华夏优势增长股票型证券投资基金 2009 年第一季度报告 2009 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二 九年四月二十一日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 : 华夏优势增长股票 交易代码 : 000021 基金运作方式 : 基金合同生效日 : 契约型开放式 2006 年 11 月 24 日 报告期末基金份额总额 : 8,766,742,537.14 份 投资目标 : 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健 持续增值 投资策略 : 本基金主要采取 自下而上 的个股精选策略, 以 GARP 模型为基础, 结合严谨 深入的基本面分析和全面 细致的估值分析和市场面分析, 精选出具有清晰 可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估 价格处于合理区间的股票进行投资 同时, 考虑到我国股票市场的波动性, 基金将主动进行资产配置, 即根据 1
对宏观经济 政策形势和证券市场走势的综合分析, 调整基金在股票 债券等资产类别上的投资比例, 以降低投资风险, 提高累积收益 本基金债券投资将以优化流动性管理 分散投资风险为主要目标, 同时根据需要进行积极操作, 以提高基金收益 业绩比较基准 : 本基金股票投资的业绩比较基准为新华富时 600 指 数, 债券投资的业绩比较基准为新华巴克莱资本中国 全债指数 基准收益率 = 新华富时 600 指数收益率 80%+ 新华巴克莱资本中国全债指数收益率 20% 风险收益特征 : 本基金是股票基金, 风险高于货币市场基金 债券基 金和混合基金, 属于较高风险 较高收益的品种 基金管理人 : 基金托管人 : 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标报告期 (2009 年 1 月 1 日 -2009 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -188,650,411.87 2. 本期利润 2,769,406,885.92 3. 加权平均基金份额本期利润 0.3127 4. 期末基金资产净值 15,493,385,886.42 5. 期末基金份额净值 1.767 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 2
过去三个月 21.61% 1.80% 30.75% 1.88% -9.14% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏优势增长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006 年 11 月 24 日至 2009 年 3 月 31 日 ) 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% -50.00% 2006-11-24 2007-5-24 2007-11-24 2008-5-24 2008-11-24 华夏优势增长股票 业绩比较基准收益率 注 : 按照华夏优势增长股票基金的基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条 ( 二 ) 投资范围 ( 八 ) 投资限制的有关约 定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 张益驰 本基金的基金经理 投资执行副总监 2006-11-24 8 年 理学硕士 曾任平安证券有限公司研究所研究员 2002 年加入华夏基金管理有限公司, 历任研究员 兴科证券投资基金基金经理 (2004 年 9 月 16 日至 2006 年 2 月 7 日期间 ) 兴安证券投资基金基金经理 (2005 3
年 8 月 13 日至 2006 年 2 月 15 日期间 ) 兴华证券投资基金基金经理 (2006 年 2 月 7 日至 2007 年 2 月 14 日期间 ) 华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理 (2006 年 8 月 9 日至 2008 年 1 月 23 日期间 ) 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金运作管理办法 基金合同和其他有关法律法规 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同 4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 本基金业绩表现截至 2009 年 3 月 31 日, 本基金份额净值为 1.767 元, 本报告期份额净值增长率为 21.61%, 同期业绩比较基准增长率为 30.75% 4.4.2 行情回顾及运作分析 2009 年 1 季度, 全球主要经济体继续致力于缓解金融海啸的冲击, 各货币当局普遍选择提供宽松的流动性环境 今年前 3 个月, 中国信贷增长持续超越市场预期,A 股市场在流动性充沛的市场共识下, 延续了 2008 年 11 月企稳后的反弹走势, 其中有色 煤炭 建材 机械 房地产等周期性行业和以新能源为代表 4
