初 开 始 补 充 库 存, 生 产 逐 步 恢 复, 目 前 产 能 利 用 率 已 接 近 100% 2/8

3 本 周 铁 矿 石 市 场 回 顾 图 表 1:8 月 28 日 部 分 港 口 进 口 铁 矿 石 现 货 市 场 报 价 汇 总 单 位 : 元 / 吨 进 口 矿 价 大 幅 下 跌 资 料 来 源 : 中 国 联 合 钢 铁 网 海 证 期 货 整 理 本 周 国 内 铁 精 粉 市 场 维 持 上 周 走 势, 市 场 价 格 继 续 下 降 北 方 铁 精 粉 市 场 下 降 的 幅 度 比 较 大, 南 方 铁 精 粉 市 场 相 对 稳 定 海 运 指 数 和 铁 矿 运 价 市 场 的 忧 虑 情 绪 有 所 缓 解, 但 受 到 进 口 铁 矿 石 成 交 量 依 旧 未 能 充 分 释 放, 显 示 市 场 观 望 气 氛 浓 厚 的 影 响, 对 于 指 数 上 行 的 压 力 很 大, 短 期 内 波 罗 的 海 干 散 货 指 数 3000 点 被 业 内 人 士 普 遍 视 为 重 要 心 理 关 口, 如 近 期 不 能 站 上, 后 市 还 将 继 续 跟 随 调 整 现 63.5/63 印 度 期 货 报 美 元 / 吨,59/58 印 度 期 货 报 美 元 / 吨, 价 格 同 比 上 涨 出 现 大 幅 下 跌 本 周 南 方 钢 铁 企 业 对 铁 精 粉 采 购 价 格 主 要 是 以 稳 定 为 主 本 周 国 内 几 家 大 型 钢 厂 出 台 了 九 月 份 钢 材 价 格, 整 体 趋 势 都 是 上 涨, 给 予 了 钢 材 市 场 一 点 信 心 3/8

4 全 国 主 要 地 区 焦 炭 价 格 情 况 图 表 2: 华 东 市 场 焦 炭 价 格 一 周 汇 总 单 位 : 元 / 吨 本 周 国 内 大 部 分 地 区 焦 炭 价 格 下 跌 资 料 来 源 : 中 国 联 合 钢 铁 网 海 证 期 货 整 理 本 周 国 内 焦 炭 市 场 除 东 北 地 区 价 格 仍 维 持 坚 挺 外, 其 它 地 区 都 呈 下 行 趋 势 华 东 地 区 焦 煤 价 格 高 位 运 行, 焦 炭 库 存 高, 价 格 呈 下 行 趋 势 ; 山 西 地 区 焦 炭 价 格 开 始 下 调, 山 西 焦 协 首 先 出 8 月 份 焦 炭 市 场 补 充 文 件, 提 出 降 价 20 元 / 吨, 执 行 车 板 价 1860 元 / 吨, 但 钢 厂 方 面 对 此 仍 没 有 接 受 从 目 前 钢 材 市 场 的 波 动 来 看,9 月 份 焦 炭 市 场 价 格 下 行 已 是 必 然 本 周 国 内 钢 厂 煤 炭 采 购 市 场 价 格 以 稳 为 主, 但 钢 材 下 行 及 焦 炭 价 跌 导 致 市 场 炼 焦 煤 成 交 不 佳 据 悉, 虽 然 目 前 焦 炭 价 格 下 跌, 但 是 焦 煤 价 格 并 没 有 同 步 下 行 主 要 原 因 在 于, 目 前 炼 焦 煤 资 源 受 前 期 放 量 生 产 促 进, 优 质 焦 煤 供 货 较 紧 再 加 上, 焦 煤 价 格 下 跌 有 一 定 置 后 性 现 仅 有 小 部 分 钢 厂 停 止 采 购, 而 对 于 后 期 焦 煤 市 场, 业 内 人 士 认 为 下 行 将 延 续 到 9 月 末 或 10 月 份 4/8

5 本 周 螺 纹 钢 期 货 行 情 一 览 图 表 3: 上 期 所 螺 纹 期 货 价 格 走 势 沪 螺 纹 期 货 价 格 连 续 三 周 下 跌 数 据 来 源 : 富 远 行 情 海 证 期 货 整 理 从 上 图 中 我 们 可 以 看 到, 本 周 国 内 螺 纹 钢 期 货 继 续 呈 震 荡 下 行 的 走 势, 但 在 经 过 周 初 的 大 幅 下 跌 后, 接 下 来 的 几 个 交 易 日 内 价 格 有 所 走 稳, 主 力 11 月 合 约 价 格 盘 中 一 度 跌 破 了 4200 元 大 关 截 止 周 五 收 盘, 沪 螺 纹 0911 合 约 报 在 4272 元 / 吨, 同 比 上 周 下 跌 62 元 或 1.43%, 成 交 手, 成 交 量 比 上 周 有 所 缩 减, 周 末 持 仓 为 手, 持 仓 比 上 周 有 着 小 幅 的 缩 减 目 前 螺 纹 钢 期 货 已 经 是 连 续 三 周 大 幅 下 挫, 但 周 四 周 五 盘 中 走 势 显 示 目 前 期 价 有 走 稳 的 迹 象 5/8

