重 要 提 示 本 基 金 经 2013 年 1 月 6 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发 的 关 于 核 准 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]12 号

中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 更 新 招 募 说 明 书 ( 摘 要 ) (2016 年 第 2 号 ) 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 九 月 1

重 要 提 示 本 基 金 经 2013 年 1 月 6 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发 的 关 于 核 准 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]12 号 文 ) 核 准, 进 行 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 1 月 31 日 正 式 生 效, 根 据 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 合 同 生 效 后 3 年 基 金 分 级 运 作 期 届 满, 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 即 可 按 照 基 金 合 同 的 约 定 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF), 基 金 名 称 变 更 为 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 根 据 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 的 基 金 转 换 日 为 2016 年 2 月 1 日, 本 基 金 已 完 成 基 金 转 换 并 已 于 2016 年 2 月 3 日 公 告 基 金 份 额 转 换 结 果 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 决 定 自 2016 年 4 月 6 日 起 对 本 基 金 增 加 E 类 份 额 并 相 应 修 改 基 金 合 同 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 投 资 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 基 金 份 额 持 有 人 的 最 低 收 益 ; 因 基 金 价 格 可 升 可 跌, 亦 不 保 证 基 金 份 额 持 有 人 能 全 数 取 回 其 原 本 投 资 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 资 产 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 需 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 对 认 ( 申 ) 购 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 投 资 者 根 据 所 持 有 份 额 享 受 基 金 的 收 益, 但 同 时 也 需 承 担 相 应 的 投 资 风 险 投 资 本 基 金 可 能 遇 到 的 风 险 包 括 : 因 政 治 经 济 社 会 等 因 素 对 证 券 价 格 波 动 产 生 影 响 而 引 发 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 由 于 基 金 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 基 金 份 额 产 生 的 流 动 性 风 险, 基 金 管 理 人 2

在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险, 本 基 金 投 资 债 券 引 发 的 信 用 风 险, 以 及 本 基 金 投 资 策 略 所 特 有 的 风 险 等 等 本 基 金 是 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 具 有 中 低 风 险 收 益 特 征 的 基 金 品 种, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 基 金 混 合 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% 本 基 金 分 级 运 作 期 届 满, 本 基 金 的 两 级 基 金 份 额 将 按 约 定 的 收 益 的 分 配 规 则 进 行 净 值 计 算, 并 以 各 自 的 份 额 净 值 为 基 准 转 换 为 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 份 额, 并 办 理 基 金 的 申 购 赎 回 业 务 本 基 金 可 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券, 中 小 企 业 私 募 债 券 是 指 中 小 微 型 企 业 在 中 国 境 内 以 非 公 开 方 式 发 行 和 转 让, 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息 的 公 司 债 券, 其 发 行 人 是 非 上 市 中 小 微 企 业, 发 行 方 式 为 面 向 特 定 对 象 的 私 募 发 行 因 此, 中 小 企 业 私 募 债 券 较 传 统 企 业 债 的 信 用 风 险 及 流 动 性 风 险 更 大, 从 而 增 加 了 本 基 金 整 体 的 债 券 投 资 风 险 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 认 ( 申 ) 购 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 本 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 将 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 新 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 者 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 者 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 7 月 30 日 ( 特 别 事 项 注 明 除 外 ), 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 6 月 30 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 3

目 录 一 基 金 管 理 人 ----------------------------------------------------- 5 二 基 金 托 管 人 ----------------------------------------------------- 9 三 相 关 服 务 机 构 -------------------------------------------------- 14 四 基 金 的 名 称 ---------------------------------------------------- 27 五 基 金 的 类 型 ---------------------------------------------------- 27 六 基 金 的 投 资 目 标 ------------------------------------------------ 28 七 基 金 的 投 资 范 围 ------------------------------------------------ 28 八 基 金 的 投 资 策 略 ------------------------------------------------ 28 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 -------------------------------------------- 31 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 -------------------------------------------- 31 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 -------------------------------------------- 31 十 二 基 金 的 业 绩 -------------------------------------------------- 35 十 三 基 金 的 费 用 与 税 收 -------------------------------------------- 38 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 ---------------------------------- 41 4

一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1. 名 称 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 2. 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 3. 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 4. 法 定 代 表 人 : 窦 玉 明 5. 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 6. 设 立 日 期 :2006 年 7 月 19 日 7. 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 监 会 8. 批 准 设 立 文 号 : 证 监 基 金 字 [2006]102 号 9. 存 续 期 间 : 持 续 经 营 10. 电 话 :021-68609600 11. 传 真 :021-33830351 12. 联 系 人 : 袁 维 13. 客 户 服 务 热 线 :021-68609700 400-700-9700( 免 长 途 话 费 ) 14. 注 册 资 本 :1.88 亿 元 人 民 币 15. 股 权 结 构 : 意 大 利 意 联 银 行 股 份 合 作 公 司 ( 简 称 UBI) 出 资 6,580 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 35%; 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 出 资 3760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20%; 北 京 百 骏 投 资 有 限 公 司 出 资 3760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20% 上 海 睦 亿 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 出 资 3,760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20%; 万 盛 基 业 投 资 有 限 责 任 公 司 出 资 940 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 5% 上 述 5 个 股 东 共 出 资 18,800 万 元 人 民 币 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1. 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 5

窦 玉 明 先 生, 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 本 科 硕 士, 美 国 杜 兰 大 学 MBA, 中 国 籍 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 盛 立 基 金 会 理 事 会 理 事, 国 寿 投 资 控 股 有 限 公 司 独 立 董 事 曾 任 职 于 君 安 证 券 有 限 公 司 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 总 经 理 助 理 副 总 经 理 兼 基 金 经 理, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 Marco D Este 先 生, 意 大 利 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 历 任 布 雷 西 亚 农 业 信 贷 银 行 (CAB) 国 际 部 总 监, 联 合 信 贷 银 行 (Unicredit) 米 兰 总 部 客 户 业 务 部 客 户 关 系 管 理 跨 国 公 司 信 用 状 况 管 理 负 责 人, 联 合 信 贷 银 行 东 京 分 行 资 金 部 经 理, 意 大 利 意 联 银 行 股 份 合 作 公 司 (UBI) 机 构 银 行 业 务 部 总 监, 并 曾 在 Credito Italiano( 意 大 利 信 贷 银 行 ) 圣 雷 莫 分 行 伦 敦 分 行 纽 约 分 行 及 米 兰 总 部 工 作 朱 鹏 举 先 生, 中 国 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 业 务 董 事 投 资 银 行 业 务 内 核 小 组 副 组 长, 兼 任 国 都 景 瑞 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 任 职 于 联 想 集 团 有 限 公 司 中 关 村 证 券 股 份 有 限 公 司, 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 高 级 经 理 副 总 经 理 刘 建 平 先 生, 北 京 大 学 法 学 硕 士, 中 国 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 历 任 北 京 大 学 助 教 副 科 长, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 基 金 监 管 部 副 处 长, 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 David Youngson 先 生, 英 国 籍 现 任 IFM( 亚 洲 ) 有 限 公 司 创 办 者 及 合 伙 人, 英 国 公 认 会 计 师 特 许 公 会 - 资 深 会 员 及 香 港 会 计 师 公 会 会 员, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 安 永 ( 中 国 香 港 特 别 行 政 区 及 英 国 伯 明 翰, 伦 敦 ) 审 计 经 理 副 总 监, 赛 贝 斯 股 份 有 限 公 司 亚 洲 区 域 财 务 总 监 郭 雳 先 生, 北 京 大 学 法 学 博 士 ( 国 际 经 济 法 ), 美 国 哈 佛 大 学 法 学 硕 士 ( 国 际 金 融 法 ), 美 国 南 美 以 美 大 学 法 学 硕 士 ( 国 际 法 / 比 较 法 ), 中 国 籍 现 任 北 京 大 学 法 学 院 教 授 院 长 助 理, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 北 京 大 学 法 学 院 讲 师 副 教 授, 美 国 康 奈 尔 大 学 法 学 院 客 座 教 授 戴 国 强 先 生, 中 国 籍 上 海 财 经 大 学 金 融 专 业 硕 士, 复 旦 大 学 经 济 学 院 世 界 经 济 专 业 博 士 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 上 海 财 经 大 学 金 融 学 6

