某某某某详细报告

Transcription

1 中国金融数据及解决方案首席服务商 融资融券周报 2014 年 22 期 融资融券余额继续回落 6 月 3 日 ~ 6 月 6 日 上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地址 : 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼邮编 Zip: 电话 Tel: (8621) 传真 Fax: (8621) sales@wind.com.cn

2 1 市场要闻回顾 : 名称 收盘价 周涨跌幅 (%) 上证指数 深证成指 沪深 企稳迹象 6 月 1 日公布的 5 月中国官方制造业 PMI 为 50.8, 好于预期值 50.7, 环比上升 0.4, 表明制造业活动扩张力度加大, 也初步验证了此前公布的 5 月汇丰中国制造业 PMI 初值大幅上升并非数据本身的扰动, 表明 5 月经济短期的确出现 6 月 3 日, 汇丰银行发布最新数据显示,5 月中国制造业 PMI 终值为 49.4, 虽不及初值 49.7, 但明显高于 4 月终值 48.1, 创 2014 年 2 月以来新高 上周上证指数下跌 0.45%, 报收于 点 Wind 行业跌多涨少, 涨幅前三名是媒体 指数 商业和专业服务指数和软件与服务指数, 涨幅分别为 4.30% 0.86% 和 0.68%; 行业跌幅前三名分别是家庭与个人用品指数 电信服务 指数和食品与主要用品零售 指数, 跌幅分别是 2.00% 1.91% 和 1.90% 2 融资融券市场 2.1 融资融券市场总体回顾 上周两市融资融券余额为 亿元, 比上上周环比减少 0.18%, 其中融资余额 融券余额分别占 99.30% 和 0.70%, 融资交易占据绝对主导地位 上周两市融资买入 亿元, 环比减少 28.33%; 融资偿还 亿元, 环比减少 28.69%; 截止日融资余额为 亿元, 环比减少 0.17%; 融券卖出量 亿股, 环比减少 30.61%; 融券截止日余额 亿元, 环比减少 1.28% ( 由于假日, 环比数据不可比 ) 上周融资融券余额略反弹后回落 3, , , , , , , , 图一上周融资融券余额走势图 融资融券余额 ( 亿元 ) 3, 数据就是未来 1

3 上周, 截止日融资余额略反弹后回落较快 日融资买入额和日融资偿还额, 小幅震荡 日融资净额小幅震荡回落 图二上周融资情况走势图 日融资买入额 ( 亿元 ) 日融资偿还额 ( 亿元 ) 日融资净额 ( 亿元 ) 截止日融资余额 ( 亿元 )( 右轴 ) , , , , , , , , , 上周, 截止日融券余额震荡回落 日融券卖出量逐日回落 图三上周融券情况走势图 日融券卖出量 ( 万股 ) 截止日融券余额 ( 亿元 )( 右轴 ) 60, , , , , , 数据就是未来 2

4 数据就是未来 融资融券交易行业及 分析 融资交易行业及 分析按截止日融资余额排序, 上周两市融资余额最多的前 5 个 Wind 行业 ( 含 ) 分别是 : 资本货物 材料 银行和多元金融 这 5 个行业截止日融资余额占全部 25 个行业的 48.07% 其中, 资本货物融资余额最高, 为 亿元, 市场占比 13.68%, 融资净额 千万元 上周共净融资 亿元, 其中软件与服务融资净额最多, 为 千万元, 其次为媒体 和, 融资净额分别为 千万元和 千万元 上周行业净还款前三名是多元金融 银行和保险, 分别还款 千万元 千万元和 千万元 仅从融资数据分析, 上周 Wind 行业以净还款交易为主 图四行业融资金额图 资本货物材料 银行多元金融制药 生物科技与生命科学技术硬件与设备房地产软件与服务媒体 食品 饮料与烟草能源 耐用消费品与服装保险 汽车与汽车零部件零售业公用事业 运输半导体与半导体生产设备电信服务 医疗保健设备与服务商业和专业服务食品与主要用品零售 消费者服务 家庭与个人用品截止日融资余额 ( 亿元 ) 上周融资净额 ( 千万元 )

