1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月二十二日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 1

3 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华夏沪港通恒生 ETF 联接 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2015 年 1 月 13 日 1,181,198, 份通过对目标 ETF 基金份额的投资, 追求跟踪标的指数, 获得与指数收益相似的回报 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 根据投资者申购 赎回的现金流情况, 本基金将综合目标 ETF 的流动性 折溢价率 标的指数成份股流动性等因素分析, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数 基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数 为了更好地实现投资目标, 基金还将投资于股指 投资策略 期货和其他经中国证监会允许的衍生工具, 如期权 权证 以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具 基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约, 以提高投资效率, 从而更好地跟踪标的指数, 实现投资目标 基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购 赎回以及股指期货之间的套利, 以增强基金收益 业绩比较基准 风险收益特征 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率 95%+ 人民币活期存款税后利率 5% 本基金为目标 ETF 的联接基金, 目标 ETF 为股票型指数基金, 因此本基金的风险与收益高于混合基金 债券基金 2

4 与货币市场基金 基金管理人 基金托管人 境外资产托管人 华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司英文名称 :- 中文名称 : 目标基金基本情况 基金名称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 交易型开放式 2014 年 12 月 23 日上海证券交易所 2015 年 1 月 26 日华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 目标基金产品概况 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投资目标 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 71,161,

5 2. 本期利润 100,859, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,496,498, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 6.42% 0.88% 6.49% 0.87% -0.07% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 1 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 4

6 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 清华大学工学硕士 曾任财富证券助理研 究员, 原中关村证券 徐猛 本基金的基金经理 数量投资部总监 年 研究员等 2006 年 2 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任数量投资部基金经理助理, 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经 理 (2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日期间 ) 等 硕士 2000 年 4 月加 张弘弢 本基金的基金经理 董事总经理 年 入华夏基金管理有限公司, 曾任研究发展部总经理 数量投资部副总经理, 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金经理 (2013 年 3 5

7 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间 ) 等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数, 业绩比较基准为 : 经估值汇率调整的恒生指数收益率 95%+ 人民币活期存款税后利率 5% 恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的 50 家蓝筹股票为成份股样本, 以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数 该指数自 1969 年 11 月 24 日起正式发布, 是香港股市最有影响力的标杆性指数 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF( 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 ), 从而实现基金投资目标, 基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数 4 季度, 美国经济保持较快增长, 美联储 12 月再次提高联邦基金利率, 美国税改立法 6

8 获得通过, 减税对居民和企业都有积极的影响 中国经济呈现企稳向好的迹象, 外需强劲的态势仍在延续, 出口也超预期, 供给侧结构性改革成效显现, 经济韧性较强 党的十九大提出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 未来更加看重经济增长的质量 人民币对美元保持相对稳定, 货币市场利率维持高位 中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响, 在南向资金持续流入的背景下, 中国香港市场呈现震荡上涨走势, 地缘政策风险在一定程度上加大了香港市场的波动 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真应对投资者日常申购 赎回以及结构调整等工作 报告期内基金的业绩表现截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 6.42%, 同期业绩比较基准增长率 6.49% 本基金本报告期跟踪偏离度为-0.07%, 与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用 指数结构调整 申购赎回 成份股分红等产生的差异 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 6, 其中 : 普通股 6, 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 基金投资 1,472,891, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 7

9 4 金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 货币市场工具 银行存款和结算备付金合计 26,371, 其他各项资产 751, 合计 1,500,019, 注 : 本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为 6, 元, 占基金 资产净值比例为 0.00% 5.2 报告期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家 ( 地区 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国香港 6, 合计 6, 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 金融 3, 房地产 2, 信息技术 - - 电信服务 - - 能源 - - 公用事业 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 材料 - - 保健 - - 合计 6,

10 注 : 以上分类采用全球行业分类标准 (GICS) 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 序 号 公司名称 ( 英文 ) 公司名称 ( 中文 ) 证券 代码 在证券市 所属国家 ( 地区 ) 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 人民币 元 ) 占基金资 产净值比 例 (%) 场 1 东亚 THE BANK OF 银行香中国 EAST ASIA LTD. 有限港香港 , 公司 2 新世 NEW WORLD 界发香中国 DEVELOPMENT 展有 港香港 CO. LTD. 限公 , 司 注 : 所用证券代码采用当地市场代码 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品 9

11 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号基金名称基金类型运作方式管理人 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资 产净值比 例 (%) 1 华夏基华夏沪港交易型开金管理通恒生股票型放式有限公 ETF 司 1,472,891, 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 20, 应收证券清算款 - 3 应收股利 应收利息 6, 应收申购款 724, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 751,

12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 1,377,856, 报告期基金总申购份额 210,254, 减 : 报告期基金总赎回份额 406,912, 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,181,198, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序 号 报告期内持有基金份额变化情况持有基金份申额比例达到购或者超过期初份额份 20% 的时间区额间 赎回份额 报告期末持有基金情况份额占持有份额比 至机 1 626,487, ,000, ,487, % 构产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20% 的情形, 在市场流动性不足的情况下, 如遇投资者巨额赎回或集中赎回, 基金管理人可能无法 11

13 以合理的价格及时变现基金资产, 有可能对基金净值产生一定的影响, 甚至可能引发基金的流动性风险 在特定情况下, 若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金, 可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于 5000 万元, 面临转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等情形 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 报告期内披露的主要事项 2017 年 10 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海挖财金融信息服务有限公司为代销机构的公告 2017 年 11 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构的公告 2017 年 11 月 11 日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理的公告 2017 年 11 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海华信证券有限责任公司为代销机构的公告 2017 年 11 月 28 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 2017 年 12 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增天风证券股份有限公司为代销机构的公告 2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司 首批公募 FOF 基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理华夏上证 50ETF 华夏沪深 300ETF 华夏恒生 ETF 华夏沪港通恒生 ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏中小板 ETF 华夏中证 500ETF 华 12

14 夏创业板 ETF 华夏消费 ETF 华夏金融 ETF 华夏医药 ETF 和华夏快线货币 ETF 等, 初步形成了覆盖宽基指数 行业指数 大盘蓝筹指数 中小创指数 A 股市场指数 海外市场指数等较为完整的产品线 在客户服务方面,4 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 企业理财微信端 基金管家 APP 固定业务自助办理功能陆续上线, 为客户提供了更丰富的基金投资方式和更便捷的业务办理平台 ;(2) 与嘉实财富 基煜基金 上海华信证券等多家基金销售机构合作, 为客户提供更多理财渠道, 进一步提升客户体验 ; (3) 开展 FOF 基金知识大挑战 QDII 基金知识大闯关 和老乡一起分红包 货家三兄弟迎新年 等活动, 为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予基金注册的文件 ; 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 13

15 华夏基金管理有限公司 二〇一八年一月二十二日 14