期货交易所根据自身职责依法对资产管理业务实施自律管理中国期货保证金监控中心公司 ( 以下简称监控中心 ) 依法对资产管理业务实施监测监控第二章业务规范第六条资产管理业务的客户应当具有较强资金实力和风险承受能力单一客户的起始委托资产不得低于 100 万元人民币期货公司可以提高起始委托资产要求

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仰鹄水
5 years ago
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1 期货公司资产管理业务试点办法第一章总则第一条为有序开展期货公司资产管理业务 ( 以下简称资产管理业务 ) 试点工作, 规范试点期间资产管理业务活动, 保护投资者合法权益, 根据期货交易管理条例相关规定, 制定本办法第二条资产管理业务是指期货公司接受单一客户或者特定多个客户的书面委托, 根据本办法规定和合同约定, 运用客户委托资产进行投资, 并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动第三条期货公司从事资产管理业务, 应当依法登记备案, 遵循公平公正诚信规范的原则, 恪守职责谨慎勤勉, 保护客户合法权益, 公平对待所有客户, 防范利益冲突, 禁止各种形式的利益输送, 维护期货市场的正常秩序客户应当独立承担投资风险, 不得损害国家利益社会公共利益和他人合法权益第四条中国证监会及其派出机构依法对资产管理业务实施监督管理第五条中国期货业协会 ( 以下简称中期协 ) 根据自身职责依法对资产管理业务及有关高级管理人员业务人员实施自律管理

2 期货交易所根据自身职责依法对资产管理业务实施自律管理中国期货保证金监控中心公司 ( 以下简称监控中心 ) 依法对资产管理业务实施监测监控第二章业务规范第六条资产管理业务的客户应当具有较强资金实力和风险承受能力单一客户的起始委托资产不得低于 100 万元人民币期货公司可以提高起始委托资产要求第七条期货公司董事监事高级管理人员从业人员及其配偶不得作为本公司资产管理业务的客户期货公司股东实际控制人及其关联人以及期货公司董事监事高级管理人员从业人员的父母子女成为本公司资产管理业务客户的, 应当自签订资产管理合同之日起 5 个工作日内, 向住所地中国证监会派出机构备案, 并在本公司网站上披露其关联关系或者亲属关系第八条期货公司应当与客户签订书面资产管理合同, 按照合同约定对客户提供资产管理服务, 承担资产管理受托责任期货公司应当勤勉专业合规地为客户制定和执行资产管理投资策略, 按照合同约定管理委托资产, 控制投资风险第九条资产管理业务的投资范围包括 : ( 一 ) 期货期权及其他金融衍生品 ;

3 ( 二 ) 股票债券证券投资基金集合资产管理计划央行票据短期融资券资产支持证券等 ; ( 三 ) 中国证监会认可的其他投资品种资产管理业务的投资范围应当遵守合同约定, 不得超出前款规定的范围, 且应当与客户的风险认知与承受能力相匹配第十条期货公司应当保持客户委托资产与期货公司自有资产相互独立, 对不同客户的委托资产独立建账独立核算分账管理资产管理业务投资期货类品种的, 期货公司与客户应当按照期货保证金安全存管有关规定管理和存取委托资产期货公司与第三方发生债务纠纷期货公司破产或者清算时, 客户委托资产不得用于清偿期货公司债务, 且不属于其破产财产或者清算财产第十一条期货公司不得通过电视报刊广播等公开媒体向公众推广宣传资产管理业务或者招揽客户期货公司不得公开宣传资产管理业务的预期收益, 不得以夸大资产管理业绩等方式欺诈客户第十二条客户应当以真实身份委托期货公司进行资产管理, 委托资产的来源及用途应当符合法律法规规定, 不得违反规定向公众集资客户应当对委托资产来源及用途的合法性进行书面承诺第十三条期货公司应当向客户充分揭示资产管理业务的风

4 险, 说明和解释有关资产管理投资策略和合同条款, 并将风险揭示书交客户当面签字或者盖章确认第十四条客户应当对市场及产品风险具有适当的认识, 主动了解资产管理投资策略的风险收益特征, 结合自身风险承受能力进行自我评估期货公司应当对客户适当性进行审慎评估第十五条资产管理合同应当明确约定, 由客户自行独立承担投资风险期货公司不得向客户承诺或者担保委托资产的最低收益或者分担损失期货公司使用的客户承诺书风险揭示书资产管理合同文本应当包括中期协制定的合同必备条款, 并及时报住所地中国证监会派出机构备案第十六条资产管理业务投资期货类品种的, 期货公司应当按照期货市场开户管理规定为客户开立或者撤销所管理的账户 ( 以下简称期货资产管理账户 ), 申请或者注销交易编码, 对期货资产管理账户及其交易编码进行单独标识单独管理资产管理业务投资非期货类品种的, 期货公司应当遵守相关市场的开户规定, 开立或者撤销用于资产管理的联名账户及其他账户期货公司应当自开立账户之日起 5 个工作日内向监控中心备案开户备案前, 期货公司不得开展资产管理交易活动