5 数据就是未来 融券交易行业及 分析上周截止日融券余量最大的前 5 个行业分别是 : 银行 资本货物 材料 和房地产, 这 5 个行业截止日融券余量占全部 25 个行业 ( 含 ) 的 73.08% 其中, 融券交易最活跃, 融券余量为 万股, 市场占比 54.20%, 净融券 万股 银行融券交易也非常活跃, 融券余量为 万股, 市场占比 7.41%, 净融券 万股 上周, 市场融券净量为 万股, 还券数量大幅超过融券数量 Wind 行业, 净融券行业数量略多于净还券行业数量 融券净量增加前三个行业为能源 房地产和零售业, 融券卖出净量分别为 万股 万股和 万股 净还券行业前三分别是 资本货物和材料, 净还券数量分别是 万股 万股和 万股 仅从融券数据分析, 上周 wind 行业主要以净还券交易为主 图五行业融券数量图 2.3 融资融券交易个股分析 银行资本货物材料 房地产公用事业 多元金融能源 耐用消费品与服装制药 生物科技与生命科学食品 饮料与烟草汽车与汽车零部件运输技术硬件与设备保险 零售业电信服务 媒体 消费者服务 软件与服务食品与主要用品零售 医疗保健设备与服务商业和专业服务半导体与半导体生产设备家庭与个人用品截止日融券余量 ( 万股 ) 上周融券净量 ( 万股 )

6 2.3.1 截止日融资余额前十 截止上周五, 两市融资余额最大的前 10 只股票分别是 : 中国平安 浦发银行 兴业银行 中信证券 民生银行 招商银行 海通证券 广汇能源 苏宁云商和康美药业 其中, 中国平安融资余额最高为 亿元, 康美药业融资余额最低为 亿元 表一截止日融资余额前十个股 证券代码 证券简称 行业 截止日融资余 额 ( 亿元 ) 上周融资净额 ( 亿元 ) 融资余额占流通市值比例 (%) SH 中国平安 保险 SH 浦发银行 银行 SH 兴业银行 银行 SH 中信证券 多元金融 SH 民生银行 银行 SH 招商银行 银行 SH 海通证券 多元金融 SH 广汇能源 能源 SZ 苏宁云商 零售业 SH 康美药业 制药 生物科技与生命科学 本周融资净额增量前十 上周, 两市融资净额最大的前 10 只股票分别是 : 浪潮软件 华闻传媒 四维图新 伊利股份 浪潮信息 华谊兄弟 华侨城 A 浙报传媒 龙净环保和成飞集成 其中, 浪潮软件融资净额最高为 1.70 亿元, 成飞集成融资净额最低为 0.75 亿元 表二上周融资净额前十个股 证券代码 证券简称 行业 截止日融资余 额 ( 亿元 ) 上周融资净额 ( 亿元 ) 融资余额占流通市值比例 (%) SH 浪潮软件 软件与服务 SZ 华闻传媒 媒体 SZ 四维图新 软件与服务 SH 伊利股份 食品 饮料与烟草 SZ 浪潮信息 技术硬件与设备 SZ 华谊兄弟 媒体 SZ 华侨城 A 消费者服务 SH 浙报传媒 媒体 SH 龙净环保 资本货物 SZ 成飞集成 资本货物 数据就是未来 5

7 2.3.3 本周融资余额占流通市值比前十 从流通股数量来看, 两市融资余额占流通市值最大的前 10 只股票是 : 宁波建工 中体产业 燃控科技 蒙草抗旱 卫星石化 一拖股份 鸿博股份 广汇能源 博瑞传播和日海通讯 行业分布看, 资本货物占比较高 表三融资余额占流通市场占比前十个股 证券代码 证券简称 行业 截止日融 资余额 ( 亿 元 ) 上周融资净额 ( 亿元 ) 融资余额占流通市值比例 (%) SH 宁波建工 资本货物 SH 中体产业 房地产 SZ 燃控科技 资本货物 SZ 蒙草抗旱 商业和专业服务 SZ 卫星石化 材料 SH 一拖股份 资本货物 SZ 鸿博股份 商业和专业服务 SH 广汇能源 能源 SH 博瑞传播 媒体 SZ 日海通讯 技术硬件与设备 截止日融券余量前十 截止上周五, 两市融券余量最大的前 10 只股票分别是 : 工商银行 民生银行 万科 A 保利地产 浦发银行 国投电力 金地集团 中信证券 中联重科和长江电力 其中, 工商银行融券余量最高为 万股, 长江电力融券余量最低为 万股 表四截止日融券余量前十个股 证券代码 证券简称 行业 截止日融 券余量 ( 万 股 ) 上周融券净量 ( 万股 ) 融券余量占流通量比例 (%) SH 工商银行 银行 SH 民生银行 银行 SZ 万科 A 房地产 SH 保利地产 房地产 SH 浦发银行 银行 SH 国投电力 公用事业 SH 金地集团 房地产 SH 中信证券 多元金融 SZ 中联重科 资本货物 数据就是未来 6

