2016.04.20华安生态优先混合型证券投资基金2016年第1季度报告.docx

华 安 生 态 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 1

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 安 生 态 优 先 混 合 基 金 主 代 码 000294 交 易 代 码 000294 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2013 年 11 月 28 日 92,273,905.46 份 本 基 金 重 点 投 资 于 生 态 保 护 与 生 态 友 好 相 关 的 行 业 或 企 投 资 目 标 业, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 把 握 标 的 行 业 投 资 机 会 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 采 取 相 对 稳 定 的 资 产 配 置 策 略, 一 般 情 况 下 将 保 持 投 资 策 略 股 票 配 置 比 例 的 相 对 稳 定, 避 免 因 过 于 主 动 的 仓 位 调 整 带 来 额 外 的 风 险 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中, 本 基 金 将 使 用 定 量 与 定 性 相 结 合 的 研 究 方 法 对 宏 观 经 济 国 家 政 策 资 金 2

面 和 市 场 情 绪 等 可 能 影 响 证 券 市 场 的 重 要 因 素 进 行 研 究 和 预 测, 结 合 使 用 公 司 自 主 研 发 的 多 因 子 动 态 资 产 配 置 模 型 基 于 投 资 时 钟 理 论 的 资 产 配 置 模 型 等 经 济 模 型, 分 析 和 比 较 股 票 债 券 等 市 场 和 不 同 金 融 工 具 的 风 险 收 益 特 征, 确 定 合 适 的 资 产 配 置 比 例, 动 态 优 化 投 资 组 合 业 绩 比 较 基 准 80% 中 证 800 指 数 收 益 率 +20% 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 基 金 的 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 风 险 收 益 特 征 基 金 和 货 币 市 场 基 金 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 投 资 品 种 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -26,804,981.27 2. 本 期 利 润 -40,971,610.31 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.4373 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 140,495,600.67 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.523 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3

3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 1-3 2-4 率 1 率 标 准 差 2 率 3 4 过 去 三 个 月 -21.94% 3.60% -12.28% 2.11% -9.66% 1.49% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华 安 生 态 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 11 月 28 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 说 明 4

任 职 日 期 离 任 日 期 限 硕 士 研 究 生,10 年 证 券 基 金 从 业 经 验, 曾 任 长 江 巴 黎 百 富 勤 证 券 有 限 公 司 助 理 本 基 金 经 理 国 海 富 兰 克 林 基 金 基 刘 伟 亭 的 基 金 2015-09-25-10 金 经 理 2015 年 6 月 加 入 华 经 理 安 基 金 管 理 有 限 公 司,2015 年 9 月 起 担 任 本 基 金 及 华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 工 业 工 程 学 硕 士,19 年 证 券 基 金 行 业 从 业 经 历, 具 有 中 国 大 陆 基 金 从 业 资 格 曾 在 台 湾 JP 证 券 任 金 融 产 业 分 析 师 及 投 资 经 理, 台 湾 摩 根 富 林 明 投 信 投 资 管 理 部 任 基 金 经 理, 台 湾 中 信 证 券 投 资 总 监 助 理, 台 湾 保 德 信 投 信 任 基 金 经 理 2008 年 4 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 全 球 投 资 部 总 翁 启 森 本 基 金 的 基 金 经 理, 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 高 级 总 监, 总 经 理 助 理 2015-06-16-19 监 2010 年 9 月 起 担 任 华 安 香 港 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2011 年 5 月 起 同 时 担 任 华 安 大 中 华 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2013 年 6 月 起 担 任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 总 监 2014 年 3 月 起 同 时 担 任 华 安 宏 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 4 月 起 同 时 担 任 华 安 大 国 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 6 月 起 担 任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 高 级 总 监 2015 年 2 月 起 同 时 担 任 华 安 安 顺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 3 月 起 担 任 公 司 总 经 理 助 理 2015 年 3 月 起 同 时 担 任 华 安 物 联 网 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 宝 利 5