院 常 务 副 院 长 院 长 党 委 书 记, 上 海 财 经 大 学 MBA 学 院 院 长 兼 书 记, 上 海 财 经 大 学 商 学 院 书 记 兼 副 院 长 2. 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 唐 步 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 中 欧 盛 世 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 籍 历 任 上 海 证 券 中 央 登 记 结 算 公 司 副 总 经 理, 上 海 证 券 交 易 所 会 员 部 总 监 监 察 部 总 监, 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 廖 海 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事, 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 合 伙 人, 中 国 籍 武 汉 大 学 法 学 博 士 复 旦 大 学 金 融 研 究 院 博 士 后 历 任 深 圳 市 深 华 工 贸 总 公 司 法 律 顾 问, 广 东 钧 天 律 师 事 务 所 合 伙 人, 美 国 纽 约 州 Schulte Roth &Zabel LLP 律 师 事 务 所 律 师, 北 京 市 中 伦 金 通 律 师 事 务 所 上 海 分 所 合 伙 人 陆 正 芳 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 总 监, 中 国 籍, 上 海 财 经 大 学 证 券 期 货 系 学 士, 13 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 中 华 路 营 业 部 经 纪 人 李 琛 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 总 监, 中 国 籍, 同 济 大 学 计 算 机 应 用 专 业 学 士, 17 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 大 连 证 券 上 海 番 禺 路 营 业 部 系 统 管 理 员, 大 通 证 券 上 海 番 禺 路 营 业 部 客 户 服 务 部 主 管 3. 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 窦 玉 明 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 籍 简 历 同 上 刘 建 平 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 籍 简 历 同 上 卢 纯 青 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 分 管 投 资 副 总 经 理, 兼 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 总 监 事 业 部 负 责 人, 中 国 籍 加 拿 大 圣 玛 丽 大 学 金 融 学 硕 士,11 年 以 上 基 金 从 业 经 验 历 任 北 京 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计, 中 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 研 究 员, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 行 业 主 管 研 究 总 监 助 理 研 究 副 总 监 许 欣 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 分 管 市 场 副 总 经 理, 中 国 籍 中 国 人 民 大 学 金 融 学 硕 士,15 年 以 上 基 金 从 业 经 验 历 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 销 售 经 理, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 总 监, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 7

卞 玺 云 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长, 中 国 籍 中 国 人 民 大 学 注 册 会 计 师 专 业 学 士,8 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 助 理 审 计 经 理, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 总 监, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 总 监 4. 本 基 金 基 金 经 理 (1) 现 任 基 金 经 理 刘 德 元 先 生, 中 国 籍, 武 汉 轻 工 大 学 ( 原 武 汉 工 业 学 院 ) 物 流 管 理 专 业 学 士, 11 年 以 上 证 券 从 业 经 验 历 任 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 技 术 总 监, 阳 光 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 高 级 研 究 员, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 信 用 研 究 员 现 任 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 ( 自 2015 年 8 月 20 日 起 至 今 ) 中 欧 兴 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 9 月 25 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 10 月 22 日 起 至 今 ) 中 欧 强 势 多 策 略 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 11 月 10 日 起 至 今 ) 中 欧 瑾 通 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 11 月 27 日 起 至 今 ) 中 欧 琪 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 11 月 27 日 起 至 今 ) 中 欧 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 ( 自 2015 年 12 月 2 日 起 至 今 ) 中 欧 骏 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 12 月 24 日 起 至 今 ) 中 欧 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 8 日 起 至 今 ) 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 (2016 年 2 月 16 日 起 至 今 ) 中 欧 强 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2016 年 3 月 25 日 起 至 今 ) 中 欧 强 瑞 多 策 略 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2016 年 5 月 27 日 起 至 今 ) (2) 历 任 基 金 经 理 袁 争 光 先 生, 于 2013 年 1 月 31 日 至 2015 年 5 月 25 日 期 间 担 任 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 尹 诚 庸 先 生, 于 2015 年 5 月 25 日 至 2016 年 6 月 17 日 期 间 担 任 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 5. 基 金 管 理 人 投 资 决 策 委 员 会 成 员 8

投 资 决 策 委 员 会 是 公 司 进 行 基 金 投 资 管 理 的 最 高 投 资 决 策 机 构, 由 总 经 理 刘 建 平 分 管 投 资 副 总 经 理 卢 纯 青 事 业 部 负 责 人 周 蔚 文 陆 文 俊 刁 羽 刘 明 月 周 玉 雄 曲 径 赵 国 英 曹 名 长 王 健 王 培 组 成 其 中 总 经 理 刘 建 平 任 投 资 决 策 委 员 会 主 席 6. 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 A 座 法 定 代 表 人 : 李 国 华 成 立 时 间 :2007 年 3 月 6 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 :686.04 亿 元 存 续 期 间 : 持 续 经 营 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 银 监 会 银 监 复 2006 484 号 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 证 监 许 可 2009 673 号 联 系 人 : 王 瑛 联 系 电 话 :010-68858126 经 营 范 围 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 和 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 金 融 债 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 买 卖 代 理 买 卖 外 汇 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 险 箱 服 务 ; 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 机 构 等 监 管 部 门 批 准 的 其 他 业 务 经 国 务 院 同 意 并 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 有 限 责 任 公 司 ( 成 立 于 2007 年 3 月 6 日 ) 于 2012 年 1 月 21 日 依 法 整 体 变 更 为 中 国 9

邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 承 继 原 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 有 限 责 任 公 司 全 部 资 产 负 债 机 构 业 务 和 人 员, 依 法 承 担 和 履 行 原 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 有 限 责 任 公 司 在 有 关 具 有 法 律 效 力 的 合 同 或 协 议 中 的 权 利 义 务, 以 及 相 应 的 债 权 债 务 关 系 和 法 律 责 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 坚 持 服 务 三 农 服 务 中 小 企 业 服 务 城 乡 居 民 的 大 型 零 售 商 业 银 行 定 位, 发 挥 邮 政 网 络 优 势, 强 化 内 部 控 制, 合 规 稳 健 经 营, 为 广 大 城 乡 居 民 及 企 业 提 供 优 质 金 融 服 务, 实 现 股 东 价 值 最 大 化, 支 持 国 民 经 济 发 展 和 社 会 进 步 2 主 要 人 员 情 况 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 设 托 管 业 务 部, 下 设 资 产 托 管 处 风 险 管 理 处 运 营 管 理 处 等 处 室 现 有 员 工 20 人, 全 部 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 及 基 金 从 业 资 格,80% 员 工 具 有 三 年 以 上 基 金 从 业 经 历, 具 备 丰 富 的 托 管 服 务 经 验 3 托 管 业 务 经 营 情 况 2009 年 7 月 23 日, 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 联 合 批 准, 获 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格, 是 我 国 第 16 家 托 管 银 行 2012 年 7 月 19 日, 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 经 中 国 保 险 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 获 得 保 险 资 金 托 管 资 格 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 坚 持 以 客 户 为 中 心 以 服 务 为 基 础 的 经 营 理 念, 依 托 专 业 的 托 管 团 队 灵 活 的 托 管 业 务 系 统 规 范 的 托 管 管 理 制 度 健 全 的 内 控 体 系 运 作 高 效 的 业 务 处 理 模 式, 为 广 大 基 金 份 额 持 有 人 和 众 多 资 产 管 理 机 构 提 供 安 全 高 效 专 业 全 面 的 托 管 服 务, 并 获 得 了 合 作 伙 伴 一 致 好 评 截 至 2016 年 6 月 30 日, 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 托 管 的 证 券 投 资 基 金 共 48 只, 包 括 中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 原 中 欧 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF))(166006) 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 )(519985) 东 方 保 本 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 (400013) 万 家 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)(161908) 长 信 利 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (163003) 天 弘 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)(164208) 鹏 华 丰 泽 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)(160618) 东 方 增 长 中 小 盘 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 (400015) 长 安 宏 观 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (740001) 金 鹰 持 久 增 利 债 10

券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 162105) 中 欧 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) (166012) 农 银 汇 理 消 费 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (660012) 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 基 本 面 400 指 数 证 券 投 资 基 金 (519117) 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 (420006) 汇 丰 晋 信 恒 生 A 股 行 业 龙 头 指 数 证 券 投 资 基 金 (540012) 华 安 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (040036) 东 方 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (400016) 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (166016) 东 方 安 心 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (400020) 银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (519662) 中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (166021) 银 河 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (519656) 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (000573) 中 加 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (000552) 南 方 通 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (000563) 中 邮 货 币 市 场 基 金 (000576) 易 方 达 财 富 快 线 货 币 市 场 基 金 (000647) 天 弘 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (000774) 中 邮 核 心 科 技 创 新 灵 活 配 置 混 合 证 券 投 资 基 金 (000966) 中 信 建 投 凤 凰 货 币 市 场 基 金 (001006) 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001194) 南 方 利 淘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001183) 易 方 达 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001216) 易 方 达 改 革 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001076) 天 弘 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (001250) 易 方 达 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001249) 易 方 达 新 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001285) 天 弘 互 联 网 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001210) 天 弘 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001447) 易 方 达 新 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001314) 方 正 富 邦 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001431) 易 方 达 瑞 景 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001433) 南 方 利 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (001570) 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (002107) 天 弘 裕 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (002388) 博 时 泰 和 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (002608) 融 通 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (002342) 东 兴 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 (002759) 至 今, 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 已 形 成 涵 盖 证 券 投 资 基 金 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 信 托 计 划 银 行 理 财 产 品 ( 本 外 币 ) 私 募 基 金 证 券 公 司 资 产 管 理 计 划 保 险 资 金 保 险 资 产 管 理 计 划 等 多 种 资 产 类 型 的 托 管 产 品 体 系, 托 管 规 模 达 32,857.61 亿 元 11

( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 1 内 部 控 制 目 标 作 为 基 金 托 管 人, 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 内 部 控 制 组 织 结 构 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会, 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 内 部 风 险 控 制 处 室, 配 备 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 具 有 独 立 行 使 监 督 稽 核 的 工 作 职 权 和 能 力 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 托 管 业 务 部 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 严 格 实 行 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 员 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 1 监 督 方 法 依 照 基 金 法 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定, 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 作 严 格 按 照 现 行 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 规 定, 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 投 资 范 围 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督, 对 违 法 违 规 行 为 及 时 予 以 风 险 提 示, 要 求 限 期 纠 正, 同 时 报 告 中 国 证 监 会 在 日 常 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中, 对 基 金 管 理 人 发 送 的 投 资 指 令 基 金 管 理 人 对 各 基 金 费 用 的 提 取 与 开 支 情 况 进 行 检 查 监 督 2 监 督 流 程 12

(1) 每 工 作 日 按 时 通 过 基 金 监 督 子 系 统, 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 指 标 进 行 例 行 监 控, 发 现 投 资 比 例 超 标 等 异 常 情 况, 向 基 金 管 理 人 发 出 书 面 通 知, 与 基 金 管 理 人 进 行 情 况 核 实, 督 促 其 纠 正, 并 及 时 报 告 中 国 证 监 会 (2) 收 到 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令 后, 对 涉 及 各 基 金 的 投 资 范 围 投 资 对 象 及 交 易 对 手 等 内 容 进 行 合 法 合 规 性 监 督 (3) 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易, 电 话 或 书 面 要 求 管 理 人 进 行 解 释 或 举 证, 要 求 限 期 纠 正, 并 及 时 报 告 中 国 证 监 会 13

三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1. 本 基 金 C 类 份 额 场 外 发 售 机 构 2. 场 外 发 售 机 构 (1) 直 销 机 构 : 名 称 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 联 系 人 : 袁 维 电 话 :021-68609602 传 真 :021-68609601 客 服 热 线 :021-68609700,400-700-9700( 免 长 途 话 费 ) 网 址 :www.zofund.com (2) 代 销 机 构 ( 排 名 不 分 先 后 ) 1) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 法 定 代 表 人 : 李 建 红 联 系 人 : 邓 炯 鹏 电 话 :0755-83198888 传 真 :0755-83195109 客 服 热 线 :95555 公 司 网 站 :www.cmbchina.com 2) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 联 系 人 : 张 静 14

