国际指数动态 (2016 年 2 月 )
国际指数动态 (201602) 内部资料仅供参考 一 指数动态... 2 1. STOXX 发布全球质量指数系列... 2 2. STOXX 发布低碳指数家族... 2 二 指数衍生品动态... 4 1. 国际市场 2 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 4 A) 国别类 ETF... 4 B) 主题类 ETF... 4 C) 策略类 ETF... 4 D) 固定收益类 ETF... 5 E) 衍生品类 ETF... 5 F) ETN 与 ETC... 5 2. 国际市场衍生品交易量... 6 A) 2016 年 1 月份各交易所股指衍生品成交量... 6 B) 2016 年 1 月份各交易所 ETF 成交量... 7 C) 2016 年 1 月份各交易所 ETF 衍生品成交量... 8 1
一 指数动态 内部资料仅供参考 1. STOXX 发布全球质量指数系列 2016 年 2 月 1 日,STOXX 宣布发布 istoxx MUTB Global Quality Indices, 旨在捕捉全球范围内具有高盈利 低杠杆 稳定现金流特征公司的整体表现, 该指数现已授权三菱东京 UFJ 银行开发相应产品 STOXX 和三菱东京 UFJ 银行在 2015 年签署合作备忘录, 并于当年 8 月发行一条 istoxx MUTB Japan Quality 150 Index 而这次发行的 istoxx MUTB Global Quality Indices 可以视为前一条指数的全球版本, 为日本投资者提供了参与全球市场的投资工具, 同时也使得 STOXX 的 Smart-Beta 指数系列在日本市场得到进一步的推广 该指数系列包括三条指数 :istoxx MUTB Global Quality 150 Index istoxx MUTB Global ex Japan Quality 150 Index istoxx MUTB Global ex Australia Quality 150 indices 这三条指数分别以 STOXX Global 1800 Index and STOXX Global 1800 ex Japan Index and STOXX Global 1800 ex Australia Index 作为样本空间, 每个样本空间又可以分为三个市场 : 北美 欧洲 亚太 然后根据四个基本面指标综合得分进行选股, 四个指标分别为 :ROE 资产负债率 现金流水平 业务稳定性 选取综合得分最高的 150 只股票作为样本股, 并设置 5% 的缓冲区 该指数系列采用自由流通市值加权, 对单个样本股设置 2% 的权重上限 2. STOXX 发布低碳指数家族 2016 年 2 月 4 日,STOXX 宣布发布 STOXX Low Carbon index family, 该 指数家族包含四个指数系列, 旨在成为不同类型低碳主题的 ETF 指数基金 结构化产品及其他金融衍生品的基准 具体来看, 四个指数系列为 : STOXX Low Carbon Indices: 选取降低碳排放量的公司作为样本股 2
STOXX Reported Low Carbon Indices: 选取公开承诺公布其碳排放量水平的 公司作为样本股 股 STOXX Industry Leaders Indices: 选取各个行业排放量最低的股票作为样本 STOXX Low Carbon Footprint Indices: 按照 GICS 的行业分类, 在除化工 公用事业 石油 建筑材料 旅游休闲 食品饮料和基础资源以外其他二级行 业部门中, 选取碳排放量最低的公司作为样本股 四个指数系列均以 STOXX Global 1800 Index 作为样本空间, 采用自由流通市值和碳排放因子得分的乘积进行加权 ( 除 STOXX Industry Leaders Indices 外, 该指数系列采用等权方式 ), 并设置 5% 的权重上限 该指数系列中用到的上市公司碳排放数据, 主要来自于全球知名的碳减排倡导者 --- 非盈利性组织 CDP Europe(Carbon Disclosure Project, 碳信息披露项目 ) 碳排放量低的公司赋予较高的权重, 碳排放量高的公司则赋予较低的权重 四个指数系列中包含的具体指数如下 : STOXX Low Carbon Indices STOXX Reported Low Carbon Indices STOXX Industry Leaders Indices STOXX Low Carbon Footprint Indices STOXX Global 1800 Low Carbon STOXX Global Reported Low Carbon STOXX Global Low Carbon 100 STOXX Global Low Carbon Footprint STOXX Global 1800 Ex USA Low Carbon STOXX Europe Reported Low Carbon STOXX Global Low Carbon 100 Equal Weight STOXX Europe Low Carbon Footprint STOXX Global 1800 Ex Japan Low Carbon EURO STOXX Reported Low Carbon STOXX Global Low Carbon 400 STOXX Global 1800 Ex Australia Low Carbon STOXX USA Reported Low Carbon STOXX Global Low Carbon 400 Equal Weight STOXX Global 1800 Ex Europe Low Carbon STOXX Europe Low Carbon 50 STOXX Europe 600 Low Carbon STOXX Europe Low Carbon 50 Equal Weight 3
EURO STOXX 50 Low Carbon EURO STOXX Low Carbon STOXX USA Low Carbon STOXX Japan Low Carbon 内部资料仅供参考 STOXX Europe Low Carbon 100 STOXX Europe Low Carbon 100 Equal Weight STOXX USA Low Carbon 50 STOXX USA Low Carbon 50 Equal Weight 二 指数衍生品动态 1. 国际市场 2 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 国别类 ETF: ETF 供应商 WisdomTree 发行 2 只针对德国和日本市场的 ETF, 分别跟踪 WisdomTree Germany Hedged Equity Index 和 WisdomTree Japan EUR Hedged Equity Index, 于瑞士证券交易所上市 B) 主题类 ETF 暂无 C) 策略类 ETF 红利 ETF: ETF 供应商 Pacer 发行 1 只红利 ETF, 名称为 :Pacer Global High Dividend ETF (PGHD), 跟踪 FTSE All World Developed Large Cap Index 于 BATS 交易所上市 该指数从样本空间中选出自由现金流最大 300 只股票, 然后按照股息率排名, 排出股息率最大的 100 只股票作为样本股 多因子 ETF: 资产管理公司 Janus 发行 2 只多因子 ETF, 名称分别为 :Janus Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) 和 Janus Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) 其中, 二者分别跟踪 Solactive Small Cap Index 和 Solactive 4
