1 重要提示

鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 鑫 元 鑫 新 收 益 交 易 代 码 001601 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 7 月 15 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,476,196,999.35 份 本 基 金 在 秉 承 价 值 投 资 理 念 的 情 况 下, 严 格 控 制 投 资 组 合 风 险, 并 在 追 求 资 金 的 安 全 与 长 期 稳 定 投 资 目 标 增 长 的 基 础 上, 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配 置, 力 争 获 得 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 本 基 金 采 用 自 上 而 下 为 主 的 分 析 模 式 定 性 分 析 和 定 量 分 析 相 结 合 的 研 究 方 式, 跟 踪 宏 观 经 济 基 本 面 政 策 面 和 资 金 等 多 方 面 因 素, 评 估 股 票 投 资 策 略 债 券 及 货 币 市 场 工 具 等 大 类 资 产 的 估 值 水 平 和 投 资 价 值, 并 利 用 上 述 大 类 资 产 之 间 的 相 互 关 联 性 进 行 灵 活 的 资 产 配 置, 制 定 本 基 金 的 大 类 资 产 配 置 比 例, 并 适 时 进 行 调 整 沪 深 300 指 数 收 益 率 50%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 业 绩 比 较 基 准 率 50% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 预 期 风 险 收 益 水 平 中 等 的 投 资 品 种, 预 期 收 益 和 预 风 险 收 益 特 征 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 12 页

下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 鑫 元 鑫 新 收 益 A 鑫 元 鑫 新 收 益 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001601 001602 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 200,667,641.36 份 2,275,529,357.99 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 鑫 元 鑫 新 收 益 A 鑫 元 鑫 新 收 益 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,337,224.55 10,491,714.78 2. 本 期 利 润 1,737,988.75 15,006,909.28 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0087 0.0066 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 206,034,672.02 2,322,921,719.64 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.027 1.021 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 阶 段 过 去 三 个 月 鑫 元 鑫 新 收 益 A 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 0.88% 0.13% -6.20% 1.21% 7.08% -1.08% 鑫 元 鑫 新 收 益 C 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 0.69% 0.12% -6.20% 1.21% 6.89% -1.09% 第 3 页 共 12 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 12 页

注 : 本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2015 年 7 月 15 日, 截 止 2016 年 3 月 31 日 不 满 一 年 根 据 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 建 仓 期 为 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 姓 名 职 务 任 职 日 期 离 任 日 期 从 业 年 限 说 明 鑫 元 一 年 定 学 历 : 数 量 经 济 学 专 业, 经 济 学 期 开 放 债 券 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 型 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 :2008 基 金 鑫 元 稳 年 7 月 至 2013 年 8 月, 任 职 于 南 张 明 凯 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鑫 元 鸿 利 债 2015 年 7 月 15 日 - 7 年 京 银 行 股 份 有 限 公 司, 担 任 资 深 信 用 研 究 员, 精 通 信 用 债 的 行 情 与 风 险 研 判, 参 与 创 立 了 南 京 银 券 型 证 券 投 行 内 部 债 券 信 用 风 险 控 制 体 系, 资 基 金 鑫 元 对 债 券 市 场 行 情 具 有 较 为 精 准 的 合 享 分 级 债 研 判 能 力 2013 年 8 月 加 入 鑫 元 券 型 证 券 投 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 投 资 研 究 第 5 页 共 12 页