电 话 :010-66215533 传 真 :010-66218888 客 服 热 线 :95533 网 址 :www.ccb.com 3) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 联 系 人 : 张 宏 革 电 话 :021-58781234 传 真 :021-58408483 客 服 热 线 :95559 网 址 :www.bankcomm.com 4) 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 131 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 法 定 代 表 人 : 李 国 华 联 系 人 : 杨 娟 电 话 :010-68858076 传 真 :010-68858057 客 服 热 线 : 95580 网 址 :www.psbc.com 5) 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 杭 州 市 庆 春 路 46 号 杭 州 银 行 大 厦 办 公 地 址 : 杭 州 市 庆 春 路 46 号 杭 州 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 太 普 联 系 人 : 陈 振 峰 电 话 :0571-85108195 传 真 :0571-85106576 15

客 服 热 线 :400-888-8508 网 址 :www.hzbank.com.cn 6) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 王 少 华 联 系 人 : 黄 静 电 话 :010-84183389 传 真 :010-64482090 客 服 热 线 :400-818-8118 网 址 :www.guodu.com 7) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 法 定 代 表 人 : 何 如 联 系 人 : 周 杨 电 话 :0755-82130833 传 真 :0755-82133952 客 服 热 线 :95536 网 址 :www.guosen.com.cn 8) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 权 唐 电 话 :010-85130588 传 真 :010-65182261 客 服 热 线 :400-888-8108 网 址 :www.csc108.com 16

9) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 刘 晨 电 话 :021-22169999 传 真 :021-22169134 客 服 热 线 : 95525 网 址 :www.ebscn.com 10) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 江 苏 省 南 京 市 江 东 中 路 228 号 办 公 地 址 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 228 号 华 泰 证 券 广 场 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4011 号 港 中 旅 大 厦 18 楼 法 定 代 表 人 : 周 易 联 系 人 : 庞 晓 芸 电 话 :0755-82492193 传 真 :0755-82492962( 深 圳 ) 客 服 热 线 :95597 网 址 :www.htsc.com.cn 11) 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 上 海 市 普 陀 区 曹 杨 路 510 号 南 半 幢 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 区 福 山 路 500 号 城 建 国 际 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 : 姚 文 平 联 系 人 : 朱 磊 电 话 :021-68761616-8259 传 真 :021-68761616 客 服 热 线 :400-8888-128 网 址 :www.tebon.com.cn 12) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 17

住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 中 信 证 券 大 厦 ; 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 联 系 人 : 侯 艳 红 电 话 :010-60836030;0755-23835383 传 真 :010-60836031;0755-23835525 客 服 热 线 :95558 网 址 :www.citics.com 13) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 住 所 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 人 : 吴 忠 超 电 话 :0532-85022313 传 真 :0532-85022301 客 服 热 线 :0532-96577 网 址 :www.zxwt.com.cn 14) 中 信 期 货 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室 14 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室 14 层 法 定 代 表 人 : 张 皓 联 系 人 : 洪 城 电 话 :0755-23953913 客 户 热 线 :400-990-8826 网 址 :www.citicsf.com 15) 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 18

住 所 : 海 口 市 南 宝 路 36 号 证 券 大 厦 4 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4001 号 时 代 金 融 中 心 大 厦 17 楼 法 定 代 表 人 : 陆 涛 联 系 人 : 马 贤 清 电 话 :0755-83025500 传 真 :0755-83025625 客 服 热 线 :4008-888-228 网 址 : www.jyzq.cn 16) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 办 公 地 址 : 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 余 维 佳 联 系 人 : 张 煜 电 话 :023-63786141 传 真 :023-63786212 客 服 热 线 :400-809-6096 网 址 :www.swsc.com.cn 17) 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 甘 肃 省 兰 州 市 东 岗 西 路 638 号 兰 州 财 富 大 厦 21 楼 办 公 地 址 : 甘 肃 省 兰 州 市 东 岗 西 路 638 号 兰 州 财 富 大 厦 21 楼 法 定 代 表 人 : 李 晓 安 联 系 人 : 邓 鹏 怡 电 话 :0931-8888088 传 真 :0931-4890515 客 服 热 线 :0931-4890100 0931-4890619 0931-4890618 网 址 :www.hlzqgs.com 18) 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 北 大 街 18 号 中 国 人 保 寿 险 大 厦 12 层 19

法 定 代 表 人 : 祝 献 忠 联 系 人 : 李 慧 灵 电 话 :010-85556100 传 真 :010-85556153 客 服 热 线 :400-898-9999 网 址 :www.hrsec.com.cn 19) 民 族 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 A 座 6-9 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 院 5 号 楼 法 人 代 表 人 : 赵 大 建 联 系 人 : 李 微 电 话 :400-889-5618 传 真 :010-66553216 客 服 热 线 :400-889-5618 网 址 :www.e5618.com 20) 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 办 公 地 址 : 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 法 定 代 表 人 : 范 力 联 系 人 : 方 晓 丹 电 话 :0512-62601555 传 真 :0512-62938812 客 服 热 线 :400-860-1555 网 址 :www.dwzq.com.cn 21) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 法 定 代 表 人 : 丁 学 东 联 系 人 : 杨 涵 宇 20

电 话 :010-65051166 传 真 :010-85679535 客 服 热 线 :4009101166 公 司 网 站 :www.cicc.com.cn 22) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 4 层 法 定 代 表 人 : 林 义 相 联 系 人 : 尹 伶 电 话 :010-66045152 传 真 :010-66045518 客 服 热 线 :010-66045678 网 址 :www.txsec.com www.jjm.com.cn 23) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 童 彩 平 电 话 :0755-33227953 传 真 :0755-82080798 客 服 热 线 :4006-788-887 众 禄 基 金 销 售 网 :www.zlfund.cn 基 金 买 卖 网 :www.jjmmw.com 24) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 9 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 9 楼 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 张 茹 电 话 :021-20613999 21

客 服 热 线 :400-700-9665 网 址 :www.howbuy.com 25) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 联 系 人 : 刘 潇 电 话 :021-58788678 传 真 :021-58787698 客 服 热 线 :400-089-1289 网 址 :www.erichfund.com 26) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 25 楼 C 区 法 定 代 表 人 : 王 莉 联 系 人 : 吴 卫 东 电 话 :021-68419822 传 真 :021-68419822-8566 客 服 热 线 :400-920-0022 网 址 :licaike.hexun.com 27) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 张 姚 杰 电 话 :021-38602377 传 真 :021-38509777 客 服 热 线 :400-821-5399 网 址 :www.noah-fund.com 22

28) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 徐 昳 绯 电 话 :0571-28829790 传 真 :0571-26698533 客 服 热 线 :4000-766-123 网 址 :www.fund123.cn 29) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 李 广 宇 电 话 :021-54509998-7019 传 真 :021-64385308 客 服 热 线 :400-1818-188 网 址 :www.1234567.com.cn 30) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 法 定 代 表 人 : 李 晓 涛 联 系 人 : 汪 林 林 电 话 :0571-88920810 传 真 :0571-86800423 客 服 热 线 :400-877-3772 网 址 :www.5ifund.com 31) 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号 23

