深证成份指数编制方案

深 证 成 份 指 数 编 制 方 案 1 / 7 指 数 编 制 方 案 Methodology (2015 年 3 月 修 订 ) 为 了 反 映 深 圳 证 券 市 场 的 运 行 情 况, 提 供 业 绩 基 准 和 投 资 标 的, 编 制 深 证 成 份 指 数 一 指 数 代 码 与 名 称 指 数 代 码 :399001 指 数 简 称 : 深 证 成 指 指 数 中 文 名 称 : 深 证 成 份 指 数 ( 价 格 ) 指 数 英 文 名 称 :SZSE COMPONENT INDEX 指 数 代 码 :399002 指 数 简 称 : 深 成 指 R 指 数 中 文 名 称 : 深 证 成 份 指 数 ( 收 益 ) 指 数 英 文 名 称 :SZSE COMPONENT TOTAL RETURN INDEX 二 基 日 与 基 点 深 证 成 份 指 数 以 1994 年 7 月 20 日 为 基 日, 基 日 指 数 为 1000 三 选 股 原 则 1. 入 围 标 准 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 且 满 足 下 列 条 件 的 所 有 A 股 : (1) 非 ST *ST 股 票 ; (2) 有 一 定 上 市 交 易 日 期 ( 一 般 为 六 个 月, 总 市 值 和 自 由 流 通 市

值 综 合 排 名 位 于 深 圳 市 场 前 10 名 的 股 票 不 受 此 限 制 ); (3) 公 司 最 近 一 年 无 重 大 违 规 财 务 报 告 无 重 大 问 题 ; (4) 公 司 最 近 一 年 经 营 无 异 常 无 重 大 亏 损 ; (5) 考 察 期 内 股 价 无 异 常 波 动 2. 选 样 方 法 样 本 股 选 样 指 标 为 一 段 时 期 ( 前 6 个 月 ) 平 均 总 市 值 的 比 重 平 均 自 由 流 通 市 值 的 比 重 和 平 均 成 交 金 额 的 比 重 选 样 时 先 计 算 入 围 个 股 平 均 总 市 值 占 市 场 比 重 平 均 自 由 流 通 市 值 占 市 场 比 重 和 平 均 成 交 金 额 占 市 场 比 重, 再 将 上 述 指 标 按 1:1:1 的 权 重 加 权 平 均 然 后 将 计 算 结 果 从 高 到 低 排 序, 选 取 排 名 在 前 500 名 的 A 股 构 成 初 始 样 本 股 在 排 名 相 似 的 情 况 下, 综 合 考 虑 公 司 的 行 业 代 表 性 及 所 属 行 业 的 发 展 前 景 公 司 盈 利 记 录 等, 优 先 选 取 指 标 优 良 的 上 市 公 司 股 票 作 为 样 本 股 四 指 数 计 算 方 法 深 证 成 份 指 数 采 用 派 氏 加 权 法, 依 据 下 列 公 式 逐 日 连 锁 实 时 计 算 : ( 样 本 股 实 时 成 交 价 样 本 股 权 数 ) 实 时 指 数 上 一 交 易 日 收 市 指 数 ( 样 本 股 上 一 交 易 日 收 市 价 样 本 股 权 数 ) 样 本 股 : 指 纳 入 指 数 计 算 范 围 的 股 票 样 本 股 权 数 : 为 样 本 股 的 自 由 流 通 量, 子 项 和 母 项 的 权 数 相 同 分 子 与 分 母 : 分 子 项 中 的 乘 积 为 样 本 股 实 时 自 由 流 通 市 值, 分 母 项 中 的 乘 积 为 样 本 股 上 一 交 易 日 收 市 自 由 流 通 市 值 Σ: 是 指 对 纳 入 指 数 计 算 的 样 本 股 自 由 流 通 市 值 进 行 汇 总 2 / 7

