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禁兆
5 years ago
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1 中银国际期货 - 翼虎投资弘深 1 号资产管理计划名称类别运作方式存续期限资金规模中银国际期货 - 翼虎投资弘深 1 号资产管理计划管理型, 期货公司特定多个客户资产管理计划定期开放 5 年初始销售期间内, 本计划发行总规模最低为人民币 3,000 万元, 但不得超过 5 亿元人民币, 中国证监会另有规定的除外单笔最低参与金额人民币 100 万元起预警止损认购费率参与费率退出费率本计划将 0.86 元设置为预警线, 将 0.81 元设置为止损线本资产管理计划不收取认购费用本计划不收取参与费 1 委托人在资产管理计划存续期开放日申请退出本资产管理计划的, 资产管理人不收取退出费用 2 本计划提前终止时, 不收取任何退出费用参与和退出开放日本计划设封闭期, 封闭期为自成立之日起 6 个月, 封闭期内不办理参与退出业务封闭期结束后每个自然季度末月 ( 即月 ) 的最后一个工作日 (T 日 ) 为开放日 ( 如遇到非工作日则顺延到下一工作日 ) 本计划续存期内, 不接受违约退出封闭期结束后每个自然季度末月 ( 即月 ) 的最后一个工作日 (T 日 ) 为开放日 ( 如遇到非工作日则顺延到下一工作日 ) 本计划续存期内, 不接受违约退出资产管理人自 T-20 日起至 T 日止, 接受资产委托人提交的预约退出申请和退出申请, 不接受资产委托人提交的违约退出申请其中, 资产委托人在 T-20 日起至 T-1 日止的这段期间内提交的申请, 为预约退出申请 ; 资产委托人在 T 日当日 15:00 以前提交的申请, 为退出申请 ; 资产委托人在 T 日 15:00 以后提交的申请为无效申请已经受理的退出申请在 T 日 15:00 以后不可撤销如资产委托人在 T 日 15:00 以前未申请撤销预约退出申请, 则预约退出申请自动转为退出申请资产管理 1 / 7

2 人将按照退出开放日当日的份额净值 (T 日份额净值 ) 计算资产委托人应获得的退出金额资产管理人自 T-20 日起至 T 日止, 接受投资者提交的预约参与申请和参与申请其中, 投资者在 T-20 日起至 T-1 日止的这段期间内提交的申请, 为预约参与申请 ; 投资者在 T 日当日 15:00 以前提交的申请, 为参与申请 ; 投资者在 T 日 15:00 以后提交的申请为无效申请已经受理的参与申请在 T 日 15:00 以后不可撤销如投资者在 T 日 15:00 以前未申请撤销预约参与申请, 则预约参与申请自动转为参与申请投资目标投资范围公司秉承价值投资理念, 策略应对市场波动在价值发现基础上, 把握市场中长期趋势性机会, 及时跟踪主题性投资机会和市场热点, 实现超额收益本资产管理计划投资于国内依法发行上市的沪深交易所股票 ( 包括但不限于中小板创业板新股认购 ) 基金债券货币市场工具通过沪港通深港通机制投资于香港市场特定股票股指期货及法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具如本资产管理计划需要投资国内依法发行上市的沪深交易所股票 ( 包括但不限于中小板创业板新股认购 ) 基金债券货币市场工具通过沪港通深港通机制投资于香港市场特定股票股指期货及法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具必须确保资产管理人的交易系统以及资产管理人和资产托管人的估值系统支持后才能进行投资策略 1 资产配置本计划拟投资于国内依法发行上市的沪深交易所股票 ( 包括但不限于中小板创业板新股认购 ) 基金债券货币市场工具通过沪港通深港通机制投资于香港市场特定股票股指期货及法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具根据基本面和市场面情况, 构建成长型组合与稳健型组合的灵活配置, 以策略应对市场, 寻求风险可控下的收益最大化 A. 成长型组合 : 寻找经济转型期的成长股, 预测收入及利润高成长的公司, 其估值的上限是 PEG 小于 1, 要考察其未来 3 年增长的合理预期 B. 价值型组合 : 长期可持续的稳健增长, 绝对估值低, 有内 2 / 7