办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 苑 路 15-1 号 邮 电 新 闻 大 厦 2 层 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 联 系 人 : 马 林 电 话 :010-59601366 传 真 :010-62020355 客 服 热 线 :400-818-8000 网 址 :www.myfp.cn 32) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 :021-20665952 传 真 :021-22066653 客 户 热 线 : 400-821-9031 网 址 :www.lufunds.com 33) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 梅 路 1801 号 凯 科 国 际 大 厦 7 楼 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 联 系 人 : 陈 云 卉 电 话 :021-33323999 传 真 :021-33323837 客 户 热 线 : 400-821-3999 网 址 :https://tty.chinapnr.com 34) 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 丰 台 区 东 管 头 1 号 2 号 楼 2-45 室 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 甲 1 号 新 华 社 第 三 工 作 区 5F 法 定 代 表 人 : 钱 昊 旻 24

联 系 人 : 孙 雯 电 话 :010-59336519 传 真 :010-59336500 客 服 热 线 :4008909998 网 址 :www.jnlc.com 2 本 基 金 E 类 份 额 场 外 发 售 机 构 (1) 直 销 机 构 : 名 称 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 联 系 人 : 袁 维 电 话 :021-68609602 传 真 :021-68609601 客 服 热 线 :021-68609700 400-700-9700( 免 长 途 话 费 ) 网 址 :www.zofund.com (2) 代 销 机 构 ( 排 名 不 分 先 后 ) 1) 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资 咨 询 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 丰 台 区 东 管 头 1 号 2 号 楼 2-45 室 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 甲 1 号 新 华 社 第 三 工 作 区 5F 法 定 代 表 人 : 钱 昊 旻 联 系 人 : 孙 雯 电 话 :010-59336519 传 真 :010-59336500 客 服 热 线 :4008909998 网 址 :www.jnlc.com 2) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 宝 山 区 蕴 川 路 5475 号 1033 室 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 91 弄 61 号 10 号 楼 12 楼 法 定 代 表 人 : 沈 继 伟 25

联 系 人 : 徐 鹏 电 话 :021-50583533 传 真 :021-50583633 客 服 热 线 :400-067-6266 网 址 :www.leadfund.com.cn 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 代 销 机 构, 并 另 行 公 告 销 售 机 构 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 其 销 售 城 市 网 点, 并 另 行 公 告 各 销 售 机 构 提 供 的 基 金 销 售 服 务 可 能 有 所 差 异, 具 体 请 咨 询 各 销 售 机 构 3 本 基 金 C 类 份 额 场 内 发 售 机 构 具 有 基 金 销 售 资 格 的 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 销 售 业 务 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公 告 ) ( 三 ) 注 册 登 记 机 构 本 基 金 C 类 份 额 注 册 登 记 机 构 信 息 如 下 : 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 联 系 人 : 朱 立 元 电 话 :010-59378839 传 真 :010-59378907 本 基 金 E 类 份 额 注 册 登 记 机 构 信 息 如 下 : 名 称 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 法 定 代 表 人 : 窦 玉 明 总 经 理 : 刘 建 平 成 立 日 期 :2006 年 7 月 19 日 26

电 话 :021-68609600 传 真 :021-68609601 联 系 人 : 杨 毅 ( 四 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 俞 卫 峰 经 办 律 师 : 吕 红 安 冬 电 话 :021-31358666 传 真 :021-31358600 联 系 人 : 安 冬 ( 五 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹 电 话 :021-23238888 传 真 :021-23238800 联 系 人 : 俞 伟 敏 经 办 会 计 师 : 单 峰 俞 伟 敏 四 基 金 的 名 称 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 五 基 金 的 类 型 契 约 型 开 放 式 27

六 基 金 的 投 资 目 标 收 益 在 严 格 控 制 风 险 和 合 理 保 持 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 为 投 资 者 谋 求 稳 健 的 投 资 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 国 内 依 法 发 行 或 上 市 的 债 券 货 币 市 场 工 具, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 主 要 投 资 于 通 知 存 款 银 行 定 期 存 款 协 议 存 款 短 期 融 资 券 中 期 票 据 企 业 债 公 司 债 金 融 债 地 方 政 府 债 次 级 债 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券 国 债 央 行 票 据 债 券 回 购 等 固 定 收 益 类 资 产 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 其 它 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 权 证 可 转 换 债 券 等, 也 不 参 与 一 级 市 场 的 新 股 可 转 换 债 券 申 购 或 增 发 新 股 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 利 率 走 势 资 金 供 求 信 用 风 险 状 况 证 券 市 场 走 势 等 方 面 的 分 析 和 预 测, 采 取 信 用 策 略 久 期 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 利 差 策 略 息 差 策 略 债 券 选 择 策 略 等, 在 严 格 的 风 险 控 制 基 础 上, 力 求 实 现 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 ( 一 ) 信 用 策 略 个 券 信 用 风 险 管 理 的 主 要 依 据 为 该 证 券 的 外 内 部 评 级 结 果 信 用 评 级 包 括 主 体 信 用 评 级 债 项 信 用 评 级 和 评 级 展 望, 评 级 对 象 包 括 除 国 债 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 之 外 的 其 他 各 类 固 定 收 益 证 券 在 内 部 评 级 过 程 中 需 要 进 行 包 括 行 业 分 析 企 业 分 析 财 务 分 析 和 增 信 措 施 在 内 的 综 合 分 析, 并 运 用 信 用 评 级 方 法, 结 合 国 内 主 要 信 用 评 级 机 构 的 评 级 结 果, 28

