招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 混 合 基 金 主 代 码 000530 交 易 代 码 000530 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 3 月 20 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 635,297,211.49 份 本 基 金 通 过 执 行 与 投 资 收 益 相 挂 钩 的 资 产 配 置 策 略 来 控 制 基 金 的 风 险 程 度, 在 精 选 个 股 个 券 的 基 础 上 适 度 集 投 资 目 标 中 投 资, 在 控 制 风 险 的 前 提 下 力 争 在 每 个 业 绩 考 核 周 期 为 投 资 者 带 来 绝 对 收 益 本 基 金 以 获 取 绝 对 收 益 为 投 资 目 的 在 投 资 策 略 上, 本 基 金 从 两 个 层 次 进 行, 首 先 是 进 行 大 类 资 产 配 置, 采 取 与 投 资 收 益 相 挂 钩 的 资 产 配 置 策 略, 从 而 有 效 控 制 基 金 投 资 策 略 净 值 的 下 行 风 险 ; 其 次 是 从 定 量 和 定 性 两 个 方 面, 通 过 深 入 的 基 本 面 研 究 分 析, 精 选 在 业 绩 考 核 周 期 内 具 有 获 取 绝 对 收 益 潜 力 的 个 股 和 个 券, 构 建 股 票 组 合 和 债 券 组 合 业 绩 比 较 基 准 1 年 期 存 款 利 率 +3%( 单 利 年 化 ) 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 预 期 风 险 风 险 收 益 特 征 收 益 水 平 中 等 的 投 资 品 种, 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 第 1 页 共 11 页
币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 二 级 基 金 的 基 金 简 称 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 混 合 A 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 混 合 C 下 属 二 级 基 金 的 交 易 代 码 000530 002417 报 告 期 末 下 属 二 级 基 金 的 份 额 总 额 635,297,211.49 - 注 : 本 基 金 从 2016 年 2 月 29 日 起 新 增 C 类 份 额 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -5,151,859.30 2. 本 期 利 润 -29,374,637.13 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0407 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 753,980,163.61 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.187 注 :1 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -2.55% 0.68% 1.12% 0.02% -3.67% 0.66% 注 : 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 =1 年 期 存 款 利 率 +3%( 年 化 单 利 ), 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 第 2 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 根 据 基 金 合 同 第 十 二 部 分 基 金 的 投 资 的 规 定 : 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 为 基 金 资 产 0%-95%, 投 资 于 权 证 的 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券, 股 指 期 货 的 投 资 比 例 遵 循 国 家 相 关 法 律 规 定, 债 券 及 现 金 等 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 为 5-100% 本 基 金 于 2014 年 3 月 20 日 成 立, 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 任 本 基 金 的 基 金 经 姓 名 职 务 理 期 限 任 职 日 离 任 日 证 券 从 业 年 限 说 明 期 期 - 何 文 韬, 男, 中 国 国 籍, 管 理 学 硕 士 2007 年 7 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 第 3 页 共 11 页
交 易 部 研 究 员, 专 户 资 产 投 资 部 研 究 员 何 文 韬 本 基 金 2014 年 4 8 助 理 投 资 经 理 投 资 经 理 先 后 从 事 股 票 的 基 金 月 8 日 和 债 券 交 易 债 券 及 新 股 研 究 投 资 组 合 经 理 的 投 资 管 理 等 工 作, 现 任 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 商 丰 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 丰 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日, 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 关 于 证 券 从 业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库, 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 维 护 程 序 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放, 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 公 司 要 求 相 关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据, 并 留 存 记 录 备 查, 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 第 4 页 共 11 页
