1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的

易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 四 日

1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 43 页

1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录... 2 1.1 重 要 提 示... 2 1.2 目 录... 3 2 基 金 简 介... 5 2.1 基 金 基 本 情 况... 5 2.2 基 金 产 品 说 明... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人... 5 2.4 信 息 披 露 方 式... 6 2.5 其 他 相 关 资 料... 6 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现... 6 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 6 3.2 基 金 净 值 表 现... 7 4 管 理 人 报 告... 8 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况... 8 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明... 10 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明... 10 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明... 11 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望... 12 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明... 13 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明... 13 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明... 13 5 托 管 人 报 告... 13 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明... 13 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明... 14 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见... 14 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )... 14 6.1 资 产 负 债 表... 14 6.2 利 润 表... 15 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表... 16 6.4 报 表 附 注... 17 7 投 资 组 合 报 告... 32 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况... 32 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合... 33 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细... 34 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动... 35 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合... 36 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细... 36 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细... 36 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细... 36 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细... 37 第 3 页 共 43 页

7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明... 37 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明... 37 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注... 37 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息... 38 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构... 38 8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人... 38 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况... 39 8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况... 39 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动... 39 10 重 大 事 件 揭 示... 39 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议... 39 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动... 40 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼... 40 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变... 40 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况... 40 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况... 40 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况... 40 10.8 其 他 重 大 事 件... 41 11 备 查 文 件 目 录... 42 11.1 备 查 文 件 目 录... 42 11.2 存 放 地 点... 42 11.3 查 阅 方 式... 42 第 4 页 共 43 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 易 方 达 沪 深 300 医 药 ETF 基 金 主 代 码 512010 交 易 代 码 512010 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 市 日 期 交 易 型 开 放 式 (ETF) 2013 年 9 月 23 日 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 30,644,002.00 份 不 定 期 上 海 证 券 交 易 所 2013 年 10 月 28 日 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 投 资 策 略 相 应 调 整 但 在 因 特 殊 情 形 导 致 基 金 无 法 完 全 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 时, 基 金 管 理 人 将 采 取 其 他 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组 合, 以 达 到 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 医 药 卫 生 指 数 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 风 险 收 益 特 征 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 所 代 表 的 市 场 组 合 相 似 的 风 险 收 益 特 征 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 张 南 田 青 联 系 电 话 020-85102688 010-67595096 电 子 邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 第 5 页 共 43 页

客 户 服 务 电 话 400 881 8088 010-67595096 传 真 020-85104666 010-66275853 注 册 地 址 办 公 地 址 广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路 3 号 4004-8 室 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 40-43 楼 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 邮 政 编 码 510620 100033 法 定 代 表 人 刘 晓 艳 王 洪 章 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 http://www.efunds.com.cn 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 43 楼 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 注 册 登 记 机 构 分 公 司 国 保 险 大 厦 36 楼 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 注 册 登 记 机 构 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 银 行 大 厦 40-43 楼 注 : 本 基 金 场 内 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司, 场 外 注 册 登 记 机 构 为 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -778,608.67 本 期 利 润 -4,841,898.62 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.1461 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -12.95% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -11.07% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 4,697,785.27 第 6 页 共 43 页

期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.1533 期 末 基 金 资 产 净 值 36,097,724.44 期 末 基 金 份 额 净 值 1.1780 3.1.3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 17.80% 注 :1. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3. 期 末 可 供 分 配 利 润, 为 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 长 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 3.54% 1.06% 3.17% 1.10% 0.37% -0.04% 过 去 三 个 月 2.72% 1.06% 1.87% 1.09% 0.85% -0.03% 过 去 六 个 月 -11.07% 1.78% -11.75% 1.82% 0.68% -0.04% 过 去 一 年 -14.33% 2.39% -14.18% 2.47% -0.15% -0.08% 过 去 三 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 17.80% 1.87% 27.50% 1.93% -9.70% -0.06% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 9 月 23 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 第 7 页 共 43 页

注 : 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 17.80%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 27.50% 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2001]4 号 文 批 准, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2001 年 4 月 17 日, 注 册 资 本 1.2 亿 元, 旗 下 设 有 北 京 广 州 上 海 成 都 南 京 大 连 分 公 司 和 易 方 达 国 际 控 股 有 限 公 司 易 方 达 资 产 管 理 有 限 公 司 等 子 公 司 易 方 达 秉 承 取 信 于 市 场, 取 信 于 社 会 的 宗 旨, 坚 持 在 诚 信 规 范 的 前 提 下, 通 过 专 业 化 运 作 和 团 队 合 作 实 现 持 续 稳 健 增 长 的 经 营 理 念, 以 严 格 的 管 理 规 范 的 运 作 和 良 好 的 投 资 业 绩, 赢 得 市 场 认 可 2004 年 10 月, 易 方 达 取 得 全 国 社 会 保 障 基 金 投 资 管 理 人 资 格 2005 年 8 月, 易 方 达 获 得 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人 资 格 2007 年 12 月, 易 方 达 获 得 合 格 境 内 机 构 投 资 者 (QDII) 资 格 2008 年 2 月, 易 方 达 获 得 从 事 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 截 至 2016 年 6 月 30 日, 易 方 达 旗 下 共 管 理 92 只 开 放 式 基 金 1 只 封 闭 式 基 金 和 多 个 全 国 社 保 基 金 资 产 组 合 企 业 年 金 及 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务, 管 理 公 募 基 金 总 规 模 4056.91 亿 元 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 第 8 页 共 43 页

