1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告

天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 报 告 摘 要 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 3 月 26 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 3 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2013 年 1 月 1 日 起 至 2013 年 12 月 31 日 止

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 基 金 主 代 码 420003 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 12 月 2 日 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 120,456,640.43 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 在 合 理 控 制 风 险 的 基 础 上, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值, 为 投 资 人 创 造 超 额 收 益 本 基 金 为 主 动 管 理 的 股 票 型 基 金, 主 要 投 资 于 国 内 A 股 市 场 上 成 长 性 较 好 估 值 水 平 具 有 比 较 优 势 的 上 市 公 司, 以 及 国 内 债 券 市 场 上 的 国 债 金 融 债 企 业 债 可 转 换 债 券 以 及 权 证 货 币 市 场 工 具 等 投 资 品 种 本 基 金 投 资 坚 持 " 股 票 为 主 精 选 个 股 " 的 投 资 策 略, 同 时 适 当 运 用 股 票 债 券 等 资 产 灵 活 配 置 的 投 资 策 略, 以 优 化 基 金 净 值 的 波 动 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 风 险 较 高 收 益 较 高 的 证 券 投 资 基 金 产 品 本 基 金 的 风 险 与 预 期 收 益 都 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 姓 名 童 建 林 张 志 永

露 负 责 联 系 电 话 022-83310208 021-62677777*212004 人 电 子 邮 箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客 户 服 务 电 话 4007109999 95561 传 真 022-83865563 021-62159217 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 www.thfund.com.cn 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本 期 已 实 现 收 益 36,269,903.51 4,612,859.27-6,966,262.52 本 期 利 润 33,914,644.74 2,644,540.66 1,209,071.17 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3109 0.0336 0.0147 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 41.80% 0.27% 7.26% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.1904-0.1605-0.1628 期 末 基 金 资 产 净 值 143,392,456.06 54,252,540.52 87,294,792.75 期 末 基 金 份 额 净 值 1.1904 0.8395 0.8372 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较

阶 段 业 绩 比 份 额 净 业 绩 比 份 额 净 较 基 准 值 增 长 较 基 准 值 增 长 收 益 率 率 标 准 收 益 率 率 1 标 准 差 差 2 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 6.82% 1.11% 34.58% 1.32% -27.76% -0.21% 过 去 六 个 月 26.73% 0.99% 49.01% 1.06% -22.28% -0.07% 过 去 一 年 41.80% 1.11% 41.16% 0.97% 0.64% 0.14% 过 去 三 年 52.52% 1.40% 43.09% 1.04% 9.43% 0.36% 过 去 五 年 20.53% 1.43% 4.46% 1.09% 16.07% 0.34% 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2008 年 12 月 02 58.75% 1.47% 78.45% 1.21% -19.70% 0.26% 日 -2014 年 12 月 31 日 ) 注 : 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 *80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 *20% 沪 深 300 指 数 和 上 证 国 债 指 数 分 别 由 中 证 指 数 有 限 公 司 和 上 海 证 券 交 易 所 编 制 发 布, 分 别 反 映 了 中 国 证 券 市 场 和 债 券 市 场 的 整 体 运 行 状 况, 具 有 可 操 作 性 和 投 资 性 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 是 60%-95%, 债 券 和 短 期 金 融 工 具 的 投 资 比 例 范 围 是 5%-40%, 分 别 参 考 上 述 投 资 比 例 范 围 的 中 值, 确 定 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 中 沪 深 指 数 占 80%, 上 证 国 债 指 数 占 20%, 并 且 比 较 基 准 每 日 按 照 80% 和 20% 对 沪 深 300 指 数 和 上 证 国 债 指 数 进 行 再 平 衡, 再 用 连 锁 计 算 的 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008-12-02 2009-10-16 2010-08-25 2011-07-13 2012-05-28 2013-04-08 2014-02-24 2014-12-31 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 业 绩 比 较 基 准 注 :1 本 基 金 合 同 于 2008 年 12 月 2 日 生 效

2 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 达 到 基 金 合 同 约 定 的 各 项 比 例 要 求 3.2.3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 业 绩 比 较 基 准 注 : 本 基 金 合 同 于 2008 年 12 月 2 日 生 效 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 本 基 金 过 去 三 年 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 " 或 " 本 公 司 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]164 号 文 批 准, 于 2004 年 11 月 8 日 正 式 成 立 注 册 资 本 金 为 1.8 亿 元 人 民 币, 总 部 设 在 天 津, 在 北 京 上 海 广 州 设 有 分 公 司 公 司 股 东 为 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 ( 持 股 比 例 48%) 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 持 股 比 例 36%) 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 ( 持 股 比 例 16%) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 16 只 基 金 : 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 深 证 成 份 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 天 弘 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 天 弘 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 弘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 同 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基

金 天 弘 季 加 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 年 度 报 告 摘 要 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 男, 经 济 学 硕 士 历 任 亚 李 蕴 炜 天 弘 深 证 成 份 指 数 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 ; 股 票 研 究 部 副 总 经 理 2012 年 1 月 2014 年 1 月 8 年 洲 证 券 有 限 责 任 公 司 股 票 分 析 师 Ophedge investment services 运 营 分 析 师 2007 年 加 盟 本 公 司, 历 任 交 易 员 行 业 研 究 员 高 级 研 究 员 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 理 ; 天 弘 精 选 混 肖 志 刚 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 2014 年 1 月 - 6 年 男, 经 济 学 硕 士 历 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 2013 年 8 月 加 盟 本 公 司, 历 任 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 股 票

