工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 中 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 融 通 深 证 成 份 指 数 交 易 代 码 前 端 交 易 代 码 后 端 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 11 月 15 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 199,246, 份 本 基 金 采 取 完 全 复 制 方 法 进 行 指 数 化 投 资, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 力 争 将 本 基 金 净 投 资 目 标 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35% 以 内, 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内, 以 实 现 对 深 证 成 份 指 数 的 有 效 跟 踪 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金, 原 则 上 采 用 完 全 复 制 指 数 的 投 资 策 略, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 投 资 策 略 进 行 相 应 调 整, 力 争 实 现 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35% 以 内 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 的 投 资 目 标 业 绩 比 较 基 准 深 证 成 份 指 数 收 益 率 95% + 银 行 活 期 存 款 利 率 5% 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 属 于 高 风 险 高 收 益 的 基 金 品 风 险 收 益 特 征 种, 其 收 益 和 风 险 均 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 1 页 共 2 页

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -1,478, 本 期 利 润 45,862, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 201,876, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 (2) 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 27.74% 2.02% 25.38% 1.93% 2.36% 0.09% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 2 页 共 3 页

4 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 本 基 金 融 通 巨 潮 100 指 数 基 金 (LOF) 融 通 创 业 板 指 数 的 基 金 经 理 李 勇 2010 年 月 15 日 研 究 生 学 历, 具 有 证 券 从 业 资 格 2005 年 至 今 就 职 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 金 融 工 程 研 究 员 基 金 经 理 助 理 职 务 注 : 任 职 日 期 指 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 工 作 的 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 并 制 定 了 相 应 的 制 度 和 流 程, 在 授 权 研 究 决 策 交 易 和 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金, 原 则 上 采 用 完 全 复 制 指 数 的 投 资 策 略, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整, 力 争 实 现 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 小 于 0.35% 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 的 投 资 目 标 沪 深 300 上 涨 16.49%, 从 各 行 业 类 指 数 的 表 现 来 看 : 各 行 业 普 涨, 其 中 电 子 房 地 产 和 计 算 第 3 页 共 4 页

5 机 领 涨 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 27.74%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 25.38% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 191,422, 其 中 : 股 票 191,422, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 10,989, 其 他 资 产 220, 合 计 202,632, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 2,117, B 采 掘 业 2,943, C 制 造 业 106,972, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 3,582, E 建 筑 业 3,279, F 批 发 和 零 售 业 5,641, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 905, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 23,136, J 金 融 业 12,719, K 房 地 产 业 15,612, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4,379, 第 4 页 共 5 页

6 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 387, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 3,243, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 919, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 4,634, S 综 合 946, 合 计 191,422, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 万 科 A 283,500 6,925, 格 力 电 器 146,702 3,278, 平 安 银 行 201,674 2,418, 美 的 集 团 65,365 2,145, 京 东 方 A 720,998 2,141, 招 商 蛇 口 95,563 1,993, 乐 视 网 31,929 1,921, 东 方 财 富 35,500 1,847, 广 发 证 券 92,760 1,804, 苏 宁 云 商 129,805 1,745, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 5 页 共 6 页

7 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 2015 年 8 月 24 日, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 调 查 通 知 书 ( 鄂 证 调 查 字 号 ), 因 公 司 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 身 份 等 违 法 违 规 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 有 关 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 立 案 调 查 2015 年 9 月 10 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 ( 处 罚 字 [2015]71 号 ), 拟 对 公 司 采 取 责 令 整 改, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 6,805, 元, 并 处 以 20,415, 元 罚 款 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 75, 应 收 证 券 清 算 款 - 第 6 页 共 7 页

8 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2, 应 收 申 购 款 142, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 220, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 部 分 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 无 积 极 投 资 部 分 股 票 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 207,331, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 12,959, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 21,044, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 199,246, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 融 通 深 证 成 份 指 数 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ( 二 ) 融 通 深 证 成 份 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 融 通 深 证 成 份 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ( 四 ) 融 通 深 证 成 份 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 五 ) 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 ( 六 ) 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 第 7 页 共 8 页

9 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 查 询 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 8 页 共 9 页