资 基 金 鑫 元 部 信 用 研 究 员 2013 年 12 月 30 半 年 定 期 开 日 至 2016 年 3 月 2 日 担 任 鑫 元 货 放 债 券 型 证 币 市 场 基 金 基 金 经 理,2014 年 4 券 投 资 基 金 月 17 日 至 今 任 鑫 元 一 年 定 期 开 鑫 元 合 丰 分 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 级 债 券 型 证 理,2014 年 6 月 12 日 至 今 任 鑫 券 投 资 基 金 元 稳 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 鑫 元 安 鑫 宝 经 理,2014 年 6 月 26 日 至 今 任 货 币 市 场 基 鑫 元 鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 金 鑫 元 鑫 新 基 金 经 理,2014 年 10 月 15 日 至 收 益 灵 活 配 今 任 鑫 元 合 享 分 级 债 券 型 证 券 投 置 混 合 型 证 资 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 12 券 投 资 基 金 月 2 日 至 今 任 鑫 元 半 年 定 期 开 放 的 基 金 经 理 ; 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 基 金 投 资 决 理,2014 年 12 月 16 日 至 今 任 鑫 策 委 员 会 委 元 合 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 员 的 基 金 经 理,2015 年 6 月 26 日 至 今 任 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 7 月 15 日 至 今 任 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 同 时 兼 任 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委 员 鑫 元 货 币 市 学 历 : 经 济 学 专 业, 硕 士 相 关 场 基 金 鑫 元 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 兴 利 债 券 型 格 从 业 经 历 :2010 年 7 月 任 职 证 券 投 资 基 于 北 京 汇 致 资 本 管 理 有 限 公 司, 金 鑫 元 汇 利 担 任 交 易 员 2011 年 4 月 起 在 南 债 券 型 证 券 京 银 行 金 融 市 场 部 资 产 管 理 部 和 投 资 基 金 的 南 京 银 行 金 融 市 场 部 投 资 交 易 中 基 金 经 理 ; 鑫 心 担 任 债 券 交 易 员, 有 丰 富 的 银 元 一 年 定 期 行 间 市 场 交 易 经 验 2014 年 6 月 开 放 债 券 型 加 入 鑫 元 基 金, 担 任 基 金 经 理 助 赵 慧 证 券 投 资 基 金 鑫 元 稳 利 2015 年 7 月 15 日 - 5 年 理 2014 年 7 月 15 日 起 担 任 鑫 元 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 债 券 型 证 券 基 金 鑫 元 稳 利 债 券 型 证 券 投 资 投 资 基 金 鑫 基 金 鑫 元 鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 元 鸿 利 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2014 年 10 型 证 券 投 资 月 20 日 起 担 任 鑫 元 合 享 分 级 债 基 金 鑫 元 合 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 享 分 级 债 券 理,2014 年 12 月 2 日 起 担 任 鑫 型 证 券 投 资 元 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鑫 元 半 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2014 年 12 年 定 期 开 放 月 16 日 起 担 任 鑫 元 合 丰 分 级 债 债 券 型 证 券 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 第 6 页 共 12 页

投 资 基 金 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 ; 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委 员 理,2015 年 7 月 15 日 起 担 任 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2016 年 1 月 13 日 起 担 任 鑫 元 兴 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 2016 年 3 月 2 日 起 担 任 鑫 元 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 3 月 9 日 起 担 任 鑫 元 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 同 时 兼 任 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委 员 注 :1. 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2. 非 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 要 求 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 律 法 规 和 公 司 内 部 关 于 公 平 交 易 管 理 的 各 项 制 度 规 范, 进 一 步 完 善 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 和 二 级 市 场 交 易 活 动 本 公 司 通 过 系 统 控 制 和 人 工 控 制 等 各 种 方 式, 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 的 相 关 环 节 均 得 到 公 平 对 待 报 告 期 内, 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 价 格 和 交 易 时 机 进 行 监 控 分 析, 未 发 现 有 违 公 平 交 易 要 求 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 制 订 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 异 常 交 易 监 控 管 理 办 法, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 基 金 投 资 交 易 行 为 的 日 常 监 督 检 查, 执 行 异 常 交 易 行 为 的 监 控 分 析 与 记 录 工 作 机 制 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为, 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 第 7 页 共 12 页