配 置 证 券 投 资 基 金 本 基 金 的 基 金 经 理 注 : 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日, 即 以 公 告 日 为 准 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 形 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 制 定 了 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度, 将 封 闭 式 基 金 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 及 其 他 投 资 组 合 资 产 在 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 方 面 全 部 纳 入 公 平 交 易 管 理 中 控 制 措 施 包 括 : 在 研 究 环 节, 研 究 员 在 为 公 司 管 理 的 各 类 投 资 组 合 提 供 研 究 信 息 投 资 建 议 过 程 中, 使 用 晨 会 发 言 发 送 邮 件 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 在 投 资 环 节, 公 司 各 投 资 组 合 经 理 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略, 制 定 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则, 以 保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 同 时 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 授 权 机 制, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 环 节, 公 司 实 行 强 制 公 平 交 易 机 制, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 (1) 交 易 所 二 级 市 场 业 务, 遵 循 价 格 优 先 时 间 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 控 制 原 则, 实 现 同 一 时 间 下 达 指 令 的 投 资 组 合 在 交 易 时 机 上 的 公 平 性 (2) 交 易 所 一 级 市 场 业 务, 投 资 组 合 经 理 按 意 愿 独 立 进 行 业 务 申 报, 集 中 交 易 部 以 投 资 组 合 名 义 对 外 进 行 申 报 若 该 业 务 以 公 司 名 义 进 行 申 报 与 中 签, 则 按 实 际 中 签 情 况 以 价 格 优 先 比 例 分 配 原 则 进 行 分 配 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 合 规 监 察 员 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 (3) 银 行 间 市 场 业 务 遵 循 指 令 时 间 优 先 原 则, 先 到 先 询 价 的 控 制 原 则 通 过 内 部 共 同 的 iwind 群, 发 布 询 价 需 求 和 结 果, 做 到 信 息 公 开 若 是 多 个 投 资 组 合 进 行 一 级 市 场 投 6

标, 则 各 投 资 组 合 经 理 须 以 各 投 资 组 合 名 义 向 集 中 交 易 部 下 达 投 资 意 向, 交 易 员 以 此 进 行 投 标, 以 确 保 中 签 结 果 与 投 资 组 合 投 标 意 向 一 一 对 应 若 中 签 量 过 小 无 法 合 理 进 行 比 例 分 配, 且 以 公 司 名 义 获 得, 则 投 资 部 门 在 风 控 部 门 的 监 督 参 与 下, 进 行 公 平 协 商 分 配 交 易 监 控 分 析 与 评 估 环 节, 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司 旗 下 的 各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种 进 行 场 外 的 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 控 ; 风 险 管 理 部 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ( 如 : 中 债 登 的 债 券 估 值 ), 定 期 对 各 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 价 格 公 允 性 进 行 审 查, 对 不 同 投 资 组 合 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 进 行 分 析 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 本 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 公 司 合 规 监 察 稽 核 部 会 同 基 金 投 资 交 易 部 门 讨 论 制 定 了 公 募 基 金 专 户 针 对 股 票 债 券 回 购 等 投 资 品 种 在 交 易 所 及 银 行 间 的 同 日 反 向 交 易 控 制 规 则, 并 在 投 资 系 统 中 进 行 了 设 置, 实 现 了 完 全 的 系 统 控 制 同 时 加 强 了 对 基 金 专 户 间 的 同 日 反 向 交 易 的 监 控 与 隔 日 反 向 交 易 的 检 查 ; 风 险 管 理 部 开 发 了 同 向 交 易 分 析 系 统, 对 相 关 同 向 交 易 指 标 进 行 持 续 监 控, 并 定 期 对 组 合 间 的 同 向 交 易 行 为 进 行 了 重 点 分 析 本 报 告 期 内, 除 指 数 基 金 以 外 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 次 数 为 1 次, 未 出 现 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度 市 场 总 体 波 动 较 大 由 于 经 济 总 体 继 续 处 于 探 底 阶 段, 年 初 在 人 民 币 小 幅 贬 值 熔 断 制 度 实 施 流 动 性 边 际 改 善 较 小 减 持 解 禁 开 始 等 负 面 因 素 影 响 下 风 险 偏 好 大 幅 下 降 导 致 市 场 发 生 大 幅 下 挫, 本 基 金 由 于 仓 位 偏 高 加 之 弹 性 品 种 占 比 较 大, 在 这 波 下 跌 中, 净 值 回 撤 受 损 较 大 在 这 个 过 程 中 本 基 金 通 过 下 调 仓 位 及 调 整 持 仓 结 构, 降 低 风 险 容 忍 度, 逐 步 扭 转 了 下 滑 的 势 头 进 入 3 月 份 后, 美 国 明 确 了 暂 停 加 息, 国 内 暂 停 了 注 册 制 和 战 略 新 兴 板 等 缓 解 市 场 恐 慌 情 绪 的 措 施, 加 之 经 济 出 现 复 苏 苗 头, 市 场 逐 步 企 稳 反 弹 随 着 市 场 热 点 逐 步 增 加, 投 资 可 操 作 性 也 在 增 加, 本 基 金 也 逐 步 提 高 仓 位 并 调 入 超 跌 的 优 良 品 种, 从 更 多 维 的 视 角 去 选 择 投 资 标 的, 努 力 为 投 资 人 创 造 更 好 的 收 益 7

