东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 东 吴 中 证 新 兴 指 数 场 内 简 称 - 基 金 主 代 码 585001 交 易 代 码 585001 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 2 月 1 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 123,470,812.85 份 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资, 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 投 资 目 标 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 4%, 以 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 本 基 金 通 过 采 用 指 数 化 投 资 策 略, 选 择 中 证 新 兴 产 业 指 数 作 为 跟 踪 基 准, 按 照 指 数 的 成 份 股 及 其 权 重 构 建 基 投 资 策 略 金 股 票 投 资 组 合, 为 投 资 者 获 取 新 兴 产 业 高 速 成 长 所 带 来 的 投 资 收 益 基 金 业 绩 比 较 基 准 =95%* 中 证 新 兴 产 业 指 数 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 +5%* 银 行 同 业 存 款 利 率 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 以 及 混 合 型 基 金 本 基 金 为 指 数 风 险 收 益 特 征 型 基 金, 紧 密 跟 踪 中 证 新 兴 产 业 指 数, 具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 也 较 高 的 品 种 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 10,278,025.32 2. 本 期 利 润 30,952,987.43 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2281 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 163,174,223.95 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.322 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 19.85% 1.93% 18.66% 1.90% 1.19% 0.03% 注 : 比 较 基 准 =95%* 中 证 新 兴 产 业 指 数 收 益 率 +5%* 银 行 同 业 存 款 利 率 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 业 绩 比 较 基 准 =95%* 中 证 新 兴 产 业 指 数 收 益 率 +5%* 银 行 同 业 存 款 利 率 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 硕 士, 南 开 大 学 毕 业 曾 就 职 于 海 通 证 券 ;2011 年 5 月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 公 司 研 究 策 划 部 周 健 本 基 金 基 金 经 理 2012 年 5 月 3 日 - 9 年 研 究 员, 现 任 基 金 经 理, 自 2012 年 05 月 03 日 起 担 任 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 自 2013 年 6 月 5 日 起 担 任 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 第 4 页 共 11 页
金 (LOF) 基 金 经 理, 其 中 自 2012 年 10 月 27 日 至 2015 年 5 月 29 日 担 任 东 吴 新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 指 公 司 对 外 公 告 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 规 定 及 其 他 有 关 法 律 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 严 格 执 行 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 加 强 了 对 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 价 差 的 分 析, 确 保 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 四 季 度 实 体 经 济 依 旧 低 迷,PMI 原 材 料 价 格 等 高 频 数 据 显 示 稳 增 长 政 策 下 生 产 面 并 未 明 显 企 稳 此 时, 政 府 提 出 在 适 度 宽 松 的 前 提 下 推 动 供 给 侧 改 革, 有 可 能 会 给 经 济 带 来 短 期 冲 击, 这 在 最 近 人 民 币 汇 率 和 债 券 收 益 率 上 都 有 所 表 现 由 于 中 证 新 兴 指 数 基 金 所 配 置 的 板 块 偏 向 军 工 新 能 源 等 新 兴 产 业, 估 值 水 平 过 高, 造 成 回 撤 幅 度 较 大, 走 势 弱 于 主 板 指 数 报 告 期 内, 本 基 金 采 用 复 制 指 数 配 置 的 策 略, 努 力 控 制 仓 位 和 成 份 股 上 的 偏 离, 在 日 常 的 基 金 操 作 中 积 极 应 对 申 购 赎 回, 尽 量 减 少 跟 踪 误 差 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.322 元, 累 计 净 值 1.322 元 ; 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 19.85%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 18.66% 第 5 页 共 11 页