的成长性板块表现突出 基于对国内金融市场流动性明显改善的预期, 本基金继续提高了股票仓位, 增持了建材 机械 房地产等行业, 并加大了对以锂电池为代表的新能源产业链的投资, 同期, 小幅减持了前期涨幅较大的基建 铁路设备等行业 4.4.3 市场展望和投资策略全球流动性宽松的状况在未来一段时间仍将持续, 基于对包括股票 债券 地产等各大类资产投资回报率的比较, 我们对 A 股市场近期行情的持续性相对乐观 但在上证指数从前期低点反弹接近 50% 以后, 合理的风险控制也是本基金下阶段投资的重要考量 在投资策略上, 本基金将继续提高股票持仓的有效性, 通过行业和板块的适度集中, 争取把握结构性市场机会来获得收益 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 华夏优势增长股票型证券投资基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序占基金总资产的比例项目金额 ( 元 ) 号 (%) 1 权益投资 12,496,452,637.66 79.03 其中 : 股票 12,496,452,637.66 79.03 2 固定收益投资 1,474,865,793.20 9.33 其中 : 债券 1,474,865,793.20 9.33 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,664,160,793.41 10.52 6 其他资产 176,552,995.29 1.12 7 合计 15,812,032,219.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 180,023,670.90 1.16 B 采掘业 622,845,383.90 4.02 5
C 制造业 6,247,441,979.21 40.32 C0 食品 饮料 266,196,426.95 1.72 C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 129,932,398.65 0.84 C4 石油 化学 塑胶 塑料 736,569,310.71 4.75 C5 电子 108,050,043.24 0.70 C6 金属 非金属 1,035,070,770.63 6.68 C7 机械 设备 仪表 2,440,250,770.60 15.75 C8 医药 生物制品 1,531,372,258.43 9.88 C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 183,779,720.00 1.19 E 建筑业 134,871,311.97 0.87 F 交通运输 仓储业 151,650,992.24 0.98 G 信息技术业 343,617,026.24 2.22 H 批发和零售贸易 752,439,422.19 4.86 I 金融 保险业 2,764,447,885.03 17.84 J 房地产业 531,215,514.52 3.43 K 社会服务业 168,139,225.67 1.09 L 传播与文化产业 - - M 综合类 415,980,505.79 2.68 合计 12,496,452,637.66 80.66 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 20,000,174 782,206,805.14 5.05 2 600089 特变电工 20,559,706 585,334,829.82 3.78 3 600036 招商银行 28,999,919 461,968,709.67 2.98 4 002202 金风科技 11,406,829 457,984,184.35 2.96 5 601088 中国神华 19,356,803 400,685,822.10 2.59 6 601166 兴业银行 15,999,933 367,678,460.34 2.37 7 601328 交通银行 52,569,646 338,022,823.78 2.18 8 000001 深发展 A 16,619,773 264,919,181.62 1.71 9 000401 冀东水泥 18,800,194 260,382,686.90 1.68 10 600739 辽宁成大 9,966,879 249,271,643.79 1.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 46,340,793.20 0.30 2 央行票据 486,150,000.00 3.14 3 金融债券 670,600,000.00 4.33 其中 : 政策性金融债 670,600,000.00 4.33 4 企业债券 271,775,000.00 1.75 5 企业短期融资券 - - 6
6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 1,474,865,793.20 9.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 0801095 08 央行票据 95 5,000,000 486,150,000.00 3.14 2 080416 08 农发 16 3,000,000 316,110,000.00 2.04 3 088017 08 中冶债 2,500,000 271,775,000.00 1.75 4 080410 08 农发 10 2,000,000 200,980,000.00 1.30 5 080218 08 国开 18 1,500,000 153,510,000.00 0.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的 5.8.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 3,171,235.91 2 应收证券清算款 121,440,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 36,279,571.93 5 应收申购款 15,662,187.45 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 176,552,995.29 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 7
