证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年一月二十一日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金管理人的董事徐刚先生 葛小波先生未能对本报告发表意见 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 1

3 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华夏沪港通恒生 ETF 联接 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2015 年 1 月 13 日 236,026, 份通过对目标 ETF 基金份额的投资, 追求跟踪标 的指数, 获得与指数收益相似的回报 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方 式投资于目标 ETF 根据投资者申购 赎回的现金流情况, 本基金将综合目标 ETF 的流动性 折溢价率 标的指数成份股流动性等因素分析, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数 基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数 为了更好地实现投资目标, 基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具, 如期权 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具 基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约, 以提高投资效率, 从而更好地跟踪标的指数, 实现投资目标 基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购 赎回以及股指期货之间的套利, 以增强基金收益 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒 生指数收益率 95%+ 人民币活期存款税后利 率 5% 2

4 风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金, 目标 ETF 为 股票型指数基金, 因此本基金的风险与收益高 于混合基金 债券基金与货币市场基金 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 - 境外资产托管人中文名称 目标基金基本情况 基金名称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资 基金 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 交易型开放式 2014 年 12 月 23 日上海证券交易所 2015 年 1 月 26 日华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代 性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投资 目标 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒 生指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基 金 债券基金与货币市场基金 3

5 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -164, 本期利润 13,706, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 215,745, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较业绩比较基净值增长净值增长率基准收益准收益率标率 1 标准差 2 率 3 准差 过去三个月 6.90% 1.28% 7.04% 1.30% -0.14% -0.02% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 1 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日 ) 4

6 注 :1 本基金合同于 2015 年 1 月 13 日生效 2 根据华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分 二 投资范围 四 投资限制 的有关约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金的 硕士 2000 年 4 月加 基金经 入华夏基金管理有限 张弘弢 理 数量 年 公司, 曾任研究发展 投资部执 部总经理 数量投资 行总经理 部副总经理等 博士 曾任美国纽约 王路 本基金的基金经理 数量投资部执行总经理 首席量化投资官 年 德意志资产管理公司基金经理及定量股票研究负责人 美国纽约法兴银行组合经理 大成基金国际业务部副总监等 2008 年 11 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任数量投资部总经 理 5

7 清华大学工学硕士 徐猛 本基金的基金经理 数量投资部高级副总裁 年 曾任财富证券助理研究员, 原中关村证券研究员等 2006 年 2 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任数量投资部基金经理助理 等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数, 业绩比较基准为 : 经估值汇率调整的恒生指数收益率 95%+ 人民币活期存款税后利率 5% 恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的 50 家蓝筹股票为成份股样本, 以其经调整 6

8 的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数 该指数自 1969 年 11 月 24 日起正式发布, 是香港股市最有影响力的标杆性指数 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF( 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 ), 从而实现基金投资目标, 基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数 4 季度, 美国经济继续温和增长, 房地产销售符合预期, 零售 制造业数据略低于预期, 失业率下降至 5.0%, 美联储在美国时间 12 月 16 日上调利率 25 个基点, 为 2008 年经济危机以来第一次上调利率, 美元走强, 股市上涨 原油价格继续下跌, 一度跌破 35 美元 欧洲经济稳定, 欧洲央行的宽松政策低于预期, 欧元对美元汇率呈震荡走势 日本经济温和增长, 日元对美元汇率维持稳定 中国经济数据仍然较弱, 外汇储备大幅下降, 人民币对美元显著贬值 10 月 23 日央行再次降息 降准, 股市显著反弹 香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响, 表现为震荡上涨的行情 报告期内, 本基金完成了应对日常申购赎回等工作, 努力控制交易成本和汇率风险, 努力为投资者带来更好的收益 报告期内基金的业绩表现截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 6.90%, 同期业绩比较基准增长率为 7.04% 本基金本报告期跟踪偏离度为 -0.14%, 与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用 指数结构调整 申购赎回 成份股分红等产生的差异 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 2016 年 1 季度, 国际方面, 预计美国经济将继续温和增长, 美联储可能再次加息 ; 欧洲 日本经济也将继续改善 ; 其他主要发达国家和地区的经济总体会维持稳定 ; 受中国经济偏弱和美元走强等因素的影响, 预计油价仍会维持低位 国内方面, 政府在继续推进改革的同时, 也将在稳增长方面持续发力, 经济有望探明底部 逐步企稳 改革政策的落实和货币宽松政策将会对经济和市场产生较大的影响 市场方面, 如果主要发达国家的经济能够保持稳定, 国内经济能够在稳增长 促改革的推动下进一步改善, 政府的救市举措能够成功稳定市场, 则目前仍然处 7