本 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 沪 深 300 非 银 行 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 硕 士 研 究 生, 金 经 理 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 曾 任 汇 丰 银 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 行 Consumer 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 Credit Risk 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 信 用 风 险 分 的 基 金 经 理 易 方 达 中 证 500 交 析 师, 华 宝 兴 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 业 基 金 管 理 余 海 燕 的 基 金 经 理 易 方 达 证 券 公 司 指 2013-09-23-11 年 有 限 公 司 分 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 析 师 基 金 经 理 易 方 达 军 工 指 数 分 级 证 券 投 理 助 理 基 金 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 沪 深 经 理, 易 方 达 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 基 金 管 理 有 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 限 公 司 投 资 沪 深 300 非 银 行 金 融 交 易 型 开 放 发 展 部 产 品 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 经 理 理 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 博 士 研 究 生, 曾 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 指 数 林 飞 本 基 金 的 基 金 经 理 易 方 达 沪 深 300 非 银 行 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ( 自 2014 年 06 月 26 日 至 2016 年 04 月 08 日 ) 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 经 理 指 数 与 量 化 投 资 部 总 经 理 2013-09-23 2016-04-09 13 年 与 量 化 投 资 部 总 经 理 助 理 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总 经 理 易 方 达 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 基 金 经 理 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 易 方 达 深 证 100 第 9 页 共 43 页

交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 易 方 达 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 的 基 金 经 理 助 理 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 易 方 达 沪 深 300 非 银 行 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 硕 士 研 究 生, 金 经 理 助 理 易 方 达 沪 深 300 非 曾 任 银 华 基 银 行 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 王 飞 2015-09-02 2016-05-25 6 年 金 管 理 有 限 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 易 公 司 基 金 经 方 达 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 理 助 理 金 的 基 金 经 理 助 理 易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 易 方 达 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 注 :1. 此 处 的 离 任 日 期 为 公 告 确 定 的 解 聘 日 期, 余 海 燕 林 飞 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日, 王 飞 的 任 职 日 期 为 公 告 确 定 的 聘 任 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 基 金 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 建 立 有 纪 律 规 范 化 的 投 资 研 究 和 决 策 流 程 交 易 流 程, 以 及 强 化 事 后 监 控 分 析 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 切 实 防 范 利 益 输 送 本 基 金 管 理 人 规 定 了 严 格 的 投 资 权 限 第 10 页 共 43 页

管 理 制 度 投 资 备 选 库 管 理 制 度 和 集 中 交 易 制 度 等, 并 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施, 以 时 间 优 先 价 格 优 先 作 为 执 行 指 令 的 基 本 原 则, 通 过 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块, 以 尽 可 能 确 保 公 平 对 待 各 投 资 组 合 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 共 有 16 次, 其 中 13 次 为 指 数 及 量 化 投 资 因 投 资 策 略 需 要 和 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 ;3 次 为 不 同 基 金 经 理 管 理 的 非 指 数 基 金 因 投 资 策 略 不 同 而 发 生 的 反 向 交 易, 有 关 基 金 经 理 按 规 定 履 行 了 审 批 程 序 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年 国 内 宏 观 经 济 基 本 面 下 行 压 力 犹 存,1-2 月 份 工 业 增 速 延 续 了 前 期 的 下 滑 态 势, 随 后 在 财 政 和 信 贷 政 策 的 支 持 补 库 存 房 地 产 回 暖 的 推 动 下,3 月 份 宏 观 经 济 企 稳 回 升, 景 气 度 明 显 改 善,3 月 制 造 业 PMI 大 幅 回 升 至 50.2, 随 后 货 币 政 策 重 心 转 向 供 给 侧 改 革 以 及 工 业 去 产 能 企 业 去 杠 杆 仍 持 续 的 背 景 下, 制 造 业 投 资 继 续 疲 弱, 二 季 度 房 地 产 投 资 较 上 季 度 有 所 放 缓, 经 济 增 长 动 能 有 所 减 弱, 宏 观 数 据 显 示 6 月 财 新 中 国 制 造 业 PMI 降 至 48.6,2 季 度 GDP 同 比 增 速 为 6.7%, 创 2009 年 2 季 度 以 来 新 低 资 本 市 场 方 面,2016 年 伊 始 A 股 市 场 大 幅 波 动 年 初 人 民 币 兑 美 元 即 期 汇 率 贬 值 以 及 叠 加 宽 松 货 币 政 策 会 收 紧 的 预 期,A 股 市 场 在 一 月 份 连 续 大 幅 下 挫 ; 随 后 中 国 创 历 史 记 录 的 信 贷 数 据 出 炉, 市 场 对 政 府 宽 松 刺 激 的 预 期 升 温, 同 时 在 人 民 币 兑 美 元 即 期 汇 率 止 跌 回 升 美 联 储 加 息 趋 缓 以 及 中 国 经 济 基 本 面 数 据 好 转 带 动 市 场 风 险 偏 好 修 复 的 背 景 下,A 股 市 场 主 要 股 指 自 2 月 份 开 始 迎 来 了 反 弹 进 入 二 季 度 后 海 外 市 场 风 险 事 件 不 断, 期 间 美 联 储 加 息 预 期 不 断 反 复, 美 联 储 一 度 尝 试 以 出 售 资 产 的 方 式 收 缩 其 资 产 负 债 表, 临 近 半 年 末 出 现 黑 天 鹅 事 件 英 国 公 投 脱 欧, 导 致 全 球 避 险 情 绪 持 续 攀 升, 美 日 欧 等 发 达 股 市 暴 跌, 英 镑 和 欧 元 大 幅 贬 值, 美 元 指 数 急 升, 黄 金 日 元 等 避 险 资 产 大 涨 相 较 海 外 市 场 的 不 平 静,A 股 市 场 在 二 季 度 维 持 窄 幅 震 荡 行 情, 市 场 波 动 较 前 期 大 幅 减 弱, 期 间 虽 然 遭 遇 权 威 人 士 表 态 中 国 经 济 走 势 是 长 期 L 型 A 股 被 纳 入 MSCI 指 数 落 空 英 国 公 投 脱 欧 等 诸 多 利 空 因 素, 在 震 荡 博 弈 中 A 股 市 场 表 现 相 对 较 为 平 稳 最 终 上 半 年 上 证 综 指 以 下 跌 17.22% 收 官, 在 风 格 方 面, 报 告 期 内 沪 深 300 指 数 下 跌 15.47%, 创 业 板 综 指 下 跌 13.89%; 行 业 方 面, 仅 食 品 饮 料 行 业 录 得 正 收 益, 有 色 金 属 银 行 电 子 家 用 电 器 等 板 块 跌 幅 相 对 较 小, 传 媒 交 通 运 输 商 业 贸 易 休 闲 服 务 等 板 块 跌 幅 较 大 报 告 期 内 沪 深 300 医 药 指 数 下 跌 第 11 页 共 43 页