6 本 周 沪 线 材 期 货 行 情 一 览 图 表 4: 沪 线 材 期 货 主 力 合 约 一 周 走 势 单 位 : 元 / 吨 周 沪 线 材 期 货 价 格 连 跌 三 数 据 来 源 : 博 易 大 师 海 证 期 货 整 理 本 周 沪 线 材 期 货 的 价 格 走 势 与 螺 纹 钢 相 仿, 在 经 历 了 周 初 的 大 跌 后 期 价 在 之 后 的 几 个 交 易 日 中 有 所 走 稳, 维 持 在 4100 元 附 近 窄 幅 震 荡 截 止 周 五 收 盘, 沪 线 材 0911 合 约 报 在 4130 元 / 吨, 同 比 上 周 下 跌 67 元 或 1.60%, 成 交 手, 周 末 持 仓 为 手, 成 交 量 比 上 周 有 所 下 降, 但 持 仓 有 所 增 长 6/8

7 线 螺 市 场 一 周 回 顾 与 后 市 展 望 本 周 国 内 线 螺 降 幅 相 比 上 周 明 显 缩 小, 临 近 周 末 局 部 地 区 成 交 有 所 好 转, 出 现 小 幅 拉 涨 现 象 据 市 场 了 解, 上 半 周 国 内 线 螺 仍 处 于 回 落 探 底 阶 段, 终 端 用 户 持 续 观 望, 市 场 资 源 不 断 得 到 补 充, 商 家 降 价 出 货 心 理 比 较 突 出 而 进 入 下 半 周, 国 内 一 线 市 场 表 现 出 止 跌 企 稳 的 要 求, 尤 其 是 上 海 北 京 市 场 在 周 五 出 现 小 幅 探 涨 的 现 象, 相 应 刺 激 了 一 部 分 需 求, 使 得 部 分 地 区 商 家 看 跌 的 心 态 也 有 所 缓 解 总 体 来 看, 国 内 一 线 城 市 行 情 的 向 好, 对 市 场 还 是 有 一 定 利 好 带 动, 主 要 表 现 在 商 家 心 态 略 有 转 变 从 本 周 主 要 城 市 报 价 来 看, 京 津 地 区 本 周 降 幅 较 上 周 减 少 200 元 / 吨 左 右, 武 汉 广 州 本 周 降 幅 较 上 周 减 少 元 / 吨 不 等, 沈 阳 本 周 降 幅 较 上 周 最 高 减 少 350 元 / 吨 钢 厂 方 面, 本 周 国 内 钢 厂 出 厂 价 格 下 调 的 步 伐 没 有 改 变, 大 幅 补 跌 的 钢 厂 仍 然 存 在, 但 临 近 周 末 时 钢 厂 降 幅 略 有 缓 和 虽 然 周 五 局 部 地 区 出 现 放 量 迹 象, 但 从 整 体 来 看 需 求 情 况 仍 较 疲 软, 目 前 最 让 商 家 顾 虑 的 是 市 场 库 存 相 对 较 高 下 周 线 螺 行 情 将 多 以 小 幅 震 荡 调 整 为 主, 不 排 除 个 别 地 区 有 拉 涨 出 货 的 现 象 以 上 观 点 仅 供 参 考, 不 作 为 入 市 依 据 ( 内 部 报 告, 版 权 所 有 ) 重 要 声 明 : 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 已 公 开 的 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 不 保 证 该 信 息 未 经 任 何 更 新, 也 不 保 证 本 公 司 做 出 的 任 何 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 在 任 何 情 况 下, 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 的 意 见 并 不 构 成 所 述 期 货 ( 证 券 ) 买 卖 的 出 价 或 询 价 在 任 何 情 况 下, 我 公 司 不 就 本 报 告 中 的 任 何 内 容 对 任 何 投 资 做 出 任 何 形 式 的 担 保 我 公 司 及 其 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 7/8

8 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 或 财 务 顾 问 服 务 我 公 司 的 关 联 机 构 或 个 人 可 能 在 本 报 告 公 开 前 已 经 使 用 或 了 解 其 中 的 信 息 本 报 告 版 权 归 海 证 期 货 有 限 公 司 所 有 未 获 得 海 证 期 货 有 限 公 司 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 8/8

一 周 下 降 290 万 桶 ; 馏 分 油 库 存 1.45372 亿 桶, 比 前 一 周 增 长 101 万 桶 ; 渣 油 库 存 3633.2 万 桶, 比 前 一 周 下 降 92.1 万 桶 新 加 坡 IE 报 道 : 截 至 2009 年 5 月 6 日 的 一 周, 新 加 坡

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