长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 25 日
1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 08 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 01 月 01 日 起 至 06 月 30 日 止 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 第 2 页 共 34 页
2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 城 稳 固 收 益 债 券 基 金 主 代 码 000333 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 1 月 28 日 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 115,066,879.10 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 000333 000334 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 86,776,559.87 份 28,290,319.23 份 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 将 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 对 固 定 收 益 类 资 产 及 权 益 类 资 产 的 主 动 投 资 管 理 及 合 理 配 置, 力 争 使 基 金 资 产 获 得 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 本 基 金 将 采 用 自 上 而 下 的 分 析 方 法, 综 合 分 析 宏 观 经 济 周 期 与 形 势 货 币 政 策 财 政 政 策 利 率 走 势 资 金 供 求 流 动 性 风 险 信 用 风 险 等 因 素, 分 析 比 较 债 券 市 场 债 券 品 种 股 票 市 场 及 现 金 类 资 产 的 收 益 风 险 特 征, 在 基 准 配 置 比 例 的 基 础 上, 动 态 调 整 各 大 类 资 产 的 投 资 比 例, 控 制 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 本 基 金 投 资 组 合 在 进 行 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 时, 主 要 通 过 分 析 宏 观 经 济 形 势 财 政 政 策 货 币 政 策 债 券 市 场 券 种 供 求 关 系 及 资 金 供 求 关 系, 主 动 判 断 市 场 利 率 变 化 趋 势, 确 定 和 动 态 调 整 固 定 收 益 类 资 产 的 平 均 久 期 及 债 券 资 产 配 置 90% 中 债 综 合 财 富 指 数 收 益 率 +10% 沪 深 300 指 数 收 益 率 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 中 低 等 风 险 中 低 等 收 益 的 基 金 产 品 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 车 君 洪 渊 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 0755-23982338 010-66105799 第 3 页 共 34 页
电 子 邮 箱 chejun@ccfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 400-8868-666 95588 传 真 0755-23982328 010-66105798 注 :2016 年 7 月 1 日 前 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 的 法 定 代 表 人 为 杨 光 裕, 自 2016 年 7 月 1 日 起 法 定 代 表 人 变 更 为 何 伟 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 www.ccfund.com.cn 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 基 金 级 别 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 1,150,198.12-531,757.43 本 期 利 润 -960,280.57-3,126,729.41 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0089-0.0335 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -0.27% -0.37% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0961 0.0904 期 末 基 金 资 产 净 值 95,117,250.30 30,848,633.14 期 末 基 金 份 额 净 值 1.096 1.090 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 阶 段 份 额 净 值 增 份 额 净 值 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 准 1-3 2-4 第 4 页 共 34 页
长 率 1 增 长 率 标 准 差 2 基 准 收 益 率 3 收 益 率 标 准 差 4 过 去 一 个 月 1.48% 0.19% 0.58% 0.10% 0.90% 0.09% 过 去 三 个 月 1.20% 0.20% 0.21% 0.12% 0.99% 0.08% 过 去 六 个 月 -0.27% 0.24% -0.09% 0.20% -0.18% 0.04% 过 去 一 年 0.83% 0.29% 2.85% 0.24% -2.02% 0.05% 过 去 三 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 9.60% 0.38% 7.19% 0.24% 2.41% 0.14% 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 阶 段 份 额 净 值 业 绩 比 较 业 绩 比 较 基 准 份 额 净 值 增 增 长 率 标 基 准 收 益 收 益 率 标 准 差 长 率 1 准 差 2 率 3 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 1.49% 0.18% 0.58% 0.10% 0.91% 0.08% 过 去 三 个 月 1.21% 0.19% 0.21% 0.12% 1.00% 0.07% 过 去 六 个 月 -0.37% 0.23% -0.09% 0.20% -0.28% 0.03% 过 去 一 年 0.46% 0.29% 2.85% 0.24% -2.39% 0.05% 过 去 三 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 9.00% 0.38% 7.19% 0.24% 1.81% 0.14% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 5 页 共 34 页
第 6 页 共 34 页 长 城 稳 固 收 益 债 券 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要
