1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 第 1 页 共 15 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 基 金 主 代 码 001973 交 易 代 码 001973 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2015 年 11 月 4 日 379,047,089.78 份 本 基 金 力 争 保 持 基 金 资 产 的 流 动 性 和 安 全 性, 追 求 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 稳 定 收 益 投 资 策 略 本 基 金 将 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 收 益 和 风 险 特 征, 在 保 证 基 金 资 产 安 全 性 的 基 础 上 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收 益 同 时, 本 基 金 将 关 注 宏 观 经 济 走 势 货 币 政 策 和 财 政 政 策 的 变 化, 结 合 对 货 币 市 场 第 2 页 共 15 页

利 率 变 动 的 预 期, 对 投 资 组 合 进 行 管 理 1 久 期 策 略 本 基 金 将 在 对 宏 观 经 济 环 境 深 入 研 究 的 基 础 上, 预 期 未 来 市 场 利 率 的 变 化 趋 势, 确 定 本 基 金 的 久 期 若 预 测 未 来 利 率 将 上 升, 则 本 基 金 将 通 过 缩 短 组 合 平 均 剩 余 期 限 的 办 法 规 避 利 率 风 险 ; 若 预 测 未 来 利 率 下 降, 则 本 基 金 将 延 长 组 合 平 均 剩 余 期 限, 获 取 利 率 下 降 带 来 的 回 报 2 类 属 资 产 配 置 策 略 类 属 配 置 指 组 合 在 各 类 短 期 金 融 工 具 如 央 行 票 据 国 债 金 融 债 企 业 短 期 融 资 券 以 及 现 金 等 投 资 品 种 之 间 的 配 置 比 例 本 基 金 将 通 过 分 析 各 类 属 的 相 对 收 益 利 差 变 化 流 动 性 风 险 信 用 风 险 等 因 素 来 确 定 类 属 配 置 比 例, 寻 找 具 有 投 资 价 值 的 投 资 品 种, 力 争 取 得 较 高 的 回 报 3 银 行 存 款 投 资 策 略 银 行 存 款 一 般 具 有 收 益 稳 定 风 险 低 等 基 本 特 征, 特 别 是 机 构 投 资 者 在 投 资 银 行 存 款 时, 往 往 能 获 得 比 普 通 投 资 者 更 高 的 收 益 率 本 基 金 在 投 资 银 行 存 款 时 将 对 不 同 银 行 的 银 行 存 款 收 益 率 做 深 入 的 分 析, 同 时 结 合 各 银 行 的 信 用 等 级 存 款 期 限 等 因 素 的 研 究, 综 合 考 量 整 体 利 率 市 场 环 境 及 其 变 动 趋 势, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 决 定 各 银 行 存 款 的 投 资 比 例 4 个 券 选 择 策 略 在 个 券 选 择 层 面, 将 首 先 考 虑 安 全 性 因 素, 优 先 选 择 央 票 短 期 国 债 等 高 信 用 等 级 的 债 券 品 种 以 规 避 第 3 页 共 15 页

违 约 风 险 在 具 体 的 券 种 选 择 上, 基 金 管 理 人 将 在 正 确 拟 合 收 益 率 曲 线 的 基 础 上, 找 出 收 益 率 出 现 明 显 偏 高 的 券 种, 并 客 观 分 析 收 益 率 出 现 偏 离 的 原 因 若 出 现 因 市 场 原 因 所 导 致 的 收 益 率 高 于 公 允 水 平, 则 该 券 种 价 格 出 现 低 估, 本 基 金 将 对 此 类 低 估 品 种 进 行 重 点 关 注 此 外, 鉴 于 收 益 率 曲 线 可 以 判 断 出 定 价 偏 高 或 偏 低 的 期 限 段, 从 而 指 导 相 对 价 值 投 资, 这 也 可 以 帮 助 基 金 管 理 人 选 择 投 资 于 定 价 低 估 的 短 期 债 券 品 种 5 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 资 产 支 持 证 券 的 定 价 受 市 场 利 率 发 行 条 款 标 的 资 产 的 构 成 及 质 量 提 前 偿 还 率 等 多 种 因 素 影 响 本 基 金 将 在 基 本 面 分 析 和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上, 对 资 产 支 持 证 券 的 交 易 结 构 风 险 信 用 风 险 提 前 偿 还 风 险 和 利 率 风 险 等 进 行 分 析, 采 取 包 括 收 益 率 曲 线 策 略 信 用 利 差 曲 线 策 略 预 期 利 率 波 动 率 策 略 等 积 极 主 动 的 投 资 策 略, 投 资 于 资 产 支 持 证 券 6 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 投 资 策 略 对 于 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券, 本 基 金 将 通 过 对 证 券 行 业 分 析 证 券 公 司 资 产 负 债 分 析 公 司 现 金 流 分 析 等 调 查 研 究, 对 拟 投 资 或 已 投 资 的 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 进 行 流 动 性 分 析 和 监 测, 尽 量 选 择 流 动 性 相 对 较 好 的 品 种 进 行 投 资, 并 适 当 控 制 债 券 投 资 组 合 整 体 的 久 期, 保 证 本 基 金 的 流 动 性 为 防 范 大 额 赎 回 可 能 引 发 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 将 尽 量 选 择 可 回 售 给 发 行 方 的 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 进 行 投 资 ; 第 4 页 共 15 页

