国际指数动态 (2016 年 1 月 )
国际指数动态 (201601) 一 指数动态... 2 1. S&P DJI 发布长期价值创造全球指数 养老金指数... 2 2. STOXX 发布一条高股息低波动 50 指数... 3 二 指数衍生品动态... 3 1. 国际市场 1 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况... 3 A) 国别类 ETF... 3 B) 主题类 ETF... 4 C) 固定收益类 ETF... 6 D) 衍生品类 ETF... 6 E) ETN 与 ETC... 6 2. 国际市场衍生品交易量... 7 A) 2015 年 12 月份各交易所股指衍生品成交量... 7 B) 2015 年 12 月份各交易所 ETF 成交量... 8 C) 2015 年 12 月份各交易所 ETF 衍生品成交量... 9 1
一 指数动态 1. S&P DJI 发布全球长期价值创造指数 养老金指数 2016 年 1 月 21 日,S&P DJI 宣布发布 S&P Long-Term Value Creation (LTVC) Global Index, 该指数根据可持续发展指标和财务质量指标, 选取有潜力创造长期价值的公司作为样本股 指数所包含的公司, 要展现出良好的发展势头和稳健的风险管理能力 既要注重长期战略, 也要拥有良好的长期财务史 该指数现已获得全球六大机构投资者 ( 新加坡政府投资公司 GIC 养老基金 ATP 集团 加拿大退休金计划投资局 新西兰养老基金 安大略教师退休金计划和荷兰退休基金 PGGM) 的支持, 承诺分配约 20 亿美元的资金, 投资追踪该指数的基金 2016 年 1 月 25 日,S&P DJI 宣布发布 S&P Shift To Retirement Income and DEcumulation (STRIDE) Index series 该指数系列为多资产指数, 旨在基于目标日期为投资者提供一个能够抵抗利率变动风险和通胀风险 并保持稳定退休收入水平的投资工具 该指数在全球股票市场 全球固定收益市场和美国通货膨胀保值债券 (TIPS) 之间平衡配置 资产配比根据目标日期 工作年限和退休年限综合决定, 确保投资者能够在退休后维持原来的生活水平 2016 年 1 月 25 日, 迈阿密大学宣布发布佛罗里达 50 指数, 该指数是首 只由高校发布的证券指数, 委托 S&P DJI 对其进行计算 管理和维护 该指数 2
以 S&P Composite 1500 Index, 为样本空间, 选取总部位于佛罗里达州的最具 代表性的 50 家公司作为样本股, 旨在衡量佛罗里达地区上市公司的整体表现 2. STOXX 发布一条高股息低波动 50 指数 2016 年 1 月 8 日,STOXX 宣布发布 EURO istoxx High Dividend Low Volatility 50 Index 股息率和低波动是目前 Smart Beta 策略最热门的两个因子, 该指数将两个因子相结合, 为投资者提供一个参与欧洲市场的投资工具 该指数已授权 Invesco PowerShares 开发出 ETF 产品, 于伦敦交易所上市, 并计划未来几个月在其他欧洲交易所上市 该指数以 EURO STOXX Index 为样本空间, 将所有股票按照过去 12 个月的历史股息率从大到小排序, 选取前 75 只成为备选样本 再将备选样本中的股票按照过去 12 个月的波动率水平从小到大排序, 选取前 50 只股票组成样本股 该指数采用股息率加权方式, 并对单个样本股设置 3% 的权重上限 指数覆盖澳大利亚 比利时 芬兰 法国 德国 希腊 爱尔兰 意大利 卢森堡 荷兰 葡萄牙和西班牙的大中小盘市场 二 指数衍生品动态 1. 国际市场 1 月发行 ETF ETN 及 ETC 情况 A) 国别类 ETF 中国 ETF: ETF 供应商 ishares 发行 1 只中国市场 ETF, 名称分别为 ishares MSCI China A International Index ETF, 于香港证券交易所上市 该 ETF 跟 3
踪 MSCI China A International Index 贝莱德现有的 A50 ETF 是目前海外最大的 A 股 ETF, 而最新的 ishares MSCI China A International Index ETF 将于 1 月 28 日在港交所上市 新兴市场 ETF: ProShares 发行 1 只针对新兴市场的红利 ETF, 名称为 ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF, 于纽交所上市 该 ETF 跟踪 MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, 旨在衡量新 兴市场具有高股息率特征的股票的整体表现 B) 主题类 ETF 非专利药品 ETF: 美国资产管理公司 Van Eck Global 发行 1 只非专利药品主题 ETF, 名称为 Market Vectors Generic Drugs ETF, 于纳斯达克上市 该 ETF 跟踪于 Global Generics & New Pharma Index 该指数在全球范围内, 选取主营业务为生产或研发非专利药品的制药公司, 同时对成分股市值和流动性进行一定限制 创新科技 ETF: ETF 发行商 State Street Global Advisors 发行 1 只创新技术主题 ETF, 于纽交所上市 名称为 SPDR FactSet Innovative Technology ETF, 跟踪于 FactSet Innovative Technology Index 该指数采用等权方式, 衡量美国市场具有高收入增长特征的科技公司的整体表现, 为投资者参与前沿科技创新提供了投资工具 机器人和自动化 ETF: ETF 供应商 ETF Securities 和美国 ROBO Global 共同发行 1 只机器人和自动化主题 ETF, 名称为 ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS ETF, 于伦敦交易所上市 该 ETF 跟踪 The ROBO-STOX Global Robotics and Automation UCITS Index, 该指数覆 4
