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1 CERA( 企業風險管理精算師 ) 簡介陳貴霞 (Ruth Chu) FCAS, MAAA 富邦產險總精算師 2014 年 6 月 12 日第一次報告 2015 年 1 月 30 日第二次報告 1

2 ( 一 )CERA 發展沿革 CERA 源自 SOA (Society of Actuaries), 於 2007 年 7 月起授與其會員 (ASA or FSA) 可得另一有關風險管理之認證資格 (CERA) 為配合 ERM 領域之發展,IAA 其他會員組織接觸 SOA, 付與 SOA 權利金, 並將 CERA 之註冊地由美國移至瑞士成立 CERA Global Association (CGA) 之非營利組織負責, 且於 2009 年 11 月由 SOA 及其他 13 個精算組織共同簽署 Global ERM Designation Recognition Treaty 自此,CERA 正式成為一個國際型的認證證照 2

3 ( 二 )2009 參與 treaty 簽約之原始會員編號英文名稱中文名稱網站 1 Actuarial Society of South Africa 南非精算學會 2 Het Actuarieel Genootschap 荷蘭精算學會 3 Canadian Institute of Actuaries 加拿大精算學會 4 Casualty Actuarial Society 美國產險精算學會 5 Colegio Nacional de Actuarios, A.C. 墨西哥精算學會 6 Deutsche Aktuarvereinigung e.v. 德國精算學會 7 Institut des Actuaires 法國精算學會 8 Institute and Faculty of Actuaries 英國精算學會 9 Institute of Actuaries of Australia 澳洲精算學會 10 Institute of Actuaries of Japan 日本精算學會 11 Israel Association of Actuaries 以色列精算學會 12 Society of Actuaries 美國壽險精算學會 13 Svenska Aktuarieforeningen 瑞典精算學會資料來源 : 3

4 編號 ( 三 ) 可授與 CERA 證書之精算學會 (CERA 人數統計 ) 英文名稱中文名稱 CERA 人數 2014/2/17 CERA 人數 2014/8/31 IAA 正會員人數 Actuarial Society of South Africa 南非 Het Actuarieel Genootschap 荷蘭 , Canadian Institute of Actuaries 加拿大 1 4 3, Casualty Actuarial Society 美國產險 , Deutsche Aktuarvereinigung e.v. 德國 , Institut des Actuaires 法國 , Institute and Faculty of Actuaries 英國 , Institute of Actuaries of Australia 澳洲 , Institute of Actuaries of Japan 日本 , Israel Association of Actuaries 以色列 Society of Actuaries 美國壽險 1,314 1,454 24, Svenska Aktuarieforeningen 瑞典 Actuarial Institute of Chinese Taipei 中華民國? Association Suisse des Actuaires 瑞士 Institute of Actuaries of India 印度 Den Danske Aktuarforening (DDA) 丹麥合計 2,008 2,281 58,224 4 資料來源 : 網站

5 ( 四 )CERA 相關資訊人數 : 截至 2015 年 1 月為止,CERA 人數已超過 2,200 人學會網站 : CERA 官方網站 : 18 屆 EAAC 於台北舉辦, 屆時 CERA 將會承租宣傳攤位, 以提供 CERA 相關資訊在不同國家取得 CERA 證照有不同之隱含稱呼, 如下 : (1) Chartered Enterprise Risk Analyst (2) Chartered Enterprise Risk Actuary (3) Certified Enterprise Risk Analyst (4) Certified Enterprise Risk Actuary (5) 中華民國 : 企業風險管理精算師 (Chartered Enterprise Risk Actuary?) 5

6 ( 五 ) 成為 CERA 認證機構之程序第一階段 : 簽署 Global ERM Designation Recognition Treaty 成為 Treaty Board 之會員第二階段 :Award Signatory Status Award status 可採三種途徑 : 1. 學會自行出考題 2. 採用其他精算組織之考題 3. 學會授與學校, 學生經上課取得學分目前台灣採用上述第 2 點 6

7 ( 六 ) 申請 CERA 之里程碑第一階段 :2012 年 5 月 24 日與 CERA Board 理事長 Fred Rowley 簽訂 MOU, 中華民國精算學會已正式成為 CERA Treaty member 第二階段 :2013 年 5 月 24 日, 中華民國精算學會與英國學會 (IFA) 簽署 MOU, 採用英國 ST9 考題第三階段 :2014 年 5 月 22 日經 CERA Review Pannel Board 通過, 正式成為可授與 CERA 證書之學會 7

8 ( 七 ) 個人會員取得 CERA 證照之步驟步驟 1: 個人會員必須符合 IAA FQA ( Fully Qualified Actuary ) 資格 ( 截至 2015 年 1 月, 以下任一資格之會員皆符合其中學會產險副會員自 2013/7/1 起因採 CAS 考試途徑, 為維持 global consistency, 需加考 EXAM 7&9 才符合 CERA 之資格 ) (1) 中華民國精算學會正會員者 ; (2)2013/7/1 前取得中華民國精算學會副會員者 ; (3)2013/7/1 後取得中華民國精算學會非產險副會員者 ; (4)2013/7/1 後取得中華民國精算學會產險副會員, 且通過 CAS EXAM 7 和 EXAM 9 者步驟 2: 通過一科考試 :ST9 步驟 3: 報名參與學會舉辦 2 天的 Seminar ( 每年 1 次, 第 1 次 Seminar 預計於 2015/8 舉辦 ) 通過上述 1~3 步驟, 則可取得 CERA 證照 8

