1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 广 发

中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 07 月 19 日 第 1 页 共 13 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF) 场 内 简 称 中 欧 强 债 基 金 主 代 码 166008 基 金 运 作 方 式 契 约 型 上 市 开 放 式 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 投 资 策 略 2010 年 12 月 02 日 2,571,199,547.64 份 在 控 制 风 险 的 基 础 上, 力 争 为 持 有 人 创 造 稳 定 的 当 期 收 益 和 长 期 回 报 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 本 基 金 的 固 有 特 点, 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险, 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 通 过 对 宏 观 经 济 趋 势 利 率 走 势 债 券 市 场 收 益 率 市 场 情 绪 等 四 个 方 面 的 评 估 以 确 定 固 定 收 益 类 资 产 投 资 比 例, 并 综 合 使 用 利 率 策 略 信 用 策 略 流 动 性 策 略 等 多 种 方 式 进 行 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 本 基 金 也 将 结 合 使 用 新 股 申 购 策 略 和 权 证 投 第 2 页 共 13 页

资 策 略 提 高 投 资 组 合 收 益 业 绩 比 较 基 准 中 国 债 券 总 指 数 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 风 险 收 益 特 征 险 品 种, 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF) 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF) 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 A E 下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 中 欧 强 债 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 166008 001889 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 2,563,582,797.44 份 7,616,750.20 份 额 总 额 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2016 年 04 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 主 要 财 务 指 标 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)E 1. 本 期 已 实 现 收 益 34,311,771.65 103,339.58 2. 本 期 利 润 5,940,248.94 33,507.67 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0021 0.0039 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,682,457,857.44 7,945,234.25 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0464 1.0431 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 第 3 页 共 13 页

中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 13 24 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 0.06% 0.08% 0.70% 0.08% 0.76% 0.00% 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)E 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 13 24 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 0.09% 0.08% 0.70% 0.08% 0.79% 0.00% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 12 月 02 日 2016 年 6 月 30 日 ) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20101202 20110920 20120712 20130507 20140227 20141215 20150908 20160630 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 业 绩 比 较 基 准 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)E 第 4 页 共 13 页

累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 10 月 12 日 2016 年 6 月 30 日 ) 5.5% 5% 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 20151012 20151116 20151221 20160127 20160309 20160415 20160523 20160630 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)E 业 绩 比 较 基 准 注 : 本 基 金 于 2015 年 10 月 8 日 新 增 E 份 额, 图 示 日 期 为 2015 年 10 月 12 日 至 2016 年 6 月 30 日 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 历 任 大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司 技 术 总 监 阳 光 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 高 级 研 究 员 2015 年 6 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 刘 德 元 基 金 经 理 2015 年 08 月 20 日 11 年 信 用 研 究 员, 现 任 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 中 欧 兴 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 强 势 多 第 5 页 共 13 页

策 略 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 瑾 通 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 琪 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 中 欧 骏 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 中 欧 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理, 中 欧 强 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 强 瑞 多 策 略 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法 违 规 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 第 6 页 共 13 页