4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.523 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -21.94%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -12.28% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 由 于 年 初 至 今 市 场 出 现 了 较 大 幅 度 的 调 整, 风 险 也 得 到 一 定 程 度 的 释 放, 这 对 于 追 求 稳 健 收 益 的 投 资 者 来 说, 机 会 正 变 得 越 来 越 大, 越 来 越 多 的 新 兴 产 业 优 秀 公 司 估 值 开 始 逐 步 进 入 可 投 资 区 间 虽 然 从 短 期 静 态 的 视 角 看, 宏 观 经 济 基 本 面 还 没 完 全 企 稳, 仍 将 在 底 部 调 整 一 段 时 间, 汇 率 调 整 也 依 然 还 没 完 全 达 到 均 衡 水 平, 无 风 险 收 益 率 的 下 降 空 间 相 比 去 年 也 较 小, 但 我 们 也 要 看 到 过 去 一 段 时 间 的 市 场 大 幅 下 跌 正 是 反 映 了 这 些 风 险 因 素, 未 来 一 段 时 间 只 要 不 出 现 超 预 期 的 风 险 因 素, 市 场 将 逐 步 进 入 具 有 投 资 价 值 的 结 构 性 机 会 阶 段, 特 别 是 一 些 具 有 时 代 特 征 的 优 质 成 长 股 和 政 策 受 益 标 的 因 此 在 操 作 上, 本 基 金 将 依 据 市 场 阶 段 特 征 和 主 要 矛 盾, 提 高 投 资 的 灵 活 性 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 报 告 期 内 不 存 在 基 金 持 有 人 数 低 于 200 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 126,246,350.53 87.82 其 中 : 股 票 126,246,350.53 87.82 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 8

5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 15,575,525.04 10.84 7 其 他 各 项 资 产 1,929,057.76 1.34 8 合 计 143,750,933.33 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 65,622,026.10 46.71 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 9,570,318.78 6.81 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 16,327,666.29 11.62 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 5,160,744.00 3.67 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 9,273,296.28 6.60 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 20,292,299.08 14.44 S 综 合 - - 合 计 126,246,350.53 89.86 9

5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002699 美 盛 文 化 250,496 9,042,905.60 6.44 2 002072 凯 瑞 德 363,700 8,626,964.00 6.14 3 002587 奥 拓 电 子 367,153 5,870,776.47 4.18 4 300133 华 策 影 视 212,800 5,660,480.00 4.03 5 002325 洪 涛 股 份 452,757 5,605,131.66 3.99 6 600749 西 藏 旅 游 276,700 5,592,107.00 3.98 7 600136 道 博 股 份 92,593 5,588,913.48 3.98 8 000558 莱 茵 体 育 274,800 5,160,744.00 3.67 9 300034 钢 研 高 纳 219,397 4,896,941.04 3.49 10 300285 国 瓷 材 料 137,300 4,477,353.00 3.19 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 10

本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 有 选 择 地 投 资 于 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 首 先 将 基 于 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组 合 风 险 收 益 的 分 析 确 定 投 资 时 机 以 及 套 期 保 值 的 类 型 ( 多 头 套 期 保 值 或 空 头 套 期 保 值 ), 并 根 据 风 险 资 产 投 资 ( 或 拟 投 资 ) 的 总 体 规 模 和 风 险 系 数 决 定 股 指 期 货 的 投 资 比 例 ; 其 次, 本 基 金 将 在 综 合 考 虑 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 以 及 股 指 期 货 流 动 性 收 益 性 风 险 特 征 和 估 值 水 平 的 基 础 上 进 行 投 资 品 种 选 择, 以 对 冲 风 险 资 产 组 合 的 系 统 性 风 险 和 流 动 性 风 险 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 无 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 没 有 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 无 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 239,639.42 2 应 收 证 券 清 算 款 1,459,548.00 3 应 收 股 利 - 11

4 应 收 利 息 4,568.43 5 应 收 申 购 款 225,301.91 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,929,057.76 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002072 凯 瑞 德 8,626,964.00 6.14 重 大 事 项 停 牌 2 600749 西 藏 旅 游 5,592,107.00 3.98 重 大 资 产 重 组 3 300285 国 瓷 材 料 4,477,353.00 3.19 重 大 资 产 重 组 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 95,392,936.69 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 23,841,680.38 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 26,960,711.61 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 92,273,905.46 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 12 单 位 : 份

报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 7,303,871.44 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 7,303,871.44 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 7.92 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 本 公 司 没 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 13

8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 华 安 生 态 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 华 安 生 态 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 3 华 安 生 态 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查 阅 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 14