自 由 流 通 量 : 是 上 市 公 司 实 际 可 供 交 易 的 流 通 股 数 量, 它 是 无 限 售 条 件 股 份 剔 除 持 股 比 例 超 过 5% 的 下 列 三 类 股 东 及 其 一 致 行 动 人 所 持 有 的 无 限 售 条 件 股 份 后 的 流 通 股 数 量 :1 国 有 ( 法 人 ) 股 东 ;2 战 略 投 资 者 ;3 公 司 创 建 者 家 族 或 公 司 高 管 人 员 自 由 流 通 市 值 : 股 票 价 格 乘 以 自 由 流 通 量 股 票 价 格 选 取 : 每 个 交 易 日 集 合 竞 价 开 市 后 用 样 本 股 的 开 市 价 计 算 开 市 指 数, 其 后 在 交 易 时 间 内 用 样 本 股 的 实 时 成 交 价 计 算 实 时 指 数, 收 市 后 用 样 本 股 的 收 市 价 计 算 收 市 指 数 样 本 股 当 日 无 成 交 的, 取 上 一 交 易 日 收 市 价 样 本 股 暂 停 交 易 的, 取 最 近 成 交 价 五 样 本 股 调 整 1. 样 本 股 定 期 调 整 方 法 样 本 股 定 期 调 整 定 于 每 年 1 月 和 7 月 的 第 一 个 交 易 日 实 施, 通 常 在 前 一 年 的 12 月 和 当 年 6 月 的 第 二 个 完 整 交 易 周 的 第 一 个 交 易 日 提 前 公 布 样 本 调 整 方 案 样 本 股 定 期 调 整 方 法 是 先 对 入 围 股 票 进 行 综 合 排 名, 再 按 下 列 原 则 选 股 : (1) 排 名 在 样 本 数 70% 范 围 之 内 的 非 原 样 本 股 按 顺 序 入 选 ; (2) 排 名 在 样 本 数 130% 范 围 之 内 的 原 样 本 股 按 顺 序 优 先 保 留 ; (3) 每 次 样 本 股 调 整 数 量 不 超 过 样 本 总 数 的 10% 2. 样 本 股 临 时 调 整 方 法 (1) 新 上 市 股 票, 若 前 5 个 交 易 日 平 均 总 市 值 和 平 均 自 由 流 通 市 值 的 综 合 排 名 位 于 深 圳 市 场 前 10 名, 则 于 上 市 15 个 交 易 日 之 后 快 速 3 / 7

入 选 样 本 股, 同 时 从 指 数 中 剔 除 总 市 值 和 自 由 流 通 市 值 综 合 排 名 最 低 的 原 样 本 股 (2) 非 样 本 股 由 于 合 并 收 购 或 重 组 等 行 为 导 致 股 票 的 总 市 值 和 自 由 流 通 市 值 的 综 合 排 名 位 于 深 圳 市 场 前 10 名, 实 施 同 新 股 上 市 一 样 的 快 速 入 选 规 则 (3) 样 本 股 公 司 发 生 收 购 合 并 的, 按 以 下 几 种 情 形 处 理 : 样 本 股 公 司 合 并 : 合 并 后 的 新 公 司 股 票 保 留 样 本 股 资 格, 产 生 的 样 本 股 空 缺 由 选 样 空 间 中 排 名 最 高 的 非 样 本 股 填 补 样 本 股 公 司 合 并 非 样 本 股 公 司 : 一 家 样 本 股 公 司 合 并 另 一 家 非 样 本 股 公 司 时, 合 并 后 的 新 公 司 股 票 保 留 样 本 股 资 格 非 样 本 股 公 司 合 并 样 本 股 公 司 : 一 家 非 样 本 股 公 司 收 购 或 接 管 另 一 家 样 本 股 公 司 时, 如 果 合 并 后 的 新 公 司 股 票 排 名 高 于 选 样 空 间 中 排 名 最 高 的 非 样 本 股, 则 新 公 司 股 票 成 为 指 数 样 本 ; 否 则, 自 该 样 本 股 退 市 日 起, 由 选 样 空 间 中 排 名 最 高 的 非 样 本 股 作 为 指 数 样 本 (4) 一 家 样 本 股 公 司 分 拆 为 两 家 或 多 家 公 司, 分 拆 后 形 成 的 公 司 能 否 作 为 指 数 样 本 需 要 视 这 些 公 司 的 排 名 而 定 : 如 果 分 拆 后 形 成 的 公 司 股 票 排 名 都 高 于 原 样 本 股 中 排 名 最 低 的 股 票, 分 拆 后 形 成 的 公 司 股 票 全 部 作 为 新 样 本 进 入 指 数, 原 样 本 股 中 排 名 最 低 的 股 票 被 剔 除 以 保 持 指 数 样 本 数 量 不 变 如 果 分 拆 后 形 成 的 公 司 中 部 分 公 司 的 排 名 高 于 原 样 本 股 中 排 名 最 低 的 股 票, 则 这 些 排 名 高 于 原 样 本 股 中 排 名 最 低 的 股 票 作 为 新 样 本 进 入 指 数, 如 果 新 进 入 的 样 本 多 于 一 只, 原 样 本 股 中 排 名 最 低 的 股 票 被 剔 除 以 保 持 指 数 样 本 数 量 不 变 4 / 7

