安信保证金交易型货币市场基金2017年第2季度报告

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1 安信保证金交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称安信货币场内简称安信货币交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日报告期末基金份额总额 2,334, 份在力争保持基金资产相对低风险和相对高流动性投资目标的前提下, 追求高于业绩比较基准的投资回报 久期配置上, 本基金根据对未来利率变动的合理预判, 结合基金未来现金流的综合预期, 动态决定和调整投资组合平均剩余期限 类属配置上, 通过对各类别金融工具政策倾向 税收政策 信用等级 收益率水平 资金供求 流动性等因素的研究判断, 来确定并动态调整投资组合国债 央行票据 债券投资策略回购 非金融企业债务融资工具及现金等各类属品种的配置比例 个券选择上, 优先选择高信用等级的流动性好的债券品种, 并对低估值品种进行重点关注 此外, 本基金还会采用套利策略 回购策略 流动性管理策略, 在保持高流动性的基础上, 把握无风险套利机会, 获取安全的超额收益 业绩比较基准七天通知存款税后利率风险收益特征本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的较低第 2 页共 11 页

3 基金管理人基金托管人 风险品种 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 安信基金管理有限责任公司招商证券股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 3,381, 本期利润 3,381, 期末基金资产净值 233,450, 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 所以公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值收益净值收益率业绩比较基阶段收益率标准差 率 1 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 % % % % % % 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 :1 本基金基金合同生效日为 2016 年 9 月 9 日, 截至报告期末本基金合同生效未满一年 ; 2 本基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定 建仓期结束时, 本基金的投资组合比例符合基金合同的约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 杨凯玮先生, 台湾大学 本基金的基 土木工程学 新竹交通 杨凯玮 金经理 固定收益部总经 2016 年 9 月 9 日 - 11 大学管理学双硕士 历任台湾国泰人寿保险股 理 份有限公司研究员, 台 湾新光人寿保险股份有 第 4 页共 11 页

5 限公司投资组合高级专 员, 台湾中华开发工业 银行股份有限公司自营 交易员, 台湾元大宝来 证券投资信托股份有限 公司基金经理, 台湾宏 泰人寿保险股份有限公 司科长, 华润元大基金 管理有限公司固定收益 部总经理, 安信基金管 理有限责任公司固定收 益部基金经理 现任安 信基金管理有限责任公 司固定收益部总经理 现任安信永丰定期开放 债券型证券投资基金 安信新目标灵活配置混 合型证券投资基金 安 信现金增利货币市场基 金 安信安盈保本混合 型证券投资基金 安信 新视野灵活配置混合型 证券投资基金 安信活 期宝货币市场基金 安 信现金管理货币市场基 金 安信保证金交易型 货币市场基金的基金经 理 肖芳芳女士, 经济学硕 士 历任华宝证券有限 责任公司任资产管理部 研究员 财达证券有限 责任公司任资产管理部 投资助理 2016 年 4 月 5 日加入安信基金管理 肖芳芳 本基金的基金经理 2017 年 6 月 6 日 - 6 有限责任公司任固定收益部投研助理, 现任固 定收益部基金经理 现 任安信保证金交易型货 币市场基金 安信现金 管理货币市场基金 安 信现金增利货币市场基 金 安信活期宝货币市 场基金的基金经理 第 5 页共 11 页

6 注 :1 此处的 任职日期 离任日期 根据公司决定的公告 ( 生效 ) 日期填写 2 证券从业年限计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 中关于证券从业人员范围的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 等法律法规 监管部门的相关规定及基金合同的约定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度宏观基本面基本稳定 略有转弱, 监管面上演过山车 4 月开始银监局 央行监管收紧 银行自查背景下, 资金面持续紧张 ;5 月下旬至 6 月初, 在 不因处置风险引发新风险 的声音发出后, 央行在公开市场的操作明显出现了缓和, 资金面大部分时间比较宽松 ;6 月 12 号银行自查报告得到银监局许可延期后, 债券市场情绪全面好转 具体资产价格来看,shibor3m 由 4.35 附近上升到 4.75 附近后回落, 高点出现在 6 月中 ; 货币市场资产价格基本与 shibor3m 资金面 3 季度资金面紧张程度低于预期 : 银行接受 MPA 考核一年后, 应对考核方面已成熟, 目前考核时点体系内资金均较充裕, 每逢季末央行甚至连续净回笼资金 非银机构对 MPA 考核银行资金融出减少有所预期, 非银体系内准备充裕, 虽然跨季价格维持高位, 但供需基本平衡 在上述背景下, 产品以保持充裕流动性为首要考虑因素, 顺利的应对了二季度, 同时储备了一定跨季资产, 产品收益率较好, 波动较低 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期基金份额净值增长率为 %, 业绩比较基准收益率为 % 第 6 页共 11 页

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 151,786, 其中 : 债券 141,786, 资产支持证券 10,000, 买入返售金融资产 59,800, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 21,529, 其他资产 770, 合计 233,887, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.49 其中 : 买断式回购融资 - 序号项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20% 的情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 第 7 页共 11 页

8 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 - - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-120 天 - - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 29,965, 央行票据 金融债券 30,206, 其中 : 政策性金融债 30,206, 企业债券 企业短期融资券 19,999, 中期票据 同业存单 61,615, 其他 合计 141,786, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 30,206, 第 8 页共 11 页

9 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 渤海银行 CD ,000 42,010, 国开 ,000 30,206, 国债 ,000 29,965, 渤海证券 CP ,000 19,999, 包商银行 CD ,000 19,605, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细占基金资产净序号债券代码债券名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 花呗 11 优先 , ,000, 级 5.9 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内摊销, 每日计提损益 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 元 第 9 页共 11 页

10 5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 5, 应收证券清算款 - 3 应收利息 764, 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 770, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 6,884, 报告期期间基金总申购份额 643, 报告期期间基金总赎回份额 5,194, 报告期期末基金份额总额 2,334, 注 : 本基金面值为 100 元 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内, 基金管理人不存在申购 赎回或买卖本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 无 第 10 页共 11 页

11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会核准安信保证金交易型货币市场基金募集的文件; 2 安信保证金交易型货币市场基金基金合同 ; 3 安信保证金交易型货币市场基金托管协议 ; 4 安信保证金交易型货币市场基金招募说明书 ; 5 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点本基金管理人和基金托管人的住所 9.3 查阅方式上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅, 或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司 客户服务电话 : 网址 : 安信基金管理有限责任公司 2017 年 7 月 19 日 第 11 页共 11 页