Small/Mid Cap Index, 均于纳斯达克交易所上市 该策略方法主要从增长 利润率 资本效率等 10 个方面的因子进行选股 Smart Beta ETF: ETF 供应商 PowerShares 发行一只 Smart Beta 策略 ETF, 投资于具有高股利低波动特征的公司, 名称为 :PowerShares EUROSTOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, 跟踪 EURO istoxx High Dividend Low Volatility 50 Index, 于瑞士证券交易所上市 D) 固定收益类 ETF 高收益债 ETF: 资产管理公司 Cambria 发行 1 只偏主动管理的高收益债券 ETF, 投资于具有高股息率的债券, 名称为 :Cambria Sovereign High Yield Bond ETF (SOVB), 于纽交所上市 E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC 原油主题 ETN: 瑞士信贷银行 Credit Suisse 和瑞士 UBS 各自发行 1 只原油主题 ETN, 名称分别为 :Credit Suisse X-Links WTI Crude Oil Index ETN 和 Etracs S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN, 均于纽交所上市 能源主题 ETN: UBS 发行 2 只能源主题 ETN, 名称分别为 Etracs 2X Monthly Leveraged Long Alerian MLP Infrastructure ETN (MLPL) 和 Etracs 2x Monthly Leveraged S&P MLP Index ETN (MLPV), 于纽交所上市 欧洲市场 ETN: UBS 发行 1 只针对欧洲市场的 ETN, 名称为 :UBS AG FI Enhanced Europe 50 ETN, 该 ETN 跟踪 STOXX Europe 50 USD (Gross Return) Index 该指数覆盖了欧洲市场 18 个国家最大的 50 只蓝筹股 红利 ETN: UBS 发行 1 只高股息率的 ETN, 名称为 UBS AG FI Enhanced Global High Yield ETN (FIHD), 跟踪 MSCI World High Dividend Yield USD Gross Total Return Index, 于纽交所上市 5
2. 国际市场衍生品交易量 A) 2016 年 1 月份各交易所股指衍生品成交量 Jan Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas Bourse de Montreal 7334 38.6515 24260 2817.26 7334 38.6515 24260 2817.26 Buenos Aires SE 0 0 0 0 0 0 0 0 CBOE Future Exchange NA NA 5168403 NA NA NA 5168403 NA CME Group 14154317 1800140 64417482 5920830 14154317 1800140 64417482 5920830 Colombia SE NA NA 38 0.323116 NA NA 38 0.323116 ICE Futures US 2780 285 4666050 366387 2780 285 4666050 366387 International Securities Exchange 231313 NA NA NA 231313 NA NA NA MexDer 6267 142.236 133328 1948.71 6267 142.236 133328 1948.71 NASDAQ OMX (US) 108957 NA NA NA 108957 NA NA NA Bourse de Montreal 7334 38.6515 24260 2817.26 7334 38.6515 24260 2817.26 Asia - Pacific Australian Securities Exchange 997116 35531.1 832677 71629.2 997116 35531.1 832677 71629.2 BSE India 2572913 19161.1 7693 55.9263 2572913 19161.1 7693 55.9263 Bursa Malaysia Derivatives 562 NA 306092 5823.19 562 NA 306092 5823.19 China Financial Futures Exchange NA NA 886337 127945 NA NA 886337 127945 Hong Kong Exchanges 3013127 223844 8732943 645792 3013127 223844 8732943 645792 Japan Exchange Group 3701714 NA 37181293 1073890 3701714 NA 37181293 1073890 Korea Exchange 41738502 4093500 3744684 366888 41738502 4093500 3744684 366888 National Stock Exchange India 78948191 648642 7151363 56004.1 78948191 648642 7151363 56004.1 New Zealand NA NA 6 0.415288 NA NA 6 0.415288 Singapore Exchange 563006 NA 15373834 NA 563006 NA 15373834 NA TAIFEX 19592910 230445 6982872 225561 19592910 230445 6982872 225561 6
Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange 5373 5.03737 90286 78.2039 5373 5.03737 90286 78.2039 BME Spanish Exchanges 367796 3548.91 966019 66506.3 367796 3548.91 966019 66506.3 Borsa Istanbul 34383 100.186 4143054 12152 34383 100.186 4143054 12152 EUREX 39581132 1523480 40354951 1879200 39581132 1523480 40354951 1879200 Euronext 1182732 53570.6 4209117 239393 1182732 53570.6 4209117 239393 Johannesburg SE 226344 177.064 1211725 24637 226344 177.064 1211725 24637 Moscow Exchange 1949095 2590.43 17945544 23800.6 1949095 2590.43 17945544 23800.6 OMX Nordic Exchange 781492 11877.7 4038749 63023.8 781492 11877.7 4038749 63023.8 Oslo Børs 90888 44.9644 339026 168.01 90888 44.9644 339026 168.01 Tel Aviv SE 4846833 NA 2086 NA 4846833 NA 2086 NA B) 2016 年 1 月份各交易所 ETF 成交量 Jan Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA # N/A #N/A #N/A Bolsa de Comercio de Santiago 219 7.729 0.21 Bolsa de Valores de Colombia 17 21.34 0.11 Bolsa de Valores de Lima 32 16.71 0.1 Bolsa Mexicana de Valores 568 6318.709 95.23 Nasdaq - US 196 888899.11 40610.61 NYSE 1571 543596.88 31133.33 TMX Group 536 7152.316 1096.1 Asia - Pacific Australian Securities Exchange 110 937.177 #N/A BSE India Limited 45 114.315 24.23 Bursa Malaysia 8 0.558 0.36 Hong Kong Exchanges and Clearing 134 16241.087 511.34 Indonesia Stock Exchange #N/A #N/A #N/A Japan Exchange Group - Tokyo 224 65528.811 #N/A National Stock Exchange of India 202 17879.692 4079.71 NZX Limited 54 246.596 164.79 Shanghai Stock Exchange 23 24.599 0.45 Shenzhen Stock Exchange 73 8773.754 1017 Singapore Exchange 46 4696.009 626.96 Stock Exchange of Thailand 86 193.141 #N/A Taiwan Stock Exchange Corp. 21 5.803 6.09 7
Australian Securities Exchange 39 5695.352 1468.34 Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange 3 0.336 0.08 BME Spanish Exchanges 48 830.463 0 Borsa Istanbul 11 43.62 18.37 Deutsche Boerse 1113 19761.023 372.4 Euronext 769 18217.961 238.52 Irish Stock Exchange 185 1.3 0.04 Johannesburg Stock Exchange 47 290.635 17.95 Luxembourg Stock Exchange 141 0 0 NASDAQ OMX Nordic Exchange 33 1529.412 83.29 Nigerian Stock Exchange 7 0.029 132 Oslo Bors 4 636.968 133.26 Saudi Stock Exchange (Tadawul) 3 25.272 0.13 SIX Swiss Exchange 977 9638.725 90.21 Wiener Borse 9 0.054 0.01 C) 2016 年 1 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Jan Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas Bourse de Montreal 67 597 91.6 NA NA 67 597 91.6 NA NA Buenos Aires SE 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 International Securities Exchange 30 260 904 NA NA NA 30 260 904 NA NA NA MexDer 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 NASDAQ OMX (US) 32 781 006 NA NA NA 32 781 006 NA NA NA NYSE Liffe (US) 32 649 933 6 777.1 NA NA 32 649 933 6 777.1 NA NA Asia - Pacific Hong Kong Exchanges 551 055 3 461.9 11 705 79.8 551 055 3 461.9 11 705 79.8 Japan Exchange Group 1 300 NA NA NA 1 300 NA NA NA TAIFEX 27 554 201.1 272 318 2 297.2 27 554 201.1 272 318 2 297.2 Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE 612 688 21.3 2 396 450 473.1 612 688 21.3 2 396 450 473.1 8
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