1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商

上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 1 页 共 13 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 基 金 乃 依 据 中 港 基 金 互 认 安 排 已 获 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 ( 下 称 香 港 证 监 会 ) 之 认 可 在 香 港 公 开 发 售 的 内 地 基 金 香 港 证 监 会 认 可 不 等 于 对 该 产 品 作 出 推 介 或 认 许, 亦 不 是 对 该 产 品 的 商 业 利 弊 或 表 现 作 出 保 证, 更 不 代 表 该 产 品 适 合 所 有 投 资 者, 或 认 许 该 产 品 适 合 任 何 个 别 投 资 者 或 任 何 类 别 的 投 资 者 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 基 金 主 代 码 377530 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2010 年 1 月 28 日 963,435,740.59 份 本 基 金 通 过 把 握 资 产 轮 动 产 业 策 略 与 经 济 周 期 相 联 系 的 投 资 目 标 规 律, 挖 掘 经 济 周 期 波 动 中 强 势 行 业 中 具 有 核 心 竞 争 优 势 的 上 市 公 司, 力 求 在 景 气 的 多 空 变 化 中 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 健 的 超 额 收 益 投 资 策 略 国 际 经 验 表 明, 受 宏 观 经 济 周 期 波 动 的 影 响, 产 业 发 展 存 2

在 周 期 轮 动 的 现 象 某 些 行 业 能 够 在 经 济 周 期 的 特 定 阶 段 获 得 更 好 的 表 现, 从 而 形 成 阶 段 性 的 强 势 行 业 在 股 票 市 场 中 表 现 为 行 业 投 资 收 益 的 中 长 期 轮 动, 处 于 各 行 业 的 不 同 企 业 也 面 临 不 同 的 投 资 机 会 本 基 金 通 过 把 握 经 济 周 期 变 化, 依 据 对 宏 观 经 济 产 业 政 策 行 业 景 气 度 及 市 场 波 动 等 因 素 的 综 合 判 断, 采 取 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 行 业 配 置 策 略 与 自 下 而 上 的 个 股 选 择 策 略 相 结 合, 精 选 强 势 行 业 中 具 有 核 心 竞 争 优 势 的 个 股, 力 求 无 论 在 多 空 市 场 环 境 下 均 能 获 取 稳 健 的 超 额 回 报 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 是 主 动 管 理 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 证 券 投 资 风 险 收 益 特 征 基 金 的 较 高 风 险 品 种, 预 期 风 险 收 益 水 平 风 险 高 于 债 券 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 A 类 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 H 类 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 377530 960006 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 963,427,875.99 份 7,864.60 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 主 要 财 务 指 标 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 A 类 H 类 1. 本 期 已 实 现 收 益 -216,865,092.36-1,762.98 3

2. 本 期 利 润 -503,761,255.73 383.96 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.5049 0.0500 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,748,838,055.06 14,272.84 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.815 1.815 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 A 类 : 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 过 去 三 个 月 -19.05% 3.26% -10.73% 1.94% -8.32% 1.32% 2 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 H 类 : 阶 段 自 本 类 份 额 生 效 起 至 今 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 2.77% 2.80% 2.46% 1.63% 0.31% 1.17% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 1 月 28 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 A 类 : 4

注 : 本 基 金 建 仓 期 自 2010 年 1 月 28 日 至 2010 年 7 月 27 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 基 金 合 同 规 定 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2010 年 1 月 28 日 图 示 时 间 段 为 2010 年 1 月 28 日 至 2016 年 3 月 31 日 2. 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 H 类 : 注 : 本 基 金 建 仓 期 自 2010 年 1 月 28 日 至 2010 年 7 月 27 日, 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 5

本 基 金 基 金 合 同 规 定 本 类 份 额 生 效 日 为 2016 年 1 月 26 日, 图 示 时 间 段 为 2016 年 1 月 26 日 至 2016 年 3 月 31 日 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 证 券 从 业 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 华 东 师 范 大 学 经 济 学 硕 士,2003 年 7 月 至 2006 年 10 月 任 华 宝 兴 业 基 金 行 业 研 究 员 ; 自 2006 年 12 孙 芳 本 基 金 基 金 经 理 国 内 权 益 投 资 二 部 投 资 总 监 总 经 理 助 理 2014-12-19-13 年 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 行 业 专 家 基 金 经 理 助 理, 主 要 负 责 投 资 研 究 方 面 的 工 作 自 2011 年 12 月 起 担 任 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2012 年 11 月 起 担 任 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 2 月 至 2015 年 7 月 同 时 担 任 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2014 年 12 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 基 金 经 理 对 个 股 和 投 资 组 合 的 比 例 遵 循 了 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 限 制, 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 贯 彻 落 实 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 6