注 : 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 债 券 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%; 股 票 及 权 证 等 权 益 类 资 产 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 20%, 其 中, 权 证 资 产 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 3%; 现 金 或 者 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 15 家 基 金 管 理 公 司, 由 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (40%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (15%) 西 北 证 券 有 限 责 任 公 司 (15%) 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (15%) 中 原 信 托 有 限 公 司 (15%) 于 2001 年 12 月 27 日 共 同 出 资 设 立, 当 时 注 册 资 本 为 壹 亿 元 人 民 币 2007 年 5 月 21 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 完 成 股 权 结 构 调 整, 现 有 股 东 为 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (47.059%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 和 中 原 信 托 有 限 公 司 (17.647%) 2007 年 10 月 12 日, 经 中 国 证 监 会 批 第 7 页 共 34 页
准, 将 注 册 资 本 增 加 至 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 公 司 经 营 范 围 是 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 管 理 的 基 金 有 封 闭 式 基 金 : 久 嘉 证 券 投 资 基 金 ; 开 放 式 基 金 : 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 视 野 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 公 司 固 男, 中 国 籍, 经 济 学 硕 士 定 收 益 具 有 12 年 债 券 投 资 管 理 经 部 总 经 历 曾 就 职 于 安 徽 安 凯 汽 车 理 长 城 股 份 有 限 公 司 广 发 银 行 总 积 极 增 行 资 金 部 招 商 银 行 总 行 资 利 债 券 金 交 易 部 2009 年 11 月 进 钟 光 正 长 城 保 本 混 合 2015 年 1 月 28 日 - 7 年 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 债 券 研 究 员 自 2010 长 城 增 年 2 月 至 2011 年 10 月 任 长 强 收 益 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 债 券 长 基 金 经 理, 自 2010 年 2 月 城 稳 固 至 2011 年 11 月 任 长 城 稳 收 益 债 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 券 长 城 金 基 金 经 理 第 8 页 共 34 页
久 祥 保 本 长 城 久 利 保 本 长 城 久 源 保 本 基 金 的 基 金 经 理 长 城 稳 固 长 城 久 惠 保 女, 中 国 籍, 中 央 财 经 大 学 本 长 城 经 济 学 学 士 北 京 大 学 经 济 久 利 保 学 硕 士 香 港 大 学 金 融 学 硕 储 雯 玉 本 长 城 久 鑫 保 2015 年 5 月 11 日 - 8 年 士 2008 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 本 长 城 员, 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 久 润 保 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 助 理 的 基 金 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 第 9 页 共 34 页
在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 1 季 度 信 贷 及 社 融 数 据 超 出 市 场 预 期, 与 此 同 时 房 地 产 和 基 建 投 资 也 出 现 了 改 善, 受 此 影 响, 投 资 者 对 债 市 预 期 出 现 分 化 另 外,1 季 度 蔬 菜 猪 肉 价 格 上 涨 美 联 储 加 息 及 人 民 币 贬 值 预 期 进 一 步 加 剧 了 市 场 预 期 分 化 复 杂 的 多 空 博 弈 导 致 1 季 度 债 券 市 场 窄 区 间 持 续 震 荡 本 基 金 1 季 度 债 券 配 置 总 体 变 动 不 大, 权 益 部 分 仓 位 顺 应 市 场 有 所 调 整 我 们 期 初 权 益 仓 位 较 低, 躲 过 了 快 速 下 跌, 之 后 利 用 了 2 月 初 和 3 月 中 旬 两 次 反 弹 机 会 做 多, 整 体 为 持 有 人 取 得 了 相 对 较 好 的 回 报 2 季 度 初 经 济 数 据 全 面 回 暖, 加 上 MPA 考 核 及 系 列 信 用 事 件 的 冲 击, 债 市 出 现 一 定 幅 度 调 整 但 随 着 经 济 回 暖 在 5 6 月 份 被 真 伪, 债 市 重 拾 涨 势 逐 步 收 复 失 地 但 债 市 经 过 波 动 后, 整 个 2 季 度 提 供 的 回 报 远 低 于 1 季 度 债 券 投 资 方 面, 本 产 品 在 2 季 度 的 利 率 高 点 参 与 了 利 率 债 的 波 段 交 易 权 益 方 面, 二 季 本 产 品 上 依 然 坚 持 自 下 而 上 精 选 个 股 的 理 念, 从 绝 对 收 益 的 思 路 出 发 灵 活 调 整 仓 位, 积 极 抓 住 了 券 商 煤 炭 智 能 制 造 稀 土 永 磁 等 热 点 主 题 的 波 段 操 作 机 会, 实 现 了 净 值 的 平 稳 增 长 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 A 类 为 -0.27% C 类 为 -0.37%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 -0.09% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 后 市 市 场 主 要 关 注 点 主 要 集 中 在 未 来 的 经 济 收 敛 形 态 国 内 物 价 及 房 价 走 势 过 剩 产 能 行 业 去 产 能 及 人 民 币 汇 率 走 向 这 几 个 方 面, 但 问 题 的 核 心 还 是 在 于 经 济 走 势, 并 且 未 来 市 场 走 势 的 决 定 性 因 素 还 是 要 回 归 经 济 基 本 面 目 前 来 看, 我 们 对 经 济 L 型 底 的 构 建 持 乐 观 态 度, 另 外, 我 们 相 信 期 间 国 家 的 货 币 政 策 也 会 对 经 济 予 以 保 护, 因 此 我 们 对 债 券 市 场 持 及 中 性 偏 乐 观 态 度, 对 第 10 页 共 34 页
