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汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2012 年 第 4 季 度 报 告 2012 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 1 月 21 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2013 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2012 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 情 况 基 金 简 称 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 交 易 代 码 470068 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 9 月 28 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 135,811,232.41 份 通 过 投 资 于 目 标 ETF, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 投 资 目 标 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 以 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 作 为 其 主 要 投 资 标 的, 并 不 参 与 目 标 ETF 的 管 理 本 基 金 主 要 以 一 级 市 场 申 购 的 方 式 投 资 于 目 标 ETF, 获 取 基 金 份 投 资 策 略 额 净 值 上 涨 带 来 的 收 益 ; 在 目 标 ETF 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 流 动 性 较 好 的 情 况 下, 也 可 以 通 过 二 级 市 场 买 卖 目 标 ETF 的 基 金 份 额 深 证 300 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 业 绩 比 较 基 准 *5% 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 同 时 本 基 金 通 风 险 收 益 特 征 过 投 资 于 目 标 ETF, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页

基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2.2 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 主 代 码 159912 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 9 月 16 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2011 年 11 月 24 日 基 金 管 理 人 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 目 标 基 金 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 目 标 基 金 投 资 策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 正 常 情 况 下, 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.1%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 目 标 基 金 业 绩 比 较 基 准 深 证 300 指 数 收 益 率 目 标 基 金 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 同 时 本 基 金 通 过 投 资 于 目 标 ETF, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2012 年 10 月 1 日 - 2012 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -2,501,633.27 2. 本 期 利 润 4,410,284.43 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0276 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 126,970,665.19 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.9349 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 11 页

3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 阶 段 率 标 准 差 准 收 益 率 标 1-3 2-4 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 过 去 三 个 月 3.75% 1.26% 3.90% 1.28% -0.15% -0.02% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2011 年 9 月 28 日 ) 起 6 个 月, 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 规 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 证 券 从 业 年 说 明 第 4 页 共 11 页

限 限 任 职 日 期 离 任 日 期 国 籍 : 中 国 学 历 : 中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 研 究 员 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 高 级 经 理 2008 年 3 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 任 金 融 工 程 研 究 员, 2010 年 1 月 8 日 至 2010 年 2 月 4 日 任 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2010 年 2 月 5 日 至 今 任 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2011 年 9 月 16 日 至 今 任 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2011 年 9 月 28 日 至 今 任 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 吴 振 翔 本 基 金 的 基 金 经 理, 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理, 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2011 年 9 月 28 日 - 6 年 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 第 5 页 共 11 页

4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 规, 借 鉴 国 际 经 验, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 形 成 涵 盖 各 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 全 部 投 资 组 合, 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 等 各 投 资 市 场, 债 券 股 票 回 购 等 各 投 资 标 的, 并 贯 穿 分 工 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 各 环 节 的 公 平 交 易 机 制 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 对 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 机 制 实 现 了 流 程 优 化 和 进 一 步 系 统 化, 确 保 全 程 嵌 入 式 风 险 控 制 体 系 的 有 效 运 行, 包 括 投 资 独 立 决 策 研 究 公 平 分 享 集 中 交 易 公 平 执 行 交 易 严 密 监 控 和 报 告 及 时 分 析 等 在 内 的 公 平 交 易 各 环 节 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 通 过 投 资 交 易 监 控 交 易 数 据 分 析 以 及 专 项 稽 核 检 查, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 任 何 违 反 公 平 交 易 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 制 定 了 同 日 反 向 交 易 控 制 的 规 则, 同 时 加 强 对 基 金 专 户 社 保 间 同 日 反 向 交 易 的 监 控 和 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 公 司 利 用 公 平 交 易 分 析 系 统, 对 各 组 合 间 不 同 时 间 窗 口 下 的 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控, 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 分 析 本 报 告 期 内, 本 公 司 管 理 的 所 有 投 资 组 合 未 发 生 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 情 形 本 基 金 于 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2012 年 4 季 度 通 货 膨 胀 继 续 保 持 在 较 低 水 平,10 到 11 月 份 虽 部 分 经 济 数 据 略 有 好 转, 但 在 悲 观 情 绪 影 响 下 A 股 市 场 一 路 震 荡 筑 底 年 底 工 业 增 加 值 企 业 盈 利 房 地 产 投 资 等 多 项 宏 观 数 据 好 转, 打 消 了 投 资 者 对 经 济 企 稳 的 怀 疑 ;IPO 重 启 的 推 迟 降 低 了 供 给 压 力 ; 同 时 新 一 代 领 导 人 释 放 改 革 信 号, 投 资 者 对 新 型 城 镇 化 经 济 结 构 调 整 改 革 深 化 等 中 长 期 政 策 有 较 好 预 期, 在 这 些 因 素 的 影 响 下,A 股 市 场 在 12 月 迎 来 了 大 幅 度 的 上 涨 本 基 金 在 报 告 期 内 遵 循 了 指 数 基 金 的 被 动 投 资 原 则, 保 持 了 指 数 基 金 的 本 质 属 性,ETF 和 股 票 投 资 仓 位 在 考 察 期 内 始 终 保 持 在 92%~96% 之 间, 在 现 货 构 建 方 面 以 深 证 300ETF 为 主 要 投 资 品, 基 本 实 现 了 有 效 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 目 的 第 6 页 共 11 页