研 究 部 总 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 按 照 国 家 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 进 行 操 作, 不 存 在 违 法 违 规 及 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 其 他 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 勤 勉 尽 责 地 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 基 金 的 原 则, 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 在 研 究 分 析 投 资 决 策 和 交 易 执 行 等 各 个 环 节 落 实 公 平 交 易 原 则 公 平 交 易 范 围 包 括 各 类 投 资 组 合 所 有 投 资 交 易 品 种 以 及 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 交 易 管 理 活 动 及 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 针 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易, 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务, 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 场 外 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 平 交 易 的 执 行 情 况 包 括 : 建 立 统 一 的 研 究 平 台 和 公 共 信 息 平 台, 保 证 各 组 合 得 到 公 平 的 投 资 资 讯 ; 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 禁 止 各 投 资 组 合 之 间 进 行 以 利 益 输 送 为 目 的 的 投 资 交 易 活 动 ; 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 严 格 执 行 授 权 审 批 程 序 ; 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 交 易 分 配 制 度 ; 建 立 不 同 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 保 证 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资 信 息 的 相 互 隔 离 ; 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系 等 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 ; 场 外 网 下 业 务 公 平 交

易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 因 非 公 平 交 易 等 导 致 的 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 的 整 体 执 行 情 况 良 好 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 规 范 投 资 行 为, 公 平 对 待 投 资 组 合, 制 定 异 常 交 易 监 控 和 报 告 办 法 对 可 能 显 著 影 响 市 场 价 格 可 能 导 致 不 公 平 交 易 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 交 易 行 为 异 常 和 交 易 价 格 异 常 的 情 形 进 行 界 定, 拟 定 相 应 的 监 控 分 析 和 防 控 措 施 本 报 告 期 内, 严 格 控 制 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 针 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 原 则 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2014 年, 市 场 走 势 上 维 持 了 整 体 强 势, 板 块 分 化, 风 格 切 换 的 特 点 对 资 金 偏 好 的 把 握 成 为 了 基 金 收 益 的 主 导 因 素 A 股 市 场 的 投 资 者 可 以 分 为 三 类 : 一 是 主 业 即 为 二 级 市 场 投 资 的, 可 称 为 二 级 投 资 者, 比 如 公 募 基 金 等 ; 二 是 主 业 不 是 二 级 市 场 投 资, 但 股 市 涨 跌 与 他 们 的 自 身 工 作 息 息 相 关 的, 这 种 可 称 为 一 级 市 场 投 资 者, 比 如 上 市 公 司 PE 等 ; 三 是 主 业 与 股 票 毫 无 关 系 的, 可 称 为 零 级 投 资 者, 包 括 了 绝 大 多 数 的 个 人 投 资 者 不 同 的 股 票 投 资 者 的 背 景 不 同, 有 着 自 己 的 偏 好, 所 找 的 股 价 指 针 也 不 同 二 级 投 资 者 自 身 的 研 究 分 析 能 力 强, 寻 找 的 股 价 指 针 是 行 业 的 发 展 趋 势 和 公 司 的 内 在 价 值 变 动 ; 一 级 投 资 者 在 资 本 运 作 和 行 业 信 息 上 有 优 势, 寻 找 的 股 价 指 针 是 并 购 重 组 ; 零 级 投 资 者 研 究 能 力 和 信 息 上 都 是 最 弱, 寻 找 的 指 针 是 政 策 和 概 念 不 同 的 市 场 阶 段, 这 三 类 风 格 的 投 资 者 占 比 也 会 不 同 过 去 两 年 的 结 构 性 牛 市, 二 级 投 资 者 已 经 获 利 不 菲, 在 财 富 效 应 影 响 下, 一 级 投 资 者 也 逐 渐 感 受 到 了 股 市 的 热 度, 并 将 工 作 重 心 向 股 市 倾 斜, 这 就 是 我 们 今 年 看 到 的 并 购 重 组 热 潮 的 根 源 在 一 二 级 投 资 者 的 鼓 舞 下, 零 级 投 资 者 也 陆 续 被 吸 引 进 来 随 着 股 票 赚 钱 效 应 的 持 续 扩 散, 零 级 投 资 者 的 持 续 入 场, 新 增 资 金 仍 在 推 动 股 市 向 上 随 着 未 被 价 值 挖 掘