易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 本 报 告 期 间 采 取 稳 健 的 操 作 手 法, 主 要 通 过 投 资 债 券 类 产 品 并 积 极 参 与 新 股 申 购 来 获 取 较 为 稳 定 的 基 础 现 金 流, 同 时 在 权 益 市 场 参 与 波 段 机 会 在 实 际 操 作 中, 基 本 规 避 了 年 初 股 票 市 场 波 动 带 来 的 冲 击, 同 时 整 体 上 仍 能 够 保 持 净 值 的 小 幅 增 长 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 鑫 元 鑫 新 收 益 A 的 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.88%, 鑫 元 鑫 新 收 益 C 的 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.69%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -6.20% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 不 存 在 需 要 对 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 进 行 说 明 的 情 况 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 121,894,138.54 4.73 其 中 : 股 票 121,894,138.54 4.73 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 2,118,928,928.60 82.29 其 中 : 债 券 2,118,928,928.60 82.29 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 248,340,564.17 9.64 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 55,915,882.81 2.17 8 其 他 资 产 29,798,197.77 1.16 9 合 计 2,574,877,711.89 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 114,020.85 0.00 C 制 造 业 515,569.18 0.02 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 - - 第 8 页 共 12 页

应 业 E 建 筑 业 36,234.48 0.00 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 18,543,000.00 0.73 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 47,702,627.43 1.89 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 17,268,800.00 0.68 S 综 合 37,713,886.60 1.49 合 计 121,894,138.54 4.82 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002707 众 信 旅 游 1,028,739 47,702,627.43 1.89 2 600895 张 江 高 科 1,726,036 37,713,886.60 1.49 3 002405 四 维 图 新 700,000 18,543,000.00 0.73 4 002739 万 达 院 线 215,000 17,268,800.00 0.68 5 002791 坚 朗 五 金 3,973 149,345.07 0.01 6 002792 通 宇 通 讯 3,081 135,440.76 0.01 7 601020 华 钰 矿 业 4,377 114,020.85 0.00 8 603861 白 云 电 器 4,116 98,166.60 0.00 9 300474 景 嘉 微 2,467 48,451.88 0.00 10 002372 伟 星 新 材 2,200 41,096.00 0.00 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 506,142,000.00 20.01 其 中 : 政 策 性 金 融 债 506,142,000.00 20.01 4 企 业 债 券 286,191,928.60 11.32 5 企 业 短 期 融 资 券 1,112,985,000.00 44.01 第 9 页 共 12 页

6 中 期 票 据 213,610,000.00 8.45 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 2,118,928,928.60 83.79 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150210 15 国 开 10 2,000,000 213,300,000.00 8.43 2 011517016 15 华 电 SCP016 1,500,000 150,420,000.00 5.95 3 011546003 15 中 车 SCP003 1,200,000 120,552,000.00 4.77 4 101551095 15 五 矿 股 MTN005 1,000,000 101,530,000.00 4.01 5 136253 16 中 油 03 1,000,000 101,300,000.00 4.01 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 第 10 页 共 12 页

5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 如 是, 还 应 对 相 关 证 券 的 投 资 决 策 程 序 做 出 说 明 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 如 是, 还 应 对 相 关 股 票 的 投 资 决 策 程 序 做 出 说 明 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 情 况 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 189,759.23 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 29,605,840.34 5 应 收 申 购 款 2,398.20 6 其 他 应 收 款 200.00 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 29,798,197.77 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 流 通 受 限 情 况 说 明 ( 元 ) 例 (%) 1 002405 四 维 图 新 18,543,000.00 0.73 重 大 资 产 重 组 2 002739 万 达 院 线 17,268,800.00 0.68 重 大 资 产 重 组 第 11 页 共 12 页

6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 鑫 元 鑫 新 收 益 A 鑫 元 鑫 新 收 益 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 200,711,352.91 2,275,839,042.13 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 39,260.47 236,943.86 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 82,972.02 546,628.00 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 200,667,641.36 2,275,529,357.99 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 复 营 业 执 照 ; 5 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 复 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 第 12 页 共 12 页