1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

Transcription

1 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年十月二十六日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 1

3 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华夏沪深 300ETF 联接 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 10 日 报告期末基金份额总额 11,658,829, 份 投资目标 采用指数化投资方式, 追求对标的指数的有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额 根据投资者申购 赎回的现金流情况, 本基金将 综合目标 ETF 的流动性 折溢价率 标的指数成份股流动性 投资策略 等因素分析, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数 基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数 基金还 可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购 赎回之间的套利, 以增强基金收益 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 95%+1%( 指年收益率, 评价时应按期间折算 ) 风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 10,654,862, 份 1,003,966, 份 目标基金基本情况 基金名称 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 1 月 16 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2

4 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投资目标 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股, 在股票基金中属于较高风险 较高收益的产品 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 报告期 主要财务指标 (2018 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 华夏沪深 300ETF 联接华夏沪深 300ETF 联接 C A 1. 本期已实现收益 61,185, ,999, 本期利润 -20,231, ,156, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 12,167,369, ,143,653, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深 300ETF 联接 A: 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -0.78% 1.29% -1.70% 1.29% 0.92% 0.00% 华夏沪深 300ETF 联接 C: 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -0.87% 1.28% -1.70% 1.29% 0.83% -0.01% 3

5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 7 月 10 日至 2018 年 9 月 30 日 ) 华夏沪深 300ETF 联接 A: 华夏沪深 300ETF 联接 C: 4

6 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士 2000 年 4 月加入华夏基 金管理有限公司, 曾任研究发 展部总经理 数量投资部副总 经理, 上证能源交易型开放式 指数发起式证券投资基金基金 经理 (2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间 ) 恒生 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理 (2012 年 8 月 9 日 至 2017 年 11 月 10 日期间 ) 华夏 MSCI 中国 A 股国际通交 易型开放式指数证券投资基金 张弘弢 本基金的基金经理 董事总经理 年 联接基金基金经理 (2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间 ) 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (2015 年 1 月 13 日至 2017 年 11 月 10 日期间 ) 恒生交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理 (2012 年 8 月 21 日至 2017 年 11 月 10 日期间 ) 华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型 开放式指数证券投资基金基金 经理 (2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间 ) 华 夏沪港通恒生交易型开放式指 数证券投资基金基金经理 (2014 年 12 月 23 日至 2017 年 11 月 10 日期间 ) 等 本基金 对外经济贸易大学经济学硕士 的基金 曾任华夏基金管理有限公司研 经理 究发展部产品经理 数量投资 赵宗庭 数量投 年 部研究员, 嘉实基金管理有限 资部高 公司指数投资部基金经理助理, 级副总 嘉实国际资产管理有限公司基 裁 金经理 2016 年 11 月加入华夏 5

7 基金管理有限公司 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数, 业绩基准为沪深 300 指数收益率 95%+1%( 指年收益率, 评价时应按期间折算 ) 沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大 流动性好 最具代表性的 300 只股票组成, 于 2005 年 4 月 8 日正式发布, 以综合反映沪深 A 股市场整体表现 沪深 300 指数是内地首只股指期货的标的指数 本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF( 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 ) 的份额, 从而实现基金投资目标 基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数 3 季度, 国际贸易 世界经济仍在复苏, 但部分指标表现不尽人意, 波罗的海干散货指数 (BDI 指数 )8 月末比月初下降了 10.3%, 世界贸易组织 (WTO) 公布的世界贸易景气指数 3 季度为 100.3, 较 1 季度和 2 季度分别回落了 2% 和 1.5%, 贸易保护给世界经济复苏包括国际贸易扩张蒙上了阴影 国内方面, 主要的经济指标增速有所放缓, 但工业增加值 服务业生产指数 6

8 社会消费品零售总额以及固定资产投资等主要指标总体稳定 ; 经济结构继续优化, 装备制造业 战略性新兴产业和高技术产业都保持较快的增长 ; 经济运行总体平稳 稳中向好的发展态势仍在持续 市场方面, 随着市场风险偏好的下降,A 股指数震荡走低, 两市成交持续萎缩, 融资余额继续下降, 跨境资金继续流入 9 月初,A 股纳入 MSCI 指数第二步实施完成, 纳入比例提高到 5%, A 股国际化进程加速 基金投资运作方面, 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真应对投资者日常申购 赎回等工作 报告期内基金的业绩表现截至 2018 年 9 月 30 日, 华夏沪深 300ETF 联接 A 份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 -0.78%, 同期业绩比较基准增长率 -1.70%, 华夏沪深 300ETF 联接 A 本报告期跟踪偏离度为 +0.92%; 华夏沪深 300ETF 联接 C 份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准增长率 -1.70%, 华夏沪深 300ETF 联接 C 本报告期跟踪偏离度为 +0.83% 与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用 指数结构调整 申购赎回 成份股分红等产生的差异 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 134,513, 其中 : 股票 134,513, 基金投资 12,479,938, 固定收益投资 422,018, 其中 : 债券 422,018, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 10,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金 - - 7