5 第十七条期货公司应当在资产管理合同中与客户明确约定委托期限追加或者提取委托资产的方式和时间等第十八条期货公司应当每日向监控中心投资者查询系统提供客户委托资产的盈亏净值信息期货公司和监控中心应当保障客户能够及时查询委托资产的盈亏净值信息第十九条期货公司可以与客户约定收取一定比例的管理费, 并可以约定基于资产管理业绩收取相应的报酬第二十条期货公司应当与客户明确约定风险提示机制, 期货公司要根据委托资产的亏损情况及时向客户提示风险期货公司应当与客户明确约定, 委托期间委托资产亏损达到起始委托资产一定比例时, 期货公司应当按照合同约定的方式和时间及时告知客户, 客户有权提前终止资产管理委托第二十一条期货公司从事资产管理业务, 发生变更投资经理等可能影响客户权益的重大事项时, 期货公司应当按照合同约定的方式和时间及时告知客户, 客户有权提前终止资产管理委托第二十二条当客户委托资产发生权属变更等重大情形, 可能影响资产管理业务正常进行的, 期货公司有权按照合同约定提前终止资产管理委托第二十三条期货公司应当与客户在资产管理合同中明确约定资产管理委托终止的具体事由后续事宜处理责任承担等相关事项

6 资产管理委托终止的, 期货公司应当按照合同约定办理下列手续 : ( 一 ) 及时结清相关费用, 将剩余委托资产返还给客户 ; ( 二 ) 及时撤销期货资产管理账户 ; ( 三 ) 及时撤销非期货类投资账户第三章业务管理和风险控制制度第二十四条期货公司应当建立健全并有效执行资产管理业务管理制度, 加强对资产管理业务的交易监控, 防范业务风险, 确保公平交易第二十五条期货公司应当对资产管理业务进行集中管理, 其人员业务场地应当与其他业务部门相互独立, 并建立业务隔离墙制度第二十六条期货公司应当有效执行资产管理业务人员管理和业务操作制度, 采取有效措施强化内部监督制约和奖惩机制, 强化投资经理及相关资产管理人员的职业操守, 防范利益冲突和道德风险第二十七条资产管理业务投资经理交易执行风险控制等岗位必须相互独立, 并配备专职业务人员, 不得相互兼任期货公司应当将资产管理业务投资经理交易执行和风险控制等岗位的业务人员及其变动情况, 自人员到岗或者变动之日起 5 个工作日内向住所地中国证监会派出机构备案

7 第二十八条期货公司应当有效执行资产管理业务风险控制制度, 对期货资产管理账户日常交易情况和非期货类投资账户进行风险识别监测, 及时执行风险控制措施第二十九条期货公司应当有效执行资产管理业务交易监控制度, 对期货资产管理账户之间期货资产管理账户与期货经纪业务客户账户之间非期货类投资账户之间进行的可疑交易或者不公平交易行为进行监控, 对资产管理投资策略及其执行情况持仓头寸及其比例进行监控, 并于月度结束后 5 个工作日内向住所地中国证监会派出机构及监控中心报告第三十条期货公司及其资产管理人员不得以获取佣金转移收益或者亏损等为目的, 在同一或者不同账户之间进行不公平交易, 损害客户合法权益第三十一条期货公司应当对不同期货资产管理账户之间期货资产管理账户与期货经纪业务客户账户之间非期货类投资账户之间同日同向交易临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分析, 防止不公平交易和利益输送行为期货公司应当严格禁止不同期货资产管理账户之间期货资产管理账户与期货经纪业务客户账户之间非期货类投资账户之间可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易第三十二条发生以下情形之一的, 期货公司资产管理部门应当立即向公司总经理和首席风险官报告 :

8 ( 一 ) 资产管理业务被交易所调查或者采取风险控制措施, 或者被有权机关调查 ; ( 二 ) 客户提前终止资产管理委托 ; ( 三 ) 其他可能影响资产管理业务开展和客户权益的情形第三十三条期货公司首席风险官负责监督资产管理业务有关制度的制定和执行, 对资产管理业务的合规性定期检查, 并依法履行督促整改和报告义务期货公司首席风险官向住所地中国证监会派出机构报送的季度报告年度报告中应当包括本公司资产管理业务的合规及其检查情况第三十四条期货公司应当按照本办法和期货公司信息公示有关要求, 在中期协网站上对资产管理业务试点资格从业人员主要投资策略投资方向及其风险特征等基本情况进行公示第四章账户监测监控第三十五条期货公司应当按照期货保证金安全存管规定向监控中心报送期货资产管理账户的数据信息期货公司应当每日向监控中心报送非期货类投资账户的盈亏净值等数据信息第三十六条期货公司期货资产管理账户应当遵守期货交易所风险控制管理规定等相关要求第三十七条期货交易所应当对期货公司的期货资产管理账