权 益 类 市 场 持 乐 观 态 度 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 公 司 成 立 了 受 托 资 产 估 值 委 员 会, 为 基 金 估 值 业 务 的 最 高 决 策 机 构, 由 公 司 总 经 理 分 管 估 值 业 务 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 总 经 理 运 行 保 障 部 经 理 基 金 会 计 基 金 经 理 和 行 业 研 究 员 金 融 工 程 研 究 员 等 组 成, 公 司 监 察 稽 核 人 员 列 席 受 托 资 产 估 值 委 员 会 受 托 资 产 估 值 委 员 会 负 责 制 定 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 基 金 会 计 凭 借 其 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 长 期 丰 富 的 估 值 经 验 以 及 对 相 关 法 律 法 规 的 熟 练 掌 握, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 的 估 值 方 法 在 其 专 业 领 域 提 供 专 业 意 见 基 金 经 理 及 研 究 员 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 综 合 宏 观 经 济 行 业 发 展 及 个 股 状 况 等 各 方 面 因 素, 从 价 值 投 资 的 角 度 进 行 理 论 分 析, 并 根 据 分 析 的 结 果 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 金 融 工 程 人 员 根 据 受 托 资 产 估 值 委 员 会 提 出 的 多 种 估 值 方 法 预 案, 利 用 金 融 工 程 研 究 体 系 各 种 经 济 基 础 数 据 和 数 量 化 工 具, 针 对 不 同 的 估 值 方 法 及 估 值 模 型 进 行 演 算, 为 估 值 委 员 会 寻 找 公 允 的 操 作 性 较 强 的 估 值 方 法 提 供 数 理 依 据 监 察 稽 核 人 员 对 估 值 委 员 会 做 出 的 决 议 进 行 合 规 性 审 查, 对 估 值 委 员 提 交 的 基 金 估 值 信 息 披 露 文 件 进 行 合 规 性 审 查 受 托 资 产 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 五 年 以 上 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验, 具 备 专 业 胜 任 能 力 ; 基 金 会 计 具 有 会 计 从 业 资 格 和 基 金 行 业 从 业 资 格, 精 通 基 金 估 值 政 策 流 程 和 标 准, 具 有 五 年 以 上 基 金 估 值 和 会 计 核 算 工 作 经 验 ; 基 金 经 理 和 研 究 员 均 拥 有 五 年 以 上 基 金 证 券 投 资 工 作 经 验, 精 通 投 资 研 究 理 论 知 识 和 工 具 方 法 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 基 金 经 理 作 为 估 值 委 员 会 成 员, 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 基 金 经 理 有 权 出 席 估 值 委 员 会 会 议, 但 不 得 干 涉 估 值 委 员 会 作 出 的 决 定 及 估 值 政 策 的 执 行 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 估 值 委 员 会 秉 承 基 金 持 有 人 利 益 至 上 的 宗 旨, 在 估 值 方 法 的 选 择 上 力 求 客 观 公 允, 在 数 据 的 采 集 方 面 力 求 公 开 获 取 方 便 操 作 性 强 不 易 操 纵 本 基 金 管 理 人 旗 下 管 理 的 基 金, 其 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 的 利 益 冲 突 第 11 页 共 34 页
4 已 签 约 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 债 券 估 值 数 据 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 在 对 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 在 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 第 12 页 共 34 页
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 859,651.22 747,845.23 结 算 备 付 金 1,245,897.41 3,459,592.51 存 出 保 证 金 125,285.61 158,286.87 交 易 性 金 融 资 产 137,356,871.70 340,685,573.90 其 中 : 股 票 投 资 13,511,280.00 25,345,120.00 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 123,845,591.70 315,340,453.90 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 5,998,073.28 1,997,891.25 应 收 利 息 1,878,796.19 8,553,837.68 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 2,212.67 50,722.52 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 147,466,788.08 355,653,749.96 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 20,000,000.00 64,500,000.00 应 付 证 券 清 算 款 815,777.17 - 应 付 赎 回 款 312,253.44 1,183,890.23 应 付 管 理 人 报 酬 78,231.53 188,371.74 应 付 托 管 费 20,861.76 50,232.46 应 付 销 售 服 务 费 10,434.21 52,987.73 应 付 交 易 费 用 87,275.19 205,332.98 应 交 税 费 - - 第 13 页 共 34 页
应 付 利 息 2,413.26 26,529.24 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 173,658.08 149,983.75 负 债 合 计 21,500,904.64 66,357,328.13 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 115,066,879.10 263,825,779.29 未 分 配 利 润 10,899,004.34 25,470,642.54 所 有 者 权 益 合 计 125,965,883.44 289,296,421.83 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 147,466,788.08 355,653,749.96 注 : 截 至 2016 年 6 月 30 号, 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 类 基 金 份 额 净 值 1.096 元, 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 类 基 金 份 额 净 值 1.090 元 ; 基 金 份 额 总 额 115,066,879.10 份, 其 中 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 类 基 金 份 额 86,776,559.87 份, 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 类 基 金 份 额 28,290,319.23 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 2016 年 1 月 1 日 至 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 2016 年 6 月 30 日 月 30 日 一 收 入 -1,551,907.18 53,616,248.02 1. 