同 时, 紧 急 情 况 下, 为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益, 基 金 管 理 人 还 将 启 用 风 险 准 备 金 防 范 流 动 性 风 险 基 金 投 资 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券, 基 金 管 理 人 将 根 据 审 慎 原 则, 制 定 严 格 的 投 资 决 策 流 程 风 险 控 制 制 度, 并 经 董 事 会 批 准, 以 防 范 信 用 风 险 流 动 性 风 险 等 各 种 风 险 7 回 购 策 略 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 短 期 资 金 需 求 激 增 的 机 会, 通 过 逆 回 购 的 方 式 融 出 资 金 以 分 享 短 期 资 金 利 率 陡 升 的 投 资 机 会 业 绩 比 较 基 准 人 民 币 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 风 险 较 低 的 品 种, 其 预 期 收 益 和 风 险 低 于 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 2,457,732.97 2. 本 期 利 润 2,457,732.97 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 379,047,089.78 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 第 5 页 共 15 页

益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 业 绩 比 较 净 值 收 业 绩 比 较 净 值 收 基 准 收 益 益 率 标 基 准 收 益 1-3 2-4 益 率 1 率 标 准 差 准 差 2 率 3 4 0.5957% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 0.5072% 0.0016% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 11 月 4 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 : 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 2015 年 11 月 4 日 至 2016 年 5 月 3 日 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 规 定 的 比 例 限 制 及 投 资 组 合 的 比 例 范 围 第 6 页 共 15 页

4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 蔡 乐 女 士, 金 融 投 资 学 学 士 2003 年 7 月 至 2005 年 2 月 任 方 正 证 券 固 定 收 益 部 项 目 经 理 ; 2005 年 3 月 至 2014 年 8 月 历 任 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 兼 交 易 员 投 资 经 理 助 理 自 有 账 户 投 资 经 理 2014 年 8 月 加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 光 大 保 德 基 金 蔡 乐 2015-11-04-12 年 信 添 天 盈 月 度 理 财 债 券 经 理 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 光 大 保 德 信 鼎 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 光 大 保 德 信 睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 光 大 保 德 信 尊 尚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 : 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 做 出 决 定 之 日 ; 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 之 日 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 第 7 页 共 15 页