及 公 司 内 部 相 关 制 度 等 规 定, 从 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 事 后 监 控 等 环 节 严 格 把 关, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 未 发 现 不 同 投 资 组 合 之 间 存 在 非 公 平 交 易 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 且 不 存 在 其 他 可 能 导 致 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 二 季 度, 经 济 基 本 面 从 一 季 度 小 周 期 回 升 变 为 二 季 度 景 气 度 有 所 回 落 正 如 " 权 威 人 士 " 的 表 态, 经 济 预 计 将 长 期 维 持 L 型 走 势, 但 当 下 仍 存 在 一 定 的 下 行 压 力 具 体 来 看, 固 定 资 产 投 资 增 发 乏 力, 基 建 投 资 维 持 高 速 增 长, 成 为 经 济 下 行 背 景 下 政 府 托 底 经 济 的 重 要 手 段 ; 地 产 销 售 受 到 一 二 线 限 购 政 策 影 响 增 速 持 续 下 滑, 带 动 地 产 投 资 高 位 回 落 ; 工 业 增 加 值 高 位 回 落, 工 业 企 业 利 盈 利 状 况 较 一 季 度 有 小 幅 程 度 下 滑, 但 较 去 年 亏 损 情 况 大 幅 改 善, 说 明 今 年 以 来 供 给 侧 改 革 的 效 果 正 在 逐 渐 体 现 ; 信 贷 方 面, 一 季 度 天 量 信 贷 投 放 告 一 段 落, 二 季 度 信 贷 数 据 整 体 属 于 中 性 水 平 且 主 要 由 居 民 中 长 期 贷 款 构 成, 说 明 企 业 的 融 资 需 求 依 旧 不 强, 二 季 度 通 胀 有 所 回 落, 随 着 蔬 菜 价 格 逐 步 下 跌 猪 肉 价 格 涨 幅 收 窄,CPI 同 比 增 速 由 2.3% 下 跌 至 1.9%, 而 PPI 方 面 受 益 于 工 业 品 价 格 的 回 升, 跌 幅 持 续 收 窄, 但 同 比 依 旧 为 负 报 告 期 内, 国 际 宏 观 风 云 巨 变, 英 国 意 外 脱 欧 这 一 " 黑 天 鹅 " 事 件 加 剧 了 全 球 金 融 资 产 波 动, 也 影 响 了 美 联 储 加 息 进 程, 美 国 年 内 加 息 概 率 大 大 降 低 央 行 在 二 季 度 保 持 了 稳 健 的 货 币 政 策, 银 行 及 非 银 机 构 在 经 历 了 一 季 度 的 MPA 考 核 后, 在 二 季 度 应 对 流 动 性 方 面 都 准 备 更 加 充 分, 再 加 上 央 行 的 MLF 和 公 开 市 场 操 作 的 悉 心 呵 护, 整 体 二 季 度 流 动 性 无 忧, 资 金 面 较 为 平 稳 债 券 市 场 在 二 季 度 经 历 了 一 轮 调 整, 造 成 调 整 的 原 因 主 要 有 以 下 两 方 面 : 一 方 面 在 天 量 信 贷 刺 激 下, 一 季 度 地 产 投 资 工 业 增 速 通 胀 水 平 等 指 标 均 显 示 经 济 处 于 小 周 期 复 苏 当 中, 使 得 市 场 对 于 经 济 基 本 面 估 计 较 为 乐 观 ; 另 一 方 面 是 伴 随 着 基 本 面 不 断 下 行 的 过 程, 各 类 信 用 风 险 事 件 不 断 发 生,4 月 份 各 类 债 券 信 用 风 险 无 序 爆 发 导 致 公 募 基 金 赎 回 风 潮 并 最 终 引 发 市 场 流 动 性 危 机 进 入 5 月 后, 随 着 经 济 基 本 面 的 回 落 和 信 用 风 险 事 件 的 逐 步 消 化, 市 场 收 益 率 重 新 回 到 下 行 通 道 回 顾 二 季 度 走 势, 各 品 种 收 益 率 都 经 历 了 先 上 后 下 的 过 程, 从 幅 度 来 看 长 端 收 益 率 大 多 回 落 到 一 季 度 末 水 平, 短 端 收 益 率 则 略 高 于 一 季 度 末 水 平, 收 益 率 曲 线 进 一 步 扁 平 化 本 基 金 在 操 作 上 保 持 了 较 为 稳 健 的 操 作 策 略, 组 合 杠 杆 和 久 期 控 制 较 为 灵 活, 并 择 机 对 组 合 中 流 动 性 较 差 的 个 券 进 行 了 调 仓, 在 二 季 度 初 降 低 了 信 用 债 的 久 期 和 仓 位, 并 第 7 页 共 13 页

在 5 月 份 之 后 适 当 加 仓, 把 握 了 二 季 度 末 市 场 收 益 率 集 体 下 行 的 机 会 除 此 之 外, 我 们 还 成 功 把 握 了 利 率 债 波 段 交 易 的 机 会, 进 一 步 增 强 了 组 合 的 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 基 金 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为 0.06%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.70%, 基 金 E 类 份 额 净 值 增 长 率 为 0.09%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.70% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 其 中 : 股 票 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 3,352,585,888.47 95.85 其 中 : 债 券 3,352,585,888.47 95.85 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 34,730,083.64 0.99 8 其 他 资 产 110,269,964.25 3.15 9 合 计 3,497,585,936.36 100.00 第 8 页 共 13 页

5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2016 年 第 2 季 度 报 告 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 154,947,000.00 5.76 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 182,624,000.00 6.79 其 中 : 政 策 性 金 融 债 182,624,000.00 6.79 4 企 业 债 券 2,104,867,815.97 78.24 5 企 业 短 期 融 资 券 280,309,000.00 10.42 6 中 期 票 据 595,436,000.00 22.13 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 34,402,072.50 1.28 8 同 业 存 单 9 其 他 10 合 计 3,352,585,888.47 124.61 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 占 基 金 资 产 净 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 码 值 比 例 (%) 1 019518 15 国 债 18 800,000 79,992,000.00 2.97 2 019533 16 国 债 05 650,000 64,961,000.00 2.41 第 9 页 共 13 页

3 1380320 13 龙 岩 汇 金 债 600,000 64,560,000.00 2.40 4 1380277 13 昌 润 债 600,000 64,380,000.00 2.39 5 160210 16 国 开 10 600,000 59,970,000.00 2.23 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 股 指 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 未 涉 及 股 票 相 关 投 资 5.11.3 其 他 资 产 构 成 第 10 页 共 13 页

序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 183,209.01 2 应 收 证 券 清 算 款 39,965,837.09 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 69,386,256.23 5 应 收 申 购 款 734,661.92 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 110,269,964.25 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 债 券 代 序 号 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 码 1 123001 蓝 标 转 债 2,154,000.00 0.08 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF) E 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,474,343,592.18 16,176,238.92 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 63,504,807.83 5,679,247.58 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 974,265,602.57 14,238,736.30 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 第 11 页 共 13 页

报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,563,582,797.44 7,616,750.20 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)A 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF)E 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 135,503.11 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 135,503.11 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 1.78 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 无 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 相 关 批 准 文 件 2 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 8.3 查 阅 方 式 第 12 页 共 13 页

投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 (www.zofund.com) 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 : 客 户 服 务 中 心 电 话 :02168609700,4007009700 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 十 九 日 第 13 页 共 13 页