的 股 票 越 来 越 少, 目 前 观 察 到 市 场 开 始 出 现 局 部 的 亏 钱 效 应, 如 果 这 种 效 应 继 续 扩 散, 将 会 阻 挡 新 增 投 资 者 入 场, 市 场 走 势 将 重 回 二 级 投 资 者 主 导 的 选 股 时 代 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.1904 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 41.80%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 41.16% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 中 国 经 济 的 主 体 是 工 业, 因 此 宏 观 走 势 基 本 受 工 业 走 势 所 主 导 根 据 对 工 业 数 据 宏 观 经 济 领 先 指 标 的 跟 踪, 基 本 可 以 确 定 工 业 周 期 在 持 续 2 年 上 升 期 后 2014 年 3 季 度 见 顶 从 经 济 的 年 线 成 长 性 来 看, 受 制 于 人 口 因 素, 宏 观 经 济 从 2011 年 开 始 进 入 了 年 线 级 别 的 下 行, 同 时, 宏 观 经 济 的 月 线 周 期 性 在 2012 年 底 进 入 了 上 行 周 期, 因 此 在 2013~2014 之 间, 宏 观 经 济 处 于 年 线 下 行 与 月 线 上 行 相 叠 加 的 状 态, 因 此 看 到 的 结 果 是 呈 现 L 型 在 未 来 2 年, 中 国 经 济 将 处 于 年 线 下 行 与 月 线 下 行 相 叠 加 的 状 态, 呈 现 出 来 的 走 势 将 是 再 下 台 阶 2015 年 最 大 的 变 量 是 通 缩, 企 业 利 润 及 企 业 投 资 都 会 受 到 抑 制 市 场 对 经 济 的 普 遍 预 期 是 即 将 见 底 回 升, 因 此 在 未 来 某 个 阶 段, 企 业 利 润 数 据 会 出 现 明 显 的 负 预 期 差, 这 也 会 成 为 未 来 的 经 济 及 股 市 走 势 的 一 个 重 要 变 量 因 此 接 下 来 的 投 资 思 路, 将 重 点 放 在 个 股 选 择 上, 重 点 配 置 成 长 进 行 时 的 个 股, 集 中 持 有 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 设 立 的 基 金 估 值 委 员 会 为 公 司 基 金 估 值 决 策 机 构, 负 责 制 定 公 司 所 管 理 基 金 的 基 本 估 值 政 策, 对 公 司 旗 下 基 金 已 采 用 的 估 值 政 策 方 法 流 程 的 执 行 情 况 进 行 审 核 监 督, 对 因 经 营 环 境 或 市 场 变 化 等 导 致 需 调 整 已 实 施 的 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的, 负 责 审 查 批 准 基 金 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的 变 更 和 执 行 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 估 值 委 员 会 由 公 司 分 管 固 定 收 益 投 资 的 高 级 管 理 人 员 督 察 长 分 管 估 值 业 务 的 IT 运 维 总 监 投 资 研 究 部 负 责 人 组 成 公 司 基 金 估 值 委 员 会 下 设 基 金 估 值 工 作 小 组, 由 具 备 丰 富 专 业 知 识 两 年 以 上 基 金 行 业 相 关 领 域 工 作 经 历 熟 悉 基 金 投 资 品 种 定 价 及 基 金 估 值 法 律 法 规 具 备 较 强 专 业 胜 任 能 力 的 基 金 经 理 基 金 会 计 风 险 管 理 人 员 及 监 察 稽 核 人 员 组 成 基 金 经 理 作 为 估 值 工 作 小 组 的 成 员 之 一, 在 基 金 估 值 定 价 过 程 中, 充 分 表 达 对 相 关 问 题 及 定 价 方 案 的 意 见 或 建 议, 参 与 估 值 方 案 提 议 的 制 定 但 对 估 值 政 策 和 估 值 方 案 不 具 备 最 终 表 决 权

参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 与 任 何 第 三 方 签 定 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 应 说 明 预 警 信 息 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 报 告 期 内, 本 托 管 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 诚 信 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 义 务, 不 存 在 损 害 本 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 基 金 管 理 人 在 本 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 收 益 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 必 要 的 监 督 复 核 和 审 查, 未 发 现 其 存 在 任 何 损 害 本 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 真 复 核 了 本 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 认 为 其 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 审 计 报 告 本 报 告 期 本 基 金 财 务 会 计 报 告 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 该 所 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 且 在 审 计 报 告 中 无 强 调 事 项 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文

7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 26,164,035.26 3,081,384.60 结 算 备 付 金 1,118,555.68 253,603.33 存 出 保 证 金 226,005.45 94,883.06 交 易 性 金 融 资 产 132,323,616.01 50,452,631.12 其 中 : 股 票 投 资 132,323,616.01 50,452,631.12 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - 1,389,257.09 应 收 利 息 17,497.76 1,847.77 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 1,041,941.38 24,442.01 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 160,891,651.54 55,298,048.98 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 负 债 :

短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 13,238,952.23 - 应 付 赎 回 款 2,767,062.10 493,476.65 应 付 管 理 人 报 酬 205,909.28 69,419.67 应 付 托 管 费 34,318.21 11,569.94 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 839,486.68 127,056.87 应 交 税 费 39,378.70 39,378.70 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 374,088.28 304,606.63 负 债 合 计 17,499,195.48 1,045,508.46 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 120,456,640.43 64,621,036.83 未 分 配 利 润 22,935,815.63-10,368,496.31 所 有 者 权 益 合 计 143,392,456.06 54,252,540.52 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 160,891,651.54 55,298,048.98 注 : 报 告 截 止 日 2014 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.1904 元, 基 金 份 额 总 额 120,456,640.43 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 一 收 入 38,879,145.96 5,975,156.05

1. 利 息 收 入 523,356.81 99,731.31 其 中 : 存 款 利 息 收 入 523,356.81 99,731.31 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 40,426,869.70 7,774,516.21 其 中 : 股 票 投 资 收 益 40,072,788.97 7,293,929.64 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 354,080.73 480,586.57 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -2,355,258.77-1,968,318.61 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 284,178.22 69,227.14 减 : 二 费 用 4,964,501.22 3,330,615.39 1. 管 理 人 报 酬 1,714,262.23 1,038,209.71 2. 托 管 费 285,710.31 173,034.99 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 2,582,064.78 1,738,726.53 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -

