1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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1 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 万家基金管理有限公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 万家上证 50ETF 场内简称 万家 50 基金主代码 交易代码 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 31 日 报告期末基金份额总额 3,724, 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金采用完全复制法跟踪标的指数, 同时引入非成分 股 股指期货 权证等金融工具以更好地追踪目标指数 投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟 踪误差不超过 2% 未来, 根据市场情况, 基金可相应调 整和更新相关投资策略, 并在招募说明书更新中公告 本基金业绩比较基准为标的指数 若基金标的指数发生 变更, 基金业绩比较基准随之变更, 基金管理人可根据 业绩比较基准 投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和 权重, 无需召开基金份额持有人大会, 但基金管理人应 取得基金托管人同意后, 报中国证监会备案 风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金, 属于较高风险 较高收益的产品 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 90, 本期利润 1,727, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 6,372, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数 字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 19.34% 1.86% 19.59% 2.02% -0.25% -0.16% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金合同生效日为 2013 年 10 月 31 日, 建仓期为 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同要求 报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 卞勇 本基金基金经理 万家 180 指数证券投资基金 万家中证红利指数型证券投资基金 (LOF) 万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理 量化投资部总监 2015 年 8 月 18 日 - 7 硕士研究生 2008 年进入上海双隆投资管理有限公司, 任金融工程师 ;2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司, 从事高级量化分析师工作 ;2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司, 历任产品开发 专户投资经理助理等职务 ;2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职 第 4 页共 11 页

5 务 ;2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务 ;2015 年 4 月加入本公司, 现任量化投资部总监 注 :1 任职日期以公告为准 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同 证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律 法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 公司制定了 公平交易管理办法 和 异常交易监控及报告管理办法 等规章制度, 涵盖了研究 授权 投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节, 确保公平对待不同投资组合, 防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生 公司制订了明确的投资授权制度, 并建立了统一的投资管理平台, 确保不同投资组合获得公平的投资决策机会 实行集中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易 为保证公平交易原则的实现, 通过制度规范 流程审批 系统风控参数设置等进行事前控制, 通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异常交易的监控和分析实现事后控制 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 本报告期内无下列情况 : 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年四季度, 投资者风险偏好有所恢复, 市场整体表现相对平稳, 震荡上行 一方面由于 第 5 页共 11 页

6 前期的风险释放较为充分, 一方面受益于经济筑底企稳, 政策持续宽松 展望 2016 年, 在供给侧改革和持续宽松的货币政策的配合下, 经济结构调整有望初见成效, 对中国经济的信心有望加速回升 但与此同时, 受到美联储加息 人民币汇率波动 信用风险加大等内外部因素的影响, 市场仍存在一定的阶段性风险 1 季度, 市场大概率下将延续震荡行情, 受益于微刺激及去产能过程对于基本面的切实改善, 部分质地优良的企业有望取得较好的市场表现 本基金由万家上证 380ETF 基金转型而来, 作为被动投资型的 ETF 基金, 其投资目标是通过跟踪 复制上证 50 指数, 为投资者获取股票市场长期的平均收益 报告期内, 我们在上证 380ETF 转型完成前, 严格按照基金合同规定, 采取完全复制方法进行投资管理, 努力拟合标的指数, 减小跟踪误差 万家上证 50ETF 基金合同于 2015 年 12 月 15 日正式生效, 基金进入建仓期 4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 报告期内基金份额净值增长率为 19.34%, 同期业绩比较基准收益率为 19.59% 基金日均跟踪偏离度为 %, 年化跟踪误差 11.18%, 由于基金整体规模较小 停牌股票占比较大, 已于报告期内转型为万家上证 50ETF, 转型后的基金于 2015 年 12 月 15 日进入建仓期等多方面原因, 导致报告期内本基金跟踪误差有所增加 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内自 10 月 8 日至 12 月 31 日, 基金资产净值连续 61 个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情况 为了更好地保护基金持有人利益以及切实做大基金规模, 经与托管人华夏银行股份有限公司协商一致, 并经中国证监会核准, 我司已于 2015 年 12 月 15 日召开基金持有人大会, 对本基金的名称 投资标的指数 基金投资范围等事项进行相应修改 基金管理人已将修改后的 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 和 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 报中国证监会进行变更注册, 修订和更新后的文件于 2015 年 12 月 15 日生效 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 337, 其中 : 股票 337, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 第 6 页共 11 页

7 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 6,336, 其他资产 6, 合计 6,681, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 9, C 制造业 108, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 46, E 建筑业 13, F 批发和零售业 52, G 交通运输 仓储和邮政业 39, H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 23, J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 14, S 综合 30, 合计 337, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票 第 7 页共 11 页

8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 长电科技 1,500 33, 宜华木业 1,400 31, 江苏吴中 1,100 30, 中安消 , 重庆路桥 2,058 21, 重庆百货 , 京能电力 3,400 20, 现代制药 , 唐山港 2,100 17, 南京新百 , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 第 8 页共 11 页

9 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将选择流动性好 交易活跃的股指期货合约, 根据风险管理的原则, 以套期保值为目 的投资, 从而降低股票仓位调整的交易成本, 提高投资效率, 由于更好地跟踪标的指数, 实现投 资目标 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同, 本基金暂不可投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况, 在报告 编制日前一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情况 基金投资的前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 5, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 流通受限情况说明 长电科技 33, 重大事项 宜华木业 31, 重大事项 第 9 页共 11 页

10 江苏吴中 30, 重大事项 中安消 23, 重大事项 重庆路桥 21, 重大事项 重庆百货 20, 重大事项 京能电力 20, 重大事项 现代制药 18, 重大事项 唐山港 17, 重大事项 南京新百 17, 重大事项 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 5,724, 报告期期间基金总申购份额 6,000, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 8,000, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 3,724, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3 万家基金管理有限公司批准成立文件 营业执照 公司章程 4 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值 更新招募说明书及其他临时公告 5 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告原文 6 万家基金管理有限公司董事会决议 第 10 页共 11 页

11 8.2 存放地点基金管理人和基金托管人的住所, 并登载于基金管理人网站 : 8.3 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅 万家基金管理有限公司 2016 年 1 月 22 日 第 11 页共 11 页