1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月二十二日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 1

3 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况基金简称华夏中证 500ETF 联接基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日报告期末基金份额总额 1,064,531, 份通过对目标 ETF 基金份额的投资, 追求跟踪标的指数, 获投资目标得与指数收益相似的回报 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 根据投资者申购 赎回的现金流情况, 本基金将综合目标 ETF 的流动性 折溢价率 标的指数成份股流动性等因素分析, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数 基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数 为了更好地实现投资目标, 基金还将投资于股指期货投资策略和其他经中国证监会允许的衍生工具, 如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具 基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约, 以提高投资效率, 从而更好地跟踪标的指数, 实现投资目标 基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购 赎回以及股指期货之间的投资操作, 以增强基金收益 本基金业绩比较基准为 : 中证 500 指数收益率 95%+ 人民业绩比较基准币活期存款税后利率 5% 本基金为目标 ETF 的联接基金, 目标 ETF 为股票型指数基风险收益特征金, 因此本基金的风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 目标基金基本情况基金名称华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金主代码 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期 2015 年 5 月 29 日基金管理人名称华夏基金管理有限公司 2

4 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好投资策略的跟踪标的指数, 实现基金投资目标 业绩比较基准本基金业绩比较基准为 中证 500 指数 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基风险收益特征金与货币市场基金 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股, 在股票基金中属于较高风险 较高收益的产品 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -16,841, 本期利润 -34,790, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 710,491, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益率标准差基准收益率 1 率标准差 2 率 过去三个月 -4.85% 0.90% -5.06% 0.93% 0.21% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 5 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 3

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 北京大学光华管 理学院会计学硕 本基金 士 2010 年 7 月 的基金 加入华夏基金管 经理 理有限公司, 曾 荣膺 数量投 年 任研究发展部高 资部高 级产品经理, 数 级副总 量投资部研究 裁 员 投资经理 基金经理助理 等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基 4

6 金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数, 基金业绩比较基准为 : 中证 500 指数收益率 95% + 人民币活期存款税后利率 5% 中证 500 指数成份股是在扣除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票后, 选取成交金额及日均总市值排名在前 500 名的股票, 中证 500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况 本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF( 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ), 从而实现基金投资目标, 基金也可以通过买入中证 500 指数成份股来跟踪标的指数 4 季度, 国际方面, 美国相继启动缩表 税改, 并进行了年内第三次加息, 经济数据符合预期 ; 欧元区经济正稳步复苏, 但通胀回升不及预期, 这在一定程度上影响欧洲央行退出量化宽松的节奏 ; 世界经济的复苏态势较为明朗, 外部环境朝着有利于中国经济增长 贸易扩大的方向改善 国内方面, 受高技术产业 消费品制造业等行业的快速增长带动, 工业生产增速总体保持在合理区间 ; 固定资产投资稳步增长, 有效投入持续增加 ; 消费增速稳中有升, 居民消费信心维持较高水平 ; 进出口快速增长, 出口结构继续优化 总体来看, 中国经济延续稳中向好的发展态势 在此经济背景下, 金融体系去杠杆政策执行逐渐落地, 资金流动性中性偏紧 市场方面, 报告期内 A 股指数先扬后抑,10 月以来震荡上行,11 月中旬发生回调, 直至 12 月上旬企稳盘整 市场发生阶段性回撤的原因主要有 : 一方面,2 季度以来以上证 50 为代表的白马股积累了较大涨幅, 获利了结压力凸显 ; 另一方面, 美联储加息 资管新规等 5

7 因素导致市场流动性预期较为悲观 基金投资运作方面, 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真应对投资者日常申购 赎回等工作 报告期内基金的业绩表现截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 -4.85%, 同期业绩比较基准增长率为 -5.06% 本基金本报告期跟踪偏离度为 +0.21%, 与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用 指数结构调整 申购赎回 成份股分红等产生的差异 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 1,866, 其中 : 股票 1,866, 基金投资 658,780, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 银行存款和结算备付金合计 49,070, 其他各项资产 1,821, 合计 711,538,