11.75% 报 告 期 内 本 基 金 为 正 常 运 作 期, 在 操 作 中, 我 们 严 格 遵 守 基 金 合 同, 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 在 指 数 权 重 调 整 和 基 金 申 赎 变 动 时, 应 用 指 数 复 制 和 数 量 化 技 术 降 低 冲 击 成 本 和 减 少 跟 踪 误 差 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.1780 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -11.07%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -11.75%, 日 跟 踪 偏 离 度 的 均 值 为 0.04%, 年 化 跟 踪 误 差 为 0.763%, 在 合 同 规 定 的 目 标 控 制 范 围 之 内 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 一 阶 段, 宏 观 经 济 增 速 依 然 面 临 下 行 风 险 随 着 当 前 政 策 重 心 逐 步 回 归 供 给 侧 改 革, 前 期 稳 增 长 措 施 效 果 将 逐 步 淡 化, 房 地 产 增 速 预 计 将 缓 慢 回 落, 下 半 年 经 济 增 长 可 能 会 重 回 增 速 缓 降 的 局 面 A 股 市 场 未 来 中 短 期 表 现 及 风 险 方 面 我 们 需 要 关 注 : 经 济 继 续 下 行 带 来 的 信 用 风 险 ; 各 种 改 革 措 施 能 否 加 大 力 度 推 进 ; 英 国 脱 欧 事 件 开 启 的 逆 全 球 化 浪 潮 带 来 的 外 围 不 确 定 性 增 加 ; 中 国 货 币 政 策 基 调 和 汇 率 政 策 目 标 将 由 于 海 外 市 场 动 荡 加 剧 而 受 到 更 大 的 挑 战 从 中 长 期 看 改 革 与 创 新 仍 然 值 得 期 待, 在 就 业 与 坏 账 压 力 之 下, 财 政 政 策 有 望 加 码, 而 改 革 进 程, 包 括 国 企 财 税 服 务 业 人 口 政 策 及 户 籍 土 地 等 方 面 有 望 继 续 推 进 ; 通 过 供 给 侧 改 革 提 高 全 要 素 生 产 率, 将 是 中 国 经 济 长 期 可 持 续 增 长 的 关 键 手 段, 我 们 对 中 国 经 济 告 别 粗 放 式 增 长 模 式 走 向 长 期 可 持 续 发 展 充 满 信 心 A 股 市 场 仍 是 实 现 经 济 转 型 的 国 家 战 略 的 核 心 高 地, 因 此 在 战 略 上 对 于 当 前 A 股 市 场 不 必 太 悲 观 通 过 资 本 市 场 盘 活 存 量 促 进 创 新 创 业, 把 社 会 资 金 资 源 更 有 效 率 地 配 置, 促 进 产 业 并 购 重 组, 改 善 上 市 公 司 业 绩,A 股 市 场 和 产 业 发 展 的 正 反 馈 仍 将 重 现 在 医 疗 改 革 人 口 老 龄 化 产 业 升 级 等 驱 动 因 素 下, 我 们 长 期 看 好 医 药 行 业 的 投 资 价 值 目 前 药 品 降 价 利 空 影 响 基 本 出 尽, 在 健 康 中 国 概 念 及 具 体 政 策 措 施 的 出 台 预 期 下 将 推 动 医 药 行 业 基 本 面 持 续 向 好, 医 药 行 业 产 品 创 新 减 税 预 期 也 将 带 动 大 健 康 消 费 升 级 和 现 代 消 费 服 务 业 加 速 发 展, 医 药 行 业 未 来 业 绩 将 恢 复 高 增 长 在 中 国 经 济 进 入 新 常 态 后, 业 绩 成 长 确 定 性 强 的 医 药 板 块 具 备 较 好 的 投 资 价 值, 大 浪 淘 沙 后 的 医 药 优 质 白 马 股 更 有 吸 引 力, 在 目 前 时 点 上 估 值 合 理 业 绩 稳 健 的 以 优 质 白 马 医 药 股 为 代 表 的 沪 深 300 医 药 指 数 值 得 积 极 配 置 作 为 被 动 型 投 资 基 金, 本 基 金 将 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 以 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 偏 离 为 投 资 目 标, 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 为 长 期 看 好 医 药 行 业 增 长 前 景 的 投 资 者 提 供 方 便 高 效 的 投 资 工 具 第 12 页 共 43 页

4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定, 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会, 公 司 营 运 总 监 担 任 估 值 委 员 会 主 席, 研 究 部 固 定 收 益 总 部 投 资 风 险 管 理 部 监 察 部 和 核 算 部 指 定 人 员 担 任 委 员 估 值 委 员 会 负 责 组 织 制 定 和 适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 指 导 和 监 督 整 个 估 值 流 程 估 值 委 员 会 成 员 具 有 多 年 的 证 券 基 金 从 业 经 验, 熟 悉 相 关 法 律 法 规, 具 备 行 业 研 究 风 险 管 理 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的 专 业 胜 任 能 力 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论, 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 本 报 告 期 内, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 分 别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 实 施 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期, 本 基 金 均 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 本 报 告 期, 本 基 金 均 存 在 连 续 六 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 鉴 于 基 金 资 产 净 值 的 下 滑 主 要 受 市 场 环 境 影 响, 本 基 金 将 继 续 运 作 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 第 13 页 共 43 页