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 一 阶 段 经 济 和 市 场 运 行 形 势, 个 人 认 为 短 期 风 险 释 放 之 后 会 迎 来 较 长 时 间 的 稳 定 增 长 期 一 方 面 经 济 增 速 已 经 从 快 速 下 滑 进 入 缓 慢 探 底 区 域, 供 给 侧 改 革 的 推 进 意 味 着 去 产 能 进 入 到 攻 坚 阶 段, 其 对 经 济 的 负 面 冲 击 到 了 最 后 显 现 的 阶 段 其 次, 汇 率 的 快 速 贬 值 虽 短 期 会 推 升 市 场 预 期, 但 是 一 次 性 贬 值 对 经 济 的 负 面 效 应 要 好 于 持 续 性 贬 值, 对 股 市 的 影 响 也 将 会 是 一 次 性 第 三, 名 义 利 率 继 续 下 行, 缓 解 微 观 实 体 的 经 营 压 力, 后 续 各 项 改 革 都 将 逐 步 进 入 兑 现 阶 段, 在 当 前 股 市 估 值 水 平 下, 会 形 成 很 多 的 投 资 机 会 比 较 不 确 定 的 是 外 部 环 境, 美 联 储 加 息 贸 易 环 境 恶 化 等 因 素 仍 然 存 在, 会 造 成 投 资 者 预 期 混 乱, 市 场 会 出 现 较 大 的 波 动 经 过 过 去 一 段 时 间 的 挤 泡 沫 和 去 杠 杆, 新 兴 产 业 板 块 的 估 值 水 平 明 显 回 落, 个 人 认 为 经 济 结 构 调 整 是 大 势 所 趋, 新 兴 产 业 的 整 体 成 长 性 不 容 置 疑, 所 以 当 前 具 有 巨 大 的 战 略 投 资 价 值 中 证 新 兴 产 业 指 数 是 基 于 经 济 转 型 思 路 优 选 出 的 主 题 策 略 指 数, 具 备 长 期 投 资 价 值 和 良 好 的 流 动 性 作 为 被 动 投 资 的 基 金, 本 基 金 将 继 续 坚 持 指 数 化 投 资 策 略, 以 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 偏 离 为 投 资 目 标, 积 极 应 对 申 购 赎 回 成 分 股 调 整 等 因 素 对 指 数 跟 踪 带 来 的 冲 击, 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小 化 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内, 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 151,677,771.94 92.60 其 中 : 股 票 151,677,771.94 92.60 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9,066,394.69 5.54 7 其 他 资 产 3,053,392.05 1.86 8 合 计 163,797,558.68 100.00 第 6 页 共 11 页
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 3,135,157.50 1.92 B 采 矿 业 4,360,554.71 2.67 C 制 造 业 104,264,561.72 63.90 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 7,268,164.61 4.45 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 23,274,752.99 14.26 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 3,036,965.74 1.86 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 4,677,949.60 2.87 S 综 合 1,659,665.07 1.02 合 计 151,677,771.94 92.95 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002049 同 方 国 芯 41,033 2,468,134.95 1.51 2 600718 东 软 集 团 77,534 2,407,430.70 1.48 3 002450 康 得 新 60,787 2,315,984.70 1.42 4 600085 同 仁 堂 48,008 2,141,636.88 1.31 5 002202 金 风 科 技 86,017 1,960,327.43 1.20 6 002292 奥 飞 动 漫 36,731 1,899,360.01 1.16 第 7 页 共 11 页
7 000998 隆 平 高 科 73,914 1,755,457.50 1.08 8 600436 片 仔 癀 24,883 1,711,701.57 1.05 9 002065 东 华 软 件 67,963 1,705,871.30 1.05 10 600770 综 艺 股 份 90,841 1,659,665.07 1.02 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 8 页 共 11 页
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 98,114.75 2 应 收 证 券 清 算 款 2,952,021.87 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,267.29 5 应 收 申 购 款 988.14 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 3,053,392.05 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002049 同 方 国 芯 2,468,134.95 1.51 重 大 资 产 重 组 2 002065 东 华 软 件 1,705,871.30 1.05 临 时 停 牌 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 第 9 页 共 11 页
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 142,029,221.90 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 15,508,311.30 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 34,066,720.35 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 123,470,812.85 注 :1 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 入 红 利 再 投 业 务, 则 总 申 购 份 额 中 包 含 该 业 务 份 额 ; 2 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 出 业 务, 则 总 赎 回 份 额 中 包 含 该 业 务 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 间 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 批 准 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2. 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3. 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 5. 报 告 期 内 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原 稿 第 10 页 共 11 页
9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 处 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 网 站 :http://www.scfund.com.cn 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 (021)50509666 / 400-821-0588 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 20 日 第 11 页 共 11 页