盖全球主要市场, 选取机器人和自动化主题的上市公司, 包括 82 只成分股, 采用等权方式, 按季度调仓 C) 策略类 ETF 货币对冲 ETF: ishares 发行 3 只货币对冲 ETF, 分别针对日本市场 欧元区市场和 EAFE 市场 名称分别为 :ishares Adaptive Currency Hedged MSCI Japan ETF (DEWJ) ishares Adaptive Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (DEZU) ishares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA), 均于 BATS 交易所上市 通过价值 动量 套利和波动率四个指标等权计算出对冲比率值, 根据该对冲比率值决定最终采用 0% 25% 50% 还是 100% 货币对冲 与此同时,WisdomTree 发行 4 只货币对冲系列 ETF, 分别针对欧洲 日本 全球市场和全球小盘市场 WisdomTree 同样根据利差 动量和价值三个方面创造出一个计算对冲比率的指标, 该方法比 ishares 的方法更加精密, 使得 ETF 能够采用 0% 到 100% 之间任何比例的货币对冲 此外, Franklin LibertyQ 发行 3 只货币对冲 ETF, 分别针对 EAFE 市场 新兴市场和全球市场, 并计划后续发行多因子 Smart Beta ETF 红利 ETF: ETF 供应商 Reality Shares 发行 3 只红利 ETF, 名称分别为 : Reality Shares DIVCON Leaders Dividend ETF(LEAD) Reality Shares DIVCON Dividend Defender ETF(DFND) 和 Reality Shares DIVCON Dividend Guardian ETF(GARD), 均于 BATS 交易所上市 该系列 ETF 采用公司内部 DIVCON 方法进行选股, 以美国市场市值最大的 500 家公司作为样本空间, 从中选取在过去 12 个月中有过分红事件或者未来 12 月内明确有分红计划的公司, 然后采用 DIVCON 方法估计公司未来分红的可能性并 5
计算出每只股票得分 其中,LEAD 将全部资产投入到 DIVCON 得分最高 30 家公司 ;DFND 则将 75% 的资产投入 DIVCON 得分最高的公司, 另外 25% 的资产反向做空 DIVCON 得分最低的公司 ; 而 GARD 则设置一个预警指标, 当该指标表明市场强势时, 则将资金全部投入到 DIVCON 得分最高的公司, 当该指标表明市场弱势时, 则将 50% 资金投入到 DIVCON 得分高的公司, 另外 50% 资金反向做空 DIVCON 得分最低的公司 另外,Franklin LibertyQ 发行 1 只全球红利 ETF, 名称为 Franklin LibertyQ Global Dividend ETF 反向 ETF: ETF 供应商 Direxion 计划发行 8 只行业反向 ETF, 涉及行业分别为日常消费品 非必须消费品 能源 金融 工业 材料 科技和公用事业, 均采用 1 倍反向 Smart Beta ETF: 资产管理公司 UBS 发行多只 Smart Beta 策略 ETF, 分别从动量 价值 低波动和股息率等因子角度出发, 覆盖美国和欧洲市场, 均于瑞士证券交易所上市 D) 固定收益类 ETF 公司债 ETF: Susquehanna 发行 1 只针对全球市场的公司债, 名称为 :ETFS LOIM Global Corp Bond Fundamental GO UCITS ETF (GBP H) E) 衍生品类 ETF 暂无 F) ETN 与 ETC 6
暂无 2. 国际市场衍生品交易量 A) 2015 年 12 月份各交易所股指衍生品成交量 Dec Year-to-Date Total Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 114105 22645.6 8684438 35380.1 2016171 319988 106949142 551073 Bourse de Montreal 53593 282.747 877480 102637 541961 3035.38 5522983 687551 Buenos Aires SE 0 0 0 0 0 0 0 0 CBOE Future Exchange NA NA 4533369 NA NA NA 51675531 NA Chicago Board Options Exchange 32563513 NA NA NA 408278277 NA NA NA CME Group 12072487 1671070 56162586 5715140 