给 出 内 部 信 用 评 估 结 果 和 建 议, 并 经 讨 论 后 形 成 信 用 风 险 评 级 报 告 并 审 定, 经 内 部 审 定 后 最 终 确 定 固 定 收 益 证 券 的 内 部 信 用 评 级 同 时 还 将 进 行 信 用 评 级 跟 踪, 及 时 准 确 的 修 正 评 级 结 果 ; 若 发 现 重 大 信 用 风 险, 及 时 应 对 本 基 金 在 信 用 风 险 内 部 评 估 时, 遵 循 以 下 原 则 : 审 慎 评 级 原 则, 在 对 主 体 及 债 项 进 行 信 用 风 险 评 级 过 程 中, 应 遵 循 审 慎 的 原 则 评 估 其 经 营 状 况 和 财 务 风 险 ; 定 性 分 析 与 定 量 分 析 相 结 合 的 原 则, 经 营 风 险 评 估 和 财 务 风 险 评 估 是 信 用 分 析 的 两 大 主 要 内 容, 前 者 采 用 以 定 性 为 主 定 量 为 辅 的 分 析 方 法, 后 者 采 取 以 定 量 为 主 定 性 为 辅 的 分 析 方 法, 在 对 主 体 及 债 项 进 行 信 用 风 险 评 级 过 程 中, 需 综 合 考 虑 两 方 面 的 因 素, 综 合 评 定 ; 历 史 考 察 和 未 来 预 测 相 统 一 的 原 则 : 债 券 评 级 的 目 的 是 预 测 发 行 主 体 未 来 的 偿 债 能 力 和 违 约 风 险, 在 评 级 过 程 中, 需 要 根 据 其 历 史 经 营 业 绩 竞 争 优 势 和 劣 势 发 展 规 划 以 及 管 理 层 的 经 营 能 力, 着 重 考 察 其 未 来 经 营 和 现 金 流 状 况, 预 测 和 评 价 发 行 主 体 的 营 运 周 期 未 来 资 本 运 作 以 及 其 对 未 来 财 务 状 况 的 影 响 ( 二 ) 久 期 策 略 本 基 金 根 据 中 期 的 宏 观 经 济 走 势 和 经 济 周 期 波 动 趋 势, 判 断 债 券 市 场 的 未 来 走 势, 并 形 成 对 未 来 市 场 利 率 变 动 方 向 的 预 期, 动 态 调 整 组 合 的 久 期 当 预 期 收 益 率 曲 线 下 移 时, 适 当 提 高 组 合 久 期, 以 分 享 债 券 市 场 上 涨 的 收 益 ; 当 预 期 收 益 率 曲 线 上 移 时, 适 当 降 低 组 合 久 期, 以 规 避 债 券 市 场 下 跌 的 风 险 本 基 金 还 通 过 市 场 上 不 同 期 限 品 种 交 易 量 的 变 化 来 分 析 市 场 在 期 限 上 的 投 资 偏 好, 并 结 合 对 利 率 走 势 的 判 断 选 择 合 适 久 期 的 债 券 品 种 进 行 投 资 ( 三 ) 收 益 率 曲 线 策 略 在 确 定 投 资 组 合 久 期 后, 本 基 金 根 据 对 市 场 利 率 变 化 周 期 以 及 不 同 期 限 券 种 供 求 状 况 等 的 分 析, 预 测 未 来 收 益 率 曲 线 形 状 的 可 能 变 化 并 针 对 收 益 率 曲 线 形 态 特 征 确 定 合 理 的 组 合 期 限 结 构, 包 括 采 用 集 中 ( 子 弹 ) 策 略 两 端 ( 哑 铃 ) 策 略 和 梯 形 ( 阶 梯 ) 策 略 等, 在 短 期 债 券 间 进 行 动 态 调 整, 从 债 券 的 相 对 价 格 变 化 中 获 利 骑 乘 策 略 是 指 当 收 益 率 曲 线 相 对 陡 峭 时, 买 入 期 限 位 于 收 益 率 曲 线 陡 峭 处 的 债 券 即 收 益 率 水 平 处 于 相 对 高 位 的 债 券, 随 着 债 券 剩 余 期 限 缩 短, 债 券 的 收 益 率 29

水 平 将 会 较 投 资 期 初 有 所 下 降, 对 应 的 是 债 券 价 格 走 高, 本 基 金 通 过 骑 乘 策 略 获 得 价 差 收 益 ( 四 ) 息 差 策 略 息 差 策 略 是 指 利 用 市 场 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 情 形, 通 过 正 回 购 将 所 获 得 资 金 投 资 于 债 券 的 策 略 市 场 回 购 利 率 往 往 低 于 债 券 的 收 益 率, 为 息 差 交 易 提 供 了 机 会 本 基 金 充 分 考 虑 市 场 回 购 资 金 利 率 与 债 券 收 益 率 之 间 的 关 系, 选 择 适 当 的 杠 杆 比 率, 谨 慎 实 施 息 差 策 略, 以 提 高 投 资 组 合 收 益 水 平 ( 五 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 资 产 支 持 证 券 是 指 由 金 融 机 构 作 为 发 起 机 构, 将 信 贷 资 产 信 托 给 受 托 机 构, 由 受 托 机 构 向 投 资 机 构 发 行, 以 该 财 产 所 产 生 的 现 金 支 付 其 收 益 的 证 券 本 基 金 通 过 对 资 产 池 结 构 和 质 量 的 跟 踪 考 察 分 析 资 产 支 持 证 券 的 发 行 条 款 预 估 提 前 偿 还 率 变 化 对 资 产 支 持 证 券 未 来 现 金 流 的 影 响, 谨 慎 投 资 资 产 支 持 证 券 ( 六 ) 流 动 性 策 略 本 基 金 还 将 从 市 场 环 境, 债 券 发 行 人 特 征 和 债 券 特 征 等 方 面 充 分 考 察 固 定 收 益 类 资 产 的 流 动 性 风 险, 具 体 包 括 个 券 的 发 行 方 式 发 行 规 模 交 易 规 模 交 易 方 式 交 易 场 所 交 易 成 本 交 易 即 时 性 信 用 评 级 剩 余 期 限 债 券 票 息 债 券 复 杂 性 等 方 面, 充 分 考 察 固 定 收 益 类 资 产 的 流 动 性 风 险, 并 确 定 该 个 券 投 资 总 量 的 上 限 ( 七 ) 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 中 小 企 业 私 募 债 票 面 利 率 较 高 信 用 风 险 较 大 二 级 市 场 流 动 性 较 差 本 基 金 将 运 用 基 本 面 研 究, 结 合 公 司 财 务 分 析 方 法 对 债 券 发 行 人 信 用 风 险 进 行 分 析 和 度 量, 选 择 风 险 与 收 益 相 匹 配 的 更 优 品 种 进 行 投 资 具 体 为 : 1. 研 究 债 券 发 行 人 的 公 司 背 景 产 业 发 展 趋 势 行 业 政 策 盈 利 状 况 竞 争 地 位 治 理 结 构 等 基 本 面 信 息, 分 析 企 业 的 长 期 运 作 风 险 ; 2. 运 用 财 务 评 价 体 系 对 债 券 发 行 人 的 资 产 流 动 性 盈 利 能 力 偿 债 能 力 成 长 能 力 现 金 流 水 平 等 方 面 进 行 综 合 评 价, 评 估 发 行 人 财 务 风 险 ; 3. 利 用 历 史 数 据 市 场 价 格 以 及 资 产 质 量 等 信 息, 估 算 私 募 债 券 发 行 人 的 违 约 率 及 违 约 损 失 率 ; 30