5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 6.4.7.1 1,756,091.23 1,018,027.66 结 算 备 付 金 - - 存 出 保 证 金 2,680.53 49,741.78 交 易 性 金 融 资 产 6.4.7.2 35,219,532.37 42,588,317.30 其 中 : 股 票 投 资 35,219,532.37 42,588,317.30 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4 - - 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 6.4.7.5 219.17 241.36 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - - 递 延 所 得 税 资 产 - - 第 14 页 共 43 页

其 他 资 产 6.4.7.6 - - 资 产 总 计 36,978,523.30 43,656,328.10 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 6.4.7.3 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 550,756.21 - 应 付 赎 回 款 - - 应 付 管 理 人 报 酬 14,836.72 18,730.95 应 付 托 管 费 2,967.35 3,746.22 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 6.4.7.7 681.08 1,799.90 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 6.4.7.8 311,557.50 390,000.00 负 债 合 计 880,798.86 414,277.07 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 6.4.7.9 30,644,002.00 32,644,002.00 未 分 配 利 润 6.4.7.10 5,453,722.44 10,598,049.03 所 有 者 权 益 合 计 36,097,724.44 43,242,051.03 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 36,978,523.30 43,656,328.10 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.1780 元, 基 金 份 额 总 额 30,644,002.00 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 附 注 号 2016 年 1 月 1 日 至 2015 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一 收 入 -4,421,217.57 37,870,159.13 1. 利 息 收 入 4,919.40 18,362.05 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6.4.7.11 4,919.40 18,362.05 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 第 15 页 共 43 页

其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -369,054.59 31,137,939.65 其 中 : 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12-574,042.63 30,465,774.03 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 6.4.7.13 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.14 - - 股 利 收 益 6.4.7.15 204,988.04 672,165.62 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6.4.7.16-4,063,289.95 6,312,102.73 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6.4.7.17 6,207.57 401,754.70 减 : 二 费 用 420,681.05 1,017,887.15 1. 管 理 人 报 酬 93,223.86 362,332.34 2. 托 管 费 18,644.84 72,466.51 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 6.4.7.18 9,321.37 311,246.51 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 6.4.7.19 299,490.98 271,841.79 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -4,841,898.62 36,852,271.98 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -4,841,898.62 36,852,271.98 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 32,644,002.00 10,598,049.03 43,242,051.03 - -4,841,898.62-4,841,898.62-2,000,000.00-302,427.97-2,302,427.97 第 16 页 共 43 页

其 中 :1. 基 金 申 购 款 3,000,000.00 335,832.20 3,335,832.20 2. 基 金 赎 回 款 -5,000,000.00-638,260.17-5,638,260.17 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 - - - 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 30,644,002.00 5,453,722.44 36,097,724.44 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 97,644,002.00 315,572.15 97,959,574.15 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 36,852,271.98 36,852,271.98 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -20,090,527.00-8,080,678.98-28,171,205.98 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 159,618,379.00 24,571,946.70 184,190,325.70 2. 基 金 赎 回 款 -179,708,906.00-32,652,625.68-212,361,531.68 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 - - - 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 77,553,475.00 29,087,165.15 106,640,640.15 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 刘 晓 艳, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 优 造, 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 荣 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2013]862 号 关 于 核 准 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 公 开 募 集 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 第 17 页 共 43 页

2013 年 9 月 23 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 521,173,734.00 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 2,700.00 份 基 金 份 额 本 基 金 为 交 易 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 本 报 告 期 末 的 财 务 状 况 以 及 本 报 告 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 差 错 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2016]36 号 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 财 税 [2016]46 号 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2016]70 号 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税, 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 第 18 页 共 43 页

(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 6.4.7.1 银 行 存 款 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 活 期 存 款 1,756,091.23 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1-3 个 月 - 存 款 期 限 3 个 月 -1 年 - 存 款 期 限 1 个 月 以 内 - 其 他 存 款 - 合 计 1,756,091.23 6.4.7.2 交 易 性 金 融 资 产 本 期 末 项 目 2016 年 6 月 30 日 成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 37,285,028.33 35,219,532.37-2,065,495.96 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 - - - 金 合 约 交 易 所 市 场 - - - 债 券 银 行 间 市 场 - - - 合 计 - - - 资 产 支 持 证 券 - - - 基 金 - - - 其 他 - - - 合 计 37,285,028.33 35,219,532.37-2,065,495.96 6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 第 19 页 共 43 页

6.4.7.4 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 6.4.7.5 应 收 利 息 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 218.09 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 - 应 收 债 券 利 息 - 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 1.08 合 计 219.17 6.4.7.6 其 他 资 产 本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 6.4.7.7 应 付 交 易 费 用 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 681.08 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - 合 计 681.08 6.4.7.8 其 他 负 债 项 目 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 - 应 付 替 代 款 62,651.52 预 提 费 用 198,905.98 其 他 应 付 款 50,000.00 合 计 311,557.50 6.4.7.9 实 收 基 金 第 20 页 共 43 页

金 额 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 32,644,002.00 32,644,002.00 本 期 申 购 3,000,000.00 3,000,000.00 本 期 赎 回 ( 以 - 号 填 列 ) -5,000,000.00-5,000,000.00 本 期 末 30,644,002.00 30,644,002.00 6.4.7.10 未 分 配 利 润 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 5,755,503.90 4,842,545.13 10,598,049.03 本 期 利 润 -778,608.67-4,063,289.95-4,841,898.62 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 -279,109.96-23,318.01-302,427.97 其 中 : 基 金 申 购 款 526,172.05-190,339.85 335,832.20 基 金 赎 回 款 -805,282.01 167,021.84-638,260.17 本 期 已 分 配 利 润 - - - 本 期 末 4,697,785.27 755,937.17 5,453,722.44 6.4.7.11 存 款 利 息 收 入 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 4,536.05 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 327.54 其 他 55.81 合 计 4,919.40 6.4.7.12 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收 益 项 目 构 成 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 -306,453.11 股 票 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 -267,589.52 股 票 投 资 收 益 申 购 差 价 收 入 - 合 计 -574,042.63 6.4.7.12.2 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 第 21 页 共 43 页