9 户及其交易编码进行重点监控, 发现期货资产管理账户违法违规交易的, 应当按照职责及时处置并报告中国证监会第三十八条监控中心应当对期货公司的期货资产管理账户及其交易编码进行重点监测监控, 发现期货资产管理账户重大异常情况的, 应当按照职责及时报告中国证监会及其派出机构第三十九条中国证监会派出机构发现资产管理业务存在违法违规或者重大异常情况的, 应当对期货公司进行核查或者采取相应监管措施, 有关核查结果和监管措施应当及时报告中国证监会第五章监督管理和法律责任第四十条期货公司从事资产管理业务, 其净资本应当持续符合中国证监会有关期货公司风险监管指标的规定和要求第四十一条期货公司应当按照规定的内容与格式要求, 于月度结束后 7 个工作日内向中国证监会及其派出机构报送资产管理业务月度报告期货公司应当于年度结束后 3 个月内向中国证监会及其派出机构提交上一年度资产管理业务年度报告本条第一款第二款规定的定期报告应当由期货公司的资产管理业务负责人首席风险官和总经理签字第四十二条期货公司应当按照期货公司监督管理办法规定的年限和要求, 妥善保存有关资产管理业务的实施方案投

10 资策略客户承诺书风险揭示书合同财务交易记录监控记录等业务材料和信息第四十三条资产管理业务提前终止被交易所调查或者采取风险控制措施, 或者被有权机关调查的, 期货公司应当立即报告中国证监会及其派出机构第四十四条中国证监会及其派出机构可以对期货公司资产管理业务进行定期或者不定期检查第四十五条期货公司及其业务人员开展资产管理业务不符合本办法规定, 涉嫌违法违规或者存在风险隐患的, 中国证监会及其派出机构应当依法责令其限期整改, 同时可以采取监管谈话责令更换有关责任人员等监管措施并记入诚信档案第四十六条期货公司限期未能完成整改或者发生下列情形之一的, 中国证监会可以暂停其开展新的资产管理业务 : ( 一 ) 风险监管指标不符合规定 ; ( 二 ) 高级管理人员和业务人员不符合规定要求 ; ( 三 ) 超出本办法规定或者合同约定的投资范围从事资产管理业务 ; ( 四 ) 其他影响资产管理业务正常开展的情形前款规定情形消除并经检查验收后, 期货公司可以继续开展新的资产管理业务第四十七条期货公司或者其业务人员开展资产管理业务有下列情形之一, 情节严重的, 中国证监会可以停止其资产管理业

11 务, 并依照期货交易管理条例第六十六条第六十七条等有关规定作出行政处罚 ; 涉嫌犯罪的, 依法移送司法机关 : ( 一 ) 在公开媒体上向公众推广宣传资产管理业务或者招揽客户 ; ( 二 ) 以夸大资产管理业绩等方式欺诈客户 ; ( 三 ) 接受单一客户的起始委托资产低于本办法规定的最低限额 ; ( 四 ) 明知客户资金来自违规集资, 仍接受其委托开展资产管理业务 ; ( 五 ) 接受未对资产来源及用途的合法性进行书面承诺的客户的委托开展资产管理业务 ; ( 六 ) 向客户承诺或者担保委托资产的最低收益或者分担损失 ; ( 七 ) 以获取佣金转移收益或者亏损等为目的, 在同一或者不同账户之间进行不公平交易 ; ( 八 ) 占用挪用客户委托资产 ; ( 九 ) 以自有资产或者假借他人名义违规参与期货公司资产管理业务 ; ( 十 ) 报送或者提供虚假账户信息 ; ( 十一 ) 其他违反本办法规定的行为

12 第六章附则第四十八条本办法第二条所称期货公司接受特定多个客户的委托从事资产管理业务的具体规定, 由中国证监会另行制定第四十九条期货公司开展资产管理业务, 投资于本办法第九条第一款第 ( 二 ) 项规定的非期货类品种的, 应当遵守相应法律法规规定及有关监管要求第五十条本办法自 2012 年 9 月 1 日起施行

第六条期货公司应当聘请具备证券期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责, 对出具报告所依据的文件资料内容的真实性准确性和完整性进行核查和验证, 并对出具审计报告的合法性和真实性负责第七条中国证监会及其派出机构按照法律行政法规及本

第六条期货公司应当聘请具备证券期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责, 对出具报告所依据的文件资料内容的真实性准确性和完整性进行核查和验证, 并对出具审计报告的合法性和真实性负责第七条中国证监会及其派出机构按照法律行政法规及本期货公司风险监管指标管理办法第一章总则第一条为了加强期货公司监督管理, 促进期货公司加强内部控制防范风险稳健发展, 根据期货交易管理条例, 制定本办法第二条期货公司应当按照中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 的有关规定计算风险监管指标第三条中国证监会可以根据审慎监管原则, 结合期货市场与期货行业发展状况, 在征求行业意见基础上对期货公司风险监管指标标准及计算要求进行动态调整,