万家 180 指数证券投资基金 2011 年第四季度报告 2011 年 12 月 31 日 基金管理人 : 万家基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2012 年 1 月 19 日 - 1 -
1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 万家 180 指数 基金主代码 519180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 3 月 17 日 报告期末基金份额总额 9,726,736,581.11 份 投资目标 本基金通过运用指数化投资方法, 力求基金的股票组合收益率拟合上证 180 指数的增长率 伴随中国经济增长和资本市场的发展, 实现利用指数 化投资方法谋求基金资产长期增值的目标 投资策略 本基金以跟踪目标指数为原则, 实现与市场同步成长为基本理念 指数 化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法, 采取拟合目标指数收益 率的投资策略, 分散投资于目标指数所包含的股票中, 力求股票组合的 收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率 业绩比较基准 95% 上证 180 指数收益率 +5% 银行同业存款利率 风险收益特征 本基金追踪上证 180 指数, 是一种风险适中 长期资本收益稳健的投资 产品, 并具有长期稳定的投资风格 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2011 年 10 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -204,040,608.75 2. 本期利润 -399,038,382.30 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0410 4. 期末基金资产净值 5,077,654,978.06 5. 期末基金份额净值 0.5220 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 上表中本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 - 2 -
3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 1-3 2-4 1 标准差 2 准收益率 3 准差 4 过三个月 -7.17% 1.33% -6.90% 1.33% -0.27% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金成立于 2003 年 3 月 17 日, 建仓期为三个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求 报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限本基硕士学位, 曾任天同证券有限责任公司上金基海营业部副总经理 天同证券有限责任公金经 2010 年 3 月司深圳营业部总经理 南方总部副总经理吴涛理 量 - 16 年 31 日等职,2002 年至 2010 年 3 月任万家基金化投管理有限公司监察稽核部总监, 负责公司资部投资风险管理 监察稽核等工作 总监注 :1 此处的任职日期和离任日期均以公告为准 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同 证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 等法律 法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 - 3 -
4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则, 在投资管理活动中公平对待不同基金品种, 无直接或间接在不同投 资组合之间进行利益输送的行为, 报告期内无异常交易 公司根据中国证监会发布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求, 制订和完善 了公平交易内部控制制度, 通过制度 流程和技术手段保证公平交易原则的实现 同时, 公司通过对投资交 易行为的监控 分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期, 我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内市场震荡下跌, 本基金作为被动操作的指数基金, 严格执行基金合同规定的投资策略, 按照规 定的投资策略和方法进行投资操作, 努力拟合标的指数, 减小跟踪误差 本基金报告期内日跟踪误差为 0.01%, 符合基金合同规定的日跟踪误差低于 0.5% 的规定 跟踪误差主 要是由于基金申购赎回 标的指数成分股调整等因素所造成 本基金标的指数所代表的大中盘蓝筹股具有一定的估值优势, 在经济软着陆过程中有望取得较稳定的 市场表现 本基金管理人将恪守基金合同规定的投资目标和投资策略, 一如既往地规范 勤勉运作, 为基金 份额持有人谋求长期 稳定回报 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末, 本基金份额净值为 0.5220 元, 本报告期份额净值增长率为 -7.17%, 业绩比较基准收益率 -6.90% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,813,769,053.25 94.67 其中 : 股票 4,813,769,053.25 94.67 2 固定收益投资 201,361,042.00 3.96 其中 : 债券 201,361,042.00 3.96 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.16 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 53,961,818.22 1.06 6 其他资产 7,810,315.23 0.15 7 合计 5,084,902,228.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 29,183,595.42 0.57 B 采掘业 620,476,984.08 12.22 C 制造业 1,188,781,040.34 23.41 C0 食品 饮料 233,883,837.89 4.61 C1 纺织 服装 皮毛 31,565,081.55 0.62 C2 木材 家具 0.00 0.00-4 -
C3 造纸 印刷 0.00 0.00 C4 石油 化学 塑胶 塑料 42,171,303.43 0.83 C5 电子 23,606,007.28 0.46 C6 金属 非金属 305,133,809.42 6.01 C7 机械 设备 仪表 399,497,705.30 7.87 C8 医药 生物制品 145,033,090.57 2.86 C99 其他制造业 7,890,204.90 0.16 D 电力 煤气及水的生产和供应业 141,769,116.92 2.79 E 建筑业 152,789,254.33 3.01 F 交通运输 仓储业 191,455,012.96 3.77 G 信息技术业 168,877,629.04 3.33 H 批发和零售贸易 56,535,901.32 1.11 I 金融 保险业 1,933,650,871.22 38.08 J 房地产业 219,401,832.73 4.32 K 社会服务业 30,582,816.59 0.60 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 80,264,998.30 1.58 合计 4,813,769,053.25 94.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 19,388,013 230,135,714.31 4.53 2 600016 民生银行 35,457,549 208,844,963.61 4.11 3 601318 中国平安 5,262,774 181,249,936.56 3.57 4 601328 交通银行 35,948,608 161,049,763.84 3.17 5 600000 浦发银行 17,557,493 149,063,115.57 2.94 6 601166 兴业银行 11,855,495 148,430,797.40 2.92 7 601088 中国神华 5,173,975 131,056,786.75 2.58 8 600519 贵州茅台 657,024 127,002,739.20 2.50 9 600030 中信证券 10,827,485 105,134,879.35 2.07 10 600837 海通证券 12,899,039 95,581,878.99 1.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 102,181,042.00 2.01 2 央行票据 99,180,000.00 1.95 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - - 5 -
9 合计 201,361,042.00 3.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 010203 02 国债 ⑶ 1,020,280 102,181,042.00 2.01 2 1101087 11 央行票据 87 1,000,000 99,180,000.00 1.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编制日前 一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情况 5.8.2 基金投资的前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 71,849.12 2 应收证券清算款 5,188,916.65 3 应收股利 0.00 4 应收利息 2,282,268.22 5 应收申购款 267,281.24 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 7,810,315.23 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 9,651,114,267.76 报告期期间基金总申购份额 287,799,073.94 报告期期间基金总赎回份额 212,176,760.59 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) 0.00 报告期期末基金份额总额 9,726,736,581.11 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准万家 180 指数证券投资基金发行及募集的文件 2 万家 180 指数证券投资基金基金合同 3 万家基金管理有限公司批准成立文件 营业执照 公司章程 4 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值 更新招募说明书及其他临时公告 5 万家 180 指数证券投资基金 2011 年第四季度报告原文 - 6 -
6 万家基金管理有限公司董事会决议 7.2 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人网站 :www.wjasset.com 7.3 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅 万家基金管理有限公司 2012 年 1 月 19 日 - 7 -