6. 其 他 费 用 382,463.90 380,644.16 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 33,914,644.74 2,644,540.66 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 33,914,644.74 2,644,540.66 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 64,621,036.83-10,368,496.31 54,252,540.52-33,914,644.74 33,914,644.74 55,835,603.60-610,332.80 55,225,270.80 其 中 :1. 基 金 申 购 款 299,814,955.60 19,825,185.03 319,640,140.63 2. 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 -243,979,352.0 0-20,435,517.83-264,414,869.83 - - - 120,456,640.43 22,935,815.63 143,392,456.06 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计

一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 104,264,638.56-16,969,845.81 87,294,792.75 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 2,644,540.66 2,644,540.66 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 -39,643,601.73 3,956,808.84-35,686,792.89 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 22,299,212.66-2,624,534.00 19,674,678.66 2. 基 金 赎 回 款 -61,942,814.39 6,581,342.84-55,361,471.55 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 - - - ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 64,621,036.83-10,368,496.31 54,252,540.52 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 郭 树 强 基 金 管 理 人 负 责 人 韩 海 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 薄 贺 龙 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 7.4.1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 (1) 财 政 部 于 2014 年 颁 布 企 业 会 计 准 则 第 39 号 -- 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 -- 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 -- 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 和 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 -- 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 -- 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 -- 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 -- 合 并 财 务 报 表 以 及 企 业 会 计 准 则 第 37 号 -- 金 融 工 具 列 报, 要 求 除 企 业 会 计 准 则 第 37 号 -- 金 融 工 具 列 报 自 2014 年 度 财 务 报 表 起 施 行 外, 其 他 准 则 自 2014 年 7 月 1 日 起 施 行 上 述 准 则 对 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 重 大 影 响 (2) 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 估 计 一 致 7.4.2 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系

天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 注 册 登 记 机 构 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (" 兴 业 银 行 ") 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 北 京 天 地 方 中 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司 注 :(1) 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 (2) 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 7.4.3 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.3.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 7.4.3.2 关 联 方 报 酬 7.4.3.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 1,714,262.23 1,038,209.71 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 425,028.79 310,408.60 客 户 维 护 费 注 :1 支 付 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X1.50%/ 当 年 天 数 2 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 在 基 金 销 售 协 议 中 约 定 的 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费, 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支, 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支 的 费 用 项 目 7.4.3.2.2 基 金 托 管 费 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月

31 日 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 285,710.31 173,034.99 付 的 托 管 费 注 : 支 付 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X0.25%/ 当 年 天 数 7.4.3.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 易 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 7.4.3.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.3.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 基 金 合 同 生 效 日 (2008 年 12 月 2 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 - - 期 初 持 有 的 基 金 份 额 6,353,124.04 6,353,124.04 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 6,353,124.04 6,353,124.04 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 5.27% 9.83% 7.4.3.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.3.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 名 称 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日

期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 兴 业 银 行 26,164,035.26 510,022.02 3,081,384.60 88,821.91 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 7.4.3.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 交 易 7.4.3.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 7.4.4 期 末 (2014 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.4.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.4.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 00215 7 00050 1 股 票 名 称 正 邦 科 技 鄂 武 商 A 停 牌 日 期 2014-11-19 2014-12-24 停 牌 原 因 重 大 资 产 重 组 期 末 估 值 单 价 10.11 重 大 事 项 15.82 复 牌 日 期 2015-03-16 2015-01-16 复 牌 开 盘 单 价 11.03 17.20 数 量 ( 单 位 : 股 ) 1,207, 094 106,7 00 期 末 成 本 总 额 11,019,887.71 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1,663,179. 14 期 末 估 值 总 额 12,203,720.34 1,687,994. 00 注 : 本 基 金 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 7.4.4.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.4.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 (2014 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.4.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 (2014 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 8 投 资 组 合 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元

序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 132,323,616.01 82.24 其 中 : 股 票 132,323,616.01 82.24 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 27,282,590.94 16.96 7 其 他 各 项 资 产 1,285,444.59 0.80 8 合 计 160,891,651.54 100.00 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 18,550,990.52 12.94 B 采 矿 业 6,184,471.00 4.31 C 制 造 业 42,621,785.31 29.72 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 8,962,778.36 6.25 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 44,475,828.87 31.02 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 5,083,422.96 3.55 J 金 融 业 5,410,624.00 3.77 K 房 地 产 业 1,033,714.99 0.72

L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 132,323,616.01 92.28 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002157 正 邦 科 技 1,207,094 12,203,720.34 8.51 2 002714 牧 原 股 份 179,390 7,893,160.00 5.50 3 002267 陕 天 然 气 582,506 6,296,889.86 4.39 4 601857 中 国 石 油 556,600 6,016,846.00 4.20 5 600697 欧 亚 集 团 231,385 5,958,163.75 4.16 6 000417 合 肥 百 货 681,100 5,646,319.00 3.94 7 600016 民 生 银 行 497,300 5,410,624.00 3.77 8 000839 中 信 国 安 453,068 5,083,422.96 3.55 9 002299 圣 农 发 展 397,502 5,028,400.30 3.51 10 600859 王 府 井 221,154 4,905,195.72 3.42 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600805 悦 达 投 资 38,942,256.07 71.78