如 果 分 拆 后 形 成 的 公 司 股 票 全 部 低 于 原 样 本 股 中 排 名 最 低 的 股 票, 但 全 部 或 部 分 公 司 股 票 高 于 选 样 空 间 中 排 名 最 高 的 非 样 本 股, 则 分 拆 形 成 的 公 司 股 票 中 排 名 最 高 的 股 票 替 代 被 分 拆 公 司 作 为 新 样 本 进 入 指 数 如 果 分 拆 后 形 成 的 公 司 股 票 全 部 低 于 原 样 本 中 排 名 最 低 的 股 票, 同 时 低 于 选 样 空 间 中 排 名 最 高 的 非 样 本 股, 则 由 选 样 空 间 中 排 名 最 高 的 非 样 本 股 作 为 指 数 样 本 (5) 样 本 股 暂 停 上 市 的, 从 暂 停 上 市 日 起, 将 相 应 样 本 股 从 指 数 计 算 中 剔 除, 并 选 择 选 样 空 间 中 排 名 最 高 的 非 样 本 股 补 足 (6) 样 本 股 终 止 上 市 的, 从 进 入 退 市 整 理 期 的 第 一 个 交 易 日 起, 将 相 应 样 本 股 从 指 数 计 算 中 剔 除, 并 选 择 选 样 空 间 中 排 名 最 高 的 非 样 本 股 补 足 (7) 若 样 本 股 公 司 因 重 大 违 规 行 为 ( 如 财 务 报 告 重 大 造 假 ) 而 可 能 被 暂 停 或 者 终 止 交 易 的, 将 依 据 指 数 专 家 委 员 会 的 决 定 将 其 在 指 数 样 本 中 及 时 剔 除, 并 选 取 选 样 空 间 中 排 名 最 高 的 非 样 本 股 作 为 样 本 股 六 指 数 的 调 整 计 算 1. 调 整 母 项 中 某 样 本 股 的 上 一 交 易 日 收 市 价 对 于 全 收 益 指 数, 当 上 市 公 司 进 行 派 息 送 股 配 股 转 增 或 其 他 除 权 情 况, 在 除 权 除 息 日 将 母 项 中 该 样 本 股 的 股 权 登 记 日 收 市 价 更 新 为 除 权 参 考 价 除 权 参 考 价 以 深 圳 证 券 交 易 所 发 布 的 数 据 为 准 对 于 价 格 指 数, 现 金 分 红 在 除 息 日 不 作 除 权 调 整, 其 余 处 理 方 法 同 全 收 益 指 数 5 / 7