9 ( 八 )2015 年 ST9 考試內容 ERM Concept and Framework ERM Process Risk Categories and Identification Risk Modeling and Aggregation of Risks Risk Measures Risk Management Tools and Techniques Capital Management 9

10 ( 九 )2015 年 ST9 參考書目及論文 Financial Enterprise Risk Management by Paul Sweeting, 2011 Enterprise risk management from incentives to controls. 2nd ed. by Lam, J. Wiley, 2014 Practice Note on enterprise risk management for capital and solvency purposes in the insurance industry. International Actuarial Association. 31 March Insurance Criteria: Evaluating the Enterprise Risk Management Practices of Insurance Companies, Standard & Poor's, October 17,

11 ( 十 ) 簽署過程回顧 2010/8/12 理事會同意參舉國際 ERM 認證組織 (Global ERM Designation Recognition) 2011/5/10 理事會同意針對 CERA 議題設計問卷, 對正副會員進行意願調查 2011/7/4 學會進行 CERA 意願調查 2011/8/10 理事會同意先進行簽署 CERA 之第一階段程序 2011/9/9 董采苓理事長提出 treaty status 之正式申請 2012/5 楊弘毅理事長簽署 treaty status 2013/5 吳明洋理事長與英國精算學會簽署 ST9 之 MOU 2014/7 陳汝亮理事長申請 Award Signatory Status 2014/8 CGA(CERA Global Associate) 理事會主席 Frank Sabatini 和 Ronnie Bowie 簽署背書 11

12 ( 十一 ) 1 st CERA of AICT 你是否想成為第一位取得中華民國精算學會頒發 CERA 證書之企業風險管理精算師呢? 加油! 12

13 Q&A Q1:ST9 考試該如何報名? 報名費? 其考試地點及考試排程為何? A1:ST9 需透過中華民國精算學會報名, 報名費為 NT$ 18,000 ( 註 :SOA 之 ERM 考試報名費為 US$ 750) 考試地點 : 英國文化協會 ( 台北市信義路五段 106 號 2 樓之 1) 考試時間 : 一般於每年 4 月及 10 月各舉辦一次考試 2015 年春季考試日期為 4 月 30 日, 考試包含 10 分鐘講解閱讀時間 15 分鐘題目閱讀時間及 3 小時答題時間 UK 報名截止日期為 3/2, 學會報名截止日為 2/25 考試用計算機 : 考古題 : 13

14 Q&A Q2: 透過中華民國精算學會取得之 CERA 證照與其他國家精算學會取得之 CERA 證照有何不同? A2: 具有相同的認證資格 CERA =( 符合 IAA FQA 資格者 )+( 通過 CGA ERM syllabus) +( 參與 local seminar) 透過中華民國精算學會取得之 CERA 證照與其他 IAA 正會員 ( 如 SOA) 頒發之 CERA 證照沒有兩樣 14

15 Q&A Q3: 可否經由學會報名 SOA 之 ERM 考試? A3: 不可以, 因學會目前只與英國精算學會簽署 MOU 15

16 Q&A Q4: 除了 CERA( 企業風險管理師 ) 外, 還有哪些風險管理資格認證? A4:Risk Management 領域中, 專業資格認證稱之為風險管理師, 由各組織授與資格, 例如 GARP(Global Association of Risk Professionals) PRMIA(Professional Risk Managers International Association) 二組織所授與的 FRM(Financial Risk Manager) 和 PRM(Professional Risk Manager) 資格, 而 CERA 與具該類資格之風險管理師間主要的差異, 即是具有 CERA 資格之風險管理師較具有數理背景, 因其 Candidate 須符合 International Actuarial Association (IAA) Education syllabus 所要求具備的知識 16

17 Q&A Q5: 若透過中華民國精算學會取得之 CERA 證照, 何時頒發證書? A5: 學會會員年度大會 17

18 Q&A Q6: 取得 CERA 後, 需有相關持續教育? A6: 是的, 每年至少 12 學分, 已納入學會之持續教育管理辦法 18

19 Q&A Q7: 中國和香港是否加入 CERA 會員? A7: 截至 2015 年 1 月尚未加入 19

20 Q&A Q8:CGA 之 CERA Review Pannel 如何組成? A8: 由會員自願組成, 第一屆理事長為 Fred Rowley; 目前理事長為 SOA 之 Frank Sabatini 且每一 Award Status 之會員需指定一會員參與 20

21 Q&A Q9:CERA 目前之策略為何? A9: 前幾年主要審核各學會進入會員之流程自 2013 年起, 其策略為 marketing, 目前有定期資訊供會員發佈且正在更新 CERA 網站與各 Award Status 會員網站之連結會員網站連結 : 21