项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 卖 出 股 票 成 交 总 额 5,637,904.44 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 5,944,357.55 买 卖 股 票 差 价 收 入 -306,453.11 6.4.7.12.3 股 票 投 资 收 益 赎 回 差 价 收 入 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 赎 回 基 金 份 额 对 价 总 额 5,362,885.67 减 : 现 金 支 付 赎 回 款 总 额 2,698,925.67 减 : 赎 回 股 票 成 本 总 额 2,931,549.52 赎 回 差 价 收 入 -267,589.52 6.4.7.13 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 差 价 收 入 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 6.4.7.14 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 6.4.7.15 股 利 收 益 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 204,988.04 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 204,988.04 6.4.7.16 公 允 价 值 变 动 收 益 项 目 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 -4,063,289.95 股 票 投 资 -4,063,289.95 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 基 金 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 合 计 -4,063,289.95 6.4.7.17 其 他 收 入 第 22 页 共 43 页

本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 - 基 金 申 购 费 收 入 - 替 代 损 益 收 入 6,207.57 其 他 - 合 计 6,207.57 注 : 替 代 损 益 收 入 是 指 投 资 者 采 用 可 以 现 金 替 代 或 退 补 现 金 替 代 方 式 申 购 ( 赎 回 ) 本 基 金 时, 补 入 ( 卖 出 ) 被 替 代 股 票 的 实 际 买 入 成 本 ( 实 际 卖 出 金 额 ) 与 申 购 ( 赎 回 ) 确 认 日 估 值 的 差 额 或 强 制 退 款 的 被 替 代 股 票 在 强 制 退 款 计 算 日 与 申 购 ( 赎 回 ) 确 认 日 估 值 的 差 额 6.4.7.18 交 易 费 用 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 9,321.37 银 行 间 市 场 交 易 费 用 - 合 计 9,321.37 6.4.7.19 其 他 费 用 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 审 计 费 用 19,890.78 信 息 披 露 费 149,179.94 银 行 汇 划 费 585.00 上 市 费 29,835.26 指 数 使 用 费 100,000.00 其 他 - 合 计 299,490.98 6.4.8 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 6.4.8.1 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 本 会 计 报 表 批 准 报 出 日, 本 基 金 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 6.4.9 关 联 方 关 系 6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.9.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 第 23 页 共 43 页

机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 建 设 银 行 ) 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 股 东 申 购 赎 回 代 办 证 券 公 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 发 证 券 ) 司 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.10 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.10.1.1 股 票 交 易 金 额 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 占 当 期 股 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 成 交 金 额 票 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 广 发 证 券 637,757.50 6.38% 30,033,981.57 6.92% 6.4.10.1.2 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 6.4.10.1.3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 广 发 证 券 275.07 9.84% 88.91 13.05% 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 广 发 证 券 12,324.73 25.10% 8,505.72 30.78% 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 经 手 费 和 适 用 期 间 内 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 债 券 及 权 证 交 易 不 计 佣 金 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 6.4.10.2 关 联 方 报 酬 6.4.10.2.1 基 金 管 理 费 项 目 第 24 页 共 43 页 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月

30 日 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 93,223.86 362,332.34 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 - - 注 : 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.50% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.50% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 托 管 人 根 据 与 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 等, 支 付 日 期 顺 延 6.4.10.2.2 基 金 托 管 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 18,644.84 72,466.51 注 : 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.10% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 托 管 人 根 据 与 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 等, 支 付 日 期 顺 延 6.4.10.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.10.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 和 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 无 6.4.10.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 1,756,091.23 4,536.05 59,618,431.5 3 15,542.65 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 或 约 定 利 率 计 息 第 25 页 共 43 页

6.4.10.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 金 额 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 基 金 在 承 销 期 内 买 入 关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式 数 量 ( 单 位 : 股 / 张 ) 总 金 额 广 发 证 券 002790 瑞 尔 特 新 股 网 下 发 行 302 5,007.16 广 发 证 券 300518 盛 讯 达 新 股 网 下 发 行 148 3,288.56 广 发 证 券 603028 赛 福 天 新 股 网 下 发 行 847 3,608.22 广 发 证 券 603131 上 海 沪 工 新 股 网 下 发 行 294 2,966.46 广 发 证 券 603339 四 方 冷 链 新 股 网 下 发 行 279 2,843.01 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 在 承 销 期 内 买 入 关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式 数 量 ( 单 位 : 股 / 张 ) 总 金 额 - - - - - - 6.4.10.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 6.4.11 利 润 分 配 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 利 润 分 配 6.4.12 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.12.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 金 额 6.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 00280 5 丰 元 股 份 2016-0 6-29 2016-0 7-07 新 股 流 通 受 限 5.80 5.80 398 2,308. 40 2,308. 40-30052 0 科 大 国 创 2016-0 6-30 2016-0 7-08 新 股 流 通 受 限 10.05 10.05 234 2,351. 70 2,351. 70 - 第 26 页 共 43 页

