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1 农 银 汇 理 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 农 银 策 略 精 选 混 合 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 9 月 6 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 142,844, 份 本 基 金 以 提 高 投 资 组 合 经 风 险 调 整 后 的 超 额 收 益 为 投 资 目 标 目 标, 通 过 对 定 量 和 定 性 多 种 投 资 策 略 的 有 效 结 合, 力 争 为 投 资 者 创 造 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 回 报 本 基 金 将 通 过 基 金 管 理 人 在 数 量 化 投 资 上 的 积 累, 以 多 个 相 关 性 较 低 的 数 量 化 投 资 策 略 为 基 础, 并 有 机 结 投 资 策 略 合 由 长 期 投 资 经 验 形 成 的 定 性 投 资 策 略, 在 投 资 策 略 充 分 分 散 化 的 基 础 上, 力 争 为 投 资 者 创 造 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 回 报 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 75% 沪 深 300 指 数 +25% 业 绩 比 较 基 准 中 证 全 债 指 数 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 中 高 风 险 收 益 的 投 资 品 风 险 收 益 特 征 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 型 基 金 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 10 页

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -10,947, 本 期 利 润 -17,949, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 108,025, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 过 去 三 个 月 % 2.76% -9.92% 1.82% -6.40% 0.94% 第 3 页 共 10 页

4 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 60%-95%; 除 股 票 以 外 的 其 他 资 产 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 5%-40% 权 证 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 日 (2011 年 9 月 6 日 ) 起 六 个 月, 建 仓 期 满 时, 本 基 金 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 规 定 的 投 资 比 例 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 系 统 工 程 ( 金 融 工 程 ) 赵 谦 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 1 月 2016 年 3 月 28 日 8 日 9 硕 士 历 任 山 东 老 虎 资 产 管 理 公 司 研 发 部 经 理 国 信 证 券 经 济 研 究 所 策 略 研 究 员 第 4 页 共 10 页

5 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 策 略 研 究 员, 现 任 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 工 学 硕 士 具 有 基 金 张 峰 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 12 月 2 日 - 6 从 业 资 格 历 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 投 资 经 理 助 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 确 保 旗 下 管 理 的 所 有 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度 市 场 波 动 较 大, 年 初 经 历 了 快 速 下 跌, 此 后 在 短 暂 反 弹 后 又 进 入 快 速 下 跌, 直 到 3 月 中 旬 形 成 了 一 波 相 对 持 续 的 反 弹 年 初 时 由 于 对 春 季 行 情 相 对 乐 观 的 判 断, 导 致 开 年 仓 位 过 高, 在 第 一 波 下 跌 中 损 失 较 为 严 重 此 后 进 行 了 较 大 幅 度 的 减 仓, 从 一 月 下 旬 开 始 一 直 低 仓 位 运 行, 组 合 的 弹 性 大 幅 降 低 在 3 月 初 组 合 进 行 了 大 幅 度 的 加 仓, 相 对 较 好 地 享 受 了 3 月 中 下 旬 的 快 速 反 弹 板 块 配 置 方 面, 组 合 仍 是 以 成 长 股 为 主 一 季 度 组 合 在 回 撤 控 制 方 面 做 的 有 所 欠 缺, 未 来 需 要 加 强 第 5 页 共 10 页

6 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -9.92% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 规 定 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 上 述 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 76,019, 其 中 : 股 票 76,019, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 37,745, 其 他 资 产 893, 合 计 114,657, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 649, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 52,065, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,071, E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,190, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 6,760, 第 6 页 共 10 页

7 K 房 地 产 业 1,706, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 8,512, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 3,516, S 综 合 545, 合 计 76,019, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 大 连 圣 亚 235,337 8,512, 三 力 士 376,125 6,845, 互 动 娱 乐 443,900 5,779, 西 部 证 券 172,000 4,647, 大 北 农 357,300 4,216, 骅 威 股 份 149,851 4,107, 正 邦 科 技 164,700 3,165, 科 远 股 份 88,422 3,103, 道 博 股 份 49,400 2,981, 贵 州 茅 台 10,300 2,550, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 第 7 页 共 10 页

8 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 388, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 6, 应 收 申 购 款 498, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 893, 第 8 页 共 10 页

9 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 互 动 娱 乐 5,779, 公 告 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 125,985, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 40,004, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 23,145, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 142,844, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 截 至 本 季 度 末, 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 截 至 本 季 度 末, 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 第 9 页 共 10 页

10 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 农 银 汇 理 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 农 银 汇 理 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 复 印 件 8.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 路 9 号 农 银 大 厦 50 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日 第 10 页 共 10 页