22 Q10:CERA logo 之規範 Q&A 22

23 Q&A Q11:CGA 之 CERA 證書樣本英國 CERA 證書樣本樣本美國 SOA CERA 證書 23

24 Q&A Q12:CGA 之 ERM syllabus 與 ST9 之關係? A12: 如附件一 CGA ERM syllabus 目前最多國家採用 ST9 學會授與之 CPD 課程如 : 瑞士德國丹麥 CGA ERM Syllabus 其他學會自行舉辦之 ERM 考試如 : 荷蘭法國瑞典 SOA ERM 如 :SOA 加拿大 CAS( 早期 ) ST9 24 CA1 CAS EXAM 7&9 如 : 南非印度以色列 CAS( 目前 ) 英國澳洲日本中華民國等

25 Q&A Q13:The areas CERAs are working? A13:Life Insurance, General Insurance, Banking, Asset Management, Pension Funds, Other Financial Services, Technology, Consulting, Energy, Transportation, Healthcare, Manufacturing 壽險產險銀行資產管理退休基金其他財務服務業科技業顧問業能源業交通運輸業醫療保健業製造業等資料來源 :CGA 祕書室. 2014/6/9 25

26 Q&A Q14: 學會成為 CGA 之 CERA 組織成員義務為何? A14: (1) 繳交費用 : (a) 成為 Treaty member 時, 年費 500 英磅 ; (b) 先前預估 Award status member 年費為 1130 英磅 ; 2014 年實際已繳年費為 1290 英磅 (c) 先前預估首次評估費用最多為 1130 英磅 ; 實際上無繳交首次評估費用 (2) 自願參與 CERA 運作 : 大致上學會需提供 4 名會員, (a) 其中 2 名參與 Treaty Board Review Pannel Board 及 Board Meeting (b) 另外 2 名參與 External Review 之工作 (3) 協助 CGA 行銷其 brand name-cera 26

27 Thanks for your attention! 27

28 ST9 考試簡介張智凱 FSA CERA 逢甲大學風險管理與保險學系

29 Summary Syllabus Reading List Core Reading Past Exam Paper Examiner s Report

30 Syllabus

31 Syllabus ERM Concept and Framework ERM Process Risk Categories and Classification Risk Modelling and Aggregation of Risks Risk Measurement and Assessment Risk Management Tools and Techniques Economic Capital

32 Reading List

33 Reading Lists references which form part of Core Reading

34 Reading Lists: Leaning portal for ST9

35 Reading Lists: Leaning portal for ST9 Financial enterprise risk management. Sweeting, P. Cambridge University Press, ISBN: Enterprise risk management from incentives to controls. Lam, James. Wiley, ISBN: A new 2nd edition of Enterprise risk management from incentives to controls by James Lam, is also now published by Wiley, Practice Note on enterprise risk management for capital and solvency purposes in the insurance industry. International Actuarial Association. 31 March A previous IAA Practice Note version, dated 11 August 2008, is also accepted core reading for ST9. Insurance criteria: Evaluating the enterprise risk management practices of insurance companies. Standard & Poor's.

36 Core Reading

37 Core Reading

38 Core Reading-- Contents Accreditation Introduction Unit 1 Introduction to ERM Unit 2 External risk frameworks Unit 3 The ERM process Unit 4 Risk classification Unit 5 Risk measurement Unit 6 Introduction to risk modelling Unit 7 Quantitative analysis of financial data Unit 8 Further risk modelling Unit 9 Analysis of different types of risk Unit 10 Risk optimisation and responses to risk Unit 11 Risk mitigation Unit 12 Economic capital Unit 13 Case studies Unit 14 Principal terms Syllabus with cross referencing to Core Reading

Quantitative analysis of financial data Unit 8 Further risk modelling Unit 9 Analysis of different types of risk Unit 10 Risk optimisation and responses to risk Unit 11 Risk mitigation Unit 12

39 ST9 v.s. SOA ERM Exam Unit 1 Introduction to ERM Unit 2 External risk frameworks Unit 3 The ERM process Unit 4 Risk classification Unit 5 Risk measurement Unit 6 Introduction to risk modelling Unit 7 Quantitative analysis of financial data Unit 8 Further risk modelling Unit 9 Analysis of different types of risk Unit 10 Risk optimisation and responses to risk Unit 11 Risk mitigation Unit 12 Economic capital Unit 13 Case studies Unit 14 Principal terms Financial enterprise risk management. Sweeting, P. Enterprise risk management from incentives to controls. Lam, James. Practice Note on enterprise risk management for capital and solvency purposes in the insurance industry. International Actuarial Association. Insurance criteria: Evaluating the enterprise risk management practices of insurance companies. Standard & Poor's.

40 ST9 v.s. SOA ERM Exam Topic 1 Risk Categories and Identification Topic 2 Risk Modeling and Aggregation of Risks Topic 3 Risk Measures Topic 4 Risk Management Tools and Techniques Topic 5 Capital Management Financial Enterprise Risk Management, Sweeting Value-at- Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, Jorion, 3rd Edition ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM ERM

41 Past Exam Papers

42 Past Exam Papers and Examiners reports

46 參考網站 Institute of Faculty and Actuaries

47 謝謝聆聽

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