9 于历史相对较低估值水平的恒生指数将会有较好的投资机会 ; 反之, 可能面临压力 本基金将会根据基金合同要求, 在紧密跟踪标的指数的基础上, 做好成份股调整 应对申购赎回 限制股票替代等工作, 并力争和业绩比较基准保持一致 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4, 其中 : 普通股 4, 存托凭证 基金投资 209,208, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 货币市场工具 银行存款和结算备付金合计 6,606, 其他各项资产 1,398, 合计 217,218, 注 : 本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为 4, 元, 占基金 8

10 序号 1 2 资产净值比例为 0.00% 5.2 报告期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的股票及存托凭证投资分布 金额单位 : 人民币元 国家 ( 地区 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 中国香港 4, 合计 4, 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位 : 人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 电信服务 - - 金融 4, 公用事业 - - 非必需消费品 - - 信息技术 - - 保健 - - 工业 - - 必需消费品 - - 材料 - - 能源 - - 合计 4, 注 : 以上分类采用全球行业分类标准 (GICS) 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 金额单位 : 人民币元 公司名称 ( 英文 ) THE BANK OF EAST ASIA,LIMITED NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 公司名称 ( 中文 ) 东亚银行有限公司新世界发展有限公司 所在所属国证券代证券家 ( 地码市场区 ) 香港 中国香港 香港 中国香港 占基金资数量公允价产净值比 ( 股 ) 值例 (%) 120 2, ,

11 注 : 所用证券代码采用当地市场代码 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位 : 人民币元 占基金 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 资产净值比例 (%) 1 华夏沪港通交易型开华夏基金管理股票型恒生 ETF 放式有限公司 209,208,

12 5.10 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 161, 应收证券清算款 - 3 应收股利 应收利息 1, 应收申购款 1,234, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,398, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 228,484, 本报告期基金总申购份额 53,109, 减 : 本报告期基金总赎回份额 45,568, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 236,026,

13 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内披露的主要事项 2015 年 10 月 16 日发布关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购 赎回 转换 定期定额业务的公告 2015 年 11 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海汇付金融服务有限公司为代销机构的公告 2015 年 11 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于成都分公司经营场所变更的公告 2015 年 11 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于南京分公司经营场所变更的公告 2015 年 11 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在杭州数米基金销售有限公司调整申购 赎回数额限制的公告 2015 年 11 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2015 年 12 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏资本管理有限公司变更相关事项的公告 2015 年 12 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告 2015 年 12 月 22 日发布关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购 赎回 转换 定期定额业务的公告 2015 年 12 月 29 日发布关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购 赎回 转换 定期定额业务的公告 2015 年 12 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏沪港通恒生 ETF 等基金汇率的公告 12

14 2015 年 12 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金业务配套工作安排的公告 8.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港及深圳设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理 12 只 ETF 产品, 分别为华夏沪深 300ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏中证 500ETF 华夏上证 50ETF 华夏中小板 ETF 华夏能源 ETF 华夏材料 ETF 华夏消费 ETF 华夏金融 ETF 华夏医药 ETF 华夏恒生 ETF 和华夏沪港通恒生 ETF, 初步形成了覆盖宽基指数 大盘蓝筹指数 中小盘指数 行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线 2015 年 4 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 与苏宁金融 网易理财 聚宝滙等互联网金融平台合作, 为客户购买华夏基金提供了更多优惠便捷的交易通道 ;(2) 上线新版华夏基金管家客户端, 增加手势密码 定投管理 基金搜索等功能, 提高了手机查询和交易的便利性 安全性 ;(3) 开展 感恩情报, 速来对号 华夏回报送回报, 写下寄语得红包 等客户互动活动, 倡导和传递投资及生活理念 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予基金注册的文件 ; 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; 法律意见书 ; 13

15 9.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一六年一月二十一日 14