东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告

Size: px

Start display at page:

Download "东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告"

埋宥逄
7 years ago
Views:

1 东方龙混合型开放式证券投资基金季度报告 (2007 年第 2 季度 ) 第一节重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金的托管人中国建设银行股份有限公司, 根据本基金合同规定, 于 2007 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书本报告期为 2007 年 4 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止, 本报告相关财务资料未经审计第二节基金产品概况基金名称 : 东方龙混合型开放式证券投资基金基金简称 : 东方龙基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2004 年 11 月 25 日报告期末基金份额总额 :1,272,174, 份投资目标 : 分享中国经济和资本市场的高速增长, 努力为基金持有人谋求长期发展稳定的投资回报投资策略 : 本基金的投资管理由自上而下的资产配置积极风格管理和自下而上的个股 ( 包 1

2 括债券 ) 选择组成本基金将资产配置基金风格管理和个股选择都建立在全面深入而有效的研究的基础上研究贯穿于基金投资管理的每一个环节投资范围和主要投资对象 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 主要包括国内依法发行上市的股票债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的 50% 业绩比较基准 : 根据本基金积极风格管理的特征, 本基金选择新华富时风格指数作为业绩比较基准东方龙基金业绩比较基准 = 新华富时 A600 成长指数 *30%+ 新华富时 A600 价值指数 *45%+ 新华雷曼中国债券指数 *25% 如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告风险收益特征 : 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种, 其风险收益特征介于单纯的股票型基金单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间, 同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司注册登记机构 : 东方基金管理有限责任公司第三节主要财务指标和基金净值表现一主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标 2007 年 2 季度基金本期净收益 214,282, 基金份额本期净收益期末基金资产净值 1,689,979, 期末基金份额净值

3 二基金净值表现东方龙基金 2007 年第 2 季度报告 1 东方龙基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 25.74% 2.70% 23.41% 1.98% 2.33% 0.72% 2 东方龙基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 % 基准累计收益率基金累计收益率 % % 0.00% % 注 :1 根据东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同的规定, 本基金的资产配置范围为 : 股票 0%~95% 债券 0%~95% 货币市场工具 5%~100%, 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6 个月内达到规定的标准本报告期内, 本基金严格执行了东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同的相关规定 2 本基金成立于 2004 年 11 月 25 日 3 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字第四节基金管理人报告一基金经理情况杜位移先生, 中国人民银行总行金融研究生部金融学专业研究生, 经济学硕士,7 年金融证 3

4 券从业经历历任首钢总公司职员, 大成基金管理有限公司市场部副总监研究部副总监, 富国基金管理有限公司研究策划部副经理,2005 年加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任研究部经理, 现任本基金基金经理基金管理部经理, 为公司投资决策委员会委员季雷先生, 经济学博士 MBA 物理学士 6 年证券从业经历历任上海黄浦机电物资供应公司技术主管, 上海宝康电子控制工程有限公司项目经理, 东北证券有限责任公司金融与产业研究所投资策划部经理 ;2005 年加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任本基金基金经理助理, 研究部经理, 现任金融工程部经理, 为公司投资决策委员会委员二基金运作合规性说明本基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券法中华人民共和国证券投资基金法证券投资基金管理公司管理办法及其各项实施准则东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为本基金无违法违规行为本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定三本报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2007 年第二季度, 主要经济指标仍然保持较高增长速度, 外贸顺差连创新高, 消费保持旺势 ; 人民币依然在升值轨道中由于财富效应, 居民储蓄存款分流到资本市场的现象日趋明显股票市场在 2007 年二季度走出了大幅振荡的态势, 基金核心资产相对表现抗跌, 题材股纷纷走出大幅调整的行情, 成为二季度行情的主要特征从 2006 年年报和 2007 半年报预告来看, 上市公司业绩普遍超过预期, 所以从估值上看,2007 年沪深 300 的市盈率水平有较明显的下降, 蓝筹股又再次获得了比较优势我们仍然对未来中长期持非常乐观的态度, 认为未来一段时间的投资机会主要来自于上市公司业绩的内生性增长和资产注入的外生性增长我们仍然保持上期报告的观点, 中国经济会保持较高增长速度, 外贸顺差保持高位, 消费旺盛, 固定资产投资维持较高水平, 人民币升值将会是一个长期过程, 市场流动性充足 2007 年二季度本基金重点投资于设备制造业银行业饮料食品贸易和物流业钢铁汽车地产和零售等 2007 年三季度, 我们仍然坚持以持续增长为核心资产重估和主题推动为重点重点关注以下几个方面 : 一是具有突出优势的制造业, 如机械电子电力设备汽车和家电等 ; 二是持续增长的公司, 包括金融零售食品医药旅游物流业地产 ; 三是资产重组奥运经济等, 包括行业整合资产注入 ; 四是原材料能源, 如钢铁煤炭 ; 五是公用事业, 如电力运输等我们始终在公司估值增长中寻找投资机会, 竭力为投资者创造价值 4