等 除 外 本 报 告 期 内, 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行, 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 不 存 在 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 (1) 股 票 市 场 回 顾 与 操 作 2016 年 1 季 度, 上 证 指 数 下 跌 15% 分 月 份 来 看,1 月 份 下 跌 超 过 22%,2 月 份 下 跌 1.8%,3 月 份 上 涨 11.8% 创 业 板 1 季 度 下 跌 17.5%, 其 中 1 月 下 跌 超 过 26%,2 月 跌 幅 5.7%,3 月 收 红, 上 涨 19% 股 票 市 场 整 体 呈 现 先 跌 后 涨, 逐 步 上 扬 的 态 势 从 最 近 的 市 场 表 现 的 结 构 特 征 看, 传 媒 通 信 和 计 算 机 板 块 大 幅 上 涨, 而 煤 炭 银 行 和 钢 铁 等 板 块 上 涨 较 少 操 作 上, 组 合 保 持 灵 活 的 仓 位 操 作,1 月 份 整 体 仓 位 较 低,3 月 份 有 所 加 仓 (2) 股 票 市 场 展 望 与 策 略 1 季 度 后 期 市 场 整 体 上 涨 明 显, 上 证 综 指 和 创 业 板 均 是 均 是 在 后 半 个 月 大 幅 上 涨, 创 业 板 上 涨 幅 度 较 大 ; 展 望 未 来, 市 场 可 能 展 开 震 荡 行 情, 短 期 继 续 大 幅 下 跌 和 上 涨 的 风 险 不 大, 经 济 企 稳 汇 率 稳 定 政 策 面 也 较 为 友 好, 但 也 缺 乏 继 续 大 幅 上 涨 的 新 催 化 剂 ; 长 期 来 看, 虽 然 经 济 增 速 逐 步 放 缓, 但 随 着 人 口 结 构 的 变 化 及 消 费 需 求 的 转 变, 教 育 娱 乐 医 疗 养 老 和 体 育 文 化 等 新 型 服 务 业 必 将 得 到 长 足 发 展, 这 些 行 业 将 诞 生 一 批 值 得 投 资 的 优 秀 公 司 策 略 上, 保 持 中 性 偏 低 的 仓 位, 着 重 于 个 股 选 择, 适 当 进 行 波 段 操 作 ; 如 果 市 场 继 续 大 幅 上 涨, 则 逢 高 降 低 一 些 仓 位 另 外, 积 极 参 与 一 级 市 场 投 资 机 会 (3) 债 券 市 场 回 顾 与 操 作 2016 年 1 季 度, 债 券 市 场 整 体 呈 现 收 益 率 震 荡 格 局 利 率 债 方 面, 短 端 收 益 率 下 行 10 到 20 个 BP, 长 端 有 所 上 行, 其 中 10 年 期 国 开 上 行 7 个 BP,10 年 期 国 债 上 行 3 个 BP 信 用 债 方 面 呈 现 整 体 收 益 率 下 行, 短 端 和 长 端 都 有 10 到 20 个 BP 的 下 行 幅 度 操 作 上, 组 合 保 持 债 券 配 置 的 短 久 期 和 高 评 级 (4) 债 券 市 场 展 望 与 策 略 债 券 市 场 在 经 济 企 稳 和 通 胀 压 力 下, 面 临 较 大 的 调 整 压 力 工 业 和 服 务 业 均 呈 现 上 行 格 局, 结 合 前 两 月 宏 观 数 据, 推 断 1 季 度 GDP 增 速 将 结 束 下 行, 维 持 在 6.8% 左 右 基 于 商 务 部 数 据 测 算, 3 月 CPI 大 概 率 上 行 至 2.8% 以 上, 逼 近 政 府 设 定 的 控 制 目 标 一 方 面, 通 胀 上 行 将 直 接 形 成 债 市 调 整 压 力 ; 另 一 方 面, 货 币 宽 松 受 约 束, 在 一 定 程 度 上 减 弱 流 动 性 宽 松 预 期 随 着 债 券 组 合 资 金 规 模 的 持 续 膨 胀, 组 合 杠 杆 率 呈 现 下 行 趋 势, 然 而 货 币 市 场 融 资 余 额 反 而 呈 现 持 续 扩 张 短 期 融 第 5 页 共 11 页
资 规 模 的 积 累, 直 接 驱 动 货 币 市 场 资 金 供 求 持 续 收 紧 一 旦 供 求 边 际 上 出 现 小 幅 变 化, 均 会 直 接 导 致 融 资 成 本 的 波 动, 从 而 抬 升 市 场 整 体 的 系 统 性 风 险 因 此 短 期 来 看, 长 债 收 益 率 仍 将 继 续 震 荡 调 整, 二 季 度 还 可 能 有 冲 高 的 风 险 长 期 来 看,PMI 的 回 升, 再 结 合 高 炉 开 工 率 发 电 集 团 耗 煤 量 汽 车 销 售 量 等 高 频 数 据, 实 体 需 求 短 期 虽 然 有 好 转 迹 象 但 是, 短 期 改 善 并 不 代 表 经 济 增 长 动 力 的 增 强, 经 济 下 行 压 力 依 然 较 大 从 宏 观 层 面 看, 经 济 增 长 内 生 动 力 仍 然 较 弱, 未 来 房 地 产 销 售 的 回 落 可 能 拖 累 房 地 产 投 资, 盈 利 预 期 下 降 与 产 能 过 剩 问 题 依 旧 制 约 制 造 业 投 资, 财 政 资 金 约 束 可 能 制 约 基 建 投 资, 全 球 经 济 贸 易 增 速 放 缓 的 背 景 下 出 口 提 升 空 间 有 限 通 胀 方 面, 随 着 天 气 转 暖 后 的 蔬 菜 产 量 提 升, 预 计 蔬 菜 价 格 增 速 有 望 回 落, 大 宗 商 品 供 需 基 本 面 方 面 没 有 发 生 重 大 转 变, 长 期 仍 维 持 偏 悲 观 判 断 中 长 期 通 胀 压 力 较 为 温 和, 未 来 有 望 回 落 因 此 长 期 来 看 长 债 收 益 率 仍 有 交 易 机 会 策 略 上, 短 期 将 适 当 参 与 长 债 收 益 率 波 动 带 来 的 交 易 性 机 会, 拉 长 债 券 组 合 的 综 合 久 期 在 基 础 配 置 方 面 仍 然 以 中 高 等 级 信 用 债 为 主, 并 筛 查 中 低 等 级 的 信 用 债, 规 避 信 用 风 险 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.187 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -2.55%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 1.12%, 基 金 净 值 表 现 落 后 于 业 绩 比 较 基 准, 幅 度 为 3.67%, 主 要 是 由 于 持 仓 的 股 票 在 1 季 度 有 所 下 跌, 拖 累 净 值 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 根 据 证 监 会 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求, 基 金 合 同 生 效 后, 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 5 投 资 组 合 报 告 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 148,663,175.04 19.57 其 中 : 股 票 148,663,175.04 19.57 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 556,398,234.23 73.26 其 中 : 债 券 556,398,234.23 73.26 第 6 页 共 11 页