8 5.2 期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金资产净值 比例 (%) 1 华夏中证 500ETF 股票 型 交易型 开放式 华夏基金管 理有限公司 658,780, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 例 (%) A 农 林 牧 渔业 5, B 采矿业 60, C 制造业 1,199, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 68, E 建筑业 20, F 批发和零售业 112, G 交通运输 仓储和邮政业 72, H 住宿和餐饮业 3, I 信息传输 软件和信息技术服务业 73, J 金融业 28, K 房地产业 100, L 租赁和商务服务业 13, M 科学研究和技术服务业 73, N 水利 环境和公共设施管理业 4, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 3, Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 20, S 综合 5, 合计 1,866, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 7

9 值比例 (%) 东阳光科 28, , 天坛生物 2,600 74, 中源协和 2,600 73, 哈药股份 11,200 65, ST 信通 4,800 47, 海正药业 2,000 30, 方大炭素 , 生物股份 , 中国巨石 1,500 24, 国中水务 4,700 21, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 ( 元 ) 公允价值变动 ( 元 ) IC1801 股指期货 IC1801 合约 2 2,503, IC1802 股指期货 IC1802 合约 2 2,494, , IC1803 股指期货 IC1803 合约 2 2,484, , 风险说明买入股指期货多头合约的目的是进行更有效的流动性管理买入股指期货多头合约的目的是进行更有效的流动性管理买入股指期货多头合约 8

10 的目的是进行更有效的流动性管理公允价值变动总额合计 ( 元 ) 60, 股指期货投资本期收益 ( 元 ) -16, 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) 33, 本基金投资股指期货的投资政策本基金为指数型基金, 主要投资标的为指数成份股和备选成份股 基金留存的现金头寸根据基金合同规定, 投资于标的指数为基础资产的股指期货, 旨在配合基金日常投资管理需要, 更有效地进行流动性管理, 以更好地跟踪标的指数, 实现投资目标 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资 5.12 投资组合报告附注 年 12 月 8 日海正药业收到了上海证券交易所下发的 关于对浙江海正药业股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定 2017 年 12 月 6 日 ST 信通受到中国证券监督管理委员会立案调查 本基金为指数型联接基金, 主要采取复制策略, 海正药业 ST 信通系目标 ETF 的指数成份股, 该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,502, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11, 应收申购款 307, 其他应收款 - 9

11 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,821, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 流通受限情 况说明 中源协和 73, 重大事项 哈药股份 65, 重大事项 国中水务 21, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 1,091,151, 报告期基金总申购份额 114,069, 减 : 报告期基金总赎回份额 140,690, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,064,531, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 10

12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 报告期内披露的主要事项 2017 年 10 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海挖财金融信息服务有限公司为代销机构的公告 2017 年 11 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构的公告 2017 年 11 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海华信证券有限责任公司为代销机构的公告 2017 年 11 月 28 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 2017 年 12 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增天风证券股份有限公司为代销机构的公告 2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司 首批公募 FOF 基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理华夏上证 50ETF 华夏沪深 300ETF 华夏恒生 ETF 华夏沪港通恒生 ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏中小板 ETF 华夏中证 500ETF 华夏创业板 ETF 华夏消费 ETF 华夏金融 ETF 华夏医药 ETF 和华夏快线货币 ETF 等, 初步形成了覆盖宽基指数 行业指数 大盘蓝筹指数 中小创指数 A 股市场指数 海外市场指数等较为完整的产品线 在客户服务方面,4 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 企业理财微信端 基金管家 APP 固定业务自助办理功能陆续上线, 为客户提供了更丰富的基金投资方式和更便捷的业务办理平台 ;(2) 与嘉实财富 基煜基金 11

13 上海华信证券等多家基金销售机构合作, 为客户提供更多理财渠道, 进一步提升客户体验 ; (3) 开展 FOF 基金知识大挑战 QDII 基金知识大闯关 和老乡一起分红包 货家三兄弟迎新年 等活动, 为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予基金注册的文件 ; 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一八年一月二十二日 12