利 息 收 入 6,039,622.44 9,354,989.62 其 中 : 存 款 利 息 收 入 44,389.14 268,718.76 债 券 利 息 收 入 5,908,482.84 4,928,321.47 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 86,750.46 4,157,949.39 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -2,897,303.72 44,374,794.56 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -7,820,358.69 43,504,582.34 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 4,870,544.97 473,741.89 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 52,510.00 396,470.33 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 -4,705,450.67-251,816.31 - 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 - - 列 ) 第 14 页 共 34 页
5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 11,224.77 138,280.15 列 ) 减 : 二 费 用 2,535,102.80 4,336,418.53 1. 管 理 人 报 酬 816,259.89 1,898,261.63 2. 托 管 费 217,669.35 506,203.13 3. 销 售 服 务 费 202,388.07 374,230.35 4. 交 易 费 用 619,706.79 926,526.81 5. 利 息 支 出 591,564.91 515,159.91 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 591,564.91 515,159.91 6. 其 他 费 用 87,513.79 116,036.70 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - -4,087,009.98 49,279,829.49 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 -4,087,009.98 49,279,829.49 填 列 ) 注 : 本 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 上 年 度 可 比 期 间 系 自 2015 年 01 月 28 日 至 2015 年 06 月 30 日 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 263,825,779.29 25,470,642.54 289,296,421.83 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - -4,087,009.98-4,087,009.98 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -148,758,900.19-10,484,628.22-159,243,528.41 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 3,973,529.85 302,510.06 4,276,039.91 2. 基 金 赎 回 款 -152,732,430.04-10,787,138.28-163,519,568.32 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) - - - 第 15 页 共 34 页
五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 115,066,879.10 10,899,004.34 125,965,883.44 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 810,787,095.62-810,787,095.62 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 49,279,829.49 49,279,829.49 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -417,925,604.89-15,321,891.88-433,247,496.77 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 210,159,109.31 19,209,737.12 229,368,846.43 2. 基 金 赎 回 款 -628,084,714.20-34,531,629.00-662,616,343.20 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 392,861,490.73 33,957,937.61 426,819,428.34 金 净 值 ) 注 : 本 基 金 合 同 于 2015 年 01 月 28 日 生 效, 上 年 度 可 比 期 间 系 自 2015 年 01 月 28 日 至 2015 年 06 月 30 日 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 何 伟 熊 科 金 彭 洪 波 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2013] 1117 号 文 关 于 核 准 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 自 2014 年 12 月 31 日 至 2015 年 1 月 23 日 向 社 会 公 开 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2015) 验 字 第 60737541_H01 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 第 16 页 共 34 页