3 在价值组合中成长股与价值股的配置比例要根据市场方向和整体估值水平决定, 努力寻找未被市场充分挖掘的成长股, 在趋势形成且估值合理阶段更多配置成长型组合, 但在过度预期导致出现估值泡沫时大胆配置价值型组合, 享受成长的同时掌控风险, 实现收益的最大化 2 股票沪港通投资策略股票投资主要采用自下而上的策略, 通过对上市公司基本面的深入研究, 基于对上市公司的业绩质量成长性与投资价值的权衡, 不仅重视公司的业绩与成长性, 更注重公司的业绩与成长性的质量, 精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长业绩质量优秀且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象本基金的股票投资同时结合自上而下的行业分析, 根据宏观经济运行上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业, 以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合同时将根据对宏观经济走向和市场发展态势的判断, 以长期持有绩优成长股为主, 辅以积极主动的波段操作在操作过程中强调风险控制, 及时剔除基本面恶化短期估值水平过高的组合个股, 并置换进更具投资价值的绩优成长股, 对组合进行动态调整 3 债券投资策略将采取利率策略信用策略等积极投资策略, 在控制风险的前提下, 发掘和利用市场失衡提供的投资机会, 以实现组合增值的目标 4 股指期货投资策略通过灵活选择时点, 适当配置, 规避股票现货市场下跌风险, 下行市场中依旧获取收益投资限制本资产管理计划财产的投资组合应遵循以下限制 : 1 投资于一家上市公司所发行的股票, 不得超过该上市公司总股本的 4.99%, 同时不得超过该上市公司流通股本的 10%; 2 本计划投资于创业板的股票市值合计不得超过该计划资产参考净值的 30%; 3 / 7

4 3 投资于一家上市公司股票按市值不超过资产计划净值的 20%; 4 投资于单只基金的比例按市值不超过基金财产总值的 20%;( 货币基金除外 ) 5 按买入成本计算, 投资于单一债券的数量不得超过该债券发行规模的 10%, 投资于单一债券的投资额不得超过前一日资管计划净值的 20%, 投资于一家公司发行的债券不得超过前一日资管计划净值的 20% 5 本计划不得购买 s sst s*st st *st 类股票, 不得投资于上市公司定向增发, 不得开展融资融券交易, 不得投资商品期货, 不得投资其他非保本银行理财产品信托或资管计划, 不得投资任何非标资产, 不得投资分级基金劣后级 ; 6 在任一交易日, 持有期货所占用的保证金金额不超过该资产管理计划参考净值的 15%; 股指期货只能用于对冲, 不得持有股指期货多头头寸 ; 7 在任一交易日, 风险敞口合约价值 ( 风险敞口合约价值 =ABS( 权益类证券市值 - 卖出期货合约价值 + 买入期货合约价值 )) 不得超过资产参考净值的 100%; 8 不得投资于资产管理人管理的金融产品资产管理人的股东资产托管人等关联方发行或承销的证券, 防范利益输送行为 ; 9 不得投资中小企业私募债各类收益权收益凭证等类固收产品所投公司债债项评级不低于 AA+, 企业债债项评级不低于 AA, 短期融资券债项评级不低于 A-1, 其他信用债评级不低于 AA, 组合平均久期不超过 3 年, 通过债券正回购融入资金金额不超过资管计划净值的 40% 10 本计划总资产占净资产的比例不得超过 200% 11 法律规定或监管机构规定的投资限制因市场波动公司合并资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使资产管理计划投资不符合上述规定的比例, 资产管理人应当在 10 个交易日内调整完毕, 遇股票停牌等限制流通的情况, 调整时间顺延如法律法规或监管机构以后允许本资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种投资比例限制, 资产管理人在履行 4 / 7

