天 治 创 新 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 4 季 度 报 告 2013 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 四 年 一 月 二 十 一 日 第 1 页 共 11 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2013 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 天 治 创 新 先 锋 股 票 基 金 主 代 码 350005 交 易 代 码 350005 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2008 年 5 月 8 日 172,947,363.92 份 专 注 于 投 资 创 新 先 锋 型 公 司, 追 求 持 续 稳 健 的 长 期 回 报 本 基 金 以 股 票 品 种 为 主 要 投 资 标 的, 优 选 通 过 差 异 化 投 资 策 略 和 低 成 本 不 断 创 造 新 价 值 追 求 持 续 领 先 优 势 的 创 新 先 锋 型 公 司, 分 享 其 价 值 创 新 带 来 的 高 成 长 收 益 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 300 指 数 收 益 率 70%+ 中 信 标 普 国 债 指 数 收 益 率 30% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 具 有 较 高 收 益 较 高 风 险 的 股 票 型 基 金 2
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2013 年 10 月 1 日 -2013 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -13,520,632.49 2. 本 期 利 润 -42,530,534.25 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.2417 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 228,721,929.94 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.3225 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -15.58% 1.58% -2.63% 0.80% -12.95% 0.78% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 3
准 收 益 率 变 动 的 比 较 天 治 创 新 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2008 年 5 月 8 日 至 2013 年 12 月 31 日 ) 注 : 按 照 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 股 票 资 产 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 60%-95%, 其 中, 股 票 资 产 的 80% 以 上 投 资 于 本 基 金 界 定 的 创 新 先 锋 型 公 司 ; 债 券 现 金 类 资 产 及 权 证 资 产 支 持 证 券 的 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 5%-40%, 其 中, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权 证 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 3%, 资 产 支 持 证 券 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 20% 本 基 金 自 2008 年 5 月 8 日 基 金 合 同 生 效 日 起 六 个 月 内, 达 到 了 本 基 金 合 同 第 15 条 规 定 的 投 资 比 例 限 制 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 4
信 号 与 信 息 处 理 专 业 硕 士 研 究 生, 具 有 基 金 从 业 资 格, 证 券 从 业 经 验 5 年, 历 任 ( 郑 州 ) 权 益 电 子 部 第 27 研 究 所 软 硬 件 开 投 资 发 工 程 师 华 为 技 术 有 限 公 司 部 副 技 术 支 持 工 程 师 算 法 工 程 总 监 师 上 海 科 旭 通 信 电 子 有 限 公 陈 勇 2012-6-29-5 本 基 司 算 法 工 程 师 中 兴 通 讯 股 份 金 的 有 限 公 司 策 划 经 理 光 大 证 券 基 金 股 份 有 限 公 司 行 业 分 析 师 本 经 理 公 司 研 究 发 展 部 副 总 监 基 金 经 理 助 理, 现 任 本 公 司 权 益 投 资 部 副 总 监 本 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 表 内 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 为 公 司 作 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 天 治 创 新 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 天 治 创 新 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, 加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 公 平 交 易 制 度 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度 本 基 金 管 理 人 公 平 交 易 体 系 涵 盖 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节, 并 通 过 明 确 投 资 权 限 划 分 建 立 统 一 研 究 报 告 管 理 平 台 分 层 次 建 立 适 用 全 公 司 及 各 投 资 组 合 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库 应 用 5
投 资 管 理 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序 定 期 对 不 同 投 资 组 合 收 益 率 差 异 交 易 价 差 成 交 量 事 后 量 化 分 析 评 估 等 一 系 列 措 施 切 实 落 实 各 项 公 平 交 易 制 度 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 未 发 生 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 的 情 形, 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 由 于 市 场 对 未 来 经 济 增 长 预 期 悲 观 利 率 高 企 IPO 重 启 等 多 方 面 因 素 影 响, 四 季 度 所 有 主 要 指 数 都 出 现 下 跌, 其 中 上 证 综 指 下 跌 2.70% HS300 下 跌 3.28%, 创 业 板 指 下 跌 4.64% 中 小 板 指 下 跌 4.86% 从 申 万 行 业 来 看, 家 用 电 器 农 林 牧 渔 交 运 设 备 等 三 个 行 业 为 正 收 益, 其 中 家 用 电 器 板 块 上 涨 18.38%, 而 信 息 服 务 有 色 金 属 商 业 贸 易 等 跌 幅 较 大, 受 获 利 回 吐 和 IPO 重 启 影 响, 包 含 传 媒 计 算 机 等 子 行 业 的 信 息 服 务 行 业 跌 幅 高 达 12.07% 本 基 金 一 直 坚 持 看 好 股 市 的 结 构 性 行 情, 确 定 性 看 好 传 媒 TMT 医 药 环 保 能 源 机 械 等 行 业 的 投 资 机 会 不 过 整 个 第 四 季 度 操 作 不 尽 如 意, 在 10 月 份 未 能 在 高 位 减 持 传 媒 等 高 估 值 行 业, 而 在 12 月 初 IPO 宣 布 重 启 后, 未 能 很 好 把 握 成 长 股 下 跌 带 来 的 买 入 机 会, 对 全 年 收 益 有 一 定 影 响 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.3225 元, 报 告 期 内 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -15.58%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -2.63% 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 6
序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 200,561,112.87 85.93 其 中 : 股 票 200,561,112.87 85.93 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 31,985,872.52 13.70 6 其 他 资 产 860,789.88 0.37 7 合 计 233,407,775.27 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 172,622,116.07 75.47 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 7,019,296.80 3.07 E 建 筑 业 7,740,000.00 3.38 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - 7
H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 7,098,800.00 3.10 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 6,080,900.00 2.66 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N O 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 200,561,112.87 87.69 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 002236 大 华 股 份 270,000 11,037,600.00 4.83 2 002475 立 讯 精 密 326,040 10,896,256.80 4.76 3 002353 杰 瑞 股 份 130,000 10,318,100.00 4.51 4 000581 威 孚 高 科 330,000 10,164,000.00 4.44 5 002358 森 源 电 气 470,000 10,105,000.00 4.42 6 603008 喜 临 门 887,232 9,457,893.12 4.14 8
7 300274 阳 光 电 源 277,000 8,905,550.00 3.89 8 002085 万 丰 奥 威 429,886 8,804,065.28 3.85 9 002701 奥 瑞 金 230,000 8,802,100.00 3.85 10 002008 大 族 激 光 650,000 8,768,500.00 3.83 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.8.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.8.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 本 基 金 投 资 国 债 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 9
5.9.3 本 基 金 投 资 国 债 期 货 的 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 天 治 创 新 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 4 季 度 报 告 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.10.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.10.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 319,737.14 2 应 收 证 券 清 算 款 510,554.14 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 14,741.89 5 应 收 申 购 款 15,756.71 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 860,789.88 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 189,625,091.92 10
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 16,577,859.91 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 33,255,587.91 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 172,947,363.92 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 天 治 创 新 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 等 相 关 批 准 文 件 2 天 治 创 新 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 天 治 创 新 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 天 治 创 新 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 点 上 海 市 复 兴 西 路 159 号 8.3 查 阅 方 式 网 址 :www.chinanature.com.cn 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 一 月 二 十 一 日 11