8 SH 长江电力公用事业 本周融券净增量前十 上周, 两市融券净量最大的前 10 只股票分别是 : 工商银行 华夏银行 海螺水泥 金地集团 农业银行 民生银行 中国石化 国电电力 浦发银行和华侨城 A 其中工商银行融券净量最多, 为 万股, 华侨城 A 融券净量最少, 为 万股 表五本周融券净量前十个股 证券代码 证券简称 行业 截止日融 券余量 ( 万 股 ) 上周融券净量 ( 万股 ) 融券余量占流通量比例 (%) SH 工商银行 银行 SH 华夏银行 银行 SH 海螺水泥 材料 SH 金地集团 房地产 SH 农业银行 银行 SH 民生银行 银行 SH 中国石化 能源 SH 国电电力 公用事业 SH 浦发银行 银行 SZ 华侨城 A 消费者服务 融券余量占流通股本占比前十个股 融券余量占流通股本占比前十的股票分别是 : 环旭电子 比亚迪 吉林敖东 格力电器 中泰化学 华夏幸福 金地集团 川投能源 天士力和国海证券 其中环旭电子融券余量占流通股本占比最大, 为 0.12 % 国海证券占比最小, 为 0.07% 表六融券余量占流通股本占比前十个股 证券代码 证券简称 行业 截止日融券 余量 ( 万股 ) 上周融券净量 ( 万股 ) 融券余量占流通量比例 (%) SH 环旭电子 技术硬件与设备 SZ 比亚迪 汽车与汽车零部件 SZ 吉林敖东 制药 生物科技与生命科学 SZ 格力电器 耐用消费品与服装 SZ 中泰化学 材料 SH 华夏幸福 房地产 SH 金地集团 房地产 SH 川投能源 公用事业 数据就是未来 7

9 SH 天士力 制药 生物科技与生命科学 SZ 国海证券 多元金融 融资融券 分析 融资情况表 从截止日融资余额分析, 基金前三名是 : 华泰柏瑞沪深 华夏上证 50 和华安上证 180, 融资余额分别是 万元 万元和 万元, 华泰柏瑞沪深 和华夏上证 50 遥遥领先 表七截止日融资余额排序 ( 前十 ) 证券代码 证券简称 截止日融资余额 ( 万元 ) 本周融资净额 ( 万元 ) 截止日融券余量 ( 万股 ) 上周融券净量 ( 万股 ) OF 华泰柏瑞沪深 OF 华夏上证 OF 华 安 上 证 OF 嘉实沪深 OF 易方达深证 OF 华夏中小板 OF 华泰柏瑞红利 OF 华夏沪深 OF 南方深成 OF 交银 180 治理 上周基金共净融资 万元, 净融资基金前三名是华泰柏瑞沪深 嘉实沪深 和易方达深证 100, 分别净融资 万元 万元和 万元 表八上周融资净额排序 ( 前十 ) 证券代码 证券简称 截止日融资余额 ( 万元 ) 上周融资净额 ( 万元 ) 截止日融券余量 ( 万股 ) 上周融券净量 ( 万股 ) OF 华泰柏瑞沪深 数据就是未来 8

10 OF 嘉实沪深 OF 易方达深证 OF 华安上证 OF 华泰柏瑞红利 OF 南方深成 OF 华夏沪深 OF 易方达沪深 OF 南方开元沪深 OF 国投瑞银沪深 300 金融地产 融券情况表 从截止日 融券余量分析, 前三名是 : 易方达深证 100 华泰柏瑞沪深 和嘉实沪深, 融券余量分别是 万股 万股和 万股 易方达深证 100 和华泰柏瑞沪深 融券余量大幅领先 表九截止日 融券余量排序 ( 前十 ) 证券代码 证券简称 截止日融资余额 ( 万元 ) 本周融资净额 ( 万元 ) 截止日融券余量 ( 万股 ) 上周融券净量 ( 万股 ) OF 易方达深证 OF 华泰柏瑞沪深 OF 嘉实沪深 OF 华夏中小板 OF 华夏上证 OF 南方深成 OF 华安上证 OF 南方中证 OF 华夏沪深 OF 华泰柏瑞红利 数据就是未来 9

11 上周基金共净融券 万股 融券净量前三名是嘉实沪深 华夏中小板 和广发中证 500, 分别净融券 万股 万股和 万股 从基金来看, 上周基金主要以净融资和净融券交易为主 表十上周 融券净量排序 ( 前十 ) 证券代码 证券简称 截止日融资余额 ( 万元 ) 本周融资净额 ( 万元 ) 截止日融券余量 ( 万股 ) 上周融券净量 ( 万股 ) OF 嘉实沪深 OF 华夏中小板 OF 广发中证 OF 交银 180 治理 OF 华泰柏瑞红利 OF 易方达沪深 OF 南方开元沪深 OF 国投瑞银沪深 300 金融地产 OF 华夏沪深 OF 南方中证 数据就是未来 10