4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 深 证 300 指 数 在 报 告 期 内 上 涨 了 4.10%, 本 基 金 在 报 告 期 内 累 计 收 益 率 为 3.75%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 3.90%, 收 益 率 落 后 业 绩 比 较 基 准 0.15% 收 益 率 的 差 异 因 素 主 要 来 源 于 仓 位 不 足 95% 日 常 申 购 赎 回 等 因 素 本 基 金 在 考 察 期 内 日 均 跟 踪 误 差 为 0.026%, 这 一 跟 踪 误 差 水 平 远 低 于 合 同 约 定 上 限, 在 报 告 期 达 到 了 投 资 目 标 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 未 来 一 段 时 间, 本 基 金 倾 向 于 认 为 经 济 有 望 继 续 复 苏, 但 复 苏 的 力 度 较 弱 且 需 要 经 济 数 据 的 进 一 步 确 认 四 季 度 PMI 数 据 持 续 回 升 但 上 升 趋 势 趋 缓, 同 时 生 产 项 相 对 需 求 项 上 升 较 弱, 反 映 企 业 的 相 对 谨 慎 ;PPI 出 现 反 弹 但 幅 度 微 弱, 印 证 了 经 济 复 苏 的 幅 度 较 小 以 及 实 体 经 济 的 产 能 过 剩 政 策 上 将 延 续 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 同 时 更 强 调 经 济 结 构 调 整, 未 来 一 段 时 间 收 入 分 配 改 革 扩 大 内 需 新 型 城 镇 化 等 经 济 改 革 具 体 路 径 的 确 定 和 落 实 会 带 来 一 定 投 资 机 会, 同 时 增 加 现 金 分 红 打 击 财 务 造 假 引 入 外 部 长 期 投 资 者 等 市 场 改 革 措 施 也 将 增 加 A 股 市 场 的 吸 引 力 外 围 市 场 中, 美 国 经 济 具 备 复 苏 条 件 但 财 政 政 策 仍 存 不 确 定 性 ; 欧 债 危 机 对 欧 元 区 经 济 的 负 面 影 响 有 可 能 在 2013 年 延 续 ; 通 货 紧 缩 日 元 升 值 出 口 市 场 疲 软 制 约 日 本 经 济 潜 力 整 体 看, 全 球 经 济 的 复 苏 前 景 虽 然 仍 不 明 朗, 但 经 济 收 缩 的 趋 势 趋 于 平 缓, 存 在 一 定 的 复 苏 可 能, 从 而 刺 激 权 益 类 市 场 目 前 A 股 市 场 估 值 水 平 仍 处 于 历 史 低 位, 在 推 进 经 济 体 制 改 进 引 入 RQFII 长 期 投 资 基 金 加 大 分 红 的 背 景 下 估 值 水 平 有 望 回 升,A 股 市 场 将 有 较 好 的 投 资 机 会, 目 前 也 是 投 资 者 逐 步 进 场 的 可 选 择 时 机, 深 证 300ETF 联 接 基 金 是 个 弹 性 较 大 的 指 数 品 种, 是 投 资 者 长 期 投 资 和 定 期 定 投 较 好 的 投 资 选 择 作 为 被 动 投 资 的 指 数 型 基 金, 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金 将 严 格 遵 守 基 金 合 同, 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 积 极 采 取 有 效 方 法 去 严 格 控 制 基 金 相 对 业 绩 比 较 基 准 的 跟 踪 误 差 我 们 也 非 常 期 望 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 基 金 能 继 续 与 投 资 者 一 起 分 享 中 国 经 济 的 美 好 未 来 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,022,528.30 0.79 其 中 : 股 票 1,022,528.30 0.79 2 基 金 投 资 119,533,281.09 92.30 3 固 定 收 益 投 资 500.00 0.00 第 7 页 共 11 页