资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 33,646,383.67 4.43 8 其 他 资 产 20,813,319.38 2.74 9 合 计 759,521,112.32 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 99,366,398.53 13.18 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 8,581,241.43 1.14 F 批 发 和 零 售 业 5,475,717.14 0.73 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 277,440.00 0.04 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 10,840,611.50 1.44 J 金 融 业 7,749,807.00 1.03 K 房 地 产 业 517,080.00 0.07 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,013,730.40 0.13 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 3,577,273.96 0.47 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 6,433,385.00 0.85 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 4,830,490.08 0.64 S 综 合 - - 合 计 148,663,175.04 19.72 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300463 迈 克 生 物 233,333 20,696,637.10 2.74 第 7 页 共 11 页
2 000488 晨 鸣 纸 业 1,646,535 13,946,151.45 1.85 3 300443 金 雷 风 电 65,566 11,114,748.32 1.47 4 300017 网 宿 科 技 140,700 8,218,287.00 1.09 5 002781 奇 信 股 份 204,545 6,772,484.95 0.90 6 600271 航 天 信 息 111,200 6,474,064.00 0.86 7 600763 通 策 医 疗 198,500 6,433,385.00 0.85 8 002142 宁 波 银 行 444,100 5,982,027.00 0.79 9 300436 广 生 堂 94,594 5,674,694.06 0.75 10 002588 史 丹 利 197,305 5,346,965.50 0.71 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 48,372,974.50 6.42 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 235,749,000.00 31.27 其 中 : 政 策 性 金 融 债 235,749,000.00 31.27 4 企 业 债 券 47,888,283.60 6.35 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 223,783,000.00 29.68 7 可 转 债 604,976.13 0.08 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 556,398,234.23 73.79 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 150207 15 国 开 07 2,000,000 205,740,000.00 27.29 2 101553045 15 联 通 MTN004 500,000 50,460,000.00 6.69 3 101551061 15 中 石 油 MTN001 500,000 50,455,000.00 6.69 4 101652007 16 华 润 MTN001 500,000 50,020,000.00 6.63 5 101551010 15 电 网 MTN001 400,000 41,180,000.00 5.46 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 8 页 共 11 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 采 取 套 期 保 值 的 方 式 参 与 股 指 期 货 的 投 资 交 易, 以 管 理 市 场 风 险 和 调 节 股 票 仓 位 为 主 要 目 的 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库, 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 199,073.47 2 应 收 证 券 清 算 款 6,667,604.07 第 9 页 共 11 页
3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 13,946,050.70 5 应 收 申 购 款 591.14 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 20,813,319.38 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300463 迈 克 生 物 20,696,637.10 2.74 自 愿 锁 定 2 300443 金 雷 风 电 11,114,748.32 1.47 自 愿 锁 定 3 002781 奇 信 股 份 6,772,484.95 0.90 自 愿 锁 定 4 600271 航 天 信 息 6,474,064.00 0.86 重 大 事 项 5 300436 广 生 堂 5,674,694.06 0.75 自 愿 锁 定 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 825,309,539.08 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 3,308,958.98 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 193,321,286.57 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 635,297,211.49 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 第 10 页 共 11 页
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ; 2 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 3 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 4 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 6 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 8.2 存 放 地 点 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 8.3 查 阅 方 式 上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅, 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-887-9555 网 址 :http://www.cmfchina.com 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 第 11 页 共 11 页