证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年一月二十一日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金管理人的董事徐刚先生 葛小波先生未能对本报告发表意见 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称 华夏新经济混合 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2015 年 7 月 13 日 40,010,964, 份把握经济深化改革方向, 挖掘新经济主题行业中的 优秀上市公司, 追求基金资产的长期 持续增值 投资策略 本基金通过对宏观经济环境 政策形势 证券市场 走势的综合分析, 主动判断市场时机, 进行积极的资产配置, 合理确定基金在股票 债券等各类资产类别上的投资比例, 并随着各类资产风险收益特征的相对变化, 适时进行动态调整 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 50%+ 上证国债指数收益率 50% 风险收益特征 本基金属于混合基金, 风险与收益高于债券基金与 货币市场基金, 低于股票基金, 属于较高风险 较 高收益的品种 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 52,241, 本期利润 5,540,295, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 41,320,224, 期末基金份额净值

4 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较业绩比较基净值增长净值增长率阶段基准收益准收益率标 率 1 标准差 2 率 3 准差 4 过去三个月 15.55% 1.38% 9.19% 0.84% 6.36% 0.54% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 7 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 :1 本基金合同于 2015 年 7 月 13 日生效 2 根据华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分 二 投资范围 四 投资限制 的有关约定 3

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金的 中国科学院管理科学 基金经 与工程学硕士 曾任 彭海伟 理 股票 年 原中信基金研究员, 投资部总 华夏基金研究员 基 监 金经理助理等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 4 季度, 财政政策持续加码,3 季度政策发力也在本季度见效, 经济暂时企 4

6 稳 股票市场出现明显反弹, 之前股价出现较大幅度调整的计算机 传媒 通信 电子等板块涨幅较大 报告期内, 本基金保持了稳定的仓位, 操作相对稳健 报告期内基金的业绩表现截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 15.55%, 同期业绩比较基准增长率为 9.19% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 2016 年, 中国经济仍将处于 出清 和 转型 的关键阶段, 货币宽松是常态 股票市场可能依然处于泡沫的产生和破裂循环的状态, 虽然行情演变可能没有 2015 年那么激烈, 但预期市场波动还会比较大 总体而言,2016 年市场仍然存在阶段性 结构性机会 2016 年 1 季度, 本基金将继续根据市场情况进一步优化组合结构 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 32,227,971, 其中 : 股票 32,227,971, 固定收益投资 4,423, 其中 : 债券 4,423, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 9,050,285, 其他各项资产 39,417, 合计 41,322,098,

7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 341,541, B 采矿业 157,498, C 制造业 13,351,316, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,026,514, E 建筑业 1,003,585, F 批发和零售业 842,160, G 交通运输 仓储和邮政业 1,284,526, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,842,478, J 金融业 7,705,640, K 房地产业 2,644,226, L 租赁和商务服务业 552,517, M 科学研究和技术服务业 32,461, N 水利 环境和公共设施管理业 851,723, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 66,836, R 文化 体育和娱乐业 405,751, S 综合 119,193, 合计 32,227,971, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 浦发银行 112,950,681 2,063,608, 兴业银行 85,915,204 1,466,572, 招商银行 66,312,080 1,192,954, 鹏博士 32,070, ,710, 伊利股份 44,119, ,877, 农业银行 197,479, ,858, 华侨城 A 70,843, ,426, 国电电力 156,388, ,606, 平安银行 44,852, ,775, 保利地产 49,990, ,896,

8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 4,423, 同业存单 其他 合计 4,423, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 净值比例 (%) 蓝标转债 44,235 4,423, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7

9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 34,422, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,995, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,417, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8

10 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 40,010,991, 本报告期基金总申购份额 - 减 : 本报告期基金总赎回份额 26, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 40,010,964, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 金额单位 : 人民币元 项目 持有份额发起份额发起份额承持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总诺持有期限份额比例份额比例 基金管理人固有资金 10,000, % 10,000, % 不少于三年 基金管理人高级管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 10,000, % 10,000, % - 9

11 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内披露的主要事项 2015 年 10 月 9 日发布华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常赎回业务的公告 2015 年 11 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于成都分公司经营场所变更的公告 2015 年 11 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于南京分公司经营场所变更的公告 2015 年 12 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏资本管理有限公司变更相关事项的公告 2015 年 12 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金业务配套工作安排的公告 9.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港及深圳设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 2015 年 4 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 与苏宁金融 网易理财 聚宝滙等互联网金融平台合作, 为客户购买华夏基金提供了更多优惠便捷的交易通道 ;(2) 上线新版华夏基金管家客户端, 增加手势密码 定投管理 基金搜索等功能, 提高了手机查询和交易的便利性 安全性 ;(3) 开展 感恩情报, 速来对号 华夏回报送回报, 写下寄语得红包 等客户互动活动, 倡导和传递投资及生活理念 10

12 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会准予基金注册的文件 ; 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ; 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 10.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 10.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一六年一月二十一日 11