4. 考 察 债 券 发 行 人 的 增 信 措 施, 如 担 保 抵 押 质 押 银 行 授 信 偿 债 基 金 有 序 偿 债 安 排 等 ; 5. 综 合 上 述 分 析 结 果, 确 定 信 用 利 差 的 合 理 水 平, 利 用 市 场 的 相 对 失 衡, 选 择 具 有 投 资 价 值 的 品 种 进 行 投 资 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 中 债 综 合 ( 全 价 ) 指 数 收 益 率 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 具 有 中 低 风 险 收 益 特 征 的 基 金 品 种, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 基 金 混 合 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 从 投 资 者 具 体 持 有 的 基 金 份 额 来 看, 由 于 基 金 收 益 分 配 的 安 排, 基 金 分 级 运 作 期 内, 纯 债 A 将 表 现 出 低 风 险 收 益 稳 定 的 明 显 特 征, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通 的 债 券 型 基 金 份 额 ; 纯 债 B 则 表 现 出 高 风 险 高 收 益 的 显 著 特 征, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 高 于 普 通 的 债 券 型 基 金 份 额 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 复 核 了 本 投 资 组 合 报 告, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 取 自 本 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告, 所 载 数 据 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 - - 2 基 金 投 资 - - 31

3 固 定 收 益 投 资 2,945,391,000.00 97.62 其 中 : 债 券 2,945,391,000.00 97.62 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 13,305,472.73 0.44 8 其 他 资 产 58,452,845.06 1.94 9 合 计 3,017,149,317.79 100.00 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 (1) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 (2) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 129,940,000.00 5.34 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 182,990,000.00 7.51 其 中 : 政 策 性 金 融 债 182,990,000.00 7.51 4 企 业 债 券 1,739,590,000.00 71.44 5 企 业 短 期 融 资 券 260,240,000.00 10.69 32

6 中 期 票 据 632,631,000.00 25.98 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 2,945,391,000.00 120.96 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 160210 16 国 开 10 800,000 79,960,000.00 3.28 2 1480240 14 东 台 债 02 600,000 65,460,000.00 2.69 3 019533 16 国 债 05 650,000 64,961,000.00 2.67 4 10146404 3 14 西 宁 城 投 MTN001 600,000 63,072,000.00 2.59 5 10135501 2 13 龙 岩 交 通 MTN001 500,000 55,320,000.00 2.27 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 (2) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 33

(1) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 (2) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 (3) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 11 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 (2) 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 未 涉 及 股 票 相 关 投 资 (3) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 152,211.37 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 56,710,284.54 5 应 收 申 购 款 1,560,766.94 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 29,582.21 8 其 他 - 9 合 计 58,452,845.06 (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 (6) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 34

十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 1 月 31 日, 基 金 业 绩 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 转 型 前 : 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 成 立 以 来 的 业 绩 如 下 : 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 2013.1.31( 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 1.81% 0.10% -4.16% 0.09% 5.97% 0.01% 日 )-2013.12.31 2014.01.01-2014.12.31 14.54% 0.18% 6.54% 0.11% 8.00% 0.07% 2015.01.01-2015.12.31 10.63% 0.10% 4.19% 0.08% 6.44% 0.02% 2016.01.01-2016.02.01 0.18% 0.07% 0.02% 0.10% 0.16% -0.03% 2013.01.31-2016.02.01 29.24% 0.14% 6.41% 0.10% 22.83% 0.04% 数 据 来 源 : 中 欧 基 金,wind 转 型 后 : 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 业 绩 如 下 : 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)C 类 基 金 份 额 35

阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 2016.2.2( 转 型 为 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 1.70% 0.10% -0.23% 0.06% 1.93% 0.04% 金 (LOF))-2016.6.30 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)E 类 份 额 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 2016.4.6-2016.6.30-0.30% 0.08% -0.52% 0.07% 0.22% 0.01% 数 据 来 源 : 中 欧 基 金,wind 2 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 基 金 转 型 后 : 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)C 类 基 金 份 额 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2016 年 2 月 2 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 36

2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% 2016-02-02 2016-02-29 2016-03-18 2016-04-08 2016-04-28 2016-05-19 2016-06-08 2016-06-30 中 欧 纯 债 债 券 (LOF)C 基 金 基 准 数 据 来 源 : 中 欧 基 金 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)E 类 基 金 份 额 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2016 年 4 月 6 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 0% -0.1% -0.2% -0.3% -0.4% -0.5% -0.6% -0.7% -0.8% -0.9% -1% -1.1% -1.2% -1.3% -1.4% 2016-04-06 2016-04-18 2016-04-28 2016-05-11 2016-05-24 2016-06-03 2016-06-17 2016-06-30 中 欧 纯 债 债 券 (LOF)E 基 金 基 准 数 据 来 源 : 中 欧 基 金 基 金 转 型 前 : 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2013.1.31-2016.2.1) 37

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2013-01-31 2013-07-11 2013-12-13 2014-05-21 2014-10-24 2015-03-30 2015-08-26 2016-02-01 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 业 绩 比 较 基 准 数 据 来 源 : 中 欧 基 金 十 三 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1. 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2. 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3. 基 金 上 市 费 用 ; 4. 基 金 财 产 拨 划 支 付 的 银 行 费 用 ; 5. 基 金 合 同 生 效 后 的 基 金 信 息 披 露 费 用 ; 6. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7. 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 有 关 的 会 计 师 费 和 律 师 费 ; 8. 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 9. 基 金 销 售 服 务 费 ; 10. 依 法 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定, 法 律 法 规 另 有 规 定 时 从 其 规 定 ( 三 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1. 基 金 管 理 人 的 管 理 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.60% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : 38

H=E 0.60% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的, 顺 延 至 法 定 节 假 日 休 息 日 结 束 之 日 起 3 个 工 作 日 内 或 不 可 抗 力 情 形 消 除 之 日 起 3 个 工 作 日 内 支 付 2. 基 金 托 管 人 的 托 管 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.20% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.20% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的, 顺 延 至 法 定 节 假 日 休 息 日 结 束 之 日 起 3 个 工 作 日 内 或 不 可 抗 力 情 形 消 除 之 日 起 3 个 工 作 日 内 支 付 3. 基 金 销 售 服 务 费 (1) 基 金 分 级 运 作 期 内 的 销 售 服 务 费 本 基 金 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 纯 债 A 的 基 金 资 产 净 值 的 0.35% 年 费 率 计 提, 纯 债 B 不 收 取 销 售 服 务 费 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.35% 当 年 天 数 H 为 纯 债 A 每 日 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费 E 为 纯 债 A 前 一 日 基 金 资 产 净 值 (2) 基 金 分 级 运 作 期 届 满 后 的 销 售 服 务 费 39