28 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 810,532,261.44 元, 在 首 次 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 产 生 的 利 息 为 人 民 币 254,834.18 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 810,787,095.62 元, 折 合 810,787,095.62 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 工 商 银 行 ) 本 基 金 根 据 认 购 申 购 费 用 收 取 方 式 的 不 同, 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 在 投 资 者 认 购 申 购 基 金 时 收 取 认 购 申 购 费 用 的, 称 为 A 类 基 金 份 额 ; 不 收 取 认 购 申 购 费 用, 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的, 称 为 C 类 基 金 份 额 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 债 企 业 债 公 司 债 央 行 票 据 地 方 政 府 债 商 业 银 行 金 融 债 与 次 级 债 政 策 性 金 融 债 中 期 票 据 资 产 支 持 证 券 可 转 债 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 短 期 融 资 券 中 小 企 业 私 募 债 质 押 及 买 断 式 回 购 及 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 投 资 工 具, 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 权 证 等 权 益 类 资 产, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 本 基 金 投 资 组 合 中 债 券 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%; 股 票 及 权 证 等 权 益 类 资 产 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 20%, 其 中, 权 证 资 产 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 3%; 现 金 或 者 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :90% 中 债 综 合 财 富 指 数 收 益 率 +10% 沪 深 300 指 数 收 益 率 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 3 号 半 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 第 17 页 共 34 页
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2016 年 06 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 自 2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 06 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 于 本 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 估 计 变 更 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 6.4.6 税 项 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 为 1, 由 出 让 方 缴 纳 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 增 值 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 免 征 营 业 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]36 号 文 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 的 规 定, 经 国 务 院 批 准, 自 2016 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点, 金 融 业 纳 入 试 点 范 围, 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 地 方 政 府 债 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ; 第 18 页 共 34 页
根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]46 号 文 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 的 规 定, 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]70 号 文 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 的 规 定, 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 3. 个 人 所 得 税 个 人 所 得 税 税 率 为 20% 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 债 券 的 利 息 及 储 蓄 利 息 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知, 自 2008 年 10 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 6.4.7 关 联 方 关 系 第 19 页 共 34 页
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 对 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 长 城 证 券 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 东 方 证 券 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 2015 年 6 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 125,837,730.05 31.07% 406,970,885.83 67.13% 东 方 证 券 279,178,911.36 68.93% 199,287,801.24 32.87% 6.4.8.1.2 债 券 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 2015 年 6 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 135,499,072.55 75.42% 334,496,336.03 89.88% 东 方 证 券 44,168,291.46 24.58% 37,681,157.27 10.12% 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 第 20 页 共 34 页
