证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

Transcription

1 华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十五日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 1

3 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华夏上证 50ETF 联接 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2015 年 3 月 17 日 605,204, 份通过对目标 ETF 基金份额的投资, 追求跟踪标 的指数, 获得与指数收益相似的回报 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方 式投资于目标 ETF 根据投资者申购 赎回的现金流情况, 本基金将综合目标 ETF 的流动性 折溢价率 标的指数成份股流动性等因素分析, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数 基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数 为了更好地实现投资目标, 基金还将投资于股指期货 期权 权证和其他经中国证监会允许的衍生工具 基金投资股指期货 期权等衍生工具将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货 期权合约, 以提高投资效率, 从而更好地跟踪标的指数, 实现投资目标 基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购 赎回以及股指期货 期权之间的投资操作, 以增强基金收益 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为 : 上证 50 指数收益率 95%+ 人民币活期存款税后利率 5% 风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金, 目标 ETF 为 2

4 股票型指数基金, 因此本基金的风险与收益高 于混合基金 债券基金与货币市场基金 基金管理人基金托管人 目标基金基本情况基金名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 目标基金产品说明投资目标 交易型开放式 2004 年 12 月 30 日上海证券交易所 2005 年 2 月 23 日华夏基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的 指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 但在因特殊情况 ( 如流动性不足 ) 导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 上证 50 指数 风险收益特征 本基金属股票基金, 风险与收益高于混合基 金 债券基金与货币市场基金 本基金为指数 型基金, 采用完全复制策略, 跟踪上证 50 指 数, 是股票基金中风险较低 收益中等的产品 3

5 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -2,208, 本期利润 17,698, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 439,249, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较业绩比较基净值增长净值增长率基准收益准收益率标率 1 标准差 2 率 3 准差 过去三个月 4.16% 0.68% 2.46% 0.71% 1.70% -0.03% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 17 日至 2016 年 9 月 30 日 ) 4

6 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士 1999 年 7 月加 入华夏基金管理有限 方军 本基金的基金经理 数量投资部总监 年 公司, 曾任研究员 华夏成长证券投资基金基金经理助理 兴华证券投资基金基金经理助理 华夏回报证券投资基金基金经 理助理 数量投资部 副总经理等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 5

7 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为上证 50 指数, 基金业绩比较基准为 : 上证 50 指数收益率 95%+ 人民币活期存款税后利率 5% 上证 50 指数由上海证券市场规模大 流动性好 最具代表性的 50 只股票组成, 自 2004 年 1 月 2 日起正式发布, 以综合反映上海证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况, 其目标是建立一个成交活跃 规模较大 主要作为衍生金融工具基础的投资指数 本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF( 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 ), 从而实现基金投资目标, 基金也可以通过买入上证 50 指数成份股来跟踪标的指数 3 季度, 国际方面, 欧美经济复苏乏力, 美联储虽不时发表鹰派言论, 但依然维持利率不变 ; 欧日方面, 在英国脱欧后也均维持原有利率 国内方面, 投资有所反弹, 消费和工业增速出现回升, 但仍面临较大压力, 进出口仍在延续缓慢恢复势头, 居民消费价格指数有所回落 在此背景下, 政府一方面通过改革推进结构调整, 引导经济持续健康发展 ; 一方面努力维持经济的合理增长 货币方面, 央行继续维持偏宽松的货币政策取向 市场方面, 由于对经济预期的不断变化, 加之国企改革举措不断落地 深港通与沪伦通准备工作积极推进 银行理财新规出台 英国脱欧导致的国际市场动 6

8 荡等因素综合影响,A 股市场整体呈震荡走势 基金投资运作方面, 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真应对投资者日常申购 赎回等工作 报告期内基金的业绩表现截至 2016 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 4.16%, 同期业绩比较基准增长率为 2.46% 本基金本报告期跟踪偏离度为 +1.70%, 与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用 指数结构调整 申购赎回 成份股分红等产生的差异 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 4 季度, 国际方面, 美国经济或将维持稳定, 欧洲经济可能出现回暖, 但仍需重点关注美国加息对国际金融及世界经济的影响 国内方面, 政府将在保增长的基础上全力推进结构调整, 预计将在供给侧改革 国企改革等方面采取动作, 货币政策仍将保持偏宽松态势 总体上, 经济可能维持弱复苏但仍面临较大挑战, 市场方面也依然存在较多不确定性, 但因市场风险已经得到较大幅度释放, 市场杠杆水平也更趋合理, 市场整体或呈现平稳或窄幅震荡态势 金融及大盘蓝筹等权重股仍处于合理区间, 具有明显估值优势, 如果经济能够维持稳定或政府出台超预期的改革或提振市场的政策, 上证 50 指数或将有相对较好的表现 本基金将会根据基金合同要求, 在紧密跟踪标的指数的基础上, 做好相关投资工作 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元 序号项目金额 占基金总资产的 比例 (%) 7

9 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 416,213, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 23,967, 其他各项资产 107, 合计 440,288, 报告期末投资目标基金明细 金额单位 : 人民币元 序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值华夏上证交易型开华夏基金管理 416,213, 股票型 50ETF 放式有限公司 5 占基金资产净值比例 (%) 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 8

10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资 5.12 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 7, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6, 应收申购款 93,

11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 107, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 624,082, 本报告期基金总申购份额 36,863, 减 : 本报告期基金总赎回份额 55,742, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 605,204, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内披露的主要事项 2016 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司公告 2016 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事 监事 高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告 2016 年 7 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告 2016 年 7 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增 10

12 中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告 2016 年 8 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳富济财富管理有限公司为代销机构的公告 2016 年 8 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增乾道金融信息服务 ( 北京 ) 有限公司为代销机构的公告 2016 年 8 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机构的公告 2016 年 8 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在万联证券开通申购 赎回 转换 定期定额申购业务的公告 2016 年 8 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构的公告 2016 年 9 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事 监事 高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告 8.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理 10 只 ETF 产品, 分别为华夏沪深 300ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏中证 500ETF 华夏上证 50ETF 华夏中小板 ETF 华夏消费 ETF 华夏金融 ETF 华夏医药 ETF 华夏恒生 ETF 和华夏沪港通恒生 ETF, 初步形成了覆盖宽基指数 大盘蓝筹指数 中小盘指数 行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线 在客户服务方面,3 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户 11

13 使用的便利性和服务体验 :(1) 网上交易上线通联兴业快捷支付方式 定投通业务, 进一步升级华夏基金管家客户端, 为客户提供更多便捷的理财方式 ;(2) 网上查询系统优化了数据更新时间, 提高客户自助查询的及时性 ;(3) 开展 体验定投通, 红包大放送 数说华夏基金 投友 十件事儿 2016 北京马拉松系列宣传等活动, 为客户提供多样化的关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予基金注册的文件 ; 华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; 华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一六年十月二十五日 12