其 中 : 债 券 500.00 0.00 资 产 支 持 证 券 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6,481,524.20 5.00 7 其 他 资 产 2,467,603.68 1.91 8 合 计 129,505,437.27 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 542,955.50 0.43 C0 食 品 饮 料 79,044.00 0.06 C1 纺 织 服 装 皮 毛 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 - - C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 32,846.00 0.03 C5 电 子 - - C6 金 属 非 金 属 - - C7 机 械 设 备 仪 表 431,065.50 0.34 C8 医 药 生 物 制 品 - - C99 其 他 制 造 业 - - D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 交 通 运 输 仓 储 业 - - G 信 息 技 术 业 - - H 批 发 和 零 售 贸 易 43,890.00 0.03 I 金 融 保 险 业 104,172.00 0.08 J 房 地 产 业 167,754.00 0.13 K 社 会 服 务 业 85,522.80 0.07 L 传 播 与 文 化 产 业 78,234.00 0.06 M 综 合 类 - - 合 计 1,022,528.30 0.81 第 8 页 共 11 页

5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000527 美 的 电 器 24,000 220,320.00 0.17 2 000002 万 科 A 13,200 133,584.00 0.11 3 000651 格 力 电 器 3,400 86,700.00 0.07 4 000826 桑 德 环 境 3,720 85,522.80 0.07 5 000858 五 粮 液 2,800 79,044.00 0.06 6 000793 华 闻 传 媒 11,800 78,234.00 0.06 7 000001 平 安 银 行 4,000 64,080.00 0.05 8 000157 中 联 重 科 6,200 57,102.00 0.04 9 002005 德 豪 润 达 6,800 48,280.00 0.04 10 002024 苏 宁 电 器 6,600 43,890.00 0.03 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 500.00 0.00 8 其 他 - - 9 合 计 500.00 0.00 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 127001 海 直 转 债 5 500.00 0.00 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 第 9 页 共 11 页

5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 1 深 300ETF 股 票 型 交 易 型 开 放 式 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 占 基 金 资 产 公 允 价 值 净 值 比 例 ( 人 民 币 元 ) (%) 119,533,281.09 94.14 5.9 投 资 组 合 报 告 附 注 5.9.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.9.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 250,000.00 2 应 收 证 券 清 算 款 2,177,019.37 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,522.87 5 应 收 申 购 款 39,061.44 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,467,603.68 5.9.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.9.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000527 美 的 电 器 220,320.00 0.17 重 大 事 项 停 牌 2 000002 万 科 A 133,584.00 0.11 重 大 事 项 停 牌 3 000793 华 闻 传 媒 78,234.00 0.06 重 大 事 项 停 牌 4 000826 桑 德 环 境 2,758.80 0.00 增 发 锁 定 第 10 页 共 11 页

6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 160,962,931.86 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 5,059,362.36 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 30,211,061.81 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 135,811,232.41 7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 ; 3 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 ; 4 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 5 报 告 期 内 汇 添 富 深 证 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ; 6 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 7.2 存 放 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 楼 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅, 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.99fund.com 查 阅, 还 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-888-9918 查 询 相 关 信 息 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 2013 年 1 月 21 日 第 11 页 共 11 页