1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

Transcription

1 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年七月十八日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 1

3 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华夏恒生 ETF 联接 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2012 年 8 月 21 日 568,191, 份本基金主要通过对恒生 ETF 基金份额的投资, 追求跟踪标的指数, 获得与指数收益相似的回报 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 根据投资者申购 赎回的现金流情况, 本基金将综合恒生 ETF 的流动性 折溢价率 标的指数成份股流动性等因素分析, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪 投资策略 标的指数 基金还将适度参与恒生 ETF 基金份额交易和 申购 赎回的组合套利, 以增强基金收益 基金也可以通 过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数 为了更好地实现投资目标, 基金还可投资于境外证券市场的股票 债券 跟踪同一标的指数的其他基金 金融衍生工具等产品, 并在法规允许的条件下参与证券借贷, 以增加收益 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 : 经人民币汇率调整的恒生指数 收益率 95%+ 人民币活期存款税后利率 5% 本基金为恒生 ETF 的联接基金, 恒生 ETF 为股票型指数 风险收益特征 基金, 因此本基金的风险与收益高于混合基金 债券基金 与货币市场基金 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 2

4 境外资产托管人 英文名称 :Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称 : 中国银行 ( 香港 ) 有限公司 目标基金基本情况 基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 交易型开放式 2012 年 8 月 9 日深圳证券交易所 2012 年 10 月 22 日华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司 目标基金产品概况 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投资目标 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 40,365, 本期利润 12,473, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 852,652,

5 5. 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 1.41% 1.14% 1.20% 1.11% 0.21% 0.03% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 8 月 21 日至 2018 年 6 月 30 日 ) 4

6 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 清华大学工学硕士 曾任财富证券助理研 究员, 原中关村证券 徐猛 本基金的基金经理 数量投资部总监 年 研究员等 2006 年 2 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任数量投资部基金经理助理, 上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经 理 (2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日期间 ) 等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 5

7 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数, 业绩比较基准为 : 经人民币汇率调整的恒生指数收益率 95%+ 人民币活期存款税后利率 5% 恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的 50 家蓝筹股票为成份股样本, 以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数 该指数自 1969 年 11 月 24 日起正式发布, 是香港股市最有影响力的标杆性指数 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF( 恒生交易型开放式指数证券投资基金 ), 从而实现基金投资目标, 基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数 2 季度, 美国经济继续保持较快增长, 核心 CPI 指数上行, 美联储 6 月份再次提高联邦基金利率, 欧洲央行宣布今年 12 月份结束量化宽松 中国经济增速温和回落, 社融增速低于预期, 在经济需求边际弱化 去杠杆政策持续发力 中美贸易摩擦升级的情形下, 短期我国经济面临一定的下行压力 货币方面, 人民币对美元贬值, 央行维持稳健中性的货币政策 中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响, 在 A 股市场大幅波动以及中美贸易摩擦不断反复的背景下, 中国香港市场呈现震荡走势 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真应对投资者日常申购 赎回等工作 报告期内基金的业绩表现截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 1.41%, 同期业绩比较基准增长率为 1.20% 本基金本报告期跟踪偏离度为 +0.21%, 与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用 指数结构调整 申购赎回 成份股分红等产生的差异 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 6

8 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 基金投资 788,418, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 货币市场工具 银行存款和结算备付金合计 64,245, 其他各项资产 4,092, 合计 856,755, 报告期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证 7

9 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号衍生品类别衍生品名称 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 1 股指期货 HANG SENG IDX FUT - - Jul 注 : 期货投资采用当日无负债结算制度, 相关价值已包含在结算备付金中, 具体投资情 况详见下表 ( 买入持仓量以正数表示, 卖出持仓量以负数表示 ): 代码 HIN8 名称 持仓量 ( 买 / 卖 ) ( 单位 : 手 ) 合约市值 公允价值变动 HANG SENG IDX FUT Jul ,727, , 公允价值变动总额合计 -214, 股指期货投资本期收益 -1,911, 股指期货投资本期公允价值变动 426, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号基金名称基金类型运作方式管理人 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资 产净值比 例 (%) 华夏基金华夏恒生交易型开 788,418, 股票型管理有限 ETF 放式 57 公司

10 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 2,585, 应收证券清算款 214, 应收股利 - 4 应收利息 4, 应收申购款 1,287, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,092, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 9

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 513,183, 报告期基金总申购份额 139,735, 减 : 报告期基金总赎回份额 84,726, 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 568,191, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 报告期内披露的主要事项 2018 年 4 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司为代销机构的公告 2018 年 4 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中民财富基金销售 ( 上海 ) 有限公司为代销机构的公告 2018 年 4 月 28 日发布华夏基金管理有限公司公告 2018 年 5 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销机构的公告 2018 年 5 月 19 日发布华夏基金管理有限公司公告 2018 年 6 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告 2018 年 6 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国金证券股份 10

12 有限公司开通定期定额申购业务的公告 2018 年 6 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增凤凰金信 ( 银川 ) 基金销售有限公司为代销机构的公告 2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司 首批公募 FOF 基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理华夏上证 50ETF 华夏沪深 300ETF 华夏恒生 ETF 华夏沪港通恒生 ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏中小板 ETF 华夏中证 500ETF 华夏创业板 ETF 华夏消费 ETF 华夏金融 ETF 华夏医药 ETF 华夏快线货币 ETF 和华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF 等, 初步形成了覆盖宽基指数 行业指数 大盘蓝筹指数 中小创指数 A 股市场指数 海外市场指数 信用债指数等较为完整的产品线 2 季度, 公司及旗下基金荣膺由基金评奖机构颁发的多项奖项 在 上海证券报 举行的 2018 中国基金业峰会暨第十五届 金基金 颁奖评选中, 华夏基金荣获公募基金 20 周年 金基金 TOP 基金公司大奖 华夏沪深 300ETF 获得第十五届 金基金 指数基金奖 ( 一年期 ) 华夏上证 50ETF 获得第十五届 金基金 指数基金奖 ( 三年期 ) 在 证券时报 的评奖活动中, 华夏永福混合和华夏回报混合荣获 三年持续回报绝对收益明星基金 称号, 华夏安康债券荣获 三年持续回报积极债券型明星基金 称号, 华夏消费升级混合荣获 2017 年度平衡混合型明星基金 称号 在客户服务方面,2 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能, 为客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式, 进一步提升了客户体验 ;(2) 与西安银行 和耕传承 中民财富 凤凰金信等代销机构合作, 为客户提供了更多理财渠道 ;(3) 开展 华夏战略配售基金答题 华夏基金 20 周年司庆感恩二十年 华夏基金 20 周年献礼 华夏基金户口本 等活动, 11

13 为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会核准基金募集的文件 ; 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一八年七月十八日 12