兴业全球视野股票型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 2010 年 3 月 31 日 基金管理人 : 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一〇年四月二十一日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 兴业全球视野股票 基金主代码 340006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 9 月 20 日 报告期末基金份额总额 2,170,640,029.30 份 本基金以全球视野的角度, 主要投资于富有成长性 投资目标 竞争力以及价值被低估的公司, 追求当期收益实现与 长期资本增值 本基金采用 自上而下 与 自下而上 相结合的投资 投资策略 策略 以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历史机遇, 采取 自上而下 的方法, 定性与定量研究相 结合, 在股票与债券等资产类别之间进行资产配置 业绩比较基准 80% 中信标普 300 指数 +15% 中信标普国债指数 + 5% 同业存款利率 1
风险收益特征 基金管理人 基金托管人 较高风险 较高收益 兴业全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2010 年 1 月 1 日 -2010 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 158,017,414.47 2. 本期利润 -296,433,287.54 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.1323 4. 期末基金资产净值 7,443,134,161.44 5. 期末基金份额净值 3.4290 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允 价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如 : 申 购赎回费 红利再投资费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所 列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 -3.47% 0.98% -4.29% 1.04% 0.82% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 兴业全球视野股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006 年 9 月 20 日至 2010 年 3 月 31 日 ) 2
注 :1 净值表现所取数据截至到 2010 年 3 月 31 日 2 按照 兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同 的规定, 本基金建仓期为 2006 年 9 月 20 日至 2007 年 3 月 19 日 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期 董承非 本基金基金经理 证券从业年限 2007-2-6-6 年 说明 1977 年生, 理学硕士 历任兴业全球基金管理有限公司研究策划部行业研究员 兴业趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理助理 注 :1 职务指截止报告期末的职务 ( 报告期末仍在任的 ) 或离任前的职务 ( 报 告期内离任的 ) 2 任职日期指基金合同生效之日 ( 基金成立时即担任基金经理 ) 或公司作 出聘任决定之日 ( 基金成立后担任基金经理 ); 离任日期指公司作出解聘决定之 3
日 3 证券从业年限 按照中国证券业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定计算 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券投资基金法 及其各项实施细则 兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司相关制度等规定, 从投资授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等环节严格把关, 确保各投资组合之间得到公平对待, 保护投资者的合法权益 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 兴业全球视野股票和兴业社会责任股票的累计净值增长率分别为 -3.47% 和 -1.33%, 两基金的业绩表现差异未超过 5% 4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本基金在 2010 年 1 季度净值跌幅为 3.47%, 略好于指数表现 期间, 本基金一直坚持高仓位运作, 表现好于指数主要是组合的 Beta 值比较低 年初对于受到政策调控比较厉害的强周期行业, 煤炭和地产等周期类个股减仓比较早 由于本基金一直对于低估值板块比较青睐, 所以金融板块 ( 主要是银行和保险 ) 一直占比比较大, 而且在一季度本基金继续加大了对金融行业的配置比例 一季度本基金最大的不足之处在于 TMT 板块的投资比重较少, 主要是不认同这个板块的估值水平 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本基金本季度净值增长率为 -3.47%, 同期业绩比较基准收益率为 -4.29% 4
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 6,803,575,877.46 90.99 其中 : 股票 6,803,575,877.46 90.99 2 固定收益投资 490,550,000.00 6.56 其中 : 债券 490,550,000.00 6.56 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 142,676,478.30 1.91 6 其他资产 40,289,141.97 0.54 7 合计 7,477,091,497.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 31,573,972.64 0.42 B 采掘业 253,522,097.10 3.41 C 制造业 2,612,904,887.39 35.10 C0 食品 饮料 1,048,364,914.10 14.08 C1 纺织 服装 皮毛 24,581,017.60 0.33 C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 54,446,902.71 0.73 C4 石油 化学 塑胶 塑料 333,042,465.41 4.47 C5 电子 - - C6 金属 非金属 373,966,273.86 5.02 C7 机械 设备 仪表 270,636,532.04 3.64 C8 医药 生物制品 507,866,781.67 6.82 C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 168,490,226.09 2.26 E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 378,007,745.00 5.08 H 批发和零售贸易 - - I 金融 保险业 2,889,935,021.61 38.83 J 房地产业 278,881,727.80 3.75 5
K 社会服务业 30,719,250.00 0.41 L 传播与文化产业 149,887,189.83 2.01 M 综合类 9,653,760.00 0.13 合计 6,803,575,877.46 91.41 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票占基金资产净股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 代码值比例 (%) 1 601318 中国平安 12,092,921 609,483,218.40 8.19 2 600036 招商银行 36,261,150 590,331,522.00 7.93 3 000895 双汇发展 10,150,528 512,398,653.44 6.88 4 601328 交通银行 52,779,897 437,017,547.16 5.87 5 000063 中兴通讯 8,844,214 375,879,095.00 5.05 6 600000 浦发银行 18,000,000 354,060,000.00 4.76 7 601398 工商银行 53,663,508 267,244,269.84 3.59 8 601939 建设银行 39,999,926 226,799,580.42 3.05 9 600519 贵州茅台 1,202,240 190,867,622.40 2.56 10 000869 张裕 A 2,785,527 187,131,703.86 2.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 490,550,000.00 6.59 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 490,550,000.00 6.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序占基金资产净债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 号值比例 (%) 1 1001015 10 央票 15 5,000,000 490,550,000.00 6.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 6
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调 查, 并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.8.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外 的股票 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 5,557,203.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 829,454.97 5 应收申购款 33,902,483.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,289,141.97 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产净流通受限情况说明公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 1 600000 浦发银行 354,060,000.00 4.76 非公开发行 2 000895 双汇发展 512,398,653.44 6.88 重大事项公告 7
6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 2,394,953,164.56 报告期期间基金总申购份额 84,088,711.68 报告期期间基金总赎回份额 308,401,846.94 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 2,170,640,029.30 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准兴业全球视野股票型证券投资基金设立的文件 2 兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同 3 兴业全球视野股票型证券投资基金托管协议 4 兴业全球视野股票型证券投资基金招募说明书 5 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 7.2 存放地点基金管理人 基金托管人的办公场所 7.3 查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人 基金托管人办公场所免费查阅 兴业全球基金管理有限公司 二〇一〇年四月二十一日 8