金 额 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 债 券 回 购 占 当 期 债 券 回 购 回 购 成 交 金 额 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 2,226,500,000.00 100.00% 8,182,300,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 总 占 期 末 应 付 佣 金 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 量 的 比 例 总 额 的 比 例 长 城 证 券 117,192.75 31.07% 40,878.55 47.44% 东 方 证 券 260,000.38 68.93% 45,296.64 52.56% 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 佣 金 总 占 期 末 应 付 佣 金 当 期 佣 金 期 末 应 付 佣 金 余 额 量 的 比 例 总 额 的 比 例 长 城 证 券 370,504.63 67.13% 182,330.86 61.53% 东 方 证 券 181,431.53 32.87% 113,994.44 38.47% 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 券 商 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 证 券 交 易 所 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 816,259.89 1,898,261.63 第 21 页 共 34 页
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 272,785.13 1,239,143.22 注 : 本 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.75% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.75% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 217,669.35 506,203.13 注 : 本 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.2% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 6.4.8.2.3 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 获 得 销 售 服 务 费 的 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 各 关 联 方 名 称 长 城 稳 固 收 益 债 券 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 合 计 A 工 商 银 行 - 58,288.93 58,288.93 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 - 127,193.21 127,193.21 第 22 页 共 34 页
合 计 - 185,482.14 185,482.14 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 获 得 销 售 服 务 费 的 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 各 关 联 方 名 称 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 合 计 工 商 银 行 - 288,385.08 288,385.08 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 - 28,721.34 28,721.34 长 城 证 券 - 37.29 37.29 合 计 - 317,143.71 317,143.71 注 : 销 售 服 务 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费,C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.4% 基 金 销 售 服 务 费 将 专 门 用 于 本 基 金 的 销 售 与 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值 的 0.4% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.40%/ 当 年 天 数 H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 投 资 于 本 基 金, 于 本 期 末 及 上 年 度 可 比 期 末 亦 均 未 持 有 本 基 金 份 额 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 除 基 金 管 理 人 之 外 的 本 基 金 其 他 关 联 方 于 本 期 末 及 上 年 度 可 比 期 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 关 联 方 2015 年 1 月 28 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 名 称 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 859,651.22 21,980.91 6,765,263.32 203,096.09 注 : 本 基 金 上 述 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管, 并 按 银 行 同 业 利 率 计 息 第 23 页 共 34 页
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券 6.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 6.4.9 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 本 基 金 于 本 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 的 股 票 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 止 本 报 告 期 末 2016 年 06 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0.00 元, 无 质 押 证 券 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 20,000,000.00 元, 于 2016 年 7 月 1 日 2016 年 7 月 7 日 ( 先 后 ) 到 期 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 1. 承 诺 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 2. 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 管 理 层 已 经 评 估 了 银 行 存 款 结 算 备 付 金 买 入 返 售 金 融 资 产 其 他 应 收 款 项 类 投 资 以 及 其 他 金 融 负 债 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 第 24 页 共 34 页
于 2016 年 06 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 13,511,280.00 元, 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 123,845,591.70 元, 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 公 允 价 值 所 属 层 次 间 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 第 三 层 次 公 允 价 值 期 初 金 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具, 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 第 三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 13,511,280.00 9.16 其 中 : 股 票 13,511,280.00 9.16 2 固 定 收 益 投 资 123,845,591.70 83.98 其 中 : 债 券 123,845,591.70 83.98 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,105,548.63 1.43 7 其 他 各 项 资 产 8,004,367.75 5.43 8 合 计 147,466,788.08 100.00 7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 25 页 共 34 页
