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1 金融工程硕士研究生培养方案 学院金融学院培养类别学术型硕士 一级学科名称应用经济学一级学科代码 0202 适用年级从 2016 级开始适用修订时间 2016 年 6 月 覆盖专业 金融工程 (0202Z5); 基本学制学术型硕士 3 年 ; 学分 学术型硕士 ( 不含留学生 ): 总学分 37 学分, 其中学位课学分 32 学分, 非学位课学分 5 学分 突出应用型 复合型人才的培养特色, 培养具有良好政治素质和职业道德 知识结构合理 富有 培养目标 创新精神和实践能力, 能胜任在各类金融机构 金融监管机构 大型企业集团 跨国公司及教学科 研单位进行金融分析和策划 公司理财 投资战略规划以及金融产品定价 金融风险管理工作的高 素质复合型现代金融人才 在科研能力及创新培养环节, 硕士生须参加至少一项科研项目, 至少听 10 次讲座 科研能力及创 新培养等要求 创新培养活动包括专业实习 教学实践 社会调查等 实践活动以专业实习为主, 实习时间不 少于两个月, 一般安排在第四学期 实践活动结束应取得有关单位评语和成绩评定 在学完主要专 业课程后, 研究生应根据导师的要求在本科课堂里进行一定的教学实践 培养方式 硕士研究生的培养实行导师负责制, 并遵循以下原则 : 1. 导师负责制与导师组集体培养相结合的方式进行培养 ; 2. 理论与实践相结合 系统学习与专门研究相结合的方法 ; 3. 以自学为主, 注意采取启发式 研发式教学 ; 4. 因材施教, 充分发挥研究生的个人特长, 注重对研究生创新能力的培养 ; 5. 关心研究生的思想政治和道德品质修养, 促进德 智 体的全面发展 覆盖专业简介 研究方向名称 覆盖专业简介及研究方向 金融工程 (0202Z5 ): 金融工程是一门由现代金融理论支撑 以金融实务操作为导向, 结合工程技术和信息处理的交叉学科 本专业涉及运用现代金融理论及各种工程分析方法, 如数学建模 数值计算 统计分析 仿真模拟等, 设计 开发和实施新型的金融产品 交易手段和金融方案, 创造性地解决各类金融问题 本专业 2003 年开始设立并招收硕士研究生,2008 年开始招收博士研究生 本专业学科带头人为张金林教授和李志生教授 经过几年的建设和发展, 金融工程学科具有较好的沉淀, 特色较为明显, 教学 科研成果显著 现有 19 名专任教师 ( 全部具有博士学位, 其中 5 人获得国外高校博士学位,7 人博士后出站 ), 教授 6 名 ( 含博士生导师 4 名 ), 副教授 6 名, 讲师 7 名, 另有 8 人有 1 年以上出国访问和合作研究经历 01 证券与期货 02 资产定价与风险管理 03 公司金融 04 量化投资与金融产品设计 课程设置

2 课程类别课程编号课程中文名称 公共必修课 / 总学分 总学时 周学时 开课学期 第一外国语 中国特色社会主义理论与实践研究 备注 马克思主义与社会科学方法论 公共选修课 从我校当年研究生公共选修课课程目录中选修 5 85 学科基础课 中级微观经济学 中级金融计量学 金融数学 专业课 货币经济学 金融经济学 中级公司金融 金融工程专题 金融创新与衍生工具专题 固定收益证券专题 专业方向课 (7 选 5) 金融风险管理专题 投资银行专题 SAS 金融软件应用 金融机构与市场 金融调控与监管专题 总计 37 其他要求 由各学院根据学科所需制定其他要求 其他培养环节及要求 ( 选填 ) 其他培养环节 内容或要求 考核时间及方式 科研及学术成果 参加至少一项科研项目 文献综述与开题报告 申请学位论文答辩一年前完成 考核 社会实践 至少参加一次为期两个月以上的实习 学术训练 至少听 10 次讲座 考勤 学位论文 按照中南财经政法大学毕业学位论文相关要求执行 本学科主要文献 目录及刊物 ( 选填 )