2. 调 整 子 项 和 母 项 中 某 样 本 股 的 权 数 即 自 由 流 通 量 (1) 样 本 股 公 司 进 行 送 股 转 增 等 权 益 分 配 及 配 股 时, 在 除 权 日 对 样 本 股 的 自 由 流 通 量 进 行 修 正 ; 样 本 股 公 司 进 行 增 发 配 股 时, 在 其 新 增 股 份 上 市 日 对 样 本 股 的 自 由 流 通 量 进 行 修 正 ; 样 本 股 公 司 进 行 债 转 股 股 份 回 购 权 证 行 权 时, 在 其 公 告 日 的 下 一 个 交 易 日 实 施 修 正 ; 样 本 股 公 司 实 施 股 权 分 置 复 牌 时, 根 据 支 付 对 价 后 的 自 由 流 通 量 进 行 实 时 修 正 (2) 对 样 本 股 公 司 因 股 改 限 售 上 市 新 股 发 行 发 起 人 限 售 期 满 网 下 配 售 股 解 禁 定 向 增 发 大 股 东 或 战 略 投 资 者 获 配 股 份 解 禁 大 股 东 增 持 大 股 东 减 持 等 非 公 司 行 为 引 起 的 自 由 流 通 量 变 化, 在 每 年 1 月 7 月 的 第 一 个 交 易 日, 根 据 上 市 公 司 最 新 定 期 报 告 与 临 时 公 告 中 公 布 的 股 东 持 股 数 据 进 行 集 中 修 正 七 指 数 的 发 布 与 管 理 1. 深 证 成 份 指 数 的 发 布 深 证 成 份 指 数 通 过 深 交 所 实 时 卫 星 广 播 系 统 向 全 国 发 布, 并 通 过 汤 森 路 透 (Thomson Reuters) 和 彭 博 (Bloomberg) 等 信 息 商 向 全 球 发 布 收 市 指 数 在 每 个 交 易 日 收 市 后 通 过 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 其 他 新 闻 媒 体 对 外 发 布 指 数 样 本 股 信 息 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn) 国 证 指 数 网 站 (www.cnindex.com.cn) 发 布 2. 深 证 成 份 指 数 的 管 理 深 证 成 份 指 数 由 深 圳 证 券 交 易 所 授 权 并 委 托 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 6 / 7

司 编 制 维 护 和 管 理 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 指 数 事 业 部 定 期 对 样 本 股 的 代 表 性 进 行 考 察, 根 据 考 察 结 果 审 议 是 否 更 换 样 本 股 深 证 成 份 指 数 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 资 产, 未 经 深 交 所 或 深 圳 证 券 信 息 公 司 书 面 许 可, 任 何 单 位 或 个 人 不 得 跟 踪 交 易 该 指 数, 或 以 该 指 数 为 评 价 基 准 八 免 责 声 明 本 文 件 和 其 中 的 所 有 信 息, 包 括 但 不 限 于 所 有 的 文 字 数 据 图 表 表 格 属 于 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 的 财 产, 受 中 国 知 识 产 权 法 律 及 相 关 法 律 保 护 未 经 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 书 面 许 可, 不 得 将 这 些 信 息 全 部 或 部 分 复 制 或 再 次 传 播 本 文 件 及 其 中 任 何 信 息 均 不 构 成 任 何 证 券 金 融 产 品 或 其 他 投 资 工 具 或 任 何 交 易 策 略 的 依 据 或 建 议, 也 不 表 示 深 圳 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 及 其 关 联 方 关 于 任 何 发 行 人 证 券 金 融 产 品 或 工 具 或 交 易 策 略 的 意 见 对 任 何 直 接 或 间 接 使 用 本 文 件 及 其 任 何 信 息 而 造 成 的 损 失, 包 括 但 不 限 于 因 内 容 不 准 确 不 完 整 而 导 致 的 损 失, 深 圳 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 信 息 公 司 及 其 关 联 方 无 须 承 担 任 何 法 律 责 任 7 / 7