60196 6 玲 珑 轮 胎 2016-0 6-27 2016-0 7-06 新 股 流 通 受 限 12.98 12.98 1,000 12,980.00 12,980.00-60301 6 新 宏 泰 2016-0 6-23 2016-0 7-01 新 股 流 通 受 限 8.49 8.49 301 2,555. 49 2,555. 49-6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 6.4.12.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0, 无 抵 押 债 券 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0, 无 抵 押 债 券 6.4.13 金 融 工 具 风 险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 管 理 人 按 照 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合, 全 面 管 理 专 业 分 工 的 思 路, 将 风 险 控 制 嵌 入 到 全 公 司 的 组 织 架 构 中, 对 风 险 实 行 多 层 次 多 角 度 全 方 位 的 管 理 从 投 资 决 策 的 层 次 看, 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 基 金 投 资 部 总 经 理 和 基 金 经 理 对 投 资 行 为 及 相 关 风 险 进 行 管 理 监 控, 并 根 据 其 不 同 权 限 实 施 风 险 控 制 ; 从 岗 位 职 能 的 分 工 上 看, 基 金 经 理 监 察 部 集 中 交 易 室 核 算 部 以 及 投 资 风 险 管 理 部 从 不 同 角 度 不 同 环 节 对 投 资 的 全 过 程 实 行 风 险 监 控 和 管 理 ; 从 投 资 管 理 的 流 程 看, 已 经 形 成 了 一 套 贯 穿 事 前 的 风 险 定 位 事 中 的 风 险 管 理 和 事 后 的 风 险 评 估 的 健 全 的 风 险 监 控 体 系 本 基 金 属 股 票 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 6.4.13.2 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 管 理 人 通 过 严 格 的 备 选 库 制 度 和 分 散 化 投 资 方 式 防 范 信 用 风 险 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 证 券 交 易 交 收 和 款 项 清 算 对 手 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 在 银 行 间 同 业 市 场 主 要 通 过 交 易 对 手 库 制 度 防 范 交 易 对 手 风 险 第 27 页 共 43 页

于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 除 国 债 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.00%(2015 年 12 月 31 日 :0.00%) 6.4.13.2.1 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 本 期 末 上 年 度 末 短 期 信 用 评 级 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以 下 0.00 0.00 未 评 级 0.00 0.00 合 计 0.00 0.00 注 :1. 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 2. 未 评 级 债 券 为 剩 余 期 限 在 一 年 以 内 的 国 债 政 策 性 金 融 债 央 票 及 未 有 第 三 方 机 构 评 级 的 短 期 融 资 券 同 业 存 单 3. 债 券 投 资 以 全 价 列 示 6.4.13.2.2 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 本 期 末 上 年 度 末 长 期 信 用 评 级 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以 下 0.00 0.00 未 评 级 0.00 0.00 合 计 0.00 0.00 注 :1. 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 2. 未 评 级 债 券 为 剩 余 期 限 大 于 一 年 的 国 债 政 策 性 金 融 债 和 央 票 3. 债 券 投 资 以 全 价 列 示 6.4.13.3 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 因 金 融 资 产 的 流 动 性 不 足, 无 法 在 合 理 价 格 变 现 资 产 本 基 金 的 流 动 性 风 险 主 要 来 自 于 投 资 品 种 流 动 性 不 足, 导 致 金 融 资 产 不 能 在 合 理 价 格 变 现 本 基 金 采 用 分 散 投 资 监 控 流 通 受 限 证 券 比 例 等 方 式 防 范 流 动 性 风 险, 同 时 基 金 管 理 人 通 过 分 析 持 有 人 结 构 申 购 赎 回 行 为 分 析 变 现 比 例 压 力 测 试 等 方 法 评 估 组 合 的 流 动 性 风 险 本 基 金 申 购 赎 回 采 用 一 篮 子 股 票 的 形 式, 流 动 性 风 险 低 于 其 他 类 型 的 基 金 6.4.13.4 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 6.4.13.4.1 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 投 资 管 理 人 通 过 久 期 凸 度 VAR 等 方 法 评 估 组 合 面 临 的 利 率 风 险 敞 口, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞 口 第 28 页 共 43 页

本 期 末 2016 年 6 月 30 日 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 1,756,091.23 - - - 1,756,091.23 结 算 备 付 金 - - - - - 存 出 保 证 金 2,680.53 - - - 2,680.53 交 易 性 金 融 资 产 - - - 35,219,532.37 35,219,532.37 衍 生 金 融 资 产 - - - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 应 收 利 息 - - - 219.17 219.17 应 收 股 利 - - - - - 应 收 申 购 款 - - - - - 递 延 所 得 税 资 产 - - - - - 其 他 资 产 - - - - - 资 产 总 计 1,758,771.76 - - 35,219,751.54 36,978,523.30 负 债 短 期 借 款 - - - - - 交 易 性 金 融 负 债 - - - - - 衍 生 金 融 负 债 - - - - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - - 应 付 证 券 清 算 款 - - - 550,756.21 550,756.21 应 付 赎 回 款 - - - - - 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 14,836.72 14,836.72 应 付 托 管 费 - - - 2,967.35 2,967.35 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 应 付 交 易 费 用 - - - 681.08 681.08 应 交 税 费 - - - - - 应 付 利 息 - - - - - 应 付 利 润 - - - - - 递 延 所 得 税 负 债 - - - - - 其 他 负 债 - - - 311,557.50 311,557.50 负 债 总 计 - - - 880,798.86 880,798.86 利 率 敏 感 度 缺 口 1,758,771.76 - - 34,338,952.68 36,097,724.44 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 第 29 页 共 43 页

日 资 产 银 行 存 款 1,018,027.66 - - - 1,018,027.66 结 算 备 付 金 - - - - - 存 出 保 证 金 49,741.78 - - - 49,741.78 交 易 性 金 融 资 产 - - - 42,588,317.30 42,588,317.30 衍 生 金 融 资 产 - - - - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 应 收 利 息 - - - 241.36 241.36 应 收 股 利 - - - - - 应 收 申 购 款 - - - - - 递 延 所 得 税 资 产 - - - - - 其 他 资 产 - - - - - 资 产 总 计 1,067,769.44 - - 42,588,558.66 43,656,328.10 负 债 短 期 借 款 - - - - - 交 易 性 金 融 负 债 - - - - - 衍 生 金 融 负 债 - - - - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - - 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 应 付 赎 回 款 - - - - - 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 18,730.95 18,730.95 应 付 托 管 费 - - - 3,746.22 3,746.22 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 应 付 交 易 费 用 - - - 1,799.90 1,799.90 应 交 税 费 - - - - - 应 付 利 息 - - - - - 应 付 利 润 - - - - - 递 延 所 得 税 负 债 - - - - - 其 他 负 债 - - - 390,000.00 390,000.00 负 债 总 计 - - - 414,277.07 414,277.07 利 率 敏 感 度 缺 口 1,067,769.44 - - 42,174,281.59 43,242,051.03 注 : 各 期 限 分 类 的 标 准 为 按 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 分 析 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 第 30 页 共 43 页