本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 为 充 分 保 护 持 有 人 利 益, 确 保 本 基 金 管 理 人 旗 下 各 基 金 在 获 得 投 研 团 队 交 易 团 队 支 持 等 各 方 面 得 到 公 平 对 待, 本 基 金 管 理 人 从 投 研 制 度 设 计 组 织 结 构 设 计 工 作 流 程 制 定 技 术 系 统 建 设 和 完 善 公 平 交 易 执 行 效 果 评 估 等 各 方 面 出 发, 建 设 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 本 报 告 期, 本 基 金 管 理 人 各 项 公 平 交 易 制 度 流 程 均 得 到 良 好 地 贯 彻 执 行, 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 现 象 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 与 其 他 投 资 组 合 未 发 生 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度 经 济 整 体 运 行 再 次 出 现 回 落, 虽 然 一 季 度 在 政 府 项 目 放 量 拉 动 下, 宏 观 经 济 出 现 了 短 暂 的 回 暖, 但 随 着 2 季 度 通 胀 回 落 和 房 地 产 投 资 不 及 预 期, 整 体 经 济 动 能 再 次 趋 弱 2 季 度 固 定 资 产 投 资 累 计 同 比 从 3 月 份 的 10.7% 下 滑 到 9.6%, 其 中 制 造 业 投 资 和 房 地 产 投 资 单 月 增 速 都 在 5 月 出 现 了 明 显 的 下 滑 ; 通 胀 方 面,2 季 度 在 部 分 农 产 品 价 格 回 落 带 动 下,CPI 重 新 回 到 2%, 预 期 未 来 几 个 月 会 进 一 步 下 降 ; 金 融 数 据 方 面, 二 季 度 M2 增 速 和 社 融 增 速 出 现 下 滑, 最 新 M2 和 社 融 增 速 分 别 为 11.8% 和 12.06%, 均 低 于 年 初 政 府 设 定 的 目 标 值, 显 示 实 体 经 济 融 资 需 求 不 足 中 观 数 据 方 面, 上 游 动 力 煤 价 格 在 一 季 度 出 现 了 比 较 明 显 的 回 升, 焦 煤 价 格 保 持 稳 定, 铁 矿 石 价 格 受 到 政 府 项 目 投 放 的 影 响, 也 从 去 年 低 位 出 现 明 显 抬 升 受 到 联 储 加 息 步 伐 放 缓 的 影 响, 国 际 大 宗 商 品 价 格 在 一 季 度 也 出 现 反 弹, 石 油 价 格 和 各 类 有 色 价 格 对 出 现 了 回 升 中 观 方 面, 煤 炭 价 格 由 于 供 给 受 限, 出 现 了 一 定 程 度 的 上 涨, 铁 矿 石 和 石 油 的 价 格 也 震 荡 上 行, 工 业 金 属 价 格 在 英 国 脱 欧 之 后, 也 出 现 了 明 显 上 行 ; 中 游 钢 铁 产 量 二 季 度 有 所 回 升, 导 致 在 复 产 后 钢 铁 价 格 震 荡 下 行, 目 前 维 持 稳 定, 水 泥 价 格 也 冲 高 回 落, 发 电 量 整 体 维 持 平 稳 ; 下 游 第 8 页 共 15 页

地 产 方 面, 在 多 地 推 出 地 产 新 规 之 后, 房 地 产 销 量 增 速 出 现 下 滑, 在 二 三 线 城 市 体 现 的 尤 为 明 显, 预 示 着 未 来 一 个 阶 段 房 地 产 投 资 并 不 乐 观 纵 观 中 观 和 宏 观 数 据, 目 前 生 产 方 面 的 数 据 比 较 平 稳, 但 是 投 资 和 通 胀 数 据 已 经 出 现 下 滑, 融 资 需 求 也 偏 弱, 经 济 在 三 季 度 仍 面 临 较 大 下 行 压 力 海 外 市 场 方 面, 英 国 退 欧 超 出 市 场 预 期, 这 也 导 致 全 球 范 围 内 的 风 险 偏 好 出 现 剧 烈 变 化, 从 中 长 期 看, 英 国 退 欧 对 中 国 经 济 的 直 接 影 响 并 不 明 显, 但 由 于 风 险 偏 好 降 低 和 美 联 储 加 息 概 率 的 下 降, 间 接 对 国 内 债 券 市 场 有 利 好 作 用 另 外, 人 民 币 汇 率 在 二 季 度 出 现 明 显 贬 值, 但 是 与 去 年 811 汇 改 和 今 年 年 初 两 轮 贬 值 有 所 不 同, 本 轮 人 民 币 的 贬 值 并 为 导 致 外 汇 占 款 的 大 幅 流 出, 从 离 岸 市 场 和 在 岸 市 场 价 差 计 算 的 人 民 币 贬 值 预 期 来 看, 近 期 贬 值 预 期 相 对 平 稳, 因 此 外 汇 市 场 短 期 并 不 会 对 债 券 市 场 构 成 明 显 压 力 货 币 市 场 方 面,6 月 底 MPA 考 核 并 没 有 对 资 金 面 造 成 特 别 大 的 影 响, 市 场 平 稳 度 过 六 月 底 的 资 金 需 求 高 峰, 央 行 也 适 度 加 大 OMO 力 度 预 期 未 来 一 个 季 度 资 金 面 还 将 大 概 率 保 持 平 稳 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 本 报 告 期 净 值 收 益 率 为 0.5957%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.0885% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 129,711,654.21 32.49 其 中 : 债 券 129,711,654.21 32.49 第 9 页 共 15 页