由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 8,728,594,442.53 报告期期间基金总申购份额 1,353,955,485.43 报告期期间基金总赎回份额 1,315,807,390.82 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 8,766,742,537.14 7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 序号 披露日期 公告事项 1 2009 年 1 月 5 日 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国建设银行 中国工商银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 2 2009 年 1 月 6 日 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 3 2009 年 1 月 9 日 华夏基金管理有限公司关于调整中国建设银行储蓄卡基金网上交易优惠费率的公告 4 2009 年 1 月 12 日 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金恢复办理正常申购 转换转入业务的公告 5 2009 年 1 月 17 日 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国光大银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告 6 2009 年 2 月 25 日 华夏基金管理有限公司关于交通银行网上银行基金申购优惠费率调整的公告 7 2009 年 2 月 25 日 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告 8 2009 年 2 月 26 日 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行办理 基智定投 申购业务的公告 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳和成 都设有分公司 华夏基金是首批全国社保基金投资管理人 首批企业年金基金投 资管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内唯一的亚债中国基金投资管理人以 及特定客户资产管理人, 是业务领域最广泛的基金管理公司之一 8
截至 2009 年 3 月 31 日, 公司管理资产规模超过 2300 亿元, 基金份额持有人户数超过 1200 万, 是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司 公司管理着 2 只封闭式基金 21 只开放式基金 亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合, 公司已经被超过 100 家大中型企业确定为年金投资管理人, 并被多家客户确定为特定客户资产管理人 2009 年 1 季度, 华夏基金以深入的投资研究为基础, 规范经营 稳健运作, 尽力为投资人分散投资风险, 力争为投资人谋求良好的长期回报 截至 2009 年 4 月 3 日, 在晨星开放式基金业绩排行榜中, 华夏基金旗下参与评价的主动管理的股票型基金中, 华夏大盘精选证券投资基金 华夏红利混合型证券投资基金 华夏成长证券投资基金 华夏优势增长股票型证券投资基金获得两年期五星评级 ; 在参与评价的积极配置型基金中, 华夏回报证券投资基金 华夏回报二号证券投资基金获得两年期五星评级 2009 年 1 季度, 华夏基金继续采取多种手段, 不断提高客户服务水平, 全力打造高质量的客户服务品牌 1 推出在线客户服务, 为客户提供及时 稳定 优质的网络在线咨询服务 2 加强对客服代表业务能力和服务技巧的培训, 进一步提高人工服务质量 3 积极联系客户, 完善客户资料, 为客户提供及时的交易通知和基金信息服务 4 持续推广电子对账单 短信对账单, 提供多种订制方式, 方便客户订制及时高效的环保对账单 2009 年 1 季度, 华夏基金凭借良好的业绩和稳健的经营, 荣获国内外权威机构评选的多个奖项 : 1 2009 年 3 月, 在上海证券报主办的 第六届中国金基金奖 颁奖典礼中, 华夏基金获得此次评选唯一的 金基金公司 TOP 大奖 2 2009 年 3 月, 在亚洲权威资产管理行业杂志 亚洲资产管理 (Asia Asset Management) 的评选中, 华夏基金荣获 中国股票 -5 年最佳业绩奖 和 中国最佳社会服务奖 3 2009 年 3 月, 在国际知名基金研究机构理柏主办的 2008 年理柏基金奖 颁奖典礼中, 华夏基金获得混合型团体大奖 9
4 2009 年 1 月, 在证券时报社主办的 2008 年度中国明星基金暨最佳托管银行评选 中, 华夏基金荣获本届特别奖 中国最具影响力基金公司 称号, 并荣获 2008 年度十大明星基金公司 称号 5 2009 年 1 月, 在中国证券报等机构主办的 第六届中国基金业金牛奖 评选中, 华夏基金荣获 2008 年度十大金牛基金公司奖 6 2009 年 1 月, 在和讯网举办的 2008 年度中国财经风云榜 活动中, 华夏基金获得 中国十大品牌基金公司 最佳投资者关系基金公司 最佳基金网上交易平台 三项公司奖 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件 ; 8.1.2 华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同 ; 8.1.3 华夏优势增长股票型证券投资基金托管协议 ; 8.1.4 法律意见书 ; 8.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 8.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照 8.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人 基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十一日 10