万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日基金管理人 : 万家基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日

Size: px

Start display at page:

Download "万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日基金管理人 : 万家基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日"

畅疲岳
5 years ago
Views:

1 万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日基金管理人 : 万家基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告中的财务数据未经审计本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称万家中证红利指数 (LOF) 场内简称万家红利基金主代码交易代码基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日报告期末基金份额总额 36,683, 份本基金采用被动式指数化投资方法, 通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段, 在正常市场情况下, 力投资目标争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%, 实现对中证红利指数的有效跟踪本基金为指数型基金, 原则上采用完全复制法, 按照成份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调投资策略整当成份股发生调整和成份股发生配股增发分红等行为时, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 基金管理人会对实际投资组合进行适当调整, 以便实现对跟踪误差的有效控制业绩比较基准 95% 中证红利指数收益率 + 5% 银行同业存款利率本基金为股票型指数基金, 预期风险高于货币市场基风险收益特征金债券型基金及混合型基金, 属于较高风险, 较高预期收益的证券投资基金品种基金管理人万家基金管理有限公司第 2 页共 10 页

3 基金托管人中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2015 年 10 月 1 日年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 6,223, 本期利润 11,694, 加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值 56,936, 期末基金份额净值注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 上表中本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差过去三个月 23.16% 1.70% 20.69% 1.65% 2.47% 0.05% 第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注 : 本基金成立于 2011 年 3 月 17 日, 建仓期为六个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告姓名职务任本基金的基金经理期限任职日期离任日期证券从业年限说明本基金基硕士研究生 2008 年进入上金经理海双隆投资管理有限公司, 万家 180 任金融工程师 ;2010 年进入指数证券上海尚雅投资管理有限公卞勇投资基金万家 2015 年 8 月 18 日 - 7 司, 从事高级量化分析师工作 ;2010 年 10 月进入在国中证创业泰基金管理有限公司, 历任成长指数产品开发专户投资经理助分级证券理等职务 ;2014 年 4 月进入投资基金广发证券担任投资经理职第 4 页共 10 页

5 和万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理量化投资部总监务 ;2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务 ;2015 年 4 月加入本公司, 现任量化投资部总监注 :1 任职日期以公告为准 2 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法等法律法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用勤勉尽责安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 公司制定了公平交易管理办法和异常交易监控及报告管理办法等规章制度, 涵盖了研究授权投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节, 确保公平对待不同投资组合, 防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生公司制订了明确的投资授权制度, 并建立了统一的投资管理平台, 确保不同投资组合获得公平的投资决策机会实行集中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价格优先比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易为保证公平交易原则的实现, 通过制度规范流程审批系统风控参数设置等进行事前控制, 通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异常交易的监控和分析实现事后控制异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易本报告期内无下列情况 : 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 第 5 页共 10 页

6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年四季度, 投资者风险偏好有所恢复, 市场整体表现相对平稳, 震荡上行一方面由于前期的风险释放较为充分, 一方面受益于经济筑底企稳, 政策持续宽松展望 2016 年, 在供给侧改革和持续宽松的货币政策的配合下, 经济结构调整有望初见成效, 对中国经济的信心有望加速回升但与此同时, 受到美联储加息人民币汇率波动信用风险加大等内外部因素的影响, 市场仍存在一定的阶段性风险 1 季度, 市场大概率下将延续震荡行情, 受益于微刺激及去产能过程对于基本面的切实改善, 部分质地优良的企业有望取得较好的市场表现本基金作为被动投资型的指数基金, 其投资目标是通过跟踪复制中证红利指数, 为投资者获取股票市场长期的平均收益报告期内我们严格按照基金合同规定, 采取了完全复制方法进行投资管理, 努力拟合标的指数, 减小跟踪误差报告期内, 本基金采用有效的量化跟踪技术, 将基金跟踪误差控制在较低范围内跟踪误差主要是由于基金申购赎回标的指数成分股定期调整各类费用等因素所造成 4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为元, 本报告期份额净值增长率为 23.16%, 业绩比较基准收益率 20.69% 本基金本报告期跟踪误差为 0.17%, 与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红申购赎回成份股权重调整日常运作费用等产生的差异 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 54,301, 其中 : 股票 54,301, 基金投资固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 - - 第 6 页共 10 页

7 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,161, 其他资产 9, 合计 57,472, 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采矿业 1,531, C 制造业 23,219, D 电力热力燃气及水生产和供应业 8,331, E 建筑业 1,258, F 批发和零售业 3,205, G 交通运输仓储和邮政业 5,216, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 - - J 金融业 8,017, K 房地产业 3,522, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 - - O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 54,301, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 第 7 页共 10 页

8 方大特钢 282,990 1,726, 伟星股份 84,600 1,499, 中国银行 320,074 1,283, 九阳股份 46,987 1,065, 广州友谊 36, , 万科 A 37, , 浙江永强 82, , 宁沪高速 101, , 雅戈尔 53, , 工商银行 191, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据基金合同, 本基金暂不可投资股指期货 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同, 本基金暂不可投资国债期货 5.10 投资组合报告附注本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责处罚的情况第 8 页共 10 页

9 基金投资的前十名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 8, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息应收申购款其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 流通受限情况说明九阳股份 1,065, 临时停牌万科 A 923, 临时停牌报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 40,238, 报告期期间基金总申购份额 687, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 4,242, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 36,683, 第 9 页共 10 页

10 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 基金合同 3 万家基金管理有限公司批准成立文件营业执照公司章程 4 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值更新招募说明书及其他临时公告 5 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2015 年第 4 季度报告原文 6 万家基金管理有限公司董事会决议 8.2 存放地点基金管理人的办公场所, 并登载于基金管理人网站 : 8.3 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅万家基金管理有限公司 2016 年 1 月 22 日第 10 页共 10 页

鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司 ... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19

万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 万家基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日

万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日基金管理人 : 万家基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日