2 000669 金 鸿 能 源 33,651,749.96 62.03 3 002299 圣 农 发 展 27,256,073.68 50.24 4 002714 牧 原 股 份 26,123,605.27 48.15 5 002267 陕 天 然 气 24,072,310.96 44.37 6 600084 中 葡 股 份 22,614,361.22 41.68 7 000839 中 信 国 安 20,052,767.10 36.96 8 002157 正 邦 科 技 19,705,885.55 36.32 9 002604 龙 力 生 物 17,688,408.52 32.60 10 600697 欧 亚 集 团 17,006,345.81 31.35 11 601139 深 圳 燃 气 15,701,461.34 28.94 12 002321 华 英 农 业 15,493,009.28 28.56 13 002477 雏 鹰 农 牧 14,059,217.74 25.91 14 601857 中 国 石 油 13,848,128.40 25.53 15 002024 苏 宁 云 商 13,466,157.04 24.82 16 002458 益 生 股 份 12,963,233.58 23.89 17 002234 *ST 民 和 12,257,901.96 22.59 18 600016 民 生 银 行 11,018,530.00 20.31 19 002429 兆 驰 股 份 10,714,890.60 19.75 20 000581 威 孚 高 科 10,671,016.03 19.67 21 601088 中 国 神 华 9,838,944.99 18.14 22 002385 大 北 农 9,802,790.61 18.07 23 000001 平 安 银 行 9,431,466.00 17.38 24 600028 中 国 石 化 9,332,175.40 17.20 25 600480 凌 云 股 份 9,096,063.51 16.77 26 600079 人 福 医 药 8,473,052.78 15.62 27 601311 骆 驼 股 份 8,301,234.05 15.30 28 600050 中 国 联 通 8,247,233.24 15.20 29 000876 新 希 望 8,116,463.27 14.96 30 600859 王 府 井 7,838,410.33 14.45 31 601169 北 京 银 行 7,738,013.92 14.26

32 601058 赛 轮 股 份 7,268,099.98 13.40 33 601628 中 国 人 寿 7,086,500.00 13.06 34 603555 XD 贵 人 鸟 7,053,265.99 13.00 35 600600 青 岛 啤 酒 6,912,463.90 12.74 36 600060 海 信 电 器 6,722,127.00 12.39 37 601818 光 大 银 行 6,592,512.00 12.15 38 002567 唐 人 神 6,574,963.50 12.12 39 600729 重 庆 百 货 6,470,713.67 11.93 40 601933 永 辉 超 市 6,470,528.22 11.93 41 000501 鄂 武 商 A 6,463,072.56 11.91 42 601318 中 国 平 安 6,270,604.12 11.56 43 600546 山 煤 国 际 6,230,800.98 11.48 44 002283 天 润 曲 轴 6,230,597.50 11.48 45 600436 片 仔 癀 5,745,154.75 10.59 46 600015 华 夏 银 行 5,739,752.54 10.58 47 601601 中 国 太 保 5,556,214.00 10.24 48 000417 合 肥 百 货 5,328,777.78 9.82 49 002539 新 都 化 工 5,271,950.84 9.72 50 000880 潍 柴 重 机 5,170,588.46 9.53 51 601899 紫 金 矿 业 5,144,147.00 9.48 52 300281 金 明 精 机 5,083,704.14 9.37 53 002142 宁 波 银 行 5,060,720.00 9.33 54 600739 辽 宁 成 大 4,950,878.00 9.13 55 002271 东 方 雨 虹 4,855,038.64 8.95 56 600499 科 达 洁 能 4,850,700.20 8.94 57 300128 锦 富 新 材 4,829,396.61 8.90 58 601998 中 信 银 行 4,812,450.00 8.87 59 601288 农 业 银 行 4,809,672.00 8.87 60 000425 徐 工 机 械 4,809,319.49 8.86 61 600694 大 商 股 份 4,707,874.66 8.68

62 600158 中 体 产 业 4,490,913.66 8.28 63 600785 新 华 百 货 4,356,680.60 8.03 64 600489 中 金 黄 金 4,281,590.10 7.89 65 300137 先 河 环 保 4,228,916.85 7.79 66 600518 康 美 药 业 4,199,131.00 7.74 67 000596 古 井 贡 酒 3,883,054.14 7.16 68 002483 润 邦 股 份 3,818,390.93 7.04 69 600723 首 商 股 份 3,805,933.96 7.02 70 600693 东 百 集 团 3,774,410.80 6.96 71 600482 风 帆 股 份 3,597,388.40 6.63 72 600547 山 东 黄 金 3,429,584.00 6.32 73 601222 林 洋 电 子 3,410,799.00 6.29 74 600000 浦 发 银 行 3,352,170.00 6.18 75 000729 燕 京 啤 酒 3,334,774.65 6.15 76 002241 歌 尔 声 学 3,303,888.58 6.09 77 000423 东 阿 阿 胶 3,283,256.25 6.05 78 600535 天 士 力 3,278,148.83 6.04 79 600585 海 螺 水 泥 3,270,734.00 6.03 80 000759 中 百 集 团 3,213,520.67 5.92 81 002124 天 邦 股 份 3,142,587.54 5.79 82 300258 精 锻 科 技 3,119,649.87 5.75 83 300029 天 龙 光 电 3,105,875.10 5.72 84 002661 克 明 面 业 3,017,362.37 5.56 85 300203 聚 光 科 技 2,902,110.00 5.35 86 002259 升 达 林 业 2,889,708.95 5.33 87 000916 华 北 高 速 2,864,332.62 5.28 88 000401 冀 东 水 泥 2,836,437.00 5.23 89 600559 老 白 干 酒 2,815,465.50 5.19 90 002691 石 中 装 备 2,793,110.19 5.15 91 600375 华 菱 星 马 2,655,260.94 4.89

