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1 融通增祥债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 江苏银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 18 日

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称融通增祥债券交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 5 月 13 日报告期末基金份额总额 230,066, 份在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 通过积极主投资目标动的投资管理, 力争实现基金资产的长期稳健增值 本基金的具体投资策略包括资产配置策略 固定收益类资投资策略产投资策略 股票投资策略 权证投资策略以及国债期货投资策略等部分 业绩比较基准中债综合全价 ( 总值 ) 指数收益率本基金为债券型基金, 其长期平均预期风险和预期收益率风险收益特征低于股票型基金 混合型基金, 高于货币市场基金 基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人江苏银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 3,703, 本期利润 62, 第 2 页共 8 页

3 3. 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 244,548, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 0.00% 0.05% -1.15% 0.06% 1.15% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页共 8 页

4 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职离任日期日期 证券从业年限 说明 张一格先生, 中国人民银行研究生部经济学硕士 南 张一格 本基金的基金经理 固定收益投资总监 2016 年 5 月 13 日 - 11 开大学法学学士, 美国特许金融分析师 (CFA) 11 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格, 现任融通基金管理有限公司固定收益投资总监 历任兴业银行资金营运中心投资经理 国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券等基金的基金经理 2015 年 6 月加入融通基金管理有限公司, 现任融通易支付货币 融通通盈保本 融通增裕债券 融通增祥债券 融通增丰债券 融通通瑞债券 融通通优债券 融通月月添利定期开放债券 融通通鑫灵活配置混合 融通新机遇灵活配置混合 融通通裕债券 融通收益增强债券基金的基 金经理 注 : 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年四季度, 债券市场进一步下跌 首先, 今年持续的去杠杆政策以及 MPA 考核的压力, 第 4 页共 8 页

5 导致跨年流动性十分紧张, 推动了短端利率的上移 其次, 经济表现出了非常强的韧性, 信贷和社会融资总量几乎每月都超出市场预期, 显示实体经济的融资需求旺盛 第三, 新的监管规范不断出台, 如资管新规征求意见稿 商业银行流动性管理办法等, 调整的预期不断发酵 股票市场方面, 四季度沪深 300 指数上涨 5.07%, 创业板指下跌 6.12%, 继续延续结构性行情 食品饮料 家电等行业表现突出, 建筑 传媒等行业表现较差 本基金在债券方面, 以持有策略为主, 积极发掘被市场错误定价的个券, 重点配置了一些产能过剩行业的龙头债券, 考虑到组合静态收益较高, 适当提升了杠杆水平 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 0.00%, 业绩比较基准收益率为 -1.15% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 283,375, 其中 : 债券 283,375, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 5,385, 其他资产 5,913, 合计 294,673, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 9,970, 第 5 页共 8 页

6 其中 : 政策性金融债 9,970, 企业债券 106,551, 企业短期融资券 20,136, 中期票据 146,718, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 283,375, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 金红叶 SCP ,000 20,136, 北大荒 MTN ,000 19,854, 太不锈 MTN ,000 19,850, 宝龙 ,000 19,782, 金川 MTN ,000 19,760, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货 第 6 页共 8 页

7 5.8 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,911, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,913, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 230,084, 报告期期间基金总申购份额 1, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 19, 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 230,066, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 别 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 ,058, ,058, % 个人 第 7 页共 8 页

8 产品特有风险当基金份额持有人占比过于集中时, 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险 8.2 影响投资者决策的其他重要信息根据 2016 年 12 月 25 日财政部 国家税务总局联合下发的 关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知 ( 财税 号 ) 2017 年 1 月 10 日财政部 国家税务总局联合下发的 关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知 ( 财税 号 ) 及财政部 2017 年 6 月 30 日发布的 关于资管产品增值税有关问题的通知 ( 财税 [2017]56 号 ) 的通知, 现明确自 2018 年 1 月 1 日起, 基金管理人运营公募基金及资管产品 ( 以下简称 产品 ) 过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税 自 2018 年 1 月 1 日 ( 含 ) 起, 本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费 前述税款及附加税费是产品管理 运作和处分过程中发生的, 将由产品资产承担, 从产品资产中提取缴纳, 可能对产品收益水平有所影响, 敬请广大投资者知悉 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通增祥债券型证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通增祥债券型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通增祥债券型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通增祥债券型证券投资基金招募说明书 及其定期更新 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 第 8 页共 8 页 融通基金管理有限公司 2018 年 1 月 18 日