律 法 规 和 公 司 内 部 公 平 交 易 流 程 的 各 项 要 求, 严 格 规 范 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 和 二 级 市 场 交 易 等 活 动, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 交 易 执 行 和 监 控 分 析, 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 环 节 均 得 到 公 平 对 待 对 于 交 易 所 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 执 行 集 中 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 对 于 银 行 间 市 场 投 资 活 动, 本 公 司 通 过 对 手 库 控 制 和 交 易 室 询 价 机 制, 严 格 防 范 对 手 风 险 并 检 查 价 格 公 允 性 ; 对 于 申 购 投 资 行 为, 本 公 司 遵 循 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则, 根 据 事 前 独 立 申 报 的 价 格 和 数 量 对 交 易 结 果 进 行 公 平 分 配 报 告 期 内, 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 比 较 对 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 监 控 分 析, 未 发 现 整 体 公 平 交 易 执 行 出 现 异 常 的 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 通 过 对 交 易 价 格 交 易 时 间 交 易 方 向 等 的 分 析, 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 : 无 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 年 度 A 股 开 局 不 利, 在 多 重 因 素 作 用 下 第 一 周 就 出 现 了 全 局 性 的 显 著 的 跌 幅, 本 基 金 未 能 在 2015 年 底 降 低 仓 位, 故 在 年 初 的 大 幅 下 跌 中 未 能 幸 免, 损 失 较 大 经 过 非 理 性 的 集 中 剧 烈 下 跌 之 后, 市 场 开 始 出 现 结 构 性 机 会, 本 基 金 积 极 调 整 结 构, 从 春 节 前 开 始 布 局 有 色 维 生 素 染 料 为 代 表 的 上 中 游 资 源 板 块, 并 于 3 月 开 始 提 高 组 合 中 成 长 股 比 重, 取 得 了 一 定 的 效 果 展 望 2 季 度, 制 约 全 年 市 场 的 因 素 依 然 在 经 济 资 金 外 围 环 境 几 个 方 面 存 在 当 前 宏 观 经 济 数 据 有 所 好 转, 稳 定 经 济 的 举 措 取 得 了 成 效 ; 同 时 全 局 性 通 胀 尚 无 需 担 心 ; 因 未 能 观 察 到 强 劲 的 经 济 动 力, 我 们 宏 观 方 面 对 市 场 影 响 为 中 性 资 金 面 依 然 看 不 到 起 色 同 时, 外 围 市 场 的 最 主 要 观 测 变 量 为 2 季 度 中 后 期 的 的 美 国 货 币 政 策 依 据 这 些 考 察 点, 我 们 认 为 2 季 度 市 场 前 期 不 存 在 系 统 性 大 风 险, 本 基 金 将 积 极 寻 找 结 构 性 机 会, 在 基 本 面 过 硬 的 行 业 中 着 重 布 局, 适 当 地 进 行 仓 位 调 整 来 辅 助 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 7

本 报 告 期 本 基 金 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为 -19.05%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -10.73% 本 基 金 H 类 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 2.77%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.46% 4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,473,267,959.06 82.37 其 中 : 股 票 1,473,267,959.06 82.37 2 固 定 收 益 投 资 21,799,824.00 1.22 其 中 : 债 券 21,799,824.00 1.22 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 160,358,855.22 8.97 7 其 他 各 项 资 产 133,232,976.03 7.45 8 合 计 1,788,659,614.31 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 8

比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 104,948,175.50 6.00 B 采 矿 业 19,185,048.63 1.10 C 制 造 业 837,597,757.81 47.89 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 43,285,511.36 2.48 F 批 发 和 零 售 业 190,214,782.06 10.88 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 7,304,484.88 0.42 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 98,121,213.27 5.61 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 115,748,895.94 6.62 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 33,269,620.51 1.90 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 23,592,469.10 1.35 S 综 合 - - 合 计 1,473,267,959.06 84.24 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002477 雏 鹰 农 牧 4,992,823 93,116,148.95 5.32 2 600576 万 家 文 化 3,153,956 67,557,737.52 3.86 3 002329 皇 氏 集 团 3,999,606 66,913,408.38 3.83 4 002345 潮 宏 基 5,254,657 56,802,842.17 3.25 5 000718 苏 宁 环 球 4,679,180 48,382,721.20 2.77 6 002466 天 齐 锂 业 276,045 46,320,351.00 2.65 7 600122 宏 图 高 科 2,769,300 42,536,448.00 2.43 8 300401 花 园 生 物 1,066,093 37,846,301.50 2.16 9 600240 华 业 资 本 3,426,382 37,107,717.06 2.12 9

10 002440 闰 土 股 份 1,791,345 35,164,102.35 2.01 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 20,034,000.00 1.15 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 1,765,824.00 0.10 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 21,799,824.00 1.25 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 019529 16 国 债 01 200,000 20,034,000.00 1.15 2 110031 航 信 转 债 13,600 1,765,824.00 0.10 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 10

5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,554,760.24 2 应 收 证 券 清 算 款 30,388,717.70 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 153,417.73 5 应 收 申 购 款 101,136,080.36 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 133,232,976.03 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110031 航 信 转 债 1,765,824.00 0.10 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600122 宏 图 高 科 42,536,448.00 2.43 筹 划 重 大 事 项 2 000718 苏 宁 环 球 48,382,721.20 2.77 筹 划 重 大 事 项 11

5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 数 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 A 类 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 H 类 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,143,950,346.75 - 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 104,158,123.84 7,864.60 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 284,680,594.60 - 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 963,427,875.99 7,864.60 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 无 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 4 上 投 摩 根 开 放 式 基 金 业 务 规 则 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 12

上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 13