92 601100 恒 立 油 缸 2,642,447.06 4.87 93 601766 中 国 南 车 2,639,602.00 4.87 94 600398 海 澜 之 家 2,613,591.40 4.82 95 600011 华 能 国 际 2,598,033.00 4.79 96 002342 巨 力 索 具 2,571,523.00 4.74 97 601009 南 京 银 行 2,550,661.00 4.70 98 600965 福 成 五 丰 2,526,396.88 4.66 99 002261 拓 维 信 息 2,512,679.85 4.63 100 600132 重 庆 啤 酒 2,497,422.37 4.60 101 002416 爱 施 德 2,353,767.04 4.34 102 000511 烯 碳 新 材 2,346,913.04 4.33 103 000600 建 投 能 源 2,346,872.88 4.33 104 601000 唐 山 港 2,318,583.00 4.27 105 000858 五 粮 液 2,312,248.11 4.26 106 600009 上 海 机 场 2,266,006.00 4.18 107 002293 罗 莱 家 纺 2,264,809.00 4.17 108 600795 国 电 电 力 2,166,272.00 3.99 109 000709 河 北 钢 铁 2,116,981.00 3.90 110 002282 博 深 工 具 2,058,017.91 3.79 111 600522 中 天 科 技 1,771,149.85 3.26 112 601299 中 国 北 车 1,740,740.00 3.21 113 000778 新 兴 铸 管 1,714,776.00 3.16 114 600580 卧 龙 电 气 1,693,230.99 3.12 115 300346 南 大 光 电 1,687,364.00 3.11 116 600594 益 佰 制 药 1,665,016.00 3.07 117 601898 中 煤 能 源 1,659,538.00 3.06 118 300351 永 贵 电 器 1,654,450.39 3.05 119 000623 吉 林 敖 东 1,638,961.40 3.02 120 600557 康 缘 药 业 1,638,274.00 3.02 121 600348 阳 泉 煤 业 1,638,127.00 3.02

122 002422 科 伦 药 业 1,635,311.40 3.01 123 600309 万 华 化 学 1,629,443.36 3.00 124 002236 大 华 股 份 1,626,028.26 3.00 125 000792 盐 湖 股 份 1,624,910.00 3.00 126 600123 兰 花 科 创 1,621,620.00 2.99 127 300124 汇 川 技 术 1,619,199.00 2.98 128 600409 三 友 化 工 1,617,156.00 2.98 129 000630 铜 陵 有 色 1,614,230.98 2.98 130 600036 招 商 银 行 1,594,062.00 2.94 131 600837 海 通 证 券 1,590,500.00 2.93 132 600230 沧 州 大 化 1,524,178.00 2.81 133 601678 滨 化 股 份 1,523,448.94 2.81 134 600027 华 电 国 际 1,505,152.00 2.77 135 300041 回 天 新 材 1,503,159.64 2.77 136 002311 海 大 集 团 1,478,425.00 2.73 137 000060 中 金 岭 南 1,477,901.60 2.72 138 600280 中 央 商 场 1,464,070.10 2.70 139 600858 银 座 股 份 1,462,561.73 2.70 140 300207 欣 旺 达 1,432,559.14 2.64 141 002402 和 而 泰 1,422,764.22 2.62 142 300037 新 宙 邦 1,349,715.89 2.49 143 601992 金 隅 股 份 1,178,400.00 2.17 144 000901 航 天 科 技 1,177,550.00 2.17 145 000538 云 南 白 药 1,156,635.07 2.13 146 002186 全 聚 德 1,146,061.30 2.11 147 600240 华 业 地 产 1,119,410.12 2.06 148 601888 中 国 国 旅 1,115,099.95 2.06 149 600717 天 津 港 1,105,925.00 2.04 注 : 本 项 的 " 买 入 金 额 " 均 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细

金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600805 悦 达 投 资 39,768,078.92 73.30 2 000669 金 鸿 能 源 35,942,096.32 66.25 3 002299 圣 农 发 展 23,328,260.50 43.00 4 600084 中 葡 股 份 22,002,807.29 40.56 5 002267 陕 天 然 气 20,067,967.46 36.99 6 002714 牧 原 股 份 19,274,341.73 35.53 7 002604 龙 力 生 物 19,002,178.51 35.03 8 002321 华 英 农 业 17,918,218.76 33.03 9 002458 益 生 股 份 14,649,199.55 27.00 10 000839 中 信 国 安 13,663,426.59 25.18 11 601139 深 圳 燃 气 13,355,929.52 24.62 12 600697 欧 亚 集 团 11,716,647.22 21.60 13 002234 *ST 民 和 11,093,813.82 20.45 14 000581 威 孚 高 科 10,856,305.54 20.01 15 002024 苏 宁 云 商 10,784,664.12 19.88 16 000001 平 安 银 行 10,709,646.29 19.74 17 600480 凌 云 股 份 10,554,474.77 19.45 18 601088 中 国 神 华 10,437,487.12 19.24 19 600028 中 国 石 化 10,175,793.95 18.76 20 002385 大 北 农 10,161,516.91 18.73 21 601857 中 国 石 油 9,145,965.98 16.86 22 002157 正 邦 科 技 9,070,705.79 16.72 23 002477 雏 鹰 农 牧 9,058,394.79 16.70 24 600050 中 国 联 通 8,606,219.56 15.86 25 601169 北 京 银 行 8,377,307.52 15.44 26 601311 骆 驼 股 份 8,284,875.18 15.27 27 601628 中 国 人 寿 8,205,883.59 15.13 28 000876 新 希 望 7,936,979.32 14.63