140289929 19119600 564922595 57049600 Colombia SE NA NA 120 1.06399 NA NA 933 10.2503 ICE Futures US 1803 207 6262139 485241 29374 3555 47993899 4314430 International Securities Exchange 159693 NA NA NA 2445107 NA NA NA MexDer 5709 138.861 173212 3375.73 92938 2529.22 1526996 32241.8 NASDAQ OMX (US) 154892 NA NA NA 1534749 NA NA NA Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 1055480 39015.4 2841 105.788 11462192 455905 12968 487.084 ASX SFE Derivatives Trading 22040 2026.02 1348580 117388 331089 33025.1 11206028 1092510 BSE India 2179628 17164.8 7353 57.5205 162553555 1153620 469073 3348.51 Bursa Malaysia Derivatives 473 NA 243445 4430.86 4702 NA 3023971 62870.3 China Financial Futures Exchange NA NA 81438 140711 NA NA 334048894 66636500 Hong Kong Exchanges 2064204 173192 6501023 546814 23898672 2325280 72199611 6171630 Japan Exchange Group 3161356 NA 28339519 1193900 38324847 NA 312436348 11289500 7
Korea Exchange 31700803 3278750 3204953 329706 483597487 83317700 39169147 7965730 National Stock Exchange India 58859095 516557 5397473 45369.5 1893555261 7370780 165005587 727670 New Zealand NA NA 0 0 NA NA 50 3.52791 Singapore Exchange 518549 NA 12241456 NA 5750550 NA 164546177 NA TAIFEX 16337208 205827 5684397 196492 192190964 2702780 56522378 2228300 Thailand Futures Exchange 28554 NA 2536754 NA 307131 NA 26764395 NA Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange 3393 3.37631 63232 60.9156 94067 120.374 2127089 2757.5 BME Spanish Exchanges 603157 6604.02 882713 68126.1 5444156 64376.5 10598682 902410 Borsa Istanbul 2788 107.51 773946 14620.7 17266 935.958 7593410 166313 Budapest SE 0 0 14822 12.2349 0 0 234833 150.25 EUREX 30766151 1311260 48803009 2328610 401387669 17279800 429805326 23644100 Euronext 1032840 50148.6 3643566 222203 13996549 722400 46897058 2990180 ICE Futures Europe 1384148 1849.87 4552605 406711 14174262 19506 29581942 2903250 Johannesburg SE 320683 136.228 2752656 52236.1 2794556 1654.62 19317214 485557 Moscow Exchange 1982638 2769.59 17665906 25108.3 19822399 32398 195077549 327901 OMX Nordic Exchange 860283 14524.7 3535531 60138.8 13035748 181743 39889488 730312 Oslo Børs 52194 25.8111 289999 143.447 666906 353.077 2916233 1534.8 Tel Aviv SE 4066389 NA 2525 NA 47823896 NA 30033 NA B) 2015 年 12 月份各交易所 ETF 成交量 Dec Exchange Number of ETFs Total Turnover Number of Trades Americas BM&FBOVESPA 16 851.271 258.42 Bolsa de Comercio de Santiago 201 17.853 0.14 Bolsa de Valores de Colombia 17 7.774 0.06 Bolsa de Valores de Lima 21 2.706 0.03 Bolsa Mexicana de Valores 567 5087.902 79.33 Nasdaq - US 191 799397.93 33449.76 NYSE 1572 464063.03 24431.56 TMX Group 526 6150.606 538.3 Asia - Pacific Australian Securities Exchange 103 955.252 #N/A BSE India Limited 42 150.583 40.28 Bursa Malaysia 7 53.603 0.52 8