基 金 销 售 服 务 费 用 于 支 付 销 售 机 构 佣 金 基 金 的 营 销 费 用 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 费 等 本 基 金 E 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.35% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.35% 当 年 天 数 H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费 E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 销 售 服 务 费 划 付 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 销 售 机 构 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的, 顺 延 至 法 定 节 假 日 休 息 日 结 束 之 日 起 3 个 工 作 日 内 或 不 可 抗 力 情 形 消 除 之 日 起 3 个 工 作 日 内 支 付 ( 四 ) 基 金 合 同 生 效 以 后 的 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 基 金 合 同 生 效 以 后 的 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 和 律 师 费 和 基 金 上 市 初 费 及 年 费 基 金 银 行 汇 划 费 用 以 及 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 列 入 的 其 他 费 用 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定, 列 入 或 摊 入 当 期 基 金 费 用 ( 五 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失, 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 基 金 合 同 生 效 之 前 的 律 师 费 会 计 师 费 和 信 息 披 露 费 用 等 不 得 从 基 金 财 产 中 列 支 ( 六 ) 基 金 管 理 费 基 金 托 管 费 和 销 售 服 务 费 的 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 降 低 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 和 销 售 服 务 费 率, 此 项 调 整 不 需 要 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 基 金 管 理 人 必 须 依 照 有 关 规 定 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 在 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 ( 七 ) 基 金 税 收 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 根 据 国 家 法 律 法 规 的 规 定, 履 行 纳 税 义 务 40

十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 有 关 规 定, 并 依 据 本 基 金 管 理 人 在 本 基 金 合 同 生 效 后 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 活 动, 对 本 基 金 管 理 人 于 2016 年 3 月 刊 登 的 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 内 容 如 下 : ( 一 ) 重 要 提 示 部 分 1 增 加 了 本 基 金 新 增 E 份 额 的 相 关 内 容 并 对 应 调 整 本 招 募 说 明 书 的 相 关 表 述 2 更 新 了 本 基 金 到 期 转 型 及 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 时 间 等 内 容 ( 二 ) 二 释 义 部 分 更 新 了 基 金 销 售 网 点 注 册 登 记 机 构 注 册 登 记 系 统 开 放 式 基 金 账 户 基 金 份 额 类 别 系 统 内 转 托 管 跨 系 统 转 托 管 基 金 份 额 转 换 的 释 义 ( 三 ) 三 基 金 管 理 人 部 分 更 新 了 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 公 司 高 级 管 理 人 员 本 基 金 基 金 经 理 和 公 司 投 资 决 策 委 员 会 的 基 本 信 息 ( 四 ) 四 基 金 托 管 人 部 分 更 新 了 托 管 人 的 相 关 信 息 ( 五 ) 五 相 关 服 务 机 构 部 分 1 更 新 了 代 销 机 构 信 息 ; 2 更 新 了 E 类 份 额 的 注 册 登 记 机 构 信 息 的 基 本 信 息 ( 六 ) 六 基 金 份 额 的 分 级 部 分 更 新 了 基 金 分 级 运 作 期 限 届 满 转 型 的 相 关 类 容 ( 七 ) 八 基 金 合 同 生 效 部 分 新 增 了 基 金 份 额 类 别 的 内 容 ( 八 ) 九 基 金 份 额 的 上 市 交 易 完 善 了 相 关 表 述 ( 九 ) 十 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 部 分 41

1 完 善 了 ( 二 ) 分 级 运 作 期 届 满 并 进 行 基 金 份 额 转 换 后 的 申 购 与 赎 回 的 表 述 ; 2 更 新 了 申 购 与 赎 回 的 数 量 限 制 的 内 容 ; 补 充 了 E 类 份 额 的 申 购 与 赎 回 数 量 限 制 的 内 容 ; 3 更 新 了 申 购 费 用 和 赎 回 费 用 的 内 容, 补 充 了 E 类 份 额 的 申 购 与 赎 回 费 费 用 的 内 容 ( 十 ) 十 二 基 金 份 额 的 登 记 非 交 易 过 户 转 托 管 冻 结 与 质 押 部 分 完 善 了 转 托 管 部 分 的 相 关 表 述 ( 十 一 ) 十 二 基 金 的 投 资 部 分 更 新 了 ( 十 一 ) 基 金 投 资 组 合 报 告 的 内 容, 数 据 截 至 2016 年 6 月 30 日 ( 十 二 ) 十 三 基 金 的 业 绩 部 分 更 新 了 整 章 的 信 息, 包 括 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 和 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图, 数 据 截 至 2016 年 6 月 30 日 ( 十 三 ) 二 十 三 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 部 分 更 新 了 基 金 托 管 人 的 信 息 ( 十 四 ) 二 十 四 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 部 分 更 新 了 基 金 托 管 人 的 信 息 ( 十 五 ) 二 十 六 其 他 应 披 露 事 项 更 新 了 自 2016 年 2 月 1 日 至 2016 年 7 月 30 日 涉 及 本 基 金 的 相 关 公 告 以 下 为 本 基 金 管 理 人 自 2016 年 2 月 1 日 至 2016 年 7 月 30 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 公 司 网 站 的 公 告 序 号 公 告 事 项 披 露 日 期 1 2 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 纯 债 A 份 额 折 算 和 赎 回 结 果 的 公 告 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 开 放 申 购 赎 回 转 换 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 2016/2/2 2016/2/3 3 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 开 通 转 托 管 业 务 的 公 告 2016/2/3 42

4 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 转 换 结 果 的 公 告 2016/2/3 5 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 变 更 公 告 2016/2/17 6 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 代 行 督 察 长 公 告 2016/2/19 7 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 上 市 交 易 公 告 书 2016/2/25 8 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 上 市 交 易 提 示 性 公 告 2016/3/1 9 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 2016/3/29 10 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2016/3/29 11 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 增 加 E 类 基 金 份 额 并 相 应 修 改 基 金 合 同 的 公 告 2016/4/6 12 中 欧 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 修 订 ) 2016/4/6 13 14 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 实 施 特 定 申 购 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 通 同 一 基 金 不 同 类 别 份 额 转 换 业 务 的 公 告 2016/4/8 2016/4/8 15 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 互 相 转 换 范 围 的 公 告 2016/4/15 16 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 第 1 季 度 报 告 2016/4/21 17 18 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 开 展 的 网 上 银 行 手 机 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 暂 停 大 额 申 购 转 换 转 入 定 期 定 额 投 资 业 务 公 告 2016/4/28 2016/5/6 19 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 2016/5/7 20 21 22 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 金 牛 理 财 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 步 开 通 转 换 和 定 投 业 务 并 参 与 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 中 欧 纯 债 债 券 (LOF)C 场 外 单 笔 最 低 申 购 金 额 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 陆 金 所 资 管 开 通 基 金 定 投 业 务 并 参 与 费 率 优 惠 的 公 告 2016/5/16 2016/5/23 2016/6/17 23 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 变 更 公 告 2016/6/18 43

24 25 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 开 展 的 网 上 银 行 手 机 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 2016 年 6 月 30 日 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 公 告 2016/6/28 2016/7/1 26 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 第 2 季 度 报 告 2016/7/19 以 上 内 容 仅 为 摘 要, 须 与 本 基 金 更 新 招 募 说 明 书 ( 正 文 ) 所 载 之 详 细 资 料 一 并 阅 读 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 9 月 13 日 44