29 601058 赛 轮 股 份 7,818,551.84 14.41 30 601818 光 大 银 行 7,802,290.43 14.38 31 002429 兆 驰 股 份 7,691,260.39 14.18 32 300212 易 华 录 7,309,776.37 13.47 33 600016 民 生 银 行 7,221,941.83 13.31 34 601318 中 国 平 安 6,797,576.90 12.53 35 600015 华 夏 银 行 6,761,092.23 12.46 36 002567 唐 人 神 6,490,438.39 11.96 37 600499 科 达 洁 能 6,454,750.58 11.90 38 300281 金 明 精 机 6,426,612.67 11.85 39 601601 中 国 太 保 6,404,783.89 11.81 40 601998 中 信 银 行 6,351,653.17 11.71 41 600060 海 信 电 器 6,330,859.51 11.67 42 600600 青 岛 啤 酒 6,122,763.74 11.29 43 002283 天 润 曲 轴 6,094,590.31 11.23 44 600546 山 煤 国 际 5,996,876.90 11.05 45 002142 宁 波 银 行 5,572,159.51 10.27 46 002539 新 都 化 工 5,559,220.88 10.25 47 600079 人 福 医 药 5,424,784.39 10.00 48 000596 古 井 贡 酒 5,410,893.68 9.97 49 300128 锦 富 新 材 5,245,080.72 9.67 50 000880 潍 柴 重 机 5,204,986.87 9.59 51 601899 紫 金 矿 业 5,155,126.45 9.50 52 002271 东 方 雨 虹 5,118,443.00 9.43 53 000425 徐 工 机 械 5,014,121.71 9.24 54 600739 辽 宁 成 大 4,966,833.90 9.16 55 601288 农 业 银 行 4,828,758.00 8.90 56 000501 鄂 武 商 A 4,617,420.18 8.51 57 600436 片 仔 癀 4,592,466.60 8.46 58 300014 亿 纬 锂 能 4,579,442.47 8.44

59 600489 中 金 黄 金 4,349,235.76 8.02 60 600000 浦 发 银 行 4,100,248.50 7.56 61 600559 老 白 干 酒 3,839,823.18 7.08 62 300137 先 河 环 保 3,836,529.67 7.07 63 600694 大 商 股 份 3,668,787.11 6.76 64 600837 海 通 证 券 3,546,614.22 6.54 65 601009 南 京 银 行 3,448,817.05 6.36 66 600547 山 东 黄 金 3,425,737.30 6.31 67 002661 克 明 面 业 3,346,835.35 6.17 68 600585 海 螺 水 泥 3,343,704.00 6.16 69 300258 精 锻 科 技 3,310,892.98 6.10 70 601933 永 辉 超 市 3,281,072.10 6.05 71 601222 林 洋 电 子 3,275,711.56 6.04 72 600482 风 帆 股 份 3,265,685.81 6.02 73 000729 燕 京 啤 酒 3,251,391.41 5.99 74 601678 滨 化 股 份 3,243,453.74 5.98 75 002241 歌 尔 声 学 3,242,069.22 5.98 76 002261 拓 维 信 息 3,224,347.10 5.94 77 300070 碧 水 源 3,200,875.74 5.90 78 000511 烯 碳 新 材 3,126,676.60 5.76 79 002483 润 邦 股 份 3,104,305.44 5.72 80 000759 中 百 集 团 3,067,199.67 5.65 81 600859 王 府 井 3,042,658.76 5.61 82 300203 聚 光 科 技 3,019,758.40 5.57 83 002565 上 海 绿 新 2,927,864.51 5.40 84 300029 天 龙 光 电 2,925,366.67 5.39 85 601766 中 国 南 车 2,900,192.44 5.35 86 600158 中 体 产 业 2,881,168.73 5.31 87 603555 XD 贵 人 鸟 2,869,532.98 5.29 88 000401 冀 东 水 泥 2,862,143.72 5.28

89 600011 华 能 国 际 2,822,557.01 5.20 90 601000 唐 山 港 2,773,292.94 5.11 91 002148 北 纬 通 信 2,677,263.28 4.93 92 600375 华 菱 星 马 2,651,167.00 4.89 93 000916 华 北 高 速 2,550,415.45 4.70 94 002691 石 中 装 备 2,540,973.74 4.68 95 600965 福 成 五 丰 2,532,040.10 4.67 96 002293 罗 莱 家 纺 2,507,179.48 4.62 97 600132 重 庆 啤 酒 2,490,812.00 4.59 98 000600 建 投 能 源 2,413,126.81 4.45 99 600702 沱 牌 舍 得 2,374,781.34 4.38 100 002342 巨 力 索 具 2,365,530.70 4.36 101 600009 上 海 机 场 2,346,563.70 4.33 102 002550 千 红 制 药 2,314,653.10 4.27 103 300104 乐 视 网 2,279,173.83 4.20 104 000709 河 北 钢 铁 2,232,259.54 4.11 105 601100 恒 立 油 缸 2,213,270.61 4.08 106 000858 五 粮 液 2,204,939.00 4.06 107 002416 爱 施 德 2,139,993.85 3.94 108 600795 国 电 电 力 2,125,447.35 3.92 109 600580 卧 龙 电 气 1,996,262.71 3.68 110 600036 招 商 银 行 1,872,045.92 3.45 111 300351 永 贵 电 器 1,858,992.12 3.43 112 601299 中 国 北 车 1,815,271.56 3.35 113 002282 博 深 工 具 1,801,857.14 3.32 114 000623 吉 林 敖 东 1,793,142.10 3.31 115 600976 武 汉 健 民 1,788,917.72 3.30 116 300346 南 大 光 电 1,728,028.42 3.19 117 000002 万 科 A 1,723,464.00 3.18 118 600729 重 庆 百 货 1,713,665.00 3.16