影 响 金 额 ( ) 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 1. 市 场 利 率 下 降 25 个 基 点 - - 2. 市 场 利 率 上 升 25 个 基 点 - - 注 : 本 期 末 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 ( 不 包 括 可 转 债 ), 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 6.4.13.4.2 外 汇 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 外 汇 风 险 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响, 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 本 基 金 的 基 金 管 理 人 采 用 Barra 风 险 管 理 系 统, 通 过 标 准 差 跟 踪 误 差 beta 值 VAR 等 指 标, 监 控 投 资 组 合 面 临 的 市 场 价 格 波 动 风 险 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 本 期 末 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 项 目 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 35,219,532.37 97.57 42,588,317.30 98.49 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - - 其 他 - - - - 合 计 35,219,532.37 97.57 42,588,317.30 98.49 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 除 业 绩 比 较 基 准 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 第 31 页 共 43 页

分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( ) 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1. 业 绩 比 较 基 准 上 升 5% 1,756,755.40 2,129,206.23 2. 业 绩 比 较 基 准 下 降 5% -1,756,755.40-2,129,206.23 6.4.14 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 35,219,532.37 元, 无 属 于 第 二 层 次 的 余 额, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 42,588,317.30 元, 无 属 于 第 二 层 次 的 余 额, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 第 32 页 共 43 页

1 权 益 投 资 35,219,532.37 95.24 其 中 : 股 票 35,219,532.37 95.24 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,756,091.23 4.75 7 其 他 各 项 资 产 2,899.70 0.01 8 合 计 36,978,523.30 100.00 注 : 上 表 中 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值, 而 7.2 的 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 33,766,826.61 93.54 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 9,285.50 0.03 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - 第 33 页 共 43 页

L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 4,576.62 0.01 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,438,843.64 3.99 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 35,219,532.37 97.57 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600276 恒 瑞 医 药 140,263 5,625,948.93 15.59 2 000538 云 南 白 药 51,885 3,336,205.50 9.24 3 000423 东 阿 阿 胶 52,167 2,755,982.61 7.63 4 600535 天 士 力 64,567 2,308,915.92 6.40 5 600196 复 星 医 药 114,233 2,172,711.66 6.02 6 002252 上 海 莱 士 55,005 2,072,588.40 5.74 7 600867 通 化 东 宝 95,039 1,966,356.91 5.45 8 000623 吉 林 敖 东 71,296 1,778,835.20 4.93 9 600085 同 仁 堂 54,633 1,627,517.07 4.51 10 300003 乐 普 医 疗 86,782 1,582,903.68 4.39 11 002007 华 兰 生 物 46,316 1,454,322.40 4.03 12 300015 爱 尔 眼 科 39,388 1,438,843.64 3.99 13 002422 科 伦 药 业 86,013 1,325,460.33 3.67 14 600332 白 云 山 53,352 1,314,593.28 3.64 15 600252 中 恒 集 团 276,694 1,200,851.96 3.33 16 000999 华 润 三 九 39,030 945,306.60 2.62 17 002294 信 立 泰 31,326 852,067.20 2.36 18 002424 贵 州 百 灵 42,133 724,687.60 2.01 19 002399 海 普 瑞 37,215 649,773.90 1.80 20 603131 上 海 沪 工 294 17,845.80 0.05 21 300515 三 德 科 技 371 17,388.77 0.05 22 601966 玲 珑 轮 胎 1,000 12,980.00 0.04 23 002799 环 球 印 务 216 9,426.24 0.03 24 300518 盛 讯 达 148 6,933.80 0.02 第 34 页 共 43 页

25 002802 洪 汇 新 材 372 5,609.76 0.02 26 603909 合 诚 股 份 249 4,576.62 0.01 27 603958 哈 森 股 份 254 3,683.00 0.01 28 603016 新 宏 泰 301 2,555.49 0.01 29 300520 科 大 国 创 234 2,351.70 0.01 30 002805 丰 元 股 份 398 2,308.40 0.01 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 002424 贵 州 百 灵 741,885.65 1.72 2 000538 云 南 白 药 448,138.00 1.04 3 600276 恒 瑞 医 药 377,000.00 0.87 4 000423 东 阿 阿 胶 336,513.82 0.78 5 002252 上 海 莱 士 296,559.00 0.69 6 000623 吉 林 敖 东 241,339.00 0.56 7 600196 复 星 医 药 221,493.00 0.51 8 300003 乐 普 医 疗 199,055.00 0.46 9 002422 科 伦 药 业 179,731.46 0.42 10 300015 爱 尔 眼 科 175,684.00 0.41 11 600535 天 士 力 166,477.00 0.38 12 002007 华 兰 生 物 155,500.00 0.36 13 600867 通 化 东 宝 139,346.00 0.32 14 000999 华 润 三 九 126,128.00 0.29 15 002294 信 立 泰 108,758.00 0.25 16 002038 双 鹭 药 业 104,815.00 0.24 17 600252 中 恒 集 团 97,791.00 0.23 18 600332 白 云 山 87,605.00 0.20 19 600085 同 仁 堂 84,244.00 0.19 20 002399 海 普 瑞 76,235.01 0.18 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 002038 双 鹭 药 业 1,360,618.16 3.15 2 000538 云 南 白 药 562,538.38 1.30 第 35 页 共 43 页