5 第五节投资组合报告一报告期末基金资产组合情况项目名称项目市值 ( 元 ) 占基金总资产比例股票 1,412,422, % 债券 33,725, % 权证 % 银行存款及清算备付金合计 149,886, % 其他资产 117,248, % 合计 1,713,283, % 二报告期末按行业分类的股票投资组合行业市值 ( 元 ) 市值占净值比例 A 农林牧渔业 % B 采掘业 15,052, % C 制造业 624,235, % C0 食品饮料 109,834, % C1 纺织服装皮毛 % C2 木材家具 % C3 造纸印刷 % C4 石油化学塑胶塑料 12,584, % C5 电子 % C6 金属非金属 28,007, % C7 机械设备仪表 425,430, % C8 医药生物制品 920, % C99 其他制造业 47,457, % D 电力煤气及水的生产和供应业 104, % E 建筑业 49,215, % F 交通运输仓储业 81,435, % G 信息技术业 18,785, % H 批发和零售贸易 236,004, % I 金融保险业 122,905, % J 房地产业 74,622, % K 社会服务业 153,406, % L 传播与文化产业 % M 综合类 36,652, % 合计 1,412,422, % 三报告期末按市值占基金资产净值比例大小排列的前十名股票明细 5

6 序号股票代码股票名称期末市值 ( 元 ) 市值占净值比例数量 ( 股 ) 首旅股份 101,185, % 2,590, 风神股份 81,744, % 5,089, 格力电器 79,563, % 2,279, 上海机电 78,424, % 3,159, 经纬纺机 77,249, % 8,930, 豫园商城 73,454, % 2,822, 五粮液 71,096, % 2,259, 中信证券 70,942, % 1,339, 华联综超 68,615, % 2,478, 第一食品 61,648, % 2,454,178 四报告期末按券种分类的债券投资组合债券类别债券市值 ( 元 ) 市值占净值比例交易所国债投资 3,704, % 银行间国债投资 % 央行票据投资 % 企业债券投资 % 金融债券投资 % 可转换债投资 % 国家政策金融债券 30,020, % 合计 33,725, % 五报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细债券名称市值 ( 元 ) 市值占净值比例 06 进出 03 30,020, % 05 国债 ⑺ 3,704, % 六投资组合报告附注 1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责处罚 2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 3 其他资产的构成项目名称项目市值 ( 元 ) 交易保证金 1,476,

7 应收证券清算款 104,720, 应收股利应收利息 850, 应收申购款 10,201, 合计 117,248, 本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5 本报告期内. 本基金未进行权证投资 6 本报告期内, 本基金未进行资产支持证券投资第六节开放式基金份额变动单位 : 份期初基金份额总额 1,223,523, 期间基金总申购份额 973,131, 期间基金总赎回份额 924,480, 期末基金份额总额 1,272,174, 第七节备查文件目录一东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同二东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议三东方基金管理有限责任公司批准成立批件营业执照公司章程四本报告期内公开披露的基金资产净值基金份额净值及其他临时公告上述备查文本存放在本基金管理人办公场所, 投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 ( 查阅本报告存放在本基金管理人及托管人住所, 供公众查阅复制东方基金管理有限责任公司 2007 年 7 月 19 日 7

鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司 ... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19