119 000778 新 兴 铸 管 1,697,339.40 3.13 120 002402 和 而 泰 1,684,879.67 3.11 121 002124 天 邦 股 份 1,668,689.00 3.08 122 600522 中 天 科 技 1,654,951.53 3.05 123 601898 中 煤 能 源 1,643,185.00 3.03 124 600409 三 友 化 工 1,636,254.04 3.02 125 002236 大 华 股 份 1,636,251.03 3.02 126 600123 兰 花 科 创 1,636,103.00 3.02 127 600348 阳 泉 煤 业 1,629,072.49 3.00 128 002422 科 伦 药 业 1,595,298.09 2.94 129 000630 铜 陵 有 色 1,577,869.00 2.91 130 000792 盐 湖 股 份 1,573,587.89 2.90 131 002191 劲 嘉 股 份 1,570,151.40 2.89 132 600723 首 商 股 份 1,555,673.15 2.87 133 002311 海 大 集 团 1,554,556.80 2.87 134 300037 新 宙 邦 1,534,113.28 2.83 135 600309 万 华 化 学 1,520,640.00 2.80 136 300041 回 天 新 材 1,501,671.01 2.77 137 600027 华 电 国 际 1,500,939.04 2.77 138 002502 骅 威 股 份 1,486,202.32 2.74 139 000423 东 阿 阿 胶 1,472,021.01 2.71 140 600535 天 士 力 1,462,068.88 2.69 141 002437 誉 衡 药 业 1,443,320.48 2.66 142 600398 海 澜 之 家 1,430,479.45 2.64 143 600230 沧 州 大 化 1,383,238.15 2.55 144 600292 中 电 远 达 1,381,230.71 2.55 145 000060 中 金 岭 南 1,371,922.76 2.53 146 002242 九 阳 股 份 1,368,218.47 2.52 147 300124 汇 川 技 术 1,358,346.88 2.50 148 601992 金 隅 股 份 1,337,939.77 2.47

149 002186 全 聚 德 1,189,487.00 2.19 150 000901 航 天 科 技 1,178,524.00 2.17 151 600240 华 业 地 产 1,114,674.08 2.05 152 601888 中 国 国 旅 1,106,231.88 2.04 153 000538 云 南 白 药 1,100,683.00 2.03 154 600886 国 投 电 力 1,098,534.42 2.02 注 : 本 项 " 卖 出 金 额 " 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 873,734,747.32 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 829,581,292.63 注 : 本 项 " 买 入 股 票 成 本 " " 卖 出 股 票 收 入 " 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货

8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12.1 报 告 期 内 未 发 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 8.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 226,005.45 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 17,497.76 5 应 收 申 购 款 1,041,941.38 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,285,444.59 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 的 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 1 002157 正 邦 科 技 12,203,720.34 8.51 重 大 资 产 重 组 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息

9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 基 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 金 份 额 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 5,949 20,248.22 52,527,046.48 43.61% 67,929,593.95 56.39% 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 110,249.98 0.09% 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 本 报 告 期 末 未 有 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 的 情 况 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2008 年 12 月 2 日 ) 基 金 份 额 总 额 291,108,692.74 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 64,621,036.83 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 299,814,955.60 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 243,979,352.00 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 120,456,640.43 注 : 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议

11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 没 有 发 生 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 应 向 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 支 付 服 务 费 6 万 元 整 截 至 本 报 告 期 末, 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 为 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 提 供 审 计 服 务 6 年 零 2 个 月 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 渤 海 证 券 1 民 生 证 券 1 中 银 国 际 1 成 交 金 额 358,848,670.52 545,901,670.32 798,565,699.11 股 票 交 易 占 股 票 成 交 总 额 比 例 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 21.07% 326,696.30 21.07% 32.05% 496,988.54 32.05% 46.88% 727,012.66 46.88% 备 注 注 :1 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 : 该 证 券 经 营 机 构 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; 经 营 行 为 规 范, 内 控 制 度 健 全, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 受 到 监 管 机 关 的 处 罚 ; 研 究 实 力 较 强, 能 及 时 全 面 定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 市 场 分 析 报 告 行 业 研 究 报 告 个 股 分 析 报 告 及 全 面 的 信 息 服 务

2 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 : 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 进 行 考 察 后, 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 然 后 基 金 管 理 人 和 被 选 用 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 席 位 租 用 协 议 3 报 告 期 内 新 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 情 况 : 无 4 本 基 金 报 告 期 内 停 止 租 用 交 易 单 元 : 无 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 截 至 披 露 日, 公 司 注 册 资 本 由 1.8 亿 元 人 民 币 增 加 至 5.143 亿 元 人 民 币, 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 持 有 公 司 51% 的 股 权 公 司 新 一 届 董 事 会 由 井 贤 栋 先 生 卢 信 群 先 生 袁 雷 鸣 先 生 屠 剑 威 先 生 付 岩 先 生 郭 树 强 先 生 魏 新 顺 先 生 张 军 先 生 和 贺 强 先 生 组 成 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 三 月 二 十 六 日