12 3 转融通市场 3.1 转融资市场交易统计 : 上周转融资交易中, 共融资 2.96 亿元, 共偿还 0.00 亿元, 期末金额为 亿元 表十一上周转融资交易统计 日转融日期各出借期限交易额 ( 亿元 ) 偿还金额期末金资净额 ( 亿元 ) 额 ( 亿元 ) 7 天 14 天 28 天 91 天 182 天小计 ( 亿元 ) 图六转融资期末金额 转融资期末金额 ( 亿元 ) 数据就是未来 11

13 图七上周转融资数据图 2.50 日转融资金额 ( 亿元 ) 日偿还金额 ( 亿元 ) 日转融资净额 ( 亿元 ) 转融券市场交易统计 : 上周转融券市场交易统计 上周转融券交易中, 转融券 万股, 还劵 万股 期末数量为 万股 交易日期 3 天 各出借期限交易数量 ( 万股 ) 7 天 14 天 28 天 182 天 表十二上周转融券交易统计 小计 偿还数量 ( 万股 ) 期末数量 ( 万股 ) 期初数量 ( 万股 ) 期末数量变化率 (%) 数据就是未来 12

14 图八上周转融券期末数量 转融券期末数量 ( 万股 ) 图九上周转融券数据图 日转融券数量 ( 万股 ) 日转融券偿还数量 ( 万股 ) 日转融券净量 ( 万股 ) 数据就是未来 13

15 3.2.2 上周末转融券个股统计 从个股看, 上周国金证券 中国船舶和浙报传媒转融券余量较大 上周转融券数量前三名是中信证券 浙报传媒和国金证券, 分别转融券 100 万股 60 万股和 7 万股 ; 转融券还券数量前三名是中信证券 浙报传媒和浦发银行分别还券 100 万股 60 万股和 35 万股 ; 只有贵州茅台净转融券 1.5 万股,; 转融券净还券前三名是浦发银行 华泰证券和民生银行, 分别净还券 35 万股 30 万股和 20 万股 表十三上周转融券个股统计 证券代码 证券简称 融出日成交量合计 ( 股 ) 个券偿还数量 ( 股 ) 期末余量 ( 股 ) 期末余额 ( 元 ) SH 国金证券 ,473, SH 中国船舶 ,555, SH 浙报传媒 ,977, SH 兴业证券 ,794, SH 中信证券 ,300, SH 兴业银行 ,730, SH 江西铜业 ,913, SH 东方明珠 ,050, SH 华夏银行 ,337, SH 民生银行 ,960, SH 海通证券 ,821, SZ 潍柴动力 ,247, SH 华泰证券 ,117, SH 中国银行 , SH 浦发银行 ,902, SH 中信银行 , SZ 平安银行 ,707, SZ 成飞集成 ,454, SZ 万科 A , SZ 东阿阿胶 ,531, SZ 双汇发展 ,787, SH 贵州茅台 ,303, SZ 华谊兄弟 数据就是未来 14

16 4 公司介绍 上海万得信息技术股份有限公司 (Wind 资讯 ) 是中国大陆领先的金融数据 信息和软件服务企业, 总部位于上海陆家嘴金融中心, 在香港 北京 深圳 成都 沈阳 武汉等地设有分支机构和销售服务中心 Wind 资讯服务过的证券 基金 保险 银行 投资公司等金融企业超过 1500 家, 包括中国排名前 50 名的证券公司 最大的保险公司 最大的证券研究所 最早的基金公司以及四大国有商业银行等金融龙头企业 在金融财经数据领域,Wind 资讯已建成国内最完整 最准确的以金融证券数据为核心的一流大型金融工 程和财经数据仓库, 数据内容涵盖股票 基金 债券 外汇 保险 期货 金融衍生品 现货交易 宏观经 济 财经新闻等领域 针对专业投资机构 研究机构 个人投资者 金融学术机构 金融监管机构等客户不同的需求,Wind 资 讯开发了一系列围绕信息检索 数据提取 投资组合管理应用等领域的专业分析软件与应用工具 用户可以 通过 Wind 资讯金融终端在线使用我们提供的全方位金融信息和服务 我们同样为金融机构提供个性化的解决方案, 包含投资管理 数量化金融研发 在线证券电子商务 金 融信息整合等产品开发和服务 数据就是未来 15

17 The World s Leading Provider of Chinese Financial Data and Solutions 上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地址 : 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼邮编 Zip: 电话 Tel: (8621) 传真 Fax: (8621) sales@wind.com.cn 由于本文档含有具体的与技术 业务相关的专有信息, 文中涉及的所有资料必须 严格保密 贵公司作为我方授权客户, 需承诺绝不向第三方透露本文档所有内容