Hong Kong Exchanges and Clearing 135 11948.86 288.55 Indonesia Stock Exchange 9 0.11 0.18 Japan Exchange Group - Tokyo #N/A #N/A #N/A National Stock Exchange of India 49 319.753 193.19 NZX Limited 23 25.911 0.52 Shanghai Stock Exchange 73 7696.283 940 Shenzhen Stock Exchange 46 5258.581 673.65 Singapore Exchange 87 124.31 #N/A Stock Exchange of Thailand 21 16.743 5.39 Taiwan Stock Exchange Corp. 34 4706.596 961.45 Australian Securities Exchange 103 955.252 #N/A Europe - Africa - Middle East Athens Stock Exchange 3 0.295 0.09 BME Spanish Exchanges 71 1020.848 0 Borsa Istanbul 13 69.371 16.57 Budapest Stock Exchange 1 0.109 0.03 Deutsche Boerse 1106 18992.788 311.42 Euronext 716 18473.558 206.2 Irish Stock Exchange 1 0.361 0.02 Johannesburg Stock Exchange 46 326.281 18.03 Luxembourg Stock Exchange 148 0 0 NASDAQ OMX Nordic Exchange 30 1442.417 48.95 Nigerian Stock Exchange 7 0.015 146 Oslo Bors 4 301.692 13.79 Saudi Stock Exchange (Tadawul) 3 31.62 0.11 SIX Swiss Exchange 954 7115.361 83.57 Wiener Borse 16 0.066 0.01 C) 2015 年 12 月份各交易所 ETF 衍生品成交量 Dec Year-to-Date Total ETF Options ETF Futures ETF Options ETF Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Derivative Exchange Traded Traded Traded Traded Americas BM&FBOVESPA 726 273 82 221.6 0 0.0 4 426 261 620 359.0 0 0.0 Bourse de Montreal 1 537 178 2 106.9 NA NA 8 719 474 14 111.9 NA NA Buenos Aires SE 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Chicago Board Options Exchange 25 297 428 NA NA NA 320 995 677 NA NA NA 9
International Securities Exchange 28 099 656 NA NA NA 279 159 627 NA NA NA MexDer 15 0.0 0 0.0 13 602 3.8 0 0.0 NASDAQ OMX (US) 34 758 880 NA NA NA 335 963 867 NA NA NA NYSE Liffe (US) 28 961 461 5 100.1 NA NA 293 780 672 49 186.0 NA NA Asia - Pacific Hong Kong Exchanges 430 062 3 364.8 19 639 179.9 8 029 156 78 870.2 239 692 2 293.9 Japan Exchange Group 0 NA NA NA 7 654 NA NA NA TAIFEX 8 626 74.1 178 014 1 697.5 8 626 74.1 1 281 702 12 139.9 Europe - Africa - Middle East Johannesburg SE 1 172 0.1 110 380 9.1 22 950 1.1 763 928 67.7 10
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