3 序号 著作或期刊名称作者出版社出版时间 考核方式 备注 ( / 必读 ) 1 资本论马克思人民出版社 2004 年版 2 3 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平总书记系列重要讲话读 本 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 编写组 高等教育出版社 年版 中共中央宣传部学习出版社 2016 年版 4 马克思主义经典著作导读张忠良湖南大学出版社 2009 年版 5 经济学 ( 中译本或原版 ) [ 美 ] 萨缪尔森华夏出版社 2003 年版 6 货币与银行 ( 中译本或原版 ) [ 美 ] 弗里德曼中国计划出版社 2001 年版 7 微观经济学 ( 第八版 ) [ 美 ] 平狄克中国人民大学出版社 2013 年版 8 金融经济学王江中国人民大学出版社 2006 年版 9 数理金融 :: 资产定价与金融决叶中行 林建忠科学出版社 2010 年版策理论 ( 第二版 ) 10 数理金融学引论 : 离散时间模 [ 美 ] 普利斯卡著, 经济科学出版社 2003 年版型王忠玉译 11 金融时间系列的计量经济学模 [ 美 ] 米尔斯著, 俞经济科学出版社 2006 年版型卓箐译 12 投资学精要 ( 第九版 ) [ 美 ] 博迪 凯恩 中国人民大学出版社 年版 13 公司理财 ( 第九版 ) 罗斯 机械工业出版社 2012 年版 固定收益证券手册 ( 第七版 ) [ 美 ] 法博齐著, 周中国人民大学出版社 2014 年版尧 齐晟等译货币金融学 ( 第九版 ) 米什金中国人民大学出版社 2011 年版 16 金融研究方法论大全 [ 美 ] 塞勒著, 金马清华大学出版社 2005 年版译 17 金融工程原理 无套利均衡宋逢明清华大学出版社 2002 年版分析 18 金融工程 ( 第三版 ) 郑振龙 陈蓉 高等教育出版社 2012 年版 19 金融工程学张金林 李志生高等教育出版社 年版 Options, Futures and Other Derivatives(8th Ed) An Introduction to Derivatives and Risk Management (8th Ed ) Derivatives:The Theory and Practice of Financial Engineering Project Flexibility, Agency, and Competition--New Developments in the Theory and Application of Real Option Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk(3rd Ed ) The Econometrics of Financial Markets Dynamic asset pricing Theory ( 3rd Ed) Hull Prentice Hall 2011 年版 Chance, Brooks South-Western, Division of Thomson Learning 2009 年版 Wilmott John Wiley & Sons 1998 年版 Brennan, Trigeorgis Oxford University 2000 年版 Jorion McGraw-Hill 2006 年版 Campbell, Lo and MacKinlay. Princeton University Duffie Princeton Academic 1997 年版 2001 年版

4 27 Asset Pricing Cochrane Princeton University 2000 年版 28 An Introduction to Copulas Nelsen NJ:Springer Verlag, 1999 年版 The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency The Pricing of Options and Corporate Liabilities Tests of an American Option Pricing Model on the Foreign Currency Options Market Options: A Monte Carlo Approach, Discretely Adjusted Option Hedges, Finite Difference Methods and Jump Processes Arising in the Pricing of Contingent Claims: A Synthesis An Intertemporal General Equilibrium Model of Asset Prices Pricing Options on Derivative Securities Subject to Credit Risk The Cross-Section of Expected Stock Returns, Black F., Scholes M. Black F., Scholes M. Bodurtha J. N., Courtadon G. R. Boyle P. P. Boyle P. P., Emanuel D. Brennan M. J., Schwartz E.S. Cox J. C., Ingersoll J. E. and Ross S. A. Jarrow R. A., Turnbull S. M. Fama E. F., French K. R. Journal of Finance 1972, 27 (May): Journal of Political Economy and Quantitative Analysis, and Quantitative Analysis 1973,81(Ma y-june): ,22(Ju ne): ,4(4): ,8(3): ,13(Se ptember): Econometrica 1985,53(2): Journal of Finance 1995,50(1): Journal of Finance 1992,47(2): Riskmetrics Technical Manual J.P.Morgan New York: J. P. Morgan Bank American Economic Review Econometrica Journal Econometrics of Journal of Political Economy Applied Journal ofdevelopment 45 Law and 46 Review of Economic Studies 47 Quarterly Journal of 48 Journal of Finance Review of Financial 经济研究 金融研究 管理世界

5 54 数量经济与技术经济 55 中国管理科学 56 投资研究 57 管理科学学报 58 系统管理学报 59 数理统计与管理 60 国际金融研究 61 宏观经济研究 文献阅读考核方式 :1. 考核 : 将此文献作为课程考核或中期考核的考试范围 ; 2. : 结合开题报告或学科综合考试进行 ; 3. 报告 : 撰写读书报告 ; 4. 其他 : 请注明 审核意见 导师组意见 导师组组长 ( 签名 ): 学院 ( 中心 ) 意见 负责人 ( 盖章 ): 学校培养指导委员会意见 : 盖章 :

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