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 3,005,800.00 2.39 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 1,491,880.00 1.18 J 金 融 业 9,013,600.00 7.16 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 13,511,280.00 10.73 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600109 国 金 证 券 420,000 5,661,600.00 4.49 第 26 页 共 34 页
2 000776 广 发 证 券 200,000 3,352,000.00 2.66 3 000068 华 控 赛 格 210,000 2,032,800.00 1.61 4 600850 华 东 电 脑 52,000 1,491,880.00 1.18 5 600233 大 杨 创 世 50,000 973,000.00 0.77 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600837 海 通 证 券 12,146,750.00 4.20 2 002662 京 威 股 份 10,840,720.78 3.75 3 300159 新 研 股 份 8,364,606.15 2.89 4 001979 招 商 蛇 口 7,582,090.34 2.62 5 300190 维 尔 利 7,482,328.64 2.59 6 002224 三 力 士 6,476,283.00 2.24 7 300048 合 康 变 频 5,860,925.90 2.03 8 600030 中 信 证 券 5,765,837.00 1.99 9 000983 西 山 煤 电 5,710,877.98 1.97 10 000958 东 方 能 源 5,627,086.44 1.95 11 600109 国 金 证 券 5,375,930.00 1.86 12 000686 东 北 证 券 5,129,369.00 1.77 13 600155 宝 硕 股 份 5,057,036.00 1.75 14 000975 银 泰 资 源 5,036,793.00 1.74 15 002179 中 航 光 电 4,974,444.89 1.72 16 603686 龙 马 环 卫 4,960,236.18 1.71 17 300242 明 家 联 合 4,711,914.00 1.63 18 000779 三 毛 派 神 4,581,500.00 1.58 19 000166 申 万 宏 源 4,474,506.00 1.55 第 27 页 共 34 页
20 300294 博 雅 生 物 4,452,621.00 1.54 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600837 海 通 证 券 12,403,321.31 4.29 2 002662 京 威 股 份 10,818,565.63 3.74 3 300159 新 研 股 份 8,611,157.00 2.98 4 300190 维 尔 利 7,563,227.28 2.61 5 001979 招 商 蛇 口 7,198,015.38 2.49 6 002224 三 力 士 6,517,013.00 2.25 7 000983 西 山 煤 电 6,239,961.30 2.16 8 300048 合 康 变 频 6,234,595.00 2.16 9 600030 中 信 证 券 5,565,129.82 1.92 10 000958 东 方 能 源 5,243,637.00 1.81 11 002243 通 产 丽 星 5,066,250.00 1.75 12 603686 龙 马 环 卫 5,053,687.40 1.75 13 300294 博 雅 生 物 5,006,562.80 1.73 14 002179 中 航 光 电 4,966,790.00 1.72 15 000686 东 北 证 券 4,843,447.00 1.67 16 000779 三 毛 派 神 4,829,918.00 1.67 17 000975 银 泰 资 源 4,676,248.48 1.62 18 600155 宝 硕 股 份 4,611,187.00 1.59 19 000166 申 万 宏 源 4,403,954.95 1.52 20 300242 明 家 联 合 4,366,500.19 1.51 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 200,387,201.44 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 204,629,439.97 注 : 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 28 页 共 34 页
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 49,070,177.60 38.96 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 74,775,414.10 59.36 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 123,845,591.70 98.32 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 010107 21 国 债 ⑺ 180,220 19,478,177.60 15.46 2 010303 03 国 债 ⑶ 160,000 16,592,000.00 13.17 3 122367 14 财 富 债 120,000 12,613,200.00 10.01 4 122126 11 庞 大 02 121,630 12,390,448.10 9.84 5 122443 15 桂 金 债 100,000 10,351,000.00 8.22 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 第 29 页 共 34 页
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注 : 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 7.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 7.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 7.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 125,285.61 2 应 收 证 券 清 算 款 5,998,073.28 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,878,796.19 5 应 收 申 购 款 2,212.67 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 8,004,367.75 第 30 页 共 34 页