9 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 259,350, 其他各项资产 16,925, 合计 13,322,745, 期末投资目标基金明细 占基金 序号 基金名称 基金类 型 运作方式管理人公允价值 资产净值比例 (%) 1 华夏沪深 300ETF 股票型 交易型开放式 华夏基金管理有限公司 12,479,938, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 8 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 407, B 采矿业 3,800, C 制造业 62,462, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 2,994, E 建筑业 3,500, F 批发和零售业 2,854, G 交通运输 仓储和邮政业 3,143, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 5,704, J 金融业 36,891, K 房地产业 7,537, L 租赁和商务服务业 2,295, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 613, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,136, R 文化 体育和娱乐业 1,169, S 综合 - - 合计 134,513, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 中国平安 108,000 7,398,

10 美的集团 99,600 4,190, 格力电器 102,346 4,114, 贵州茅台 5,300 3,869, 招商银行 102,800 3,154, 五粮液 42,645 2,897, 万科 A 103,300 2,510, 海康威视 78,450 2,254, 平安银行 182,496 2,016, 兴业银行 124,300 1,982, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 422,008, 其中 : 政策性金融债 422,008, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 10, 同业存单 其他 合计 422,018, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 04 3,200, ,568, 国开 01 1,000, ,440, 海澜转债 , 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9

11 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资 5.12 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 743, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,310, 应收申购款 5,871, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,925, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 10

12 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF 联接 C 本报告期期初基金份额总额 8,898,064, ,883, 报告期基金总申购份额 2,305,323, ,934, 减 : 报告期基金总赎回份额 548,525, ,851, 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,654,862, ,003,966, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 资者序类号别机 1 构 持有基金份额比例达到或者申购份赎回份份额占期初份额持有份额超过 20% 的时额额比间区间 至 3,165,171, ,165,171, % 产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20% 的情形, 在市场流动性不足的情况下, 如遇投资者巨额赎回或集中赎回, 基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产, 有可能对基金净值产生一定的影响, 甚至可能引发基金的流动性风险 在特定情况下, 若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金, 可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平, 面临转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等情形 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 报告期内披露的主要事项 2018 年 7 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增鼎信汇金 ( 北京 ) 11

13 投资管理有限公司为代销机构的公告 2018 年 7 月 5 日发布关于华夏基金管理有限公司旗下基金在浙江金观诚基金销售有限公司暂停办理认购 申购等业务的公告 2018 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京晟视天下投资管理有限公司为代销机构的公告 2018 年 8 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增开源证券股份有限公司为代销机构的公告 2018 年 8 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海证券有限责任公司开通定期定额申购业务的公告 2018 年 8 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国国际金融股份有限公司开通定期定额申购业务的公告 2018 年 9 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江苏银行股份有限公司为代销机构的公告 2018 年 9 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为代销机构的公告 2018 年 9 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中民财富基金销售 ( 上海 ) 有限公司为代销机构的公告 2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司 首批公募 FOF 基金管理人 首批公募养老目标基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理华夏上证 50ETF 华夏沪深 300ETF 华夏恒生 ETF 华夏沪港通恒生 ETF 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 华夏中小板 ETF 华夏中证 500ETF 华夏创业板 ETF 华夏消费 ETF 华夏金融 ETF 华夏医药 ETF 华夏快线货币 ETF 和华夏 3-5 年中高 12

14 级可质押信用债 ETF 等, 初步形成了覆盖宽基指数 行业指数 大盘蓝筹指数 中小创指数 A 股市场指数 海外市场指数 信用债指数等较为完整的产品线 在客户服务方面,3 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 华夏基金网上交易平台上线闪购业务, 为客户提供了更便捷的基金交易方式 ; (2) 对在线智能服务进行全新升级, 将机器人小夏全面升级为理财小助手, 帮助投资人一搜即达, 让投资理财更加便捷 高效 ;(3) 与开源证券 鼎信汇金 北京晟视天下等代销机构合作, 为客户提供了更多理财渠道 ;(4) 开展 世界那么大, 定投华夏基金再出发 揭秘 团长与团员默契度 等活动, 为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会核准基金募集的文件 ; 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一八年十月二十六日 13