1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金 (LOF) 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月二十二日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称 场内简称 华夏上证 50AH 优选指数 (LOF) 50AH 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2016 年 10 月 27 日 362,210, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 投资策略 业绩比较基准 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数, 实现基金投资目标 本基金业绩比较基准为上证 50AH 优选指数收益率 *95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 )*5% 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券 风险收益特征 基金与货币市场基金 基金主要投资于标的指数成份股 及备选成份股, 在股票基金中属于较高风险 较高收益 的产品 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 5,712,

4 2. 本期利润 24,829, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 435,458, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 7.32% 0.93% 7.35% 0.99% -0.03% -0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金 (LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 10 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 3

5 注 : 根据华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金 (LOF) 的基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分 二 投资范围 四 投资限制 的有关约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 荣膺 本基金的基金经理 数量投资部高级副总裁 年 北京大学光华管理学院会计学硕士 2010 年 7 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任研究发展部高级产品经理, 数量投资部研究员 投资经理 基金经理助理等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 4

6 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为上证 50AH 优选指数, 业绩比较基准为 : 上证 50AH 优选指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 上证 50AH 优选指数反映上证 50 指数使用 AH 价差投资策略的整体表现, 为投资者提供建立在上证 50 基础上的额外回报 该指数自 2015 年 12 月起正式发布, 截至 2017 年 12 月 31 日, 该指数成份股样本共计 50 只, 其中 A 股 23 只, 港股 27 只 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数, 实现基金投资目标 4 季度, 国际方面, 美国相继启动缩表 税改, 并进行了年内第三次加息, 经济数据符合预期 ; 欧元区经济正稳步复苏, 但通胀回升不及预期, 这在一定程度上影响欧洲央行退出量化宽松的节奏 ; 世界经济的复苏态势较为明朗, 外部环境朝着有利于中国经济增长 贸易扩大的方向改善 国内方面, 受高技术产业 消费品制造业等行业的快速增长带动, 工业生产增速总体上保持在合理区间 ; 固定资产投资稳步增长, 有效投入持续增加 ; 消费增速稳中有升, 居民消费信心维持较高水平 ; 进出口快速增长, 出口结构继续优化 总体来看, 中国经济延续稳中向好的发展态势 在此经济背景下, 金融体系去杠杆政策执行逐渐落地, 资金流动性中性偏紧, 人民币对美元保持相对稳定, 货币市场利率维持高位 市场方面, 报告期内 A 股指数先扬后抑,10 月以来震荡上行,11 月中旬发生回调, 直至 12 月上旬企稳盘整 市场发生阶段性回撤的原因主要有 : 一方面,2 季度以来以上证 5

7 50 为代表的白马股积累了较大涨幅, 获利了结压力凸显 ; 另一方面, 美联储加息 资管新规等因素导致市场流动性预期较为悲观 中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响, 在南向资金持续流入的背景下, 中国香港市场呈现震荡上涨走势, 市场对前期累计涨幅较大股票的获利了结行为在一定程度上加大了市场的波动 基金投资运作方面, 报告期内, 管理人在做好跟踪标的指数的基础上, 认真应对投资者日常申购 赎回及成份股调整等工作 报告期内基金的业绩表现截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 7.32%, 同期业绩比较基准增长率为 7.35% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比 例 (%) 1 权益投资 405,157, 其中 : 股票 405,157, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 31,172, 其他各项资产 4,702,

8 8 合计 441,032, 注 : 本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 241,367, 元, 占基金资产净值比例为 55.43% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 1,817, C 制造业 73,536, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 2,707, E 建筑业 13,211, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 4,248, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 4,503, J 金融业 50,870, K 房地产业 12,895, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 163,790, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值 ( 人民币 ) 占基金资产净值比例 (%) 金融 205,486, 工业 21,246, 能源 13,110,

9 材料 1,523, 信息技术 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 电信服务 - - 房地产 - - 保健 - - 公用事业 - - 合计 241,367, 注 : 以上分类采用全球行业分类标准 (GICS) 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 中国平安 814,500 55,387, 中国平安 129,372 9,053, 贵州茅台 39,402 27,482, 招商银行 937,500 24,372, 民生银行 2,547,000 16,670, 兴业银行 977,600 16,609, 伊利股份 476,700 15,344, 交通银行 2,883,000 13,977, 浦发银行 920,870 11,593, 中信证券 860,000 11,588, 农业银行 3,750,000 11,410, 注 : 所用证券代码采用当地市场代码 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 8

10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 ( 元 ) 公允价值变动 ( 元 ) 风险说明 上证 50 指数 买入股指期货多头合约的目 IH1801 期货 IH1801 合约 7 6,019, , 的是进行更有效地流动性管理 IH1803 上证 50 指数期货 IH1803 合约 1 867, , 买入股指期货多头合约的目的是进行更有效地流动性管理 公允价值变动总额合计 ( 元 ) 28, 股指期货投资本期收益 ( 元 ) 609, 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) 6, 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金, 主要投资标的为指数成份股和备选成份股 基金留存的现金头 寸根据基金合同规定, 投资于标的指数为基础资产的股指期货, 旨在配合基金日常投资管 理需要, 更有效地进行流动性管理, 以更好地跟踪标的指数, 实现投资目标 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 年 5 月 24 日中信证券收到了中国证券监督管理委员会下发的 行政处罚事先告 知书 本基金为指数型基金, 采取完全复制策略, 中信证券系标的指数成份股, 该股票 的投资决策程序符合相关法律法规的要求 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 9

11 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,191, 应收证券清算款 2,100, 应收股利 - 4 应收利息 8, 应收申购款 1,401, 其他应收款 - 7 待摊费用 8 其他 合计 4,702, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 278,926, 报告期基金总申购份额 147,093, 减 : 报告期基金总赎回份额 63,809, 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 362,210, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 10

12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 报告期内披露的主要事项 2017 年 10 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海挖财金融信息服务有限公司为代销机构的公告 2017 年 10 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2017 年 11 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构的公告 2017 年 11 月 10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构的公告 2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司 首批公募 FOF 基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理华夏上证 50ETF 华夏沪深 300ETF 华夏恒生 ETF 华夏沪港通恒生 ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏中小板 ETF 华夏中证 500ETF 华夏创业板 ETF 华夏消费 ETF 华夏金融 ETF 华夏医药 ETF 和华夏快线货币 ETF 等, 初步形成了覆盖宽基指数 行业指数 大盘蓝筹指数 中小创指数 A 股市场 11

13 指数 海外市场指数等较为完整的产品线 在客户服务方面,4 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 企业理财微信端 基金管家 APP 固定业务自助办理功能陆续上线, 为客户提供了更丰富的基金投资方式和更便捷的业务办理平台 ;(2) 与嘉实财富 基煜基金 上海华信证券等多家基金销售机构合作, 为客户提供更多理财渠道, 进一步提升客户体验 ;(3) 开展 FOF 基金知识大挑战 QDII 基金知识大闯关 和老乡一起分红包 货家三兄弟迎新年 等活动, 为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予基金注册的文件 ; 华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金 (LOF) 基金合同 ; 华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金 (LOF) 托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 12

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