5 适当程序并与托管人协商一致后, 可以相应调整本资产管理计划的投资范围投资比例限定投资禁止行为禁止用本资产管理计划财产从事以下行为 1. 承销证券 ; 2. 向他人贷款或者提供担保 ; 3. 从事承担无限责任的投资 ; 4. 利用资产管理计划资产为资产管理计划委托人之外的任何第三方谋取不正当利益进行利益输送 ; 5. 从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; 6. 依照法律行政法规等有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动业绩比较基准风险收益特征本资产管理业绩比较基准为 5%/ 年本资产管理计划属于较高风险较高收益等级的资产管理计划品种, 适用于风险承受能力较高的合格投资者投资经理本委托资产投资经理为张超, 期货从业资格号 F 管理费本资产管理计划年管理费率为 0.3%; 在合同终止时, 当累计计提的年均管理费总额不足 5 万元时, 本计划按总管理费 5 万元支付托管费本资产管理计划年托管费率为 0.2%; 客户服务费本资产管理计划年客户服务费率为 1%; 投资顾问费本资产管理计划年投资顾问费为 0.8%; 业绩报酬本基金于开放日和基金终止日计算并提取业绩报酬前款日期为计算业绩报酬的基准日业绩报酬的计提方法如下 : 当开放日或终止日时, 业绩报酬以资产管理计划开放日或终止财产清算完毕时应提取业绩报酬的份额超过业绩比较基准部分为基础, 提取超额收益的 20%, 其中 16% 支付给投资顾问 ;4% 支付给资产管理人, 具体计算方法如下 : 1) 当应提取业绩报酬份额所对应的收益率年化 5% 时, 5 / 7

6 不提取业绩报酬 2) 当年化 5%< 应提取业绩报酬份额所对应的收益率业绩报酬 =Q P [(P1-P0) P 当年实际天数 T-R] T 当年实际天数 20% 其中 : Q 为应提取业绩报酬的份额的数量 P 为上一个发生业绩报酬计提日的份额净值 ( 如为第一次计提, 则为认购时的计划资产的份额净值 ) P0 为上一个发生业绩报酬计提日的份额累计净值 ( 如为第一次计提, 则为认购时的计划资产的份额净值 ) P1 为业绩报酬计提日的份额累计净值 T 表示上一个发生业绩报酬计提日 ( 如为第一次计提, 则为计划资产成立日 ) 到本次业绩报酬计提日的天数 R 为业绩比较基准收益率若上述公式的计算结果小于或等于 0, 则业绩报酬为 0 业绩报酬由资产管理人负责计算, 资产托管人不承担复核责任资产管理人确认业绩报酬计算结果无误后, 由资产管理人在业绩报酬的计提基准日结束后 10 个工作日内向资产托管人发送业绩报酬划款指令, 资产托管人根据资产管理人指令从计划财产中一次性支付给投资顾问和资产管理人如遇节假日顺延到下一工作日支付资产管理人资产托管人销售机构中银国际期货有限责任公司中国银行股份有限公司深圳市分行直销机构 : 中银国际期货有限责任公司代销机构 : 中国银行股份有限公司投资顾问证券经纪商期货经纪商外包服务机构深圳市翼虎投资管理有限公司中国国际金融股份有限公司中银国际期货有限责任公司中银国际证券有限责任公司 6 / 7

7 募集账户信息账户名称 : 中银国际期货有限责任公司账号 : 开户行 : 中国银行上海市浦东分行营业一部资产管理人特别提示, 资产管理业务存在风险, 资产管理人不以任何方式承诺投资者委托资产本金不受损失或者承诺取得最低收益各委托人均存在委托财产本金部分或全部损失风险 7 / 7

管理人公告为准开放日本计划的参与和退出开放日为封闭期结束后每月的 15 日, 如遇非工作日, 则开放日顺延至最近的一个工作日投资目标在严格控制风险的前提下, 力争为投资者实现委托资产的保值和增值投资范围本计划主要投资于 : 1 现金类金融工具: 现金银行存款 ( 包括银行活期存款银行

管理人公告为准开放日本计划的参与和退出开放日为封闭期结束后每月的 15 日, 如遇非工作日, 则开放日顺延至最近的一个工作日投资目标在严格控制风险的前提下, 力争为投资者实现委托资产的保值和增值投资范围本计划主要投资于 : 1 现金类金融工具: 现金银行存款 ( 包括银行活期存款银行中银国际期货 - 朱雀 1 期资产管理计划名称类别运作方式存续期限资金规模中银国际期货 - 朱雀 1 期资产管理计划管理型, 期货公司特定多个客户资产管理计划定期开放参与退出本计划存续期为自本计划成立之日起 5 年存续期满后, 经全体委托人管理人和托管人协商一致后可以展期本资产管理合同生效时资产管理计划的初始认购规模不得低于 3000 万元人民币, 但不得超过 10 亿元人民币, 中国证监会另有规定的除外