资 产 支 持 证 券 - - 2 买 入 返 售 金 融 资 产 84,000,766.00 21.04 3 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 - - 183,722,368.01 46.01 4 其 他 各 项 资 产 1,857,513.73 0.47 5 合 计 399,292,301.95 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.42 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 19,997,870.00 5.28 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 上 表 中, 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 80 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 86 38 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 第 10 页 共 15 页

报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 有 违 规 超 过 180 天 的 情 况 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 30.79 5.28 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 2 30 天 ( 含 ) 60 天 2.64 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 3 60 天 ( 含 ) 90 天 36.86 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 4 90 天 ( 含 ) 180 天 26.64 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 7.91 - - - 合 计 104.85 5.28 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 第 11 页 共 15 页

3 金 融 债 券 40,005,576.73 10.55 其 中 : 政 策 性 金 融 债 40,005,576.73 10.55 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 49,977,288.98 13.18 6 中 期 票 据 - - 7 同 业 存 单 39,728,788.50 10.48 8 其 他 - - 9 合 计 129,711,654.21 34.22 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 - - 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150215 15 国 开 15 300,000 30,001,214.62 7.91 2 011699509 16 京 控 SCP001 200,000 19,992,960.16 5.27 3 041654030 16 河 钢 CP003 200,000 19,988,562.88 5.27 4 111611236 16 平 安 CD236 200,000 19,864,394.25 5.24 5 111609230 16 浦 发 CD230 200,000 19,864,394.25 5.24 6 150419 15 农 发 19 100,000 10,004,362.11 2.64 7 041658004 16 鲁 宏 桥 CP001 100,000 9,995,765.94 2.64 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 0 次 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.0293% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 -0.0662% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0362% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 第 12 页 共 15 页

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 基 金 计 价 方 法 说 明 (1) 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 摊 销, 每 日 计 提 损 益 (2) 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离, 从 而 对 基 金 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果, 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 市 场 利 率 或 交 易 价 格, 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估, 即 影 子 定 价 当 基 金 资 产 净 值 与 影 子 定 价 的 偏 离 达 到 或 超 过 基 金 资 产 净 值 的 一 定 幅 度 时, 或 基 金 管 理 人 认 为 发 生 了 其 他 的 重 大 偏 离 时, 基 金 管 理 人 可 以 与 基 金 托 管 人 商 定 后 进 行 调 整, 使 基 金 资 产 净 值 更 能 公 允 地 反 映 基 金 资 产 净 值, 确 保 以 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 不 会 对 基 金 持 有 人 造 成 实 质 性 的 损 害 (3) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 方 法 估 值 (4) 如 有 新 增 事 项 或 变 更 事 项, 按 国 家 最 新 规 定 估 值 5.8.2 本 报 告 期 内 不 存 在 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.4 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 1,498,250.92 4 应 收 申 购 款 359,262.81 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 1,857,513.73 第 13 页 共 15 页

6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 426,631,036.31 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 16,681,056.70 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 64,265,003.23 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 379,047,089.78 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 2016-06-0-50,000,000. -50,009,114.3 1 基 金 转 换 出 0.00% 6 00 4 合 计 - - 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情 况 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 因 快 速 取 现 业 务 垫 付 的 累 计 金 额 为 9,385,552.94 元 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 经 公 司 八 届 二 十 一 次 董 事 会 会 议 审 议 通 过, 自 2016 年 3 月 3 日 起, 陶 耿 先 生 正 式 离 任 公 司 总 经 理 一 职, 由 林 昌 先 生 代 任 公 司 总 经 理 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 的 文 件 2 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 3 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 4 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 第 14 页 共 15 页

5 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 法 律 意 见 书 6 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 的 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8 报 告 期 内 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 9.2 存 放 地 点 上 海 市 黄 浦 区 中 山 东 二 路 558 号 外 滩 金 融 中 心 1 幢 ( 北 区 3 号 楼 )6 层 至 10 层 本 基 金 管 理 人 办 公 地 址 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :4008-202-888,021-80262888 公 司 网 址 : www.epf.com.cn 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 第 15 页 共 15 页