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 期 末 持 有 的 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 7.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 份 额 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 户 数 级 别 基 金 份 额 ( 户 ) 占 总 份 额 比 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 例 额 比 例 长 城 1,369 63,386.82 30,101,292.22 34.69% 56,675,267.65 65.31% 稳 固 收 益 债 券 A 长 城 724 39,075.03 336,669.70 1.19% 27,953,649.53 98.81% 稳 固 收 益 债 券 C 合 计 2,093 54,977.01 30,437,961.92 26.45% 84,628,917.18 73.55% 注 : 分 级 基 金 机 构 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中, 对 下 属 分 级 基 金, 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额, 对 合 计 数, 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 ( 即 期 末 基 金 份 额 总 额 ) 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 长 城 稳 固 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 收 益 债 券 持 有 本 基 金 A 第 31 页 共 34 页 占 基 金 总 份 额 比 例 - -
长 城 稳 固 收 益 债 券 C 合 计 - - - - 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 0 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 0 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 0 有 本 开 放 式 基 金 合 计 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 0 长 城 稳 固 收 益 债 券 C 0 合 计 0 注 : 同 时 为 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 和 基 金 经 理 的, 分 别 计 算 在 内 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 项 目 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 1 月 28 日 ) 基 金 份 单 位 : 份 长 城 稳 固 收 益 债 长 城 稳 固 收 益 债 券 A 券 C 499,576,788.79 311,210,306.83 额 总 额 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 122,949,849.75 140,875,929.54 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3,102,789.41 870,740.44 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 39,276,079.29 113,456,350.75 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" - - 填 列 ) 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 86,776,559.87 28,290,319.23 10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 第 32 页 共 34 页
10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 1 自 2016 年 2 月 1 日 起, 卢 盛 春 先 生 担 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 2 由 于 工 作 调 动, 自 2016 年 7 月 1 日 起, 杨 光 裕 先 生 不 再 担 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 3 自 2016 年 7 月 1 日 起, 何 伟 先 生 担 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 无 重 大 人 事 变 动 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 无 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 无 变 更 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 33 页 共 34 页
交 易 单 元 占 当 期 股 票 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 备 注 总 量 的 比 例 例 东 方 证 券 1 279,178,911.36 68.93% 260,000.38 68.93% - 长 城 证 券 1 125,837,730.05 31.07% 117,192.75 31.07% - 注 :1 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 席 位 的 变 更 情 况 : 本 报 告 期 内 交 易 单 元 无 变 动, 截 止 本 报 告 期 末 共 计 2 个 交 易 单 元 2 专 用 席 位 的 选 择 标 准 和 程 序 本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 使 用 其 席 位 作 为 基 金 的 专 用 交 易 席 位, 选 择 的 标 准 是 : (1) 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 能 满 足 基 金 运 作 的 合 法 合 规 需 求 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告 根 据 上 述 标 准 考 察 确 定 后, 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 委 托 协 议, 并 通 知 托 管 人 基 金 管 理 人 应 根 据 有 关 规 定, 在 基 金 的 中 期 报 告 和 年 度 报 告 中 将 所 选 证 券 经 营 机 构 的 有 关 情 况 基 金 通 过 该 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 成 交 量 支 付 的 佣 金 等 予 以 披 露 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 东 方 证 券 44,168,291.46 24.58% - - - - 长 城 证 券 135,499,072.55 75.42% 2,226,500,000.00 100.00% - - 第 34 页 共 34 页