3 300003 乐 普 医 疗 451,996.20 1.05 4 000423 东 阿 阿 胶 446,355.73 1.03 5 002252 上 海 莱 士 372,785.55 0.86 6 600085 同 仁 堂 365,919.58 0.85 7 000623 吉 林 敖 东 312,878.23 0.72 8 002422 科 伦 药 业 226,430.43 0.52 9 002007 华 兰 生 物 225,794.57 0.52 10 300015 爱 尔 眼 科 222,805.78 0.52 11 000999 华 润 三 九 159,448.99 0.37 12 002294 信 立 泰 145,520.45 0.34 13 002399 海 普 瑞 126,267.84 0.29 14 600276 恒 瑞 医 药 72,717.49 0.17 15 300474 景 嘉 微 38,432.00 0.09 16 600535 天 士 力 30,924.89 0.07 17 603779 威 龙 股 份 28,601.25 0.07 18 603528 多 伦 科 技 28,409.20 0.07 19 600867 通 化 东 宝 27,759.40 0.06 20 603028 赛 福 天 25,689.51 0.06 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 4,504,359.09 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 5,637,904.44 注 : 买 入 股 票 成 本 或 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 第 36 页 共 43 页

7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 2,680.53 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 219.17 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,899.70 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 第 37 页 共 43 页

8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 1,147 26,716.65 9,808,137.00 32.01% 20,835,865.00 67.99% 注 : 持 有 人 户 数 含 场 外 持 有 人 户 数 8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 1 汇 丰 人 寿 保 险 有 限 公 司 - 积 极 进 取 投 资 账 户 2,900,000.00 11.08% 2 汇 丰 人 寿 保 险 有 限 公 司 - 平 衡 增 长 投 资 账 户 1,500,000.00 5.73% 3 付 立 新 800,000.00 3.06% 4 陈 振 东 633,200.00 2.42% 5 周 向 红 507,100.00 1.94% 6 王 贵 之 436,800.00 1.67% 7 卫 彩 霞 388,106.00 1.48% 8 孟 宪 儒 381,800.00 1.46% 9 黄 莉 彩 381,200.00 1.46% 10 祖 锦 华 378,200.00 1.44% 注 : 本 表 统 计 的 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 均 为 场 内 持 有 人 第 38 页 共 43 页

8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 0.00 0.0000% 8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 9 月 23 日 ) 基 金 份 额 总 额 521,173,734.00 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 32,644,002.00 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3,000,000.00 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 5,000,000.00 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 30,644,002.00 注 : 期 初 基 金 总 份 额 包 含 场 外 份 额 4,470,268 份 ; 期 末 基 金 总 份 额 包 含 场 外 份 额 4,470,268 份 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 第 39 页 共 43 页

10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 基 金 管 理 人 于 2016 年 4 月 30 日 发 布 公 告, 自 2016 年 4 月 30 日 起 聘 任 詹 余 引 先 生 担 任 公 司 董 事 长, 叶 俊 英 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 长, 肖 坚 先 生 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 本 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 会 计 师 事 务 所 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 罚 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 占 当 期 股 占 当 期 佣 单 元 成 交 金 额 票 成 交 总 佣 金 金 总 量 的 数 量 额 的 比 例 比 例 招 商 证 券 3 - - - - - 申 万 宏 源 4 8,776,212.40 87.74% 2,267.02 81.09% - 平 安 证 券 2 588,232.48 5.88% 253.72 9.08% - 广 发 证 券 2 637,757.50 6.38% 275.07 9.84% - 备 注 注 :a) 本 报 告 期 内 本 基 金 无 减 少 交 易 单 元, 无 新 增 交 易 单 元 第 40 页 共 43 页

b) 本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 证 券 经 营 机 构, 租 用 其 交 易 单 元 作 为 本 基 金 的 交 易 单 元 基 金 交 易 单 元 的 选 择 标 准 如 下 : 1) 经 营 行 为 稳 健 规 范, 内 控 制 度 健 全, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; 2) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; 3) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平, 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力, 能 及 时 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 行 业 及 市 场 走 向 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展, 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支 持 c) 基 金 交 易 单 元 的 选 择 程 序 如 下 : 1) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 单 元 的 证 券 经 营 机 构 2) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 10.8 其 他 重 大 事 件 序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1 2 3 4 5 6 7 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 基 金 管 理 人 网 站 2016-01-04 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的 公 告 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 情 况 下 调 整 旗 下 部 分 基 金 场 内 申 赎 等 业 务 开 放 时 间 的 公 告 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的 公 告 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时 更 新 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件 的 公 告 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 厦 门 瑞 尔 特 卫 浴 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 的 公 告 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 江 苏 赛 福 天 钢 索 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 的 公 告 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 2016-01-05 人 网 站 基 金 管 理 人 网 站 2016-01-07 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 2016-01-28 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 2016-03-02 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 2016-03-25 人 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 2016-04-09 人 网 站 8 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 停 止 办 理 旗 下 中 国 证 券 报 上 海 证 券 2016-04-21 第 41 页 共 43 页

部 分 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 场 外 基 金 份 额 之 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 间 转 换 业 务 的 公 告 人 网 站 9 关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易 方 达 资 产 管 理 有 限 公 司 兼 职 情 况 变 更 的 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 人 网 站 2016-04-30 10 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 人 网 站 2016-04-30 11 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 人 网 站 2016-04-30 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 中 国 证 券 报 上 海 证 券 12 南 通 四 方 冷 链 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 2016-05-12 行 A 股 的 公 告 人 网 站 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 中 国 证 券 报 上 海 证 券 13 上 海 沪 工 焊 接 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 2016-06-01 行 A 股 的 公 告 人 网 站 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 ETF 中 国 证 券 报 上 海 证 券 14 基 金 增 加 华 宝 证 券 为 申 购 赎 回 代 办 证 券 公 司 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 2016-06-16 的 公 告 人 网 站 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购 中 国 证 券 报 上 海 证 券 15 深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 报 证 券 时 报 及 基 金 管 理 2016-06-21 行 A 股 的 公 告 人 网 站 11 备 查 文 件 目 录 11.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 核 准 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 ; 2. 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 11.2 存 放 地 点 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 30 号 广 州 银 